BARRO Diana

Pubblicazioni per tipologia

Articolo su rivista
  • Barro, Diana; Canestrelli, Elio (2016), Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3665370 abstract
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2014), Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X)
    Link DOI Link al documento: 10278/37996 abstract
  • BARRO D; A. BASSO (2010), Credit contagion in a network of firms with spatial interaction in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 205, pp. 459-468 (ISSN 0377-2217)
    Link al documento: 10278/29941 abstract
  • BARRO D; CANESTRELLI E. (2009), Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330)
    Link DOI Link al documento: 10278/29730 abstract
  • BARRO D; BASSO A. (2008), A network of business relations to model counterparty risk in INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 49, pp. 559-567 (ISSN 1311-8080)
    Link al documento: 10278/29485 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E (2006), Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
    Link al documento: 10278/29062 abstract
  • BARRO D.; BASSO A (2005), Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio in THE ICFAI JOURNAL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT, vol. 2 n. 4, pp. 34-52 (ISSN 0972-916X)
    Link al documento: 10278/27175 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217)
    Link DOI Link al documento: 10278/29910 abstract
Articolo su libro
  • Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza (2014), Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580)
    Link DOI Link al documento: 10278/43358 abstract
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2013), Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981)
    Link DOI Link al documento: 10278/37869 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2012), Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/33947 abstract
  • BARRO D.; Canestrelli E. (2012), Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/36703 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2011), Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/29025 abstract
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2010), Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800)
    Link DOI Link al documento: 10278/29620 abstract
  • BARRO D; E. CANESTRELLI (2009), Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728)
    Link al documento: 10278/31688 abstract
  • BARRO D; BASSO A. (2008), A network of business relations to model counterparty risk , Working paper 171/2008, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 171/2008, pp. 1-10 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/19648 abstract
  • BARRO D; BASSO A. (2008), Credit contagion in a network of firms with spatial interaction , Working paper 186/2008, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 186/2008, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/3940 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P (2008), Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031)
    Link al documento: 10278/29742 abstract
  • BARRO. D; BASSO A. (2006), A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction , Working paper 143/2006, Venezia, Department of Applied Mathematics, University of Venice, vol. 143/2006, pp. 1-25 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/35974 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349)
    Link al documento: 10278/29231 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2003), Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61
    Link al documento: 10278/18572
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2002), Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042)
    Link al documento: 10278/10865
Articolo in Atti di convegno
  • BARRO D; BASSO A. (2006), A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction , Electronic proceedings of the Conference C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, pp. 1-25, Convegno: C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, 25-26 SETTEMBRE 2006
    Link al documento: 10278/15489 abstract
  • DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI (2006), Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
    Link al documento: 10278/30034 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2004), Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
    Link al documento: 10278/16623 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2004), Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
    Link al documento: 10278/18573
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2003), Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063)
    Link al documento: 10278/18718 abstract
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. (2002), Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002
    Link al documento: 10278/4377
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2002), Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004)
    Link al documento: 10278/18575
  • BARRO D. (2000), Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing , Finanza Computazionale, Atti della Scuola Estiva 2000, Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, pp. 57-74 (ISBN 9788888037004)
    Link al documento: 10278/6071
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. (2000), Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000
    Link al documento: 10278/22675
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2000), Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004)
    Link al documento: 10278/18576
Abstract in Atti di convegno
  • D. Barro; A. Basso (2006), A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction , Atti del 30° Convegno AMASES, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Convegno: 30° Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
    Link al documento: 10278/29428
Curatela
  • (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. (2012), Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419)
    URL correlato Link al documento: 10278/38950 abstract
Working paper
  • BARRO D.; CANESTRELLI E (2009), Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/23695 abstract
  • BARRO D; CANESTRELLI E. (2008), Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/24041 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization , pp. 1-18
    Link al documento: 10278/18579 abstract
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), Tracking Error: a multistage porfolio model
    Link al documento: 10278/18578 abstract
  • BARRO D. (2004), Un'introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari , Dipartimento di Matematica Applicata Università Ca’ Foscari di Venezia., vol. 124/2004, pp. 1-33
    Link al documento: 10278/4686