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Data pubblicazione: 06/07/2014

Giovedì 17 luglio 2014 h. 10.30 - 12.00  

 

 

 

 

Materiali I.S.A.

 




Didattica a.a. 2014/2015 suddivisa per corsi di laurea

[ET10] ECONOMIA AZIENDALE - ECONOMICS AND MANAGEMENT
[ET4] ECONOMIA E COMMERCIO

 

Venezia

prossimi ricevimenti: vedere avvisi.


 

 

 


 



Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Metodi econometrici per analisi di sistemi economici complessi

Description
  • Econometrics methods for complex economic systems
Parole Chiave
  • Econometrics
Codice ATECO
  • [72] - ricerca scientifica e sviluppo

Analisi del ciclo economico

Description
  • Business cycle analysis
Parole Chiave
  • Economics, Econometrics
Codice ATECO
  • [72] - ricerca scientifica e sviluppo

Econometria della finanza

Description
  • Financial econometrics
Parole Chiave
  • Econometrics, Banking
Codice ATECO
  • [66] - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

Ricerche sviluppate e in corso

Analisi dei rendimenti degli hedge funds

SSD
  • SECS-P/05

Datazione del ciclo economico nell'area Euro; relazione tra ciclo economico e ciclo finanziario

SSD
  • SECS-P/05

Liquidità e rischio sistemico

SSD
  • SECS-P/01

Partilce Filter for Time Series Analysis

SSD
  • SECS-P/05
Altri membri del gruppo di ricerca

Business Cycle Analysis

SSD
  • SECS-P/05
Altri membri del gruppo di ricerca

Rischio sistemico e network

SSD
  • SECS-P/05

Finanziamenti

Funding Liquidity, Crises and Systemic Risk

Ente finanziatore
  • Inquire Europe
Tipologia
  • Inquire Europe grant
Ruolo nel progetto
  • LD
Sito di progetto
  • http://www.inquire-europe.org
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Metodologie informatiche per la valutazione e gestione del rischio

Ente finanziatore
  • Regione Veneto
Tipologia
  • Borsa di ricerca FSE
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12

Market Institutions and Financial Market Risk

Ente finanziatore
  • NBER
Ruolo nel progetto
  • LD
Sito di progetto
  • http://www.nber.org/workinggroups/papers/FR.html
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca

Funding liquidity, Crisis and Hedge Fund Risks

Ente finanziatore
  • CAREFIN Università Bocconi
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Sovereign, Bank and Insurance Credit Spread: Connectedness and System Networks

Ente finanziatore
  • Europlace Institute of Finance, Paris
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Modelli Statistici multivariati per la valutazione dei rischi

Ente finanziatore
  • MIUR
Tipologia
  • PRIN
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2011 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca

VINCI 2010

Ente finanziatore
  • Università Franco Italiana
Tipologia
  • Corsi universitari binazionali
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 24

SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions

Ente finanziatore
  • Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Tipologia
  • Collaborative Project
Ruolo nel progetto
  • PT
Sito di progetto
  • http://syrtoproject.eu/
Data inizio
  • Anno: 2013 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca

Borse di mobilità studenti

Ente finanziatore
  • Philip Morris Italia
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2013 Durata mesi: 12

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa, America Settentrionale

Lingue conosciute

  • Francese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

Guest Associate Editor Annals Computational Statistics and Data Analysis

Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali

2011 Basic Research Funding Program of the Athens University of Economics and Business, Valutatore Full Professor Tenurship Evalutation, Finance and Operations Management Department, Amherst’s Isenberg School of Management, University of Massachusetts 2012 Associate Professor Tenurship Evaluation, Department of Economics, York University, Toronto Centre for International Finance and Regulation (www.cifr.edu.au)funding, Valutatore

Pubblicazioni per Anno

2014

  • Casarin R., Billio M., Osuntuy A. Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models, in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. ??, pp. ??-?? (ISSN 0167-9473) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Addo P., M. Billio, D. Guégan The Univariate MT-STAR Model and a new linearity and unit root test procedure, in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. Forth, pp. x-x (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)

2013

  • M. Billio, L. Ferrara, D. Guegan, G.L. Mazzi Evaluation of Nonlinear time-series models for real-time business cycle analysis of the Euro area, in JOURNAL OF FORECASTING, vol. 32, pp. 577-586 (ISSN 0277-6693) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Addo P.M., M. Billio, D. Guegan Nonlinear dynamics and recurrence plots for detecting financial crisis , in NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 26, pp. 416-435 (ISSN 1062-9408) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Merton R.C., M. Billio, M. Getmansky, D. Gray, A.W. Lo, L. Pelizzon On a New Approach for Analyzing and Managing Macrofinancial Risks, in THE FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL, vol. 69, pp. 22-33 (ISSN 0015-198X) (Articolo su rivista)
  • Billio M., Casarin R., Ravazzolo F., Van Dijk H. Time-varying Combinations of Predictive Densities using Nonlinear Filtering, in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 177, pp. 213-232 (ISSN 0304-4076) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BILLIO M., CASARIN R., OSUNTUYI A. Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets, Advances in Latent Variables, Vita e Pensiero, pp. 1-6 (ISBN 9788834325568) (Articolo su libro)
  • Billio M., Casarin R., Ravazzolo F., van Dijk H. K. Interactions between eurozone and US booms and busts: A Bayesian panel Markov-switching VAR model , in WORKING PAPER - NORGES BANK, vol. 2013/20 (ISBN 9788275536677) (ISSN 1502-8143) (Working paper)

2012

  • Billio M., L. Calès, D. Guégan A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation, in INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS, vol. 3, pp. 700-710 (ISSN 9210-1737) (Articolo su rivista)
  • P.M. Addo, M. Billio, D. Guegan Alternative Methodology for Turning-Point Detection in Business Cycle: A Wavelet Approach, in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 12023, pp. 1-18 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M., CASARIN R., RAVAZZOLO F., VAN DIJK H.K. Combination Schemes for Turning Point Predictions, in THE QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE: JOURNAL OF THE MIDWEST ECONOMICS ASSOCIATION, vol. 52, pp. 402-412 (ISSN 1062-9769) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Monica Billio, Ludovic Calès, Dominique Guegan Cross-Sectional Analysis through Rank-based Dynamic Portfolios, in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 12036, pp. 1-18 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
  • Billio M., Getmansky M., Pelizzon L. Dynamic Risk Exposure in Hedge Funds, in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 56, pp. 2937-2953 (ISSN 0167-9473) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BILLIO M., GETMANSKI M., LO A., PELIZZON L. Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, in JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, vol. 104, pp. 535-559 (ISSN 0304-405X) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Billio M., Pelizzon L. Efficienza, interconnessione e rischio sistemico, in STATISTICA & SOCIETÀ, vol. 1/3, pp. 42-44 (ISSN 1722-8506) (Articolo su rivista)
  • M. Billio, M. Caporin, M. Costola Backard/forward optimal combination of performance measures for equity screening, 1312, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1312, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • M. Billio, M. Caporin, L. Pelizzon, D. Sartore CDS Industrial Sector Indices, credit and liquidity risk, Credit Portfolio Securitisations and Derivatives, John Wiley & Sons, pp. 104-123 (ISBN 9781119963967) (Articolo su libro)
  • M. Billio, R. Casarin, HK Van Dijk, F. Ravazzolo Combination schemes for turning point prediction, 1512, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1512, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • M. Billio, R. Casarin, H.K. van Dijk, F. Ravazzolo Combining predictive densities using Bayesian filtering with applications to US economics data, 1612, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1612, pp. 1-39 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • M. Billio, K.Y. Mamo, L. Pelizzon Crises and Fund of Hedge Funds Tail Risk, RECONSIDERING FUNDS OF HEDGE FUNDS: THE FINANCIAL CRISIS AND BEST PRACTICES IN UCITS, TAIL RISK, PERFORMANCE, AND DUE DILIGENCE, Amsterdam Netherlands: Elsevier -Disponibile On line, Fax: 011 31 20 4853598, pp. 110-140 (ISBN 9780124016996) (Articolo su libro)
  • Ahelegbey D.F., Billio M., Casarin R. Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 36/WP/2012 (ISSN 1827-3580) (Working paper)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Combination schemes for turning point prediction, in Norges Bank, Research Department, Working Paper, vol. 2012/04 (ISBN 9788275536677) (Working paper)
  • Billio M., Casarin R., Osuntuyi A. Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 35/WP/2012 (ISSN 1827-3580) (Working paper)

2011

  • P.M. Addo, M. Billio, D. Guegan A test for a new modelling: The Univariate MT-STAR Model, in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 11083, pp. 1-19 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M., CASARIN R., RAVAZZOLO F., VAN DIJK H.K. Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index, in MEDIUM ECONOMETRISCHE TOEPASSINGEN, vol. 18(3), pp. 1-8 (ISSN 1389-9244) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M., CASARIN R. Beta Autoregressive Transition Markov-switching Models for Business Cycle Analysis, in STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS, vol. 15(4), pp. 1-32 (ISSN 1081-1826) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Billio M., L. Calès, D. Guégan Portfolio Symmetry and Momentum, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 214/3, pp. 759-767 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index, Discussion Paper - Tinbergen Institute, in DISCUSSION PAPER - TINBERGEN INSTITUTE, in Tinbergen Institute Discussion Papers, Tinbergen Institute, vol. 11-082/4, pp. 1-25 (ISSN 0929-0834) (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Combination schemes for turning point prediction, Discussion Paper - Tinbergen Institute, in DISCUSSION PAPER - TINBERGEN INSTITUTE, in Tinbergen Institute Discussion Paper, Tinbergen Institute, vol. 11-123/4, pp. 1-25 (ISSN 0929-0834) (Articolo su libro)
  • Billio M. Caporin M. Contagion Dating through Market Interdependence Analysis and Correlation Stability in Robert W. Kolb, Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations, Wiley, pp. 29-36 (ISBN 9780470922385) (Articolo su libro)
  • BILLIO M., GETMANSKY M., LO A., PELIZZON L. Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, in Dep. of Economics WP, vol. 21 (Working paper)

2010

  • M. Billio, L. Calès, D. Guegan A Cross-Sectional Performance Measure for Portfolio Management, in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 10070, pp. 1-15 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
  • M. Billio, L. Calès, D. Guegan A Performance Measure of Zero-Dollar Long/Short Equally Weighted Portfolios, in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 10030, pp. 1-16 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; R. CASARIN Identifying Business Cycle Turning Points with Sequential Monte Carlo Methods: an on-line and real time application to the Euro area, in JOURNAL OF FORECASTING, vol. 1-2, pp. 145-167 (ISSN 0277-6693) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; M. CAPORIN Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion, in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 54/11, pp. 2443-2458 (ISSN 0167-9473) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Combining predictive densities using Bayesian filtering with applications to US economics data, Norges Bank Working Papers, in NORGES BANK’S WORKING PAPERS, in Norges Bank, Research Department Working Paper, Norges Bank, vol. 2010/29, pp. 1-25 (ISBN 9788275536677) (Articolo su libro)

2009

  • BILLIO M.; CAPORIN M A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation, in MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, vol. 79-8, pp. 2566-2578 (ISSN 0378-4754) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; M. GETMANSKY; L. PELIZZON Non-Parametric Analysis of Hedge Fund Returns: New Insights from High Frequency Data, in THE JOURNAL OF ALTERNATIVE INVESTMENTS, vol. 12/1, pp. 21-38 (ISSN 1520-3255) (Articolo su rivista)

2008

  • ANAS J; BILLIO M.; FERRARA L; MAZZI G.L A System for Dating and Detecting Turning Points in the Euro Area, in MANCHESTER SCHOOL, vol. 76/5, pp. 549-577 (ISSN 1463-6786) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; CAPORIN M; CAZZAVILLAN G Dating Euro15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI, in JOURNAL OF BUSINESS CYCLE ANALYSIS AND MEASUREMENT, vol. 3/3, pp. 333-366 (ISSN 1729-3618) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; GETMANSKY M; PELIZZON L Calculating VaR for Hedge Funds in GREG N. GREGORIOU, The VAR Implementation Handbook. Financial Risk and Measurement, and Modeling, McGraw Hill, pp. 3-24 (ISBN 9780071615136) (Articolo su libro)

2007

  • CASARIN R.; BILLIO M. Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints, in APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, vol. 23/3, pp. 247-271 (ISSN 1524-1904) Link DOI (Articolo su rivista)
  • ANAS J; BILLIO M.; FERRARA L; LO DUCA M A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle in G.L. MAZZI AND G. SAVIO, Growth and Cycle in the Eurozone, BASINGSTOKE, HANTS, Palgrave Macmillan, pp. 261-274 (ISBN 9780230007901) (Articolo su libro)
  • BILLIO M; CASARIN R; SARTORE D. Bayesian Inference on Dynamic Models with Latent Factors in MAZZI G L; SAVIO G, Growth and Cycle in the Euro-zone, BASINGSTOKE, HANTS, Palgrave Macmillan, vol. 1, pp. 25-44 (ISBN 9780230007901) (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; SARTORE D. Bayesian inference in dynamic models with latent factors, WORKING PAPER DEPARTMENT OF ECONOMICS, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Working Paper, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 34/WP/2007, pp. 1-30 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • ANAS J; BILLIO M.; FERRARA L; LO DUCA M Business cycle analysis with multivariate Markov switching models in G.L. MAZZI AND G. SAVIO, Growth and Cycle in the Eurozone, BASINGSTOKE, HANTS, Palgrave Macmillan, pp. 249-260 (ISBN 9780230007901) (Articolo su libro)
  • M. BILLIO; CAPORIN M Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion, 18/07, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1807, pp. 1-30 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; CAPORIN M; CAZZAVILLAN G Dating Euro15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI, vol. 19/07 (Altro)
  • BILLIO M.; GETMANSKY M; PELIZZON L Dyamic Risk Exposure in Hedge Funds, vol. 17/07 (Altro)

2006

  • BILLIO M.; CAPORIN M.; GOBBO M. Flexible Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH models for Asset Allocation, in APPLIED FINANCIAL ECONOMICS LETTERS, vol. 2, pp. 123-130 (ISSN 1744-6546) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; DI SANZO S Granger-causality in Markov Switching Models, 2006, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 2006, pp. 1-19 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; GETMANSKY M; PELIZZON L Phase-Locking and Switching Volatility in Hedge Funds, 5406, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 5406, pp. 1-45 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; CAPORIN M A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation (Altro)
  • BILLIO M.; CAPORIN M Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion (Altro)

2005

  • BILLIO M.; CAPORIN M. Multivariate Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH representations for contagion analysis, in STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, vol. 14/2, pp. 145-161 (ISSN 1618-2510) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; BILLIO M; POLLES M; RIZZI D; ROMANAZZI M; STOCCHETTI A Relazione sulla situazione e le prospettive della facoltà di Economia, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-75 (Rapporto di ricerca)
  • BILLIO M.; LO DUCA M; PELIZZON L Contagion Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run Analysis (Altro)
  • BILLIO M.; CASARIN R Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints (Altro)

2004

  • BILLIO M.; CAPORIN M A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation (Altro)
  • ANAS J.; BILLIO M.; FERRARA L.; LO DUCA M. A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle (Altro)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; SARTORE D. Bayesian inference in dynamic models with latent factors (Altro)
  • ANAS J.; BILLIO M.; FERRARA L.; LO DUCA M. Business cycle analysis with multivariate Markov switching models (Altro)
  • BILLIO M.; CAPORIN M; CAZZAVILLAN G Dating Euro15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI (Altro)

2003

  • BILLIO M.; PELIZZON L. Contagion and Interdependence in Stock Markets: Have they been misdiagnosed?, in JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 55, 5/6, pp. 405-426 (ISSN 0148-6195) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; MONFORT A. Kernel-based Indirect Inference, in JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, vol. 1/3, pp. 297-326 (ISSN 1479-8409) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; PELIZZON L. Volatility and shocks spillover before and after EMU in Europe stock markets, in JOURNAL OF MULTINATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, vol. 13, 4/5, pp. 323-340 (ISSN 1042-444X) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; SARTORE D. Stochastic Volatility Model: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk in DUNIS C.; LAWS J.; NAIM P., Quantitative Methods for Trading and Investment, John Wiley, pp. 239-291 (ISBN 9780470848852) Link DOI (Articolo su libro)
  • BILLIO M.,CASARIN R. Extreme Returns in a Shortfall Risk Framework, Atti della giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza, Venice, Applied Mathematics Department, University of Veni, vol. UNICO, Convegno: giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza, 2003-30 Maggio (ISBN 9788888037066) (Articolo in Atti di convegno)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; SARTORE D. Bayesian inference in dynamic models with latent factors, in Working Paper, EUROSTAT, Office for Official Publications of the European Communities (ISBN 9289468343) (Working paper)
  • BILLIO M.; LO DUCA M; PELIZZON L Contagion and interdependence measures: some words of caution (Altro)
  • BILLIO M.; LO DUCA M; PELLIZZON L The DCC test: powerless evidence of no contagion (Altro)
  • ANAS J.; BILLIO M. Turning point chronology for the Euro-zone (Altro)

2002

  • BILLIO M; CORAZZA M.; GOBBO M Option Pricing via Regime Switching Models and MultiLayer Perceptrons: a Comparative Approach, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2002, pp. 39-59 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M. Simulation Based Methods for Financial Time Series, 2. Atti della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, PADOVA, Cleup, Convegno: XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Milano, 5-7 Giugno 2002 (ISBN 8871780183) (Articolo in Atti di convegno)
  • BILLIO M.; CASARIN R; TONIOLO G Extreme returns in a shortfall risk framework (Altro)

2001

  • BILLIO M.; SARTORE D; G. BISON; A. GIACOMELLI; L. PELIZZON Dynamic derivative use and accounting information (Altro)
  • BILLIO M.; M. CORAZZA; M. GOBBO Modelli neuronali e modelli switching regime per la valutazione di opzioni finanziarie (Altro)
  • BILLIO M.; A. MONFORT; C.P. ROBERT The simulated Newton Raphson method (Altro)

2000

  • BILLIO M.; SARTORE D.; TOFFANO C. Combining forecasts: some results on exchange and interest rates, in EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, vol. 6/2, pp. 1-20 (ISSN 1351-847X) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; PELIZZON L. Value-at-Risk: a multivariate switching regime approach, in JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, vol. 7, pp. 531-554 (ISSN 0927-5398) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; CASARIN R.; MEHU C.; SARTORE D. Investment Styles in the European Equity Market in C. DUNIS (EDITOR), Advances in Quantitative Asset Management, DORDRECHT, Kluwer Academic P., pp. 61-88 (ISBN 9780792377788) (Articolo su libro)

1999

  • BILLIO M.; MONFORT A.; ROBERT C.P. Bayesian estimation of switching ARMA models, in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 93/2, pp. 229-255 (ISSN 0304-4076) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; SARTORE D.; TIOZZO C.L. Modelli neurali artificiali geneticamente evoluti per trading system su strumenti derivati, in AMMINISTRAZIONE & FINANZA, vol. 23 (ISSN 1971-5013) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; TOMMASI S. L'analisi tecnica ed i modelli a logica sfocata in SARTORE D., Gli strumenti derivati, MILANO, IPSOA (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; PATRON M. L'utilizzo di trading rules in modelli a cambiamenti di regime in SARTORE D., Gli strumenti derivati, MILANO, Ipsoa (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; SARTORE D. La combinazione di previsioni in Sartore D., Gli strumenti derivati, IPSOA, pp. 109-113 (ISBN 882171165X) (Articolo su libro)
  • BILLIO M.; SARTORE D. La combinazione di previsioni in SARTORE D., Gli strumenti derivati, MILANO, Ipsoa (Articolo su libro)

1998

  • BILLIO M.; MONFORT A. Switching state space models: likelihood, filtering and smoothing, in JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, vol. 68/1, pp. 65-103 (ISSN 0378-3758) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M.; MONFORT A; ROBERT C.P A MCMC approach to maximum likelihood estimation, PRAGA, Union of Czech Mathematicians and Physicists, vol. 1, pp. 49-54, Convegno: Prague Stochastics '98 (Articolo in Atti di convegno)
  • BILLIO M.; MONFORT A.; ROBERT C.P. The simulated likelihood ratio (SLR) method, Parigi, CREST Insee, vol. 9828 (Working paper)

1997

  • BILLIO M.; CAPPELLINA L.; SARTORE D. Cicli e cambiamenti di regime negli indici azionari italiani, in QUADERNI DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI, vol. 17/1-2-3 (Articolo su rivista)
  • BILLIO M; PELIZZON L. Pricing Options with Switching Volatility in HIPP C., Money, Finance, Banking and Insurance, BADEN-BADEN, Nomos Verlang, pp. 24-42 (ISBN 9783884876497) (Articolo su libro)

1994

  • BILLIO M. General equilibrium models of the term structure of interest rates: the N-production processes case (Altro)

Curriculum di Monica BILLIO

Si è laureata in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1993 ed ha conseguito il PhD in Mathémathiques Appliquées aux Sciences Economiques all'Université Paris Dauphine nel 1999.

E' profesore ordinario di econometria e attualmente insegna Econometria ed Econometria della Finanza.

Le sue aree di ricerca sono l'econometria della finanza, la modellizzazione della volatilità e del rischio, la misurazione del rischio sistemico, i modelli per la trasmissione della volatilità ed il contagio, la modellistica per il ciclo economico, lo sviluppo di tecniche simulate per la stima e l'inferenza in modelli spazio stato non lineari e non gaussiani.

E' attualmente vice direttore del Dipartimento di Economia, Direttore del Centro SELISI (Campus di Treviso), coordinatore del corso di laurea in Economia e Finanza e fa parte del Collegio Docenti del Dottorato in Economia Quantitativa e dell'International Master in Economics and Finance.


E' Guest Associate Editor degli Annals Computational Statistics and Data Analysis dal 2011 e membro dell'Econometric Society dal 1995 e componente dello Stearing Committee della Società Italiana di Econometria (SIdE)

Progetti di ricerca finanziati

European Commission FP7-SSH-2012-2, “SYRTO Systemic risk tomography: signals, measurement, transmission channels, and policy interventions”, 2013-2015; Local coordinator.

MIUR Project “Multivariate statistical models for risk assessment”, 2011-2014; Local coordinator.

Project on "Sovereign, Bank and Insurance Credit Spread: Connectedness and System Networks” with Andrew Lo, Mila Getmansky, Loriana Pelizzon, Robert Merton and Dale Gray, Europlace Finance Institute grant and Inquire Europe grant, 2012-2013.

EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; Coordination joint with Laurent Ferrara (Banque de France, Paris).

EUROSTAT, Euro-indicators, “Regular update and improvement of a euro area chronology for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; Coordination joint with Jacques Anas (COE-Rexecode, Paris).

NBER project on Market Institutions and Financial Market Risk, Coordinator M. Carey and R. Stulz, with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2011.

Project on “Funding Liquidity, Crises and Systemic Risk” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, Inquire Europe grant, 2009-2010.

CAREFIN Università Bocconi grant for project “Funding liquidity crisis and Hedge Fund Risks” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2010.

CREDIT – European Network on Credit Risk Management. Members: Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg; European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, Bruxelles; GRETA, Venice; Groupe de Recherche en Economie et Statistique, Paris; Copenhagen Business School, Copenhagen; London Business School, London; Universidad Carlos III, Madrid; Swiss Federal Institute of Technology, Zurig, 2001-: Participant.

EUROSTAT, Euro-indicators, “Relationship between economic and statistical approaches in the field of business cycle analysis”, 2008; Joint Coordination with Tommaso Proietti (Università di Roma Tor Vergata) and James Mitchel (NIESR, London).

EIB-CREDIT Network: Research in the credit thematic development at European level, 2008-: Participant.

MIUR project “Financial variables and business cycle: interdependence and real effects of financial fluctuations”, 2006-2008; Coordinator.

EUROSTAT, Euro-indicators, “Monitoring and evaluation of existing turning points chronologies of the Euro-zone”, 2006-2009; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

EUROSTAT, Euro-indicators, “Methodological improvements for the construction of coincident turning point indicators for the Euro-zone”, 2006-2009; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

MIUR project “Econometric modelling for financial and economic integration in the Enlarged European Union”, 2004-2006; Participant.

EUROSTAT Unit A6 “Turning point chronology for the Euro-zone”, 2003; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

EUROSTAT Unit A6 “Turning points detection: Multivariate Markov Switching Models”, 2003; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

MIUR project “Econometric Models for the Analysis of Financial Markets: The Integration Process in the Area of the Euro”, 2002-2004; Participant.

EUROSTAT Unit A6 “Construction of realistic proxies for some indicators unavailable at the Eurozone level: New Orders, Building permits, Turnover Index of Services and Volume Index of Services, Export Price Index and Import Price Index, Labour Price, Labour Productivity and Unit Labour Cost Index, Household Disposable Income”, 2001-2002; Coordinator.


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