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Ricerca Persone

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TOLOTTI Marco

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Slide relative all'incontro con gli studenti sul Programma Erasmus +

Data pubblicazione: 26/03/2014

Sono disponibili le slide dell'incontro tenutosi il 26 Marzo riguardo al programma Erasmus+ per mobilità.
File allegato: 10982796_erasmus2014public.pdf

Prossimi Ricevimenti / Forthcoming Office Hours

Data pubblicazione: 04/04/2014

Prossimi Ricevimenti / Forthcoming Office Hours

10/04/2014: 14:30 - 16:30

17/04/2014: 10:30 - 12:30

24/04/2014: 14:30 - 16:30

29/04/2014: 14:30 - 16:30

07/05/2014: 14:30 - 16:30

13/05/2014: 14:30 - 16:30

20/05/2014: 14:30 - 16:30

 

Materiali I.S.A. Materiale Didattico

 




Didattica a.a. 2013/2014 suddivisa per corsi di laurea

[ET10] ECONOMIA AZIENDALE - ECONOMICS AND MANAGEMENT
[EM6] ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE

 

Venezia - San Giobbe - Dipartimento di Management - studio 107 primo piano del plesso C2 (ex Dip. di Matematica/Statistica) 

Vedi avviso aggiornato dal Docente.

Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Settore Scientifico Disciplinare (SSD) affine
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Metodi quantitativi per il rischio di credito

Description
  • Quantitative Methods for Credit Risk Management
Parole Chiave
  • Probability theory, Economic theory
Codice ATECO
  • [64] - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Modelli di scelta con agenti interagenti e reti sociali

Description
  • Decision models based on interacting agents and social networks
Parole Chiave
  • Economic theory, Applied mathematics, Business mathematics
Codice ATECO
  • [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Ricerche sviluppate e in corso

Modelli di contagio con applicazioni al rischio di credito

SSD
  • MAT/06

Modelli di scelta con interazioni sociali e componenti random

SSD
  • SECS-S/06

Studio di portafogli 'generalized numeraire' in modelli di asset pricing con consumo

SSD
  • SECS-S/06

Formazione di prezzi in giochi dinamici a campo medio

SSD
  • SECS-S/06

Modelli di diffusione di innovazione

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanziamenti

Probabilità e Finanza

Ente finanziatore
  • MIUR
Tipologia
  • PRIN 2008
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 24

The role of social interaction in choice models

Ente finanziatore
  • Dipartimento di Management
Tipologia
  • Assegno di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 12

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Tedesco (scritto: intermedio, parlato: base)

Pubblicazioni per Anno

2014

  • COLAPINTO C.; SARTORI E.; TOLOTTI M. Awareness, persuasion, and adoption: Enriching the Bass model, in PHYSICA. A, vol. 395, pp. 1-10 (ISSN 0378-4371) Link DOI (Articolo su rivista)

2013

  • Dai Pra P., Sartori E. , Tolotti M. Strategic Interaction in Trend-Driven Dynamics, in JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, vol. 152, pp. 724-741 (ISSN 0022-4715) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Colapinto C., Sartori E., Tolotti M. How the innovation diffusion models from the past can help us to explain marketing in the new media era, Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing, Ruston, Academy of Marketing Science, vol. XVI, pp. 749-755, Convegno: 16th Biennial World Marketing Congress, Melbourne, Australia, 17 - 20 Luglio 2013 (ISBN 0939783169) (Articolo in Atti di convegno)

2012

  • TOLOTTI M. A linear filtering approach for incomplete accounting information models, in ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, vol. 29, pp. 135-151 (ISSN 0972-3617) (Articolo su rivista)
  • BARUCCI E.; TOLOTTI M. Identity, Reputation and Social Interaction with an application to sequential voting, in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION, vol. 7 (1), pp. 79-98 (ISSN 1860-711X) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BARUCCI E., TOLOTTI M. Social interaction and conformism in a random utility model, in JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 36, pp. 1855-1866 (ISSN 0165-1889) Link DOI (Articolo su rivista)
  • COLAPINTO C.; SARTORI E.; TOLOTTI M. A two-stage model for diffusion of innovations, Working Paper 16/2012, in WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Management, Universita Cá Foscari Venezia., pp. 1-20 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)

2011

  • DAI PRA P., FONTINI F., SARTORI E., TOLOTTI M. Endogenous equilibria in liquid markets with frictions and boundedly rational agents, Working Paper 07/2011, in WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Management, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-35 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)

2010

  • BARUCCI E.; TOLOTTI M. Identity, reputation and social interaction with an application to sequential voting, Working Paper 204/2010 , in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Department of Management, Universita Cá Foscari Venezia., pp. 1-28 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)

2009

  • DAI PRA P; TOLOTTI M. Heterogeneous credit portfolios and the dynamics of the aggregate losses., in STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, vol. 119 (9), pp. 2913-2944 (ISSN 0304-4149) Link DOI (Articolo su rivista)
  • DAI PRA P; RUNGGALDIER W.J; SARTORI E; TOLOTTI M. Large portfolio losses: a dynamic contagion model, in THE ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, vol. 19(1), pp. 347-394 (ISSN 1050-5164) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BATTAUZ A.; DE DONNO M.; SBUELZ A.; TOLOTTI M. Risk tolerance levels for insurance companies, in GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI, vol. 72, pp. 289-300 (ISSN 0390-5780) (Articolo su rivista)
  • BARUCCI E.; TOLOTTI M. The dynamics of social interaction with agents’ heterogeneity, Working Paper n.189 /2009, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Department of Applied Mathematics, Universita Cá Foscari Venezia, pp. 1-30 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • M. TOLOTTI Social interactions and heterogeneous agent models. Applications to economics and finance, pp. 124-130 (Altro)

2005

  • SCHOENBUCHER P; TOLOTTI M. Credit Risk under incomplete accounting information: A discrete time model and itsasymptotic behaviour, Manoscritto. (Altro)

2004

  • DAI PRA P; RUNGGALDIER W; TOLOTTI M. Pathwise optimality for benchmark tracking, in IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, vol. 49(3), pp. 386-395 (ISSN 0018-9286) Link DOI (Articolo su rivista)

Curriculum di Marco TOLOTTI

Ricercatore Universitario

Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari Venezia.

Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Precedentemente:

da dicembre 2008 a dicembre 2010: ricercatore presso il Dipartimendo di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia.

da marzo 2006 a novembre 2008: assegnista di ricerca presso l'Istituto di Metodi Quantitativi e il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi di Milano.

Studi Accademici:
Laurea in Matematica (Università di Padova), 2002
Master of Advanced studies in Finance (ETH Zurich), 2005
Ph.D. in Matematica Finanziaria (Scuola Normale Superiore, Pisa), 2008

Interessi di ricerca:

Modelli di contagio con applicazioni al rischio di credito

Modelli di scelta con Interazioni sociali e componenti random

Esistenza e caratterizzazione di portafogli detti "generalized numeraire" in modelli di asset pricing con consumo intertemporale

Applicazioni della probabilità alle scienze sociali e alla finanza


Presentazioni a convegni (selezione):

"16th Biennial Academy of Marketing Science - World Marketing Congress", Melbourne, July 2013.

"16th Workshop on Economics & Heterogeneous Interacting Agents", Ancona, June 2011

"XII Workshop on Quantitative Finance", Padova, January, 2011

"11th Workshop on Optimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics", Amsterdam, June 2010.

"Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics. 18th Annual Symposium", Novara, April 2010.

"Bachelier Finance Society Fifth World Congress", London, July 2008.

"Credit Risk Models for Financial Markets and Banking", Rimini, October 2007

"Stochastic processes: Theory and Applications", Bressanone, Luglio 2007

"Credit risk tutorial", C.R.E.D.I.T. conference 2006, Venezia, Settembre 2006.

"Risk Management: From Basel II to Basel III", Ascona (Switzerland), Marzo 2006.

Inviti per seminari:

Alpen-Adria Universitaet (Klagenfurt), Columbia University (New York), Monash University (Melbourne), Technische Universitaet (Berlin), UTS Business School (Sydney), Bocconi University (Milano), Politecnico di Milano, Università La Sapienza (Roma), Università di Firenze, Università di Padova, Università di Verona,  Università del Piemonte Orientale.

Visite all'estero:

UTS Business School, University of Technology, Sydney, 5-13 August 2013.

School of Mathematical Sciences, Monash University (Melbourne), 4 July - 4 August 2013.

Institute of Mathematics, Technische Universitat Berlin, 19 - 25 May 2013.

Department of Industrial engineering and operational research, Columbia University, New York, 2-10 Nevember 2008.


Referee per riviste:
Finance and Stochastics; Journal of Banking and Finance; Journal of Economic Interaction and Coordination; Mathematical Finance; Stochastic Systems; The Journal of Credit Risk

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