LABORATORIO DI ECONOMETRIA

Docenti

Corsi di laurea e percorsi

Programma

Obiettivi Formativi

Il Laboratorio di Econometria che può costituire un valido complemento all'insegnamento di Econometria e all'insegnamento di Metodi per analisi di scenario e sensitività.

Il Laboratorio avvia lo studente alla pratica econometrica attraverso la costruzione di un modello su dati economici (macroeconomici, aziendali, finanziari, ecc.).

Prerequisiti

Si consiglia di aver frequentato "Introduzione all'econometria" nella triennale. Utile anche la frequenza al corso "Econometria"

Contenuti

- Fasi da affrontare per l’ideazione, la stima e l’utilizzo di un modello econometrico
- Costruzione del dataset di partenza: presentazione delle principali fonti di dati
- Introduzione al programma Eviews utillizzato durante il corso: operazioni fondamentali e oggetti
- L’analisi monovariata e multivariata dei processi stocastici tramite gli oggetti “serie” e “gruppo”:
• analisi grafica e descrittiva
• verifica di ipotesi
• correlogramma
• stagionalità e destagionalizzazione
- Stima del modello di regressione OLS: l’oggetto “equazione”
- Test di errata specificazione
- Test sui coefficienti
- Generazione e l’utilizzo di variabili dummy
- Strumenti per individuare e risolvere il problema della multicollinearità
- Specificazione del modello di regressione
- Selezione dei regressori
- Previsione statica e dinamica, in sample e out of sample
- Serie storiche non stazionarie:
• Serie storiche non stazionarie o esplosive
• Test di integrazione
• Serie storiche cointegrate
• Procedura Engle-Granger per la stima di modelli ECM
- Cenni sulla programmazione in Eviews: la modalità “batch”


Parte integrante del programma del corso sono 5 seminari tenuti da esperti di strumenti quantitativi applicati alla finanza, nel settore bancario e assicurativo.

Testi di riferimento

I testi consigliati sono quelli del corso di "Econometria" per la parte teorica. Per EViews fare riferimento ai manuali:

- EViews 6 Users Guide I.pdf
- EViews 6 Users Guide II.pdf
- EViews 6 Command Ref.pdf

Modalità di verifica dell'apprendimento

orale

Metodi didattici

Durante il corso gli studenti saranno seguiti nella realizzazione di un progetto: dalla scelta del fenomeno da modellare all’interpretazione dei risultati ottenuti.

Lingua di insegnamento

Italiano

Altre informazioni

La frequenza al Laboratorio di Econometria vale 6 CFU ottenibili mediante:

A) Il suo inserimento nel piano di studio come insegnamento (di livello magistrale) a libera scelta o in sovrannumero.

B) La sua equiparazione all'attività di stage (solo per i corsi di laurea specialistica o magistrale che lo prevedono nel piano di studi - In questo caso è necessaria la preventiva autorizzazione scritta da parte del Presidente del Collegio didattico da consegnare presso la Segreteria didattica del Dipartimento a cui afferisce il proprio Corso di Laurea).

ESAME
Durante il laboratorio lo studente dovrà portare a termine un progetto di ricerca, stimando un modello uniequazionale con Eviews. Per l'esame dovrà elaborare un paper (max 20 cartelle) nel quale saranno descritti la teoria economica sottostante il modello e le ipotesi fatte, i dati utilizzati, i risultati ottenuti e le conclusioni tratte.