BARRO Diana

Dati relazione

Periodo di riferimento 16/01/2014 - 19/10/2015
Afferenza Dipartimento di Economia
Ruolo Ricercatori Universitari

Attività didattica

A.A.InsegnamentoCodice VotoVoto medio area
2014/2015FINANCIAL MATHEMATICS PROBLEMS FOR BUSINESSEM40352.53
2014/2015MATEMATICAET00452.63
2015/2016FINANCIAL MATHEMATICS PROBLEMS FOR BUSINESSEM4035
2015/2016INTERNATIONAL ASSETS ALLOCATION AND RISK MANAGEMENT FOR EMERGING MARKETSEM1041
2015/2016MATEMATICAET0045

Tesi

Anno solareTipologiaTesi
2014Corso di laurea2
2014Corso di laurea magistrale3
2015Corso di laurea25
2015Corso di laurea magistrale5

Ricerche sviluppate e in corso

  • Analisi del downside risk in modelli di tracking error multiperiodali.
  • Analisi di portafogli clienti e miglioramento del profilo rischio-rendimento ed efficienza
  • Dark Pools of Liquidity and Alternative Trading Venues
  • Eventi estremi e dipendenza
  • Modelli di credit contagion per l'analisi del rischio di credito di portafogli di prestiti bancari
  • Portafogli long-short e problemi di tracking error
  • Problemi di gestione dinamica di un fondo in presenza di vincoli di rendimento
  • Rischio di credito e portafogli di esposizioni bancarie
  • Strumenti finanziari e mercato assicurativo

Pubblicazioni realizzate nel triennio

  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2014), Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X) (Articolo su rivista)
  • Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza (2014), Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)

Partecipazione come referee di progetti di ricerca nazionali ed internazionali

Referee per progetti di Ateneo (revisore MIUR)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

Mathematical Methods in Economics and Finance
International Journal of Financial Studies

Descrizione dell'attività di ricerca svolta nel triennio e gli obiettivi futuri

Nel periodo Gennaio 2014-Ottobre 2015 l'attività di ricerca si è concentrata su due principali filoni. Il primo riguarda lo studio di modelli di ottimizzazione stocastica multiperiodale per il controllo locale della volatilità. Alcuni risultati, disponibili sottoforma di working paper, sono confluiti in un lavoro sottoposto a rivista. La ricerca su queste tematiche è tuttora aperta ed è indirizzata a finalizzare una collaborazione che permetta di applicare il modello alla gestione di portafogli in ambito assicurativo con particolare riferimento alla previdenza complementare. Il secondo filone di ricerca riguarda lo sviluppo di un approccio di decomposizione per problemi deterministici equivalenti di grandi dimensioni originato da problemi di programmazione stocastica multiperiodale. La ricerca in questo ambito, avviata da diversi anni, ha portato a finalizzare un lavoro metodologico sottoposto a rivista e già revisionato.

Seminari su invito tenuti presso altre Università, Centri di Ricerca, Aziende, etc.

Seminario Norges Bank - Oslo, 24 agosto 2015

Altre attività scientifiche

Attività di referaggio per European Journal of Operational Research, International Journal of Financial Studies, Mathematics and Computers in Simulation, Networks and Spatial Economics, Managerial Finance

Altre attività didattiche

Lezioni Master IMEF - Mathematics: Calculus of Variations and Dynamic Programming

Incarichi accademici e attività organizzative

Membro della Giunta del Dipartimento di Economia
Membro del collegio didattico di Commercio Estero