Home > Ateneo > Organizzazione > Dipartimenti > Dipartimento di Economia > Dipartimento > Persone > Ricerca Persone

Ricerca Persone

Cognome/Nome

Telefono/Fax:

Email

BARRO Diana


Feed RSS Feed RSS degli avvisi personali

 

ricevimento

Data pubblicazione: 04/04/2014

Ricevimento studenti:

 

Sede di Venezia (per eventuali altre date contattare il docente via mail d.barro@unive.it) 

 

 

mercoledì 09/04 ore 11.00 -12.30

lunedì 14/04 ore 11.00-12.30

mercoledì 30/04 ore 11.30-12.30

 

Sede di Treviso studio  I

contattare il docente via mail d.barro@unive.it

 

 

 

 

Venezia - Dipartimento di Matematica Applicata a San Giobbe - studio n. 122 primo piano  

 

Ricevimento:

vedi avvisi

Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Problemi di gestione di portafoglio statici e dinamici

Description
  • Static and dynamic portfolio management problems
Parole Chiave
  • Economics, Business mathematics
Codice ATECO
  • [64] - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Rischio di credito e dipendenza tra posizioni finanziarie

Description
  • Credit risk and dependence among positions
Parole Chiave
  • Business mathematics, Economics
Codice ATECO
  • [64] - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Strumenti per il trasferimento di rischi puri al mercato finanziario

Description
  • Alternative risk transfer products
Parole Chiave
  • Business mathematics, Economics
Codice ATECO
  • [65] - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

Ricerche sviluppate e in corso

Dark Pools of Liquidity and Alternative Trading Venues

SSD
  • SECS-P/11
Altri membri del gruppo di ricerca

Rischio di credito e portafogli di esposizioni bancarie

SSD
  • SECS-S/06

Strumenti finanziari e mercato assicurativo

SSD
  • SECS-S/06

Eventi estremi e dipendenza

SSD
  • SECS-S/06

Portafogli long-short e problemi di tracking error

SSD
  • SECS-S/06

Problemi di gestione dinamica di un fondo in presenza di vincoli di rendimento

SSD
  • SECS-S/06

Analisi di portafogli clienti e miglioramento del profilo rischio-rendimento ed efficienza

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Modelli di credit contagion per l'analisi del rischio di credito di portafogli di prestiti bancari

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Analisi del downside risk in modelli di tracking error multiperiodali.

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanziamenti

Sostegno alla ricerca

Ente finanziatore
  • Scuola Studi Avanzati in Venezia - SSAV
Tipologia
  • Fondi di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi:

SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions

Ente finanziatore
  • Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Tipologia
  • Collaborative Project
Ruolo nel progetto
  • PT
Sito di progetto
  • http://syrtoproject.eu/
Data inizio
  • Anno: 2013 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa

Lingue conosciute

  • Italiano (scritto: madrelingua, parlato: madrelingua)
  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)

Pubblicazioni per Anno

2013

  • D. BARRO, E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models, in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. ?, pp. ??-?? (ISSN 1435-246X) Link DOI (Articolo su rivista)
  • D. BARRO, E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981) Link DOI (Articolo su libro)

2012

  • BARRO D., CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • BARRO D., Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • (a cura di) BARRO D., CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P., NARDON M. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419) (Curatela)

2011

  • BARRO D., CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in Working Papers from Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari", DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)

2010

  • BARRO D; A. BASSO Credit contagion in a network of firms with spatial interaction, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 205, pp. 459-468 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800) Link DOI (Articolo su libro)

2009

  • BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model, in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728) (Articolo su libro)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887) (Working paper)

2008

  • BARRO D; BASSO A. A network of business relations to model counterparty risk, in INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 49, pp. 559-567 (ISSN 1311-8080) (Articolo su rivista)
  • BARRO D; BASSO A. A network of business relations to model counterparty risk, Working paper 171/2008, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 171/2008, pp. 1-10 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BARRO D; BASSO A. Credit contagion in a network of firms with spatial interaction, Working paper 186/2008, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 186/2008, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031) (Articolo su libro)
  • BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887) (Working paper)

2006

  • BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419) (Articolo su rivista)
  • BARRO. D; BASSO A. A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Working paper 143/2006, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics, University of Venice, vol. 143/2006, pp. 1-25 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BARRO D; BASSO A. A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Electronic proceedings of the Conference C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, pp. 1-25, Convegno: C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, Venezia, 25-26 SETTEMBRE 2006 (Articolo in Atti di convegno)
  • DIANA BARRO, ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems, ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, Trieste, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) (Articolo in Atti di convegno)
  • D. Barro, A. Basso A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Atti del 30° Convegno AMASES, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Convegno: 30° Convegno AMASES, Trieste, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) (Abstract in Atti di convegno)

2005

  • BARRO D.; BASSO A Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio, in THE ICFAI JOURNAL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT, vol. 2 n. 4, pp. 34-52 (ISSN 0972-916X) (Articolo su rivista)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349) (Articolo su libro)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization, pp. 1-18 (Working paper)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model (Working paper)

2004

  • BARRO D., CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems, VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, Venezia, September 20-24, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro, Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, Venezia, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110) (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D. Un'introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari, in Quaderni di dipartimento, Dipartimento di Matematica Applicata Università Ca’ Foscari di Venezia., vol. 124/2004, pp. 1-33 (Working paper)

2003

  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano, Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61 (Articolo su libro)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia (ISBN 8888037063) (Articolo in Atti di convegno)

2002

  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042) (Articolo su libro)
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari, Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, Verona, settembre 2002 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici, Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, Auronzo di Cadore (BL), 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)

2000

  • BARRO D. Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing, Finanza Computazionale, Atti della Scuola Estiva 2000, Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, pp. 57-74 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.,CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio, ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, Padenghe sul Garda, 6-9 settembre 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari, Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, Auronzo di Cadore(BL), 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)

Curriculum di Diana BARRO

© Ca'Foscari 2014