NARDON Martina

Pubblicazioni per anno

2016
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo Indici di volatilità in IL RISPARMIO, vol. LXIV, pp. 69-92 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
    URL correlato Link al documento: 10278/3680264 abstract
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo Covered call writing in a cumulative prospect theory framework in Martina Nardon, Paolo Pianca, University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 35/WP/2016, pp. 1-23 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3682329 abstract
2015
  • M. Nardon; P. Pianca Probability weighting functions , University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 29/WP/ 201 5, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3615475 abstract
2014
  • M. Nardon; P. Pianca Alcune osservazioni sulla strategia covered call writing in IL RISPARMIO, vol. LXII, pp. 37-59 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/43105 abstract
  • Martina NARDON; Paolo PIANCA A behavioural approach to the pricing of European options , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag Italia, pp. 217-228 (ISBN 9783319024981) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/38699 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca European option pricing with constant relative sensitivity probability weighting function , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 25/WP/2014, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/43844 abstract
  • Martina Nardon; Paolo Pianca The effects of curvature and elevation of the probability weighting function on options prices in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer International Publishing, pp. 149-152 (ISBN 9783319050133; 9783319050140) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/39982 abstract
2013
  • M. NARDON; P. PIANCA Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/36195 abstract
2012
  • M. Nardon; P. Pianca Teoria del prospetto e valutazione di opzioni in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/36884 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/36695 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/27998 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca Prospect theory: An application to European option pricing , WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/37146 abstract
  • Martina Nardon; Paolo Pianca A behavioral approach to the pricing of European options , XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609) (Abstract in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/32011
  • (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/38950 abstract
2010
  • M. NARDON; P. PIANCA Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends in M. CORAZZA; C. PIZZI, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 225-234 (ISBN 9788847014800) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/31023 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market , WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 198, pp. 1-11 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/26845 abstract
2009
  • NARDON M.; PIANCA P Simulation techniques for generalized Gaussian densities in JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 79, pp. 1317-1329 (ISSN 0094-9655) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/31346 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P Implied volatilities of American options with cash dividends: an application to Italian Derivatives Market (IDEM) , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 195/2009, pp. 1-21 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/23383 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P Opzioni su titoli che pagano dividendi: proprietà e tecniche di valutazione , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-29 (Working paper)
    Link al documento: 10278/23332 abstract
2008
  • NARDON M. First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds: a review with some insights in FRONTIERS IN FINANCE AND ECONOMICS, vol. 5, pp. 1-25 (ISSN 1814-2044) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/22890 abstract
  • BARZANTI L; CORRADI C; NARDON M. On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 2(1), pp. 1-20 (ISSN 1971-6419) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/29609 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P An efficient binomial approach to the pricing of options on stocks with cash dividends , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 178/2008, pp. 1-14 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/22491 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistics Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer, pp. 173-180 (ISBN 9788847007031) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/33509 abstract
  • T. BASSETTO; M. CORAZZA; R. GUSSO; M. NARDON Esercizi sulle funzioni di più variabili reali con applicazioni all’economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-39 (Altro)
    Link al documento: 10278/25639 abstract
2006
  • BARZANTI L; CORRADI C; NARDON M. On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing , WORKING PAPER SERIES, Venezia, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 147/2006, pp. 1-19 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/35701 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P Simulation techniques for generalized Gaussian densities , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 145/2006, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/4287 abstract
  • Luca Barzanti; Corrado Corradi; Martina Nardon An efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing , AMASES 06, ATTI DEL XXX CONVEGNO, Trieste 4-7 settembre 2006, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX CONVEGNO AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/33617 abstract
  • P. CIURLIA; R. GUSSO; M. NARDON Esercizi di algebra lineare e sistemi di equazioni lineari con applicazioni all'economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-30 (Altro)
    Link al documento: 10278/22389 abstract
  • P. CIURLIA; R. GUSSO; M. NARDON Esercizi di matematica finanziaria: regimi finanziari, rendite e ammortamenti , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-28 (Altro)
    Link al documento: 10278/24286 abstract
  • P. CIURLIA; R. GUSSO; M. NARDON Esercizi sulle funzioni: modelli lineari e non lineari con applicazioni all’economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Unviersità Ca' Foscari Venezia, pp. 1-24 (Altro)
    Link al documento: 10278/19649 abstract
2005
2004
  • BASSO A; NARDON M.; PIANCA P A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/29316 abstract
  • NARDON M. Modelli di first passage time per il rischio di credito , Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 147-171, Convegno: Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, 4 giugno 2004 (ISBN 9788888037110) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/26832 abstract
  • (a cura di) CORAZZA M.; NARDON M. Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa in AA. VV., VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-228 (ISBN 9788888037110) (Curatela)
    Link al documento: 10278/25993 abstract
  • M. NARDON Un'introduzione al rischio di credito , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 123/2004, pp. 1-30 (Working paper)
    Link al documento: 10278/35174 abstract
2003
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete monitoring correction of American options exercise , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/6317
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" in AA. VV., Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4722
2002
  • M. NARDON Opzioni Americane e Valutazione della Frontiera di Esercizio Ottimale (Tesi di Dottorato)
    Link al documento: 10278/34075
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/15382
  • NARDON M. L'estrapolazione di Richardson nelle applicazioni finanziarie , Atti della Scuola Estiva 2002. Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002. Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, Comitato Incontri di Studio in Cadore, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 243-265, Convegno: Scuola Estiva 2002. Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002. Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, Comitato Incontri di Studio in Cadore, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037035) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/6316
  • A. BASSO; M. NARDON; P. PIANCA An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002 (Working paper)
    Link al documento: 10278/34073
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5941 abstract
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Optimal exercise of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002 (Working paper)
    Link al documento: 10278/22608 abstract
1998
  • Nardon, Martina Le opzioni russe: un caso particolare di opzioni sentiero dipendenti , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, vol. 67/1998, pp. 1-16 (Working paper)
    Link al documento: 10278/3682330 abstract