PIANCA Paolo

Qualifica Professore Ordinario
Telefono 041 234 6915
E-mail pianca@unive.it
Fax 041 234 7444
Web www.unive.it/persone/pianca (scheda personale)
Struttura Dipartimento di Economia
Sito web struttura: http://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"
Sito web struttura: http://www.unive.it/selisi
Sede: Treviso - Palazzo San Paolo

Dati relazione

Periodo di riferimento 01/11/2012 - 31/10/2015
Afferenza Dipartimento di Economia
Ruolo Professori Ordinari

Attività didattica

AnnoInsegnamentoCodice VotoVoto medio area
2012COMPUTATIONAL FINANCEEM5004
2012INTERNATIONAL ASSETS ALLOCATION AND RISK MANAGEMENT FOR EMERGING MARKETSEM1041 3.3 3.1
2012MATEMATICA FINANZIARIAET0046 3.1 3.2
2012METODI E MODELLI QUANTITATIVI PER LE SCELTE FINANZIARIEEM1013 3.8 3.1
2013INTERNATIONAL ASSETS ALLOCATION AND RISK MANAGEMENT FOR EMERGING MARKETSEM1041 2.8 3.0
2013METODI E MODELLI QUANTITATIVI PER LE SCELTE FINANZIARIEEM1013 3.4 3.0
2013TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - 1EM5014-1 2.6 3.0
2013TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - 2EM5014-2 2.6 3.0
2014MATEMATICA FINANZIARIAET0046-1 3.5 3.0
2014METODI E MODELLI QUANTITATIVI PER LE SCELTE FINANZIARIEEM1013 2.9 3.0
2014TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - 1EM5014-1 2.9 3.0
2014TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - 2EM5014-2 2.9 3.0
2015MATEMATICA FINANZIARIAET0046-1
2015METODI E MODELLI QUANTITATIVI PER LE SCELTE FINANZIARIEEM1013
2015TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - 1EM5014-1
2015TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - 2EM5014-2

Tesi

AnnoTipologiaTesi
2012Corso di laurea2
2013Corso di laurea2
2014Corso di laurea3
2014Corso di laurea magistrale4
2015Corso di laurea2
2015Corso di laurea magistrale1

Ricerche sviluppate e in corso

  • Distorsioni nel contratti future su BTP
  • Dividendi impliciti nel mercato azionario italiano
  • Problemi di finanza comportamentale
  • Strategie con le opzioni
  • Valutazione di opzioni finanziarie
  • Volatilità e derivati sugli indici di volatilità

Pubblicazioni realizzate nel triennio

  • M. Nardon; P. Pianca (2015), Probability weighting functions , University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 29/WP/ 201 5, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • M. Nardon; P. Pianca (2014), Alcune osservazioni sulla strategia covered call writing in IL RISPARMIO, vol. LXII, pp. 37-59 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • Martina NARDON; Paolo PIANCA (2014), A behavioural approach to the pricing of European options , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag Italia, pp. 217-228 (ISBN 9783319024981) (Articolo su libro)
  • M. Nardon; P. Pianca (2014), European option pricing with constant relative sensitivity probability weighting function , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 25/WP/2014, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • Martina Nardon; Paolo Pianca (2014), The effects of curvature and elevation of the probability weighting function on options prices in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer International Publishing, pp. 149-152 (ISBN 9783319050133) (Articolo su libro)
  • M. NARDON; P. PIANCA (2013), Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583) (Articolo su rivista)
  • A. Basso; P. Pianca (2012), Introduzione alla matematica finanziaria , Padova, Wolters Kluwer Italia srl, pp. 1-244 (ISBN 9788813336035) (Monografia o trattato scientifico)
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Teoria del prospetto e valutazione di opzioni in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE) in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • M. NARDON; P. PIANCA (2012), Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413) (Articolo su libro)
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Prospect theory: An application to European option pricing , WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • Martina Nardon; Paolo Pianca (2012), A behavioral approach to the pricing of European options , XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609) (Abstract in Atti di convegno)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

MMEF, DEF

Descrizione dell'attività di ricerca svolta nel triennio e gli obiettivi futuri

Analisi di problemi di Finanza Comportamentale con particolare riferimento alle applicazione della teoria del prospetto per il pricing di opzioni finanziarie.
Studio delle problematiche connesse con i dividendi impliciti nei prezzi delle opzioni.

Altre attività scientifiche

Membro del Comitato scientifico della rivista MMEF. Membro del Comitato scientifico del MAF.
Referaggi per Journal of Economic Perspectives, MMEF, MAF

Incarichi accademici e attività organizzative

Delegato alla ricerca del Dipartimento di Economia fino al 31 ottobre 2014.