PIANCA Paolo

Qualifica Professore Ordinario
Telefono 041 234 6915
E-mail pianca@unive.it
Fax 041 234 7444
Web www.unive.it/persone/pianca (scheda personale)
Struttura Dipartimento di Economia
Sito web struttura: http://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"
Sito web struttura: http://www.unive.it/selisi
Sede: Treviso - Palazzo San Paolo

Pubblicazioni per tipologia

Monografia o trattato scientifico
Articolo su rivista
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2016), Indici di volatilità in IL RISPARMIO, vol. LXIV, pp. 69-92 (ISSN 0035-5615)
    URL correlato Link al documento: 10278/3680264 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca (2014), Alcune osservazioni sulla strategia covered call writing in IL RISPARMIO, vol. LXII, pp. 37-59 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/43105 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA (2013), Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583)
    Link al documento: 10278/36195 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Teoria del prospetto e valutazione di opzioni in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/36884 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P (2009), Simulation techniques for generalized Gaussian densities in JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 79, pp. 1317-1329 (ISSN 0094-9655)
    Link DOI Link al documento: 10278/31346 abstract
  • PIANCA P. (2007), "Maximum duration of below par bonds: a closed-form furmula" in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 223-231 (ISSN 1971-6419)
    Link al documento: 10278/33445 abstract
  • PIANCA P. (2007), Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi, Il Risparmio, LV (1), 101-125, (2007) in IL RISPARMIO, vol. 1, pp. 101-125 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/15125
  • PIANCA P. (2005), Simple formula to option pricing and hedging in the Black-Scholes model in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 1, pp. 223-231 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/14021
  • BASSO A; NARDON M.; PIANCA P (2004), A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883)
    Link al documento: 10278/29316 abstract
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. (2002), An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/15382
  • BASSO A.; PIANCA P. (2001), Efficient bounds for the price of option strategies and binary options in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2000, pp. 1-15 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/12691
  • BASSO A.; PIANCA P. (2001), Option pricing bounds with standard risk aversion preferences in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 134, pp. 249-260 (ISSN 0377-2217)
    Link al documento: 10278/12649
  • BASSO A.; PIANCA P. (2000), Tecniche reticolari per l'option pricing in IL RISPARMIO, vol. 1/2000, pp. 209-226 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/12693
  • BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. (2000), The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and applications to the Italian market in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Unico 1999, pp. 1-25 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/12692
  • BASSO A.; PIANCA P. (1999), A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process in PHYSICA. A, vol. 269, pp. 45-53 (ISSN 0378-4371)
    Link al documento: 10278/12648
  • BASSO A.; PIANCA P. (1997), Decreasing absolute risk aversion and option pricing bounds in MANAGEMENT SCIENCE, vol. 43, pp. 206-216 (ISSN 0025-1909)
    Link al documento: 10278/12646
  • BASSO A.; PIANCA P. (1997), On the relative efficiency of n-th order and DARA stochastic dominance rules in APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 4, pp. 207-222 (ISSN 1350-486X)
    Link al documento: 10278/12647
  • BASSO A.; PIANCA P. (1996), Introduzione alla valutazione delle opzioni esotiche in IL RISPARMIO, vol. XLIV, pp. 1211-1233 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/12696
  • BASSO A.; PIANCA P. (1996), Limitazioni per il valore di un portafoglio di opzioni in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 35-61 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/12694
  • BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. (1996), Una procedura per la stima dei parametri del processo jump-diffusion in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 7-33 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/12695
  • BASSO A.; PIANCA P. (1993), Limitazioni per il prezzo di un'opzione in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXI, pp. 25-53 (ISSN 1591-9781)
    Link al documento: 10278/12778
  • CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; (1992), Un metodo di decisione multicriteria per valutazione della performance dei fondi comuni di investimento in IL RISPARMIO, vol. 40, pp. 623-632 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/34905
  • CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; (1991), Criteri per la valutazione della perfomance dei fondi comuni di investimento in FINANZA IMPRESE E MERCATI, vol. 3, pp. 79-95 (ISSN 1120-9461)
    Link al documento: 10278/35634
  • CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; (1991), Tassazione e criteri di dominanza stocastica in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. 29, pp. 43-50 (ISSN 1591-9781)
    Link al documento: 10278/36366
  • PIANCA P; RIGONI U. (1991), Verifica empirica di un modello di valutazione per prestiti di tipo Bull & Bear in IL RISPARMIO, pp. 1097-1113 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/14461
  • Cardin M.; Decima G.; Pianca P.; (1990), Criteri di dominanza stocastica e fondi di investimento in IL RISPARMIO, vol. 38, pp. 181-188 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/35605
  • PIANCA P.; RIGONI U. (1990), Redditività e valutazione delle obbligazioni Bull & Bear in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISSN 1591-979X)
    Link al documento: 10278/14630
  • CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; (1990), Un applicazione dei criteri di dominanza stocastica in presenza di titoli non rischiosi in IL RISPARMIO, vol. 38, pp. 1137-1148 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/36099
  • Moretti E.; Pianca P.; Sorato A. (1988), Heuristic algorithms for the quadratic semi-assignment problem in RICERCA OPERATIVA, vol. 48, pp. 65-89 (ISSN 0390-8127)
    Link al documento: 10278/3832
  • CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P. (1988), Su alcuni criteri per la valutazione della perfomance dei fondi comuni di investimento in IL RISPARMIO, vol. 36, pp. 733-744 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/34852
Articolo su libro
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2016), Covered call writing in a cumulative prospect theory framework in Martina Nardon, Paolo Pianca, University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 35/WP/2016, pp. 1-23 (ISSN 1827-3580)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3682329 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca (2015), Probability weighting functions , University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 29/WP/ 201 5, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3615475 abstract
  • Martina NARDON; Paolo PIANCA (2014), A behavioural approach to the pricing of European options , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag Italia, pp. 217-228 (ISBN 9783319024981)
    Link DOI Link al documento: 10278/38699 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca (2014), European option pricing with constant relative sensitivity probability weighting function , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 25/WP/2014, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/43844 abstract
  • Martina Nardon; Paolo Pianca (2014), The effects of curvature and elevation of the probability weighting function on options prices in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer International Publishing, pp. 149-152 (ISBN 9783319050133; 9783319050140)
    Link DOI Link al documento: 10278/39982 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/36695 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA (2012), Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413)
    Link DOI Link al documento: 10278/27998 abstract
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Prospect theory: An application to European option pricing , WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/37146 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA (2010), Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends in M. CORAZZA; C. PIZZI, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 225-234 (ISBN 9788847014800)
    Link DOI Link al documento: 10278/31023 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA (2010), Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market , WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 198, pp. 1-11 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/26845 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P (2009), Implied volatilities of American options with cash dividends: an application to Italian Derivatives Market (IDEM) , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 195/2009, pp. 1-21 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/23383 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P (2008), An efficient binomial approach to the pricing of options on stocks with cash dividends , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 178/2008, pp. 1-14 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/22491 abstract
  • M. NARDON; P. PIANCA (2008), Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistics Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer, pp. 173-180 (ISBN 9788847007031)
    Link al documento: 10278/33509 abstract
  • NARDON M.; PIANCA P (2006), Simulation techniques for generalized Gaussian densities , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 145/2006, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/4287 abstract
Articolo in Atti di convegno
  • G. DE NADAI; PIANCA P. (2007), Cumulative prospect theory and second order stochastic dominance criteria: an application to mutual funds performance , Risk and Prediction, PADOVA, CLUEB, pp. 7-18, Convegno: Statistics for funds management, 6-8 Giugno 2007
    Link al documento: 10278/21262
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2003), Discrete monitoring correction of American options exercise , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066)
    Link al documento: 10278/6317
  • BASSO A.; PIANCA P. (2000), Simulating optimal stopping time of Russian options , Atti del XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., 6-9 SETTEMBRE 2000
    Link al documento: 10278/6125
  • BASSO A.; PIANCA P. (1999), Option pricing bounds with decreasing absolute prudence and standard risk aversion preferences , Proceedings of the XXIV Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, Valencia, pp. 41-57, Convegno: XXIV Meeting of the Euro Working Group of Financial Modelling, 8-10 aprile 1999
    Link al documento: 10278/6117
  • BASSO A.; PIANCA P. (1998), A constrained estimation procedure for the parameters of a diffusion process , Atti del XXII Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXII Convegno A.M.A.S.E.S., 9-12 settembre 1998
    Link al documento: 10278/6121
  • BASSO A.; PIANCA P. (1998), Tecniche reticolari per l'option pricing , Atti della Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Convegno: Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, 3-5 giugno 1998
    Link al documento: 10278/6122
  • A. Basso; P. Pianca (1997), Valutazione di opzioni su uno o più beni con un approccio di tipo state preference , Atti XXI Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., 10–13 settembre 1997
    Link al documento: 10278/34247
  • P. Pianca; A. Sorato; E. Tomasin (1985), Heuristic Algorithm for a Particular Scheduling Problem in Consiglio Nazionale delle Rocerche, Atti III Convegno Nazionale Trasporti, Roma, E.S.A. Editrice, vol. Primo, pp. 383-401, Convegno: III Convegno Nazionale Trasporti, 23-25 maggio 1985
    Link al documento: 10278/23915
Abstract in Atti di convegno
  • Martina Nardon; Paolo Pianca (2012), A behavioral approach to the pricing of European options , XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609)
    Link al documento: 10278/32011
Curatela
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. (2003), Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" in AA. VV., Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066)
    Link al documento: 10278/4722
Working paper
  • NARDON M.; PIANCA P (2009), Opzioni su titoli che pagano dividendi: proprietà e tecniche di valutazione , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-29
    Link al documento: 10278/23332 abstract
  • A. BASSO; M. NARDON; P. PIANCA (2002), An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002
    Link al documento: 10278/34073
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2002), Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002
    Link al documento: 10278/5941 abstract
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2002), Optimal exercise of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002
    Link al documento: 10278/22608 abstract
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