NARDON Martina

Attività e competenze di ricerca

Informazioni generali
Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca Internazionale: Europa
Lingue conosciute Inglese (scritto: avanzato parlato: avanzato)
Tedesco (scritto: avanzato parlato: avanzato)
Francese (scritto: base parlato: intermedio)
Spagnolo (scritto: base parlato: base)
Italiano (scritto: madrelingua parlato: madrelingua)
Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali FIRB 2012
Aree e linee di ricerca Area: Economia Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Economia
Area: Matematica Linea: Scienze finanziarie ed attuariali

Competenze di ricerca

Metodi numerici per la finanza. Simulazione Monte Carlo. Option pricing. Valutazione di opzioni americane. Volatilità. Processi aleatori. Rischio di credito.
Description Numerical methods for finance. Monte Carlo simulation. Option pricing. American options. Volatility. Stochastic processes. Credit risk.
Parole chiave Economics, Applied mathematics
Codice ATECO [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Matematica finanziaria: valutazione di progetti di investimento e finanziamento.
Description Financial mathematics
Parole chiave Economics, Applied mathematics
Codice ATECO [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Ricerche sviluppate e in corso

Approcci di finanza comportamentale per la valutazione di opzioni finanziarie
SSD SECS-S/06
Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard
SSD SECS-S/06
Rischio di credito
SSD SECS-S/06
Volatilità e derivati sugli indici di volatilità
SSD SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca Paolo PIANCA

Finanziamenti

Incentivi SSAV 2009 per la mobilità dei docenti junior
Ente finanziatore SCUOLA STUDI AVANZATI IN VENEZIA - SSAV
Tipologia Altri finanziamenti per attività di didattica/formazione
Ruolo nel progetto LD
Data inizio Anno: 2009 Durata mesi: 12
International Conference MAF2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Ente finanziatore Banca d’Italia
Tipologia Altri finanziamenti per progetti di ricerca
Ruolo nel progetto NS
Data inizio Anno: 2008 Durata mesi: 12
MFIV - From model-based to model-free implied volatilities and the new generation of volatility derivatives
Ente finanziatore Università Ca' Foscari Venezia - Fondo di Supporto e Cofinanziamento alla Ricerca
Tipologia Altri finanziamenti di ricerca
Ruolo nel progetto LD
Data inizio Anno: 2009 Durata mesi: 48
Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard
Ente finanziatore MIUR
Tipologia PRIN
Ruolo nel progetto PT
Data inizio Anno: 2008 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca Antonella BASSO
Paolo PIANCA
SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions
Ente finanziatore Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Tipologia VII Programma Quadro - Cooperation
Ruolo nel progetto PT
Sito di progetto http://syrtoproject.eu/
Data inizio Anno: 2013 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca Diana BARRO
Monica BILLIO
Roberto CASARIN
Fulvio CORSI
Gloria GARDENAL
Marcella LUCCHETTA
Antonio PARADISO
Loriana PELIZZON
Domenico SARTORE
VIII Workshop on Quantitative Finance
Ente finanziatore Banca d’Italia
Tipologia Altri finanziamenti per progetti di ricerca
Ruolo nel progetto NS
Data inizio Anno: 2007 Durata mesi: 12