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Ricerca Persone

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Martina NARDON - Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
  • [SECS-S/06] METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Aree e linee di ricerca
  • Area: Economia Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
  • Area: Economia
  • Area: Matematica Linea: Scienze finanziarie ed attuariali

Competenze di ricerca

Metodi numerici per la finanza. Simulazione Monte Carlo. Option pricing. Valutazione di opzioni americane. Volatilità. Processi aleatori. Rischio di credito.

Description
  • Numerical methods for finance. Monte Carlo simulation. Option pricing. American options. Volatility. Stochastic processes. Credit risk.
Parole Chiave
  • Economics, Applied mathematics
Codice ATECO
  • [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Matematica finanziaria: valutazione di progetti di investimento e finanziamento.

Description
  • Financial mathematics
Parole Chiave
  • Economics, Applied mathematics
Codice ATECO
  • [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Ricerche sviluppate e in corso

Approcci di finanza comportamentale per la valutazione di opzioni finanziarie

SSD
  • SECS-S/06

Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard

SSD
  • SECS-S/06

Volatilità e derivati sugli indici di volatilità

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanziamenti

Incentivi SSAV 2009 per la mobilità dei docenti junior

Ente finanziatore
  • SCUOLA STUDI AVANZATI IN VENEZIA - SSAV
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12

International Conference MAF2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Ente finanziatore
  • Banca d’Italia
Tipologia
  • Conferenza scientifica
Ruolo nel progetto
  • NS
Data inizio
  • Anno: 2008 Durata mesi: 12

VIII Workshop on Quantitative Finance

Ente finanziatore
  • Banca d’Italia
Ruolo nel progetto
  • NS
Data inizio
  • Anno: 2007 Durata mesi: 12

Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard

Ente finanziatore
  • MIUR
Tipologia
  • PRIN
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2008 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca

MFIV - From model-based to model-free implied volatilities and the new generation of volatility derivatives

Ente finanziatore
  • Università Ca' Foscari Venezia - Fondo di Supporto e Cofinanziamento alla Ricerca
Tipologia
  • PROGETTI di RICERCA NON FINANZIATI - Incentivi per progetti di ricerca e internazionalizzazione UE
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 48

SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions

Ente finanziatore
  • Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Tipologia
  • Collaborative Project
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2013 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Tedesco (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Francese (scritto: base, parlato: base)
  • Spagnolo (scritto: base, parlato: base)
  • Italiano (scritto: madrelingua, parlato: madrelingua)

Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali

FIRB 2012

Strumenti

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