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PELLIZZARI Paolo


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Materiali I.S.A. Materiale Didattico

 




Didattica a.a. 2013/2014 suddivisa per corsi di laurea

 

 

Venezia -  San Giobbe - palazzina C, studio n. 106 primo piano

ogni martedi dalle 14.30 alle 16.00, presso studio 106 primo piano edificio C (ex Dipartimento di Matematica)

Venice, every Tuesday from 14.30 to 16.00, room 106 first floor building C (former Department of Mathematics)

 

 

 

Treviso - Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali
Palazzo San Paolo - studio N, tel. 0422/513733

ogni mercoledi dalle 17.30 alle 19.00

Treviso, every Wednesday from 17.30 to 19.00.

 

Variazioni/changes at virgo.unive.it/paolop/didattica.html

Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Modelli ad agenti di sistemi economici complessi, con numerosi operatori e alata interazione (ad esempio, mercati finanziari).

Description
  • Agent-based models of complex economic systems, with many agents and massive interaction (e.g., financial markets).
Parole Chiave
  • Microeconomics, Economic systems
Codice ATECO
  • [85] - istruzione

Meccanismi di mercato e strategie di trading

Description
  • Market design and trading strategies
Parole Chiave
  • Microeconomics, Economic systems
Codice ATECO
  • [85.42] - istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

Ricerche sviluppate e in corso

Analisi di meccanismi di mercato con modelli ad agenti

SSD
  • SECS-S/06

Economia e finanza computazionale

SSD
  • SECS-S/06

Modelli computazionali di comportamento strategico in aste doppie continue

SSD
  • SECS-S/06

Dark Pools of Liquidity and Alternative Trading Venues

SSD
  • SECS-P/11
Altri membri del gruppo di ricerca

Analisi di portafogli clienti e miglioramento del profilo rischio-rendimento ed efficienza

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanziamenti

Disegno di mercati con modelli computazionali e "ad agenti"

Ente finanziatore
  • MIUR
Tipologia
  • PRIN
Ruolo nel progetto
  • NS
Data inizio
  • Anno: 2007 Durata mesi: 24

PROGETTO CO-FINANZIAMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA L.449/97 dal titolo: Analisi di portafoglio clienti e miglioramento del profilo rischio-rendimento ed efficienza - dr. MARCO ZANELLA

Ente finanziatore
  • BANCA DELLA MARCA - ORSAGO (TV)
Ruolo nel progetto
  • NS
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12

Research Project

Ente finanziatore
  • UTS - University of Technology - Sydney
Tipologia
  • Research Funding - Visiting Professor
Ruolo nel progetto
  • NS
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 3

Convegno Artificial Economics 2010

Ente finanziatore
  • Universita' di Torino
Tipologia
  • Contributo a spese per convegno e pubblicazioni Springer
Ruolo nel progetto
  • NS
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 1

Metodologie informatiche ed algoritmi bio-ispirati per l'ottimizzazione e la gestione in azienda.

Ente finanziatore
  • Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo
Tipologia
  • Assegno di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa, Oceania

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)

Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali

Swiss National Science Foundation (2009) Austrian Academy of Science (2010) Habilitation Universitat Innsbruck (2010) Progetti FIRB (2011)

Pubblicazioni per Anno

2014

  • P. PELLIZZARI; E. SARTORI; M. TOLOTTI Trade-in programs in the context of technological innovation with herding, Working Paper 4/2014, in WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Management, Università Ca' Foscari Venezia., pp. 1-15 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)

2013

  • FANO S.; LICALZI M.; PELLIZZARI P. Convergence of outcomes and evolution of strategic behavior in double auctions, in JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, vol. 23, pp. 513-538 (ISSN 0936-9937) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Susanna Calimani,Paolo Pellizzari Tax Enforcement in an Agent-Based Model with Endogenous Audits, Aritficial Economics and Self Organization, in LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, Germany: Springer Verlag Germany, vol. 669, pp. 41-53 (ISBN 9783319009117) (ISSN 0075-8442) Link DOI (Articolo su libro)

2012

  • Chiarella C., He X., Pellizzari P. A Dynamic Analysis of the Microstructure of Moving Average Rules in a Double Auction Market, in MACROECONOMIC DYNAMICS, vol. 16, pp. 556-575 (ISSN 1365-1005) Link DOI (Articolo su rivista)
  • A. Coracina,S. Gaiani,A. Cosma,P. Pellizzari,C. Pizzi,S. de Kreutzenberg,D. Cecchet,D. Sacerdoti,P. Tessari No association between the degree of liver steatosis and early signs of vasculopathy in T2DM, in NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES, vol. 22, pp. e11-e12 (ISSN 0939-4753) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Pellizzari Paolo Facebook come piattaforma d’apprendimento per la matematica, Didamatica 2012, AICA - Ass. Ital. per Informatica e Calcolo Automatico, pp. 1-11 (ISBN 9788890540677) Link DOI (Articolo su libro)
  • Caterina Cruciani, Anna Moretti, Paolo Pellizzari Sense making and information in an agent-based model of cooperationManaging Market Complexity, Lecture Notes in Economics and Mathematical SystemsManaging Market Complexity, in LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, Berlin Heidelberg: Springer, vol. 662, pp. 127-139 (ISBN 9783642313004) (ISSN 0075-8442) Link DOI (Articolo su libro)
  • PELLIZZARI P., D. RIZZI Citizenship and Power in an Agent-based Model of Tax Compliance with Public Expenditure , Venezia, Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, vol. No. 24/WP/2012, pp. 1-27 (Working paper)

2011

  • Bird R., Casavecchia L., Pellizzari P., Woolley P. The impact on the pricing process of costly active management and performance chasing clients, in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION, vol. 6, pp. 61-82 (ISSN 1860-711X) Link DOI (Articolo su rivista)
  • LICALZI M; MILONE L; PELLIZZARI P Allocative efficiency and traders' protection under zero intelligence behavior in DAWID H.; SEMMLER, W., Computational Methods in Economic Dynamics, Springer, pp. 5-28 (ISBN 9783642169427) (Articolo su libro)
  • Fano S., Pellizzari P. Time-dependent trading strategies in a continuous double auction in Osinga S., Hofstede G., Verwaart T., Emergent Results of Artificial Economics, in Lecture notes in Economics and Mathematical Systems, Springer, vol. 652, pp. 165-176 (ISBN 9783642211072) Link DOI (Articolo su libro)
  • PELLIZZARI P., RIZZI D. A Multi-Agent Model of Tax Evasion with Public Expenditure, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in Working Papers from Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari" , Venezia, Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari", vol. No 2011_15, pp. 1-29 (ISSN 1827-3580) (Working paper)
  • Pellizzari P. Optimal trading in a limit order book using linear strategies, in Working Papers, Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari", Venezia, University of Venice "Ca' Foscari", vol. 16/2011, pp. 1-22 (Working paper)

2010

  • (a cura di) LICALZI M.; MILONE L.; PELLIZZARI P. Progress in Artificial Economics in LICALZI M.; MILONE L.; PELLIZZARI P., in Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, vol. 645 (ISBN 9783642139468) (Curatela)

2009

  • PELLIZZARI P.; WESTERHOFF F. Some effects of transaction taxes under different microstructures, in JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, vol. 72, pp. 850-863 (ISSN 0167-2681) Link DOI (Articolo su rivista)
  • MILONE L; PELLIZZARI P. Mutual funds flows and the 'Sheriff of Nottingham' effect in HERNANDEZ CESAREO; POSADA MARTA; LOPEZ-PAREDES ADOLFO, Artificial Economics: the Generative Method in Economics, HEIDELBERG-BERLIN, Springer, vol. 631, pp. 117-128 (ISBN 9783642029554) Link DOI (Articolo su libro)
  • Chiarella C., He T., Pellizzari P. A Dynamic Analysis of the Microstructure of Moving Average Rules in a Double Auction Market, in Research Paper Series, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney., vol. 251 (Working paper)
  • Bird R., Casavecchia L., Pellizzari P, Woolley P. The Impact on the Pricing Process of Costly Active Management and Performance Chasing Clients, in Working Paper Series, The Paul Woolley Centre for Capital Market Dysfunctionality, University of Technology, Sydney., vol. 3 (Working paper)
  • PELLIZZARI P.; WESTERHOFF F Some effects of transaction taxes under different microstructures, pp. 1-29 (Altro)

2008

  • BONEL E; PELLIZZARI P.; ROCCO E Coopetition and complementarities: modelling coopetition strategy and its risks at an individual partner level, in MANAGEMENT RESEARCH, vol. 6, pp. 189-204 (ISSN 1536-5433) Link DOI (Articolo su rivista)
  • LICALZI M.; PELLIZZARI P Zero-intelligence trading without resampling in SCHREDELSEKER K. HAUSER F., Complexity and Artificial Markets, BERLIN HEIDELBERG, Springer, vol. 614, pp. 3-14 (ISBN 9783540705567) Link DOI (Articolo su libro)

2007

  • PELLIZZARI P.; DAL FORNO A A comparison of different trading protocols in an agent-based market, in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION, vol. 2, pp. 27-43 (ISSN 1860-711X) Link DOI (Articolo su rivista)
  • FOGALE A; PELLIZZARI P; WARGLIEN M. Learning and equilibrium selection in a coordination game with heterogeneous agents, in PHYSICA. A, vol. 380, pp. 519-527 (ISSN 0378-4371) Link DOI (Articolo su rivista)
  • LICALZI M.; PELLIZZARI P. Simple Market Protocols for Efficient Risk Sharing, in JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 31, pp. 3568-3590 (ISSN 0165-1889) Link DOI (Articolo su rivista)
  • LICALZI M.; PELLIZZARI P Which market protocols facilitate fair trading? in CONSIGLIO A., Artificial Markets Modeling, HEIDELBERG, Springer, vol. 599, pp. 81-97 (ISBN 9783540731351) Link DOI (Articolo su libro)

2006

  • LICALZI M.; PELLIZZARI P. Breeds of risk-adjusted fundamentalist strategies in an order-driven market, in PHYSICA. A, vol. 359, pp. 619-633 (ISSN 0378-4371) Link DOI (Articolo su rivista)
  • LICALZI M.; PELLIZZARI P. The allocative effectiveness of market protocols under intelligent trading in BRUUN C. ED., Advances in Artificial Economics, BERLIN / HEIDELBERG, Springer, vol. 584, pp. 17-29 (ISBN 9783540372493) Link DOI (Articolo su libro)

2005

  • PELLIZZARI P. Complexities and simplicity: a review of agent-based artificial markets, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume Unico, pp. 211-221 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • PELLIZZARI P. Static Hedging of Multivariate Derivatives by Simulation, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 166, pp. 507-519 (ISSN 0377-2217) Link DOI (Articolo su rivista)
  • AGOSTINELLI C; PELLIZZARI P.; Hierarchical clustering by means of model grouping in SPILIOPOULOU M.; KRUSE R.; BORGELT C.; NRNBERGER A.; GAUL W., From Data and Information Analysis to Knowledge, BERLIN / HEIDELBERG, Springer, vol. XIX, pp. 246-253 (ISBN 9783540313137) Link DOI (Articolo su libro)
  • PELLIZZARI P; PIZZI C.; E SALMASI L Cointegrazione dinamica tra serie storiche economiche in PROVASI C., Modelli complessi e metodi computazionali intensivi per la stima e la previsione, PADOVA, CLEUP, pp. 389-394, Convegno: Modelli complessi e metodi computazionali intensivi per la stima e la previsione, Bressanone, 15-17 settembre 2005 (Articolo in Atti di convegno)

2004

  • PELLIZZARI P.; SORATO A On the coincidence of system optimum and user equilibrium for a widely used family of cost functions, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume Unico, pp. 47-54 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • PIZZI C.; PELLIZZARI P. Nonparametric Monte Carlo Pricing of American Options, Atti del convegno Metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari, Salerno, edizioni cusl, pp. 199-204, Convegno: MAF2004 Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari, Salerno, 15-16 aprile 2004 (ISBN 9788890135507) (Articolo in Atti di convegno)
  • MICOCCI M; PELLIZZARI P.; PERROTTA A Pension schemes with a minimum guarantee: the pricing in the case of two underlying variables and stochastic interest rate, Atti del 6° Congresso Nazionale di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni, pp. 467-486, Convegno: 6° Congresso Nazionale di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni, Bologna, Gennaio 2004 (Articolo in Atti di convegno)

2003

  • LICALZI M.; PELLIZZARI P. Fundamentalists clashing over the book: A study of order-driven stock markets, in QUANTITATIVE FINANCE, vol. 3, pp. 470-480 (ISSN 1469-7688) Link DOI (Articolo su rivista)

2002

  • PIZZI C.; PELLIZZARI P. Monte Carlo Pricing of American Options Using Nonparametric Regression, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico, pp. 75-91 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • GAMBA A.; PELLIZZARI P. Utility based pricing of contingent claims in incomplete markets, in APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 9, pp. 241-260 (ISSN 1350-486X) Link DOI (Articolo su rivista)

2001

  • VISCOLANI B.; PELLIZZARI P. Approximate vs exact algorithms to solve the maximum line length problem, in OPTIMIZATION, vol. 49, pp. 529-551 (ISSN 0233-1934) Link DOI (Articolo su rivista)
  • PELLIZZARI P. Efficient Monte Carlo pricing of European options using mean value control variates, in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 24, pp. 107-126 (ISSN 1593-8883) Link DOI (Articolo su rivista)

2000

  • PELLIZZARI P. Efficient Monte Carlo pricing of portfolio options, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Unico, pp. 108-123 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)

1999

  • GIOVE S.; PELLIZZARI P. Time series filtering and reconstruction using fuzzy weighted local regression in RIBEIRO R.; YAGER R.; ZIMMERMANN H.; KACPRZYK J., Soft computing in Financial Engineering, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 73-92 (ISBN 9783790811735) (Articolo su libro)

1998

  • PIZZI C.; PELLIZZARI P. Adaptive local linear models for financial time series, in JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN FINANCE, vol. 6, pp. 32-39 (Articolo su rivista)
  • PIZZI C.; PELLIZZARI P. Outliers Detection in Time series. in IFCS-98 Secretariat, Data Science Classification and Related Methods, Roma, ISTAT, pp. 238-241, Convegno: Data Science, Classification and Related Methods” IFCS-1998, Roma, 21-24 luglio 1998 (Articolo in Atti di convegno)

1997

  • PIZZI C.; PELLIZZARI P. Fuzzy Weighted Local Approximation for Financial Time Series Modeling and Forecasting in IEEE/IAFE, CIFEr, pp. 137-142, Convegno: Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr'97), New York (USA), march 23-25 1997 (Articolo in Atti di convegno)
  • P. PELLIZZARI, A. SORATO, B. VISCOLANI The maximum line length problem: theory and numerical solutions in G. Giorgi e F. Rossi, Convessità e calcolo parallelo, Verona, Libreria Universitaria Editrice, pp. 251-260, Convegno: Giornate di lavoro in memoria della prof. C. Sutti, Verona, 9-10 maggio 1997 (Articolo in Atti di convegno)

1996

  • PELLIZZARI P.; PIZZI C. Linear Local Approximation for Financial Time Series Forecasting., in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume unico, pp. 171-186 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)

Curriculum di Paolo PELLIZZARI

Paolo Pellizzari
paolop@unive.it http://virgo.unive.it/paolop/

[2010 - ] Associate professor at the Dept. of Economics of "Ca' Foscari" University in Venice.
[2004 - 2010] Associate professor at the Dept. of Applied Mathematics, "Ca' Foscari".
[1998 - 2004] Assistant professor at the Dept. of Applied Mathematics, "Ca' Foscari".
[1998] Research assistant at ISTAT (Italian National Institute of Statistics). 
Phd in "Mathematics for economic decisions" at Venice University "Ca' Foscari", 1997.
Degree in Mathematics, University of Padova, 1992.

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© Ca'Foscari 2014