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Tesi di Dottorato

• M. NARDON (2002) Opzioni Americane e Valutazione della Frontiera di Esercizio Ottimale

Articolo su rivista

• M. NARDON, P. PIANCA (2013) Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices, in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583)
• M. Nardon, P. Pianca (2012) Teoria del prospetto e valutazione di opzioni, in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615)
• NARDON M.; PIANCA P (2009) Simulation techniques for generalized Gaussian densities, in JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 79, pp. 1317-1329 (ISSN 0094-9655)
• NARDON M. (2008) First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds: a review with some insights, in FRONTIERS IN FINANCE AND ECONOMICS, vol. 5, pp. 1-25 (ISSN 1814-2044)
• BARZANTI L; CORRADI C; NARDON M. (2008) On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 2(1), pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
• NARDON M. (2005) Valuing defaultable bonds: an excursion time approach, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 195-210 (ISSN 1591-9773)
• BASSO A; NARDON M.; PIANCA P (2004) A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options, in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883)
• BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. (2002) An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773)

Articolo su libro

• M. Nardon, P. Pianca (2012) Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580)
• M. Nardon, P. Pianca (2012) Prospect theory: An application to European option pricing, WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics , vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
• M. NARDON, P. PIANCA (2011) Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413) Link DOI
• M. NARDON; P. PIANCA (2010) Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends in M. CORAZZA; C. PIZZI, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 225-234 (ISBN 9788847014800) Link DOI
• M. NARDON, P. PIANCA (2010) Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market, WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working paper, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 198, pp. 1-11 (ISSN 1828-6887)
• NARDON M.; PIANCA P (2009) Implied volatilities of American options with cash dividends: an application to Italian Derivatives Market (IDEM), WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 195/2009, pp. 1-21 (ISSN 1828-6887)
• NARDON M.; PIANCA P (2008) An efficient binomial approach to the pricing of options on stocks with cash dividends, WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 178/2008, pp. 1-14 (ISSN 1828-6887)
• M. NARDON, P. PIANCA (2007) Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistics Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer, pp. 173-180 (ISBN 9788847007031)
• BARZANTI L; CORRADI C; NARDON M. (2006) On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing, WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 147/2006, pp. 1-19 (ISSN 1828-6887)
• NARDON M.; PIANCA P (2006) Simulation techniques for generalized Gaussian densities, WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 145/2006, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)

Articolo in Atti di convegno

• Luca Barzanti, Corrado Corradi, Martina Nardon (2006) An efficient application of the repeated Richardsonextrapolation technique to option pricing, AMASES 06, ATTI DEL XXX CONVEGNO, Trieste 4-7 settembre 2006, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX CONVEGNO AMASES, Trieste, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
• NARDON M. (2004) Modelli di first passage time per il rischio di credito, Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 147-171, Convegno: Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, Venezia, Ca’ Dolfin, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, 4 giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
• BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2003) Discrete monitoring correction of American options exercise, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, Venezia. Ca’ Dolfin - Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066)
• NARDON M. (2002) L'estrapolazione di Richardson nelle applicazioni finanziarie, Atti della Scuola Estiva 2002. Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002. Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, Comitato Incontri di Studio in Cadore, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 243-265, Convegno: Scuola Estiva 2002. Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002. Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, Comitato Incontri di Studio in Cadore, Auronzo di Cadore (BL), 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037035)

Abstract in Atti di convegno

• Martina Nardon, Paolo Pianca (2012) A behavioral approach to the pricing of European options, XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Cividale del Friuli (Udine), Italy, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609)

Curatela

• (a cura di) CORAZZA M.; NARDON M. (2004) Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa in AA. VV., VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-228 (ISBN 9788888037110)
• (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. (2003) Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" in AA. VV., Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066)

Working paper

• NARDON M.; PIANCA P (2009) Opzioni su titoli che pagano dividendi: proprietà e tecniche di valutazione, in Note di Ricerca, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-29
• NARDON M. (2005) First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds
• M. NARDON (2004) Un’introduzione al rischio di credito, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 123/2004, pp. 1-30
• A. BASSO, M. NARDON, P. PIANCA (2002) An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002
• BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2002) Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002
• BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2002) Optimal exercise of American options, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002

Altro

• T. BASSETTO, M. CORAZZA, R. GUSSO, M. NARDON (2008) Esercizi sulle funzioni di più variabili reali con applicazioni all’economia, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-39
• P. CIURLIA, R. GUSSO, M. NARDON (2006) Esercizi di algebra lineare e sistemi di equazioni lineari con applicazioni all'economia, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-30
• P. CIURLIA, R. GUSSO, M. NARDON (2006) Esercizi di matematica finanziaria: regimi finanziari, rendite e ammortamenti, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-28
• P. CIURLIA, R. GUSSO, M. NARDON (2006) Esercizi sulle funzioni: modelli lineari e non lineari con applicazioni all’economia, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Unviersità Ca' Foscari Venezia, pp. 1-24