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Venezia
Studio n. 011 piano terra Palazzina C


A partire dal 4° periodo il ricevimento avrà luogo il MARTEDI' dalle  14 alle 16

Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Selezione e gestione dinamica di portafogli finanziari

Description
  • Selection and dynamic management of financial portfolios
Parole Chiave
  • Applied mathematics

Ricerche sviluppate e in corso

Modelli di previsione e algoritmi di ricerca di soluzioni ottime su alberi

SSD
  • SECS-S/06

Analisi del downside risk in modelli di tracking error multiperiodali.

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Logistica per la pianificazione del traffico navi in aree portuali.

SSD
  • MAT/09
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanziamenti

Analisi, modellizzazione e realizzazione di un prototipo I.T.S. per la pianificazione degli arrivi e delle partenza nell'area portuale veneziana.

Ente finanziatore
  • Autorità del Porto di Venezia
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 4
Altri membri del gruppo di ricerca

Studio e prestazione complementare dell’attuale sistema di gestione dell’accessibilità nautica del porto di Venezia.

Ente finanziatore
  • Autorità Portuale di Venezia
Tipologia
  • Progetto europeo ALPCHECK 2
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 1
Altri membri del gruppo di ricerca

Analysis, modelling and setting up of an ICT prototype for the management of ship arrivals and departures in the Venice Port area

Ente finanziatore
  • Autorità Portuale di Venezia
Ruolo nel progetto
  • SB
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 6
Altri membri del gruppo di ricerca

Studio dell'attuale sistema di gestione dell’accessibilità nautica del Porto di Venezia basato su indicatori di performance.

Ente finanziatore
  • Autorità Portuale di Venezia
Tipologia
  • Progetto europeo ALPCHECK 2
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 4
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa

Lingue conosciute

  • inglese (scritto: intermedio, parlato: base)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

Mathematical Methods in Economics and Finance (Editor and Managing Director)

Pubblicazioni per Anno

2013

  • D. BARRO, E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models, in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. ?, pp. ??-?? (ISSN 1435-246X) Link DOI (Articolo su rivista)
  • D. BARRO, E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981) Link DOI (Articolo su libro)

2012

  • BARRO D., CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • BARRO D., Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • (a cura di) BARRO D., CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P., NARDON M. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419) (Curatela)

2011

  • Canestrelli E., Corazza M., Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in Costa P., Casagrande M., Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti, in Le rotte del Leone, Venezia, Marsilio, pp. 131-172 (ISBN 9788831709910) (Articolo su libro)
  • BARRO D., CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in Working Papers from Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari", DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)

2010

  • D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800) Link DOI (Articolo su libro)

2009

  • BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model, in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330) Link DOI (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E. Ordine, caos, aleatorietà e dinamicità nei mercati finanziari in STEFANO MASO, Guardare dal fondo, VENEZIA, Cafoscarina, pp. 285-294 (ISBN 9788875432485) (Articolo su libro)
  • BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728) (Articolo su libro)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, 1, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887) (Working paper)

2008

  • BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031) (Articolo su libro)
  • CANESTRELLI E. Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta in MICHELE EMMER, Matematica e Cultura 2008, MILANO, Springer Italia, pp. 141-149, Convegno: Matematica e Cultura 2008, Venezia, marzo 2007 (ISBN 9788847007932) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance, VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2007 Vol. 2 No 1 (ISBN 19716419197) (Curatela)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, 1, pp. 1-130 (Curatela)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, 2, pp. 1-140 (Curatela)
  • BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887) (Working paper)

2007

  • CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local Learning of Tide Level Time Series using a Fuzzy Approach, Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2007, ORLANDO FL, IEEE, pp. 1813-1818, Convegno: IJCNN International Joint Conference on Neural Networks, Orlando, FL USA, 12-17 Aug. 2007 (ISBN 9781424413805) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, 1, pp. 1-86 (Curatela)

2006

  • BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419) (Articolo su rivista)
  • DIANA BARRO, ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems, ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, Trieste, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance, VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2006 Vol. 1 No. 1 (ISBN 19716419197) (Curatela)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, 1, pp. 1-76 (Curatela)

2005

  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349) (Articolo su libro)
  • CANESTRELLI E. Dimensioni del rischio in STEFANO MASO, Il rischio e l'anima dell'Occidente, VENEZIA, Cafoscarina ed., pp. 175-181 (ISBN 9788875430689) (Articolo su libro)
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F; MEDORO M; BOVO D; FORAMITI F; RAMIERI F; DENTONE L; FANELLI A; CARRERA F; GALLO A; BUSETTO F; VAZZOLER S MANTA - MODELLO DI ANALISI DEL TRAFFICO ACQUEO PER LA CITTA' DI VENEZIA SU BASE GIS, Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, vol. I, pp. 569-574, Convegno: 9a Conferenza Nazionale ASITA, Catania, 15-18 novembre 2005 (ISBN 9788890094392) (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization, pp. 1-18 (Working paper)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model (Working paper)
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F Progetto MANTA. Modello di Analisi del Traffico Acqueo, Consorzio Venezia Ricerche (Rapporto di ricerca)

2004

  • CANESTRELLI E., PICCINONNO F. A simulation model for water traffic in the historical city centre of Venice, VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, Venezia, September 20-24, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D., CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems, VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, Venezia, September 20-24, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro, Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, Venezia, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2004 (ISBN 9788888037103) (Curatela)

2003

  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Modelli per la Finanza quantitativa, TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834833285) (Monografia o trattato scientifico)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano, Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61 (Articolo su libro)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia (ISBN 8888037063) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2002 (ISBN 9788888037073) (Curatela)

2002

  • BERTATO F.; CANESTRELLI E. Jump Process and Brownian Motion in the Portfolio Optimization, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2001, pp. 69-87 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042) (Articolo su libro)
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari, Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, Verona, settembre 2002 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici, Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, Auronzo di Cadore (BL), 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2001 (ISBN 9788888037059) (Curatela)
  • (a cura di) CANESTRELLI E; CASTELLANI G. Seminario Mario Volpato in ANDREATTA G.;BARRO D.;BORTOT P.;BRUNETTA L.;CASTELLANI G.;CANESTRELLI E.;GIANNESSI F.;MAGENES E.;MASON F.;MOCELLIN V.;RAMPAZZO F.;RUNGGALDIER W.;VOLPATO G., VENEZIA, Università Cà Foscari, vol. I, pp. 1-156 (ISBN 9788888037042) (Curatela)

2001

  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2000 (ISBN 9788888037028) (Curatela)

2000

  • CANESTRELLI E. Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 1999, pp. 54-72 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; ZIEMBA W.T. Seasonal Anomalies in the Italian Stock Market, 1973-1993 in KEIM D.B.; ZIEMBA W.T., Security Market Imperfections in World Wide Equity Markets, Cambridge University Press, pp. 337-362 (ISBN 9780521571388) (Articolo su libro)
  • BARRO D.,CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio, ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, Padenghe sul Garda, 6-9 settembre 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  • BERTATO F.; CANESTRELLI E. I salti nei prezzi: conseguenze nella gestione ottima del portafoglio, Rapporti Scientifici AMASES n° 4, AMASES, Convegno: XXIV Convegno Annuale AMASES - Rapporti Scientifici n° 4, Padenghe sul Garda, settembre 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari, Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, Auronzo di Cadore(BL), 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)
  • Bertato F.,Canestrelli E. The Merton Investment Model in Presence of Jump Diffusion Process, Proceedings APMOD 2000, London, Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Convegno: APMOD 2000, London, April 17-19, 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 1999 (ISBN 9788888037011) (Curatela)

1999

  • CANESTRELLI E.; PONTINI S. Inquiries on the Applications of Multidimensional Stochastic processes to Financial Investments, in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 2, pp. 44-62 (ISSN 1398-1706) (Articolo su rivista)
  • GIOVE S.; CANESTRELLI E Scenario identification for financial modelling in CANESTRELLI E., CURRENT TOPICS IN QUANTITATIVE FINANCE, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 25-36 (ISBN 9783790812312) (Articolo su libro)
  • Canestrelli E. Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 85-86, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, 7 maggio 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • Canestrelli E., Giove S. Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finance, Financial Applications of Neural Nets and Fuzzy Systems, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, pp. 2-17, Convegno: NEU'99, Venezia, May 6, 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Current Topics in Quantitative Finance, HEIDELBERG, Physica-Verlag (ISBN 3790812315) (Curatela)

1998

  • CANESTRELLI E.; OSTASIEWICZ W. Three Approaches in Group Decision Problems in D. MANCINI; M. SQUILLANTE; A. VENTRE EDITORS, New Trends in Fuzzy Systems, World Scientific, pp. 39-44 (ISBN 9810232454) (Articolo su libro)
  • Elio Canestrelli Analytical and numerical approaches in multidimensional stochastic processes applied to financial investments in The Pacific Institute for the Matematical Sciences, VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, University of British Columbia, pp. 86, Convegno: VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, August, 8-16, 1998 (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E.; GALANC T.; OSTASIEWICZ W. Balanced Economics Decisions, pp. 332-338, Convegno: International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, Edited by J. Gil Aluja and V. Krasnoproshin, Belarus State University (Articolo in Atti di convegno)
  • Canestrelli E. Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva, Atti del Convegno AIRO 98, Treviso, Comitato Organizzatore AIRO '98, pp. 73-74, Convegno: Logistica, Trasporti e Qualità. AIRO '98, Treviso, 23-25 settembre 1998 (Articolo in Atti di convegno)
  • Canestrelli E. Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov, Metodi numerici per la Finanza Matematica, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, pp. 39-51, Convegno: Scuola Estiva Metodi Numeri per la Finanza Matematica, Sappada (BL), 3-5 giugno 1998 (Articolo in Atti di convegno)

1997

  • Canestrelli E., Giove S. Utilizzo di metodi di previsione neuro-fuzzy nella gestione dinamica di un portafoglio con costi di transazione, Atti del ventunesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., pp. 823-826, Convegno: XXI Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, 10-13 Settembre 1997 (Articolo in Atti di convegno)

1996

  • BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network Forecasting Models: an Application to the Italian Stock Market, in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S.; SOGLIANI A. Financial Time Series Fuzzy Forecasting, in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 59-73 (ISSN 1230-1868) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; PONTINI S. Metodologie di risoluzione per specificazioni particolari di un modello generale di investimento, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico 1996, pp. 63-88 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S.; FULLER R. Stability in possibilistic quadratic programming, in FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 82, pp. 51-56 (ISSN 0165-0114) (Articolo su rivista)
  • Elio Canestrelli Analisi dei dati con tecniche di clustering, logica sfocata e reti neurali in Pietro Marchini, Ernesto Saporiti, Utilità clinica della modellistica e dei sistemi computerizzati in emodialisi, Milano, Wichtig Editore, pp. 19-32 (ISBN 9788885453708) (Articolo su libro)
  • Canestrelli E., Giove S.,Sogliani A. Algoritmi fuzzy per l'analisi di serie storiche di interesse finanziario, Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 137-150, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, Urbino, 5-7 settembre 1996 (Articolo in Atti di convegno)
  • Belcaro P.L., Canestrelli E., Corazza M. Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano, Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 77-92, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, Urbino, 5-7 settembre 1996 (Articolo in Atti di convegno)

1995

  • Canestrelli E. Calendar Anomalies in the Italian Stock MarKet, INFORMS International Singapore, Singapore, Institute for Operations Research and the Management Sciences, Convegno: INFORMS Singapore 1995, June 25-28, 1995 (Abstract in Atti di convegno)
  • Brasolin A., Canestrelli E., Cipriani M.C., Corazza M., Massaria C., Nardelli C. Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e allegati 1, 2 e 3), Venezia, RapportDipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, vol. 24/95 (Rapporto di ricerca)

1994

  • GIOVE S.; CANESTRELLI E. Fuzzy control of financial cash flow, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, pp. 52-72 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S. Bidimensional Approach to Fuzzy Linear Goal Programming in M. DELGADO; J. KACPRZYK; J.-L. VERDEGAY; M.A. VILA, Fuzzy Optimization. Recent Advances, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 234-245 (ISBN 0387914897) (Articolo su libro)
  • Elio Canestrelli,Silvio Giove Identificazione di sistemi dinamici discreti tramite fuzzy rules e tecniche di clustering, Atti del diciottesimo convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora Editrice, pp. 143-151, Convegno: Diciottesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Modena, 5-7 settembre 1994 (Articolo in Atti di convegno)

1993

  • CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E. Revisione di portafoglio e vincoli di turnover nel mercato azionario italiano, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 97-109 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Dynamic Portfolio Management with a discrete-time stochastic Maximum Principle in E.J. STOKKING; G. ZAMBRUNO EDITORS, Recent Research in Financial Modelling, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 24-36 (ISBN 038791448X) (Articolo su libro)
  • Canestrelli E.,Costa P. La determinazione della capacità di accoglienza turistica: un approccio sfocato in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Milano, ETASLIBRI, pp. 269-288 (ISBN 8845306321) (Articolo su libro)
  • Canestrelli E.,Costa P.,Marguccio A.,Muscarà C. Regolazione delle maree in laguna: effetti sull'attività portuale veneziana in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Etaslibri, pp. 173-200 (ISBN 8845306321) (Articolo su libro)
  • BRUN M.; CANESTRELLI E. Un modello intertemporale di decisione consumo-investimento applicato al mercato azionario italiano, NAPOLI, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Convegno: XVII Convegno A.M.A.S.E.S., ISCHIA 8-11 SETTEMBRE 1993 (Articolo in Atti di convegno)

1992

  • Elio Canestrelli, Silvio Giove Approccio bidimensionale alla programmazione lineare multiobiettivo a coefficienti sfocati, Atti del sedicesimo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 219-232, Convegno: Sedicesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Treviso, 10-13 settembre 1992 (Articolo in Atti di convegno)
  • Canestrelli E.,Giove S. Fuzzy Goal Programming: a linear-fractional Approach, Proceedings CIFT'92. Current Issues in Fuzzy Technologies, Facoltà di Economia e Commercio. Università di Trento, pp. 28-34, Convegno: CIFT'92, Trento, May 28-30, 1992 (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza, Atti del sedicesimo convegno A.M.A,S.E.S., pp. 203-218, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., Treviso, 10-13 SETTEMBRE 1992 (Articolo in Atti di convegno)

1991

  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Criteri per la selezione del portafoglio, TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834805930) (Monografia o trattato scientifico)
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S. Optimizing a quadratic function with fuzzy linear coefficients, in CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 20,3, pp. 25-36 (ISSN 0324-8569) (Articolo su rivista)
  • GIOVE S.; CANESTRELLI E Pattern recognition in logica fuzzy: un'applicazione al mercato mobiliare, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXIX, pp. 29-41 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E., COSTA P. Tourist Carrying Capacity: A Fuzzy Approach, in ANNALS OF TOURISM RESEARCH, vol. 18, pp. 295-311 (ISSN 0160-7383) (Articolo su rivista)
  • Canestrelli E.,Giove S. Minimizing a fuzzy function in Mario Fedrizzi, Janusz Kacprzyk, Marc Roubens, Interactive Fuzzy Optimization, Springer-Verlag, vol. 368 Lectures Notes in Economics and Mathematical Systems, pp. 30-35 (ISBN 0387545778) (Articolo su libro)
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Distribuzioni stabili di Lévy dei rendimenti del mercato azionario italiano, pp. 145-158, Convegno: XV Convegno A.M.A.S.E.S., Grado, 26-29 SETTEMBRE 1991 (Articolo in Atti di convegno)

1990

  • Canestrelli E. La capacità di accoglienza turistica: un modello completamente sfocato, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVIII, pp. 47-64 (ISSN 1591-979X) (Articolo su rivista)
  • Canestrelli E.,Giove S. An Algorithmic Approach to Fuzzy Functions Determination, Proceedings of 8th Italian-Polish Symposium on Systems Analysis and Decision Support in Economics and Technology, Warsaw, Omnitech Press, pp. 125-136, Convegno: 8th Italian-Polish Symposium (ISBN 8385262008) (Articolo in Atti di convegno)

1989

  • CANESTRELLI E. Alcune osservazioni sulla valutazione di obbligazioni convertibili mediante la teoria delle opzioni, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVII, pp. 353-362 (ISSN 1591-979X) (Articolo su rivista)
  • Canestrelli E.,Giove S. Applicazione del metodo multiplier penalty function a problemi dinamici vincolati, Atti del dodicesimo convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora, pp. 283-300, Convegno: XII Convegno A.M.A.S.E.S., Palermo, 14-16 Settembre 1988 (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E. Funzioni di penalità esterna in problemi di controllo ottimo quadratico a tempo discreto, Atti dell'undicesimo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 127-142, Convegno: XI Convegno A.M.A.S.E.S., Aosta 9-11 settembre 1987 (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Sulla gestione dinamica di un portafoglio, BOLOGNA, Pitagora, pp. 263-285, Convegno: XIII Convegno A.M.A.S.E.S., VERONA 13-15 SETTEMBRE 1989 (Articolo in Atti di convegno)

1988

  • Canestrelli E. Modelli lineari dinamici applicati: un semplice utilizzo dell'elaboratore vettoriale, in QUADERNI DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI, vol. VII e VIII, pp. 41-49 (Articolo su rivista)

1986

  • CANESTRELLI E. Deterministic problems with quadratic cost, linear dynamics and discrete time, BOLOGNA, Pitagora, pp. 17-32, Convegno: X Convegno A.M.A.S.E.S., SIENA 8-10 SETTEMBRE 1986 (Articolo in Atti di convegno)
  • Canestrelli E. Ottimizzazione dinamica della capacità produttiva in una economia multisettoriale, Atti dell'ottavo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 87-106, Convegno: VIII Convegno A.M.A.S.E.S., Modena, 26-29 Settembre 1984 (Articolo in Atti di convegno)

1985

  • CANESTRELLI E. Soluzione numerica di problemi di controllo ottimo nel discreto a vincoli lineari, BOLOGNA, Pitagora, pp. 131-150, Convegno: IX Convegno A.M.A.S.E.S., Levico Terme (TN), 3-5 OTTOBRE 1985 (Articolo in Atti di convegno)

1984

  • Canestrelli E. Un modello di simulazione per il porto di Venezia in Giorgio Leonardi, Giovanni A. Rabino, L'analisi degli insediamenti umani e produttivi, Milano, Franco Angeli, pp. 273-297 (ISBN 9788820449544) (Articolo su libro)

1983

  • Costa P.,Canestrelli E. Agglomerazione urbana, localizzazione industriale e Mezzogiorno, Milano, Giuffrè editore, vol. 49 collana monografie SVIMEZ (Monografia o trattato scientifico)

1981

  • Canestrelli E.,Costa P. Un modello di programmazione della produzione edilizia residenziale in area urbana. Una applicazione al comprensorio di Venezia, in SISTEMI URBANI, vol. 1-2, pp. 207-228 (ISSN 0393-5493) (Articolo su rivista)
  • Canestrelli E. Approccio dinamico ad un problema di economia e programmazione urbana, Atti delle giornate di lavoro AIRO 1981 volume 2, pp. 363-378, Convegno: Giornate di lavoro airo 1981, Torino, 28-30 settembre 1981 (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E. Sulla convergenza di un metodo iterativo in problemi di programmazione lineare dinamica, pp. 63-72, Convegno: V Convegno A.M.A.S.E.S., Perugia, 22-24 OTTOBRE 1981 (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E. Sulla ricerca di soluzioni ottimali per una classe di problemi di controllo ottimo nel discreto, pp. 79-96, Convegno: IV Convegno A.M.A.S.E.S., Grottaferrata (Roma) 13-15 febbraio 1981 (Articolo in Atti di convegno)

1980

  • Canestrelli E. Un algoritmo per la determinazione delle soluzioni ottimali in un modello di accumulazione del capitale per una economia ad n settori, Atti del terzo convegno A.M.A.S.E.S., Salerno, Dottrinari Editore, pp. 51-62, Convegno: III Convegno A.M.A.S.E.S., Napoli, 20-31 Ottobre 1979 (Articolo in Atti di convegno)

1979

  • Canestrelli E. Contributi per una analisi su "L'Agglomerazione spaziale delle attività economiche in Italia dal 1951 al 1971", Atti del primo convegno A.M.A.S.E.S., Torino, G. Giappichelli editore, pp. 4-7, Convegno: Primo Convegno A.M.A.S.E.S., Pisa, 4-5 Novembre 1977 (Articolo in Atti di convegno)

1976

  • Canestrelli E., Cigni T., Pepe G. Introduzione alla teoria dei grafi e ai metodi di ottimizzazione nel discreto. Una applicazione territoriale, Venezia, CLUVA (Monografia o trattato scientifico)
  • Canestrelli E. Metodi matematici per la determinazione delle funzioni di densità nei centri urbani, in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 3-4, pp. 459-473 (ISSN 0035-5054) (Articolo su rivista)

1973

  • Canestrelli E. Su un particolare problema di controllo della produzione e delle giacenze mediante il principio di massimo di Pontryagin nel discreto, in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-4, pp. 216-239 (ISSN 0035-5054) (Articolo su rivista)

Curriculum di Elio CANESTRELLI

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