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Ricerca Persone

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BASSO Antonella


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Ricevimento studenti prossima settimana

Data pubblicazione: 18/04/2014

 Il ricevimento studenti della prossima settimana, previsto per mercoledì 23 aprile, è sospeso per partecipazione della docente ad un convegno.

MATEMATICA FINANZIARIA - : Tutorato di Matematica finanziaria - sessione 2 per esame maggio

Data pubblicazione: 03/04/2014

La seconda sessione del servizio di tutorato di sostegno alla preparazione dell'esame di MATEMATICA FINANZIARIA, organizzato come un "laboratorio", si svolgerà con il seguente orario: 

1.      lunedì 14/4 aula 10C ore 9-12

2.      giovedì 24/4 aula 9C ore 15-18

3.      lunedì 28/4 aula 10C ore 9-12

4.      lunedì 5/5 aula 10C ore 9-12

5.      venerdì 9/5 aula 10C ore 14-17

Un tutor seguirà un gruppo di studenti interessato a superare l'esame nell'appello di maggio, aiutandoli nello svolgimento degli esercizi (per chi programma di sostenere l’esame in settembre, verrà tenuta una terza sessione alla fine di agosto).

Gli interessati che desiderano partecipare possono iscriversi compilando il seguente modulo online:
https://docs.google.com/forms/d/18Aeu2stnwG7jA2xSuo7_8FDDAysrRk3AsmPQ2P1tBMc/viewform

I partecipanti dovranno svolgere gli esercizi assegnati prima degli incontri di tutorato, dove verranno poi svolti e discussi dal tutor.

Gli esercizi assegnati per ciascun incontro di tutorato possono essere scaricati dal corso online di Matematica finanziaria sulla piattaforma Moodle (moodle.unive.it).

 

 

MERCOLEDì dalle 10 alle 13
presso lo studio 104 al primo piano del plesso C - San Giobbe.

 



 

 

 

 

 

 



Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Settore Scientifico Disciplinare (SSD) affine
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Metodi matematici per l�economia, la finanza e l�assicurazione

Description
  • Mathematical methods for economics, finance and insurance
Parole Chiave
  • Financial science, Applied mathematics

Ricerche sviluppate e in corso

Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche

SSD
  • SECS-S/06

Modelli di credit contagion per l'analisi del rischio di credito di portafogli di prestiti bancari

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanza etica e fondi comuni di investimento socialmente responsabili

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Valutazione della performance dei musei

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Modelli di contagio per lo studio del rischio di credito di reti di imprese

SSD
  • SECS-S/06

Modelli DEA per la valutazione della performance dei fondi comuni

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Modelli DEA per il rischio di credito di piccole e medie imprese

SSD
  • SECS-S/06

Finanziamenti

Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard

Ente finanziatore
  • MIUR
Tipologia
  • PRIN
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2008 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Francese (scritto: intermedio, parlato: base)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

Mathematical Methods in Economics and Finance

Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali

PRIN 2008 Futuro in Ricerca 2010

Pubblicazioni per Anno

2013

  • Antonella Basso,Stefania Funari Constant and variable returns to scale DEA models for socially responsible investment funds, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. EOR 12010, pp. 2-28 (ISSN 0377-2217) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Basso A., Funari S. Socially responsible mutual funds: an efficiency comparison among the European countries, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 69-79 (ISBN 9783319024981) Link DOI (Articolo su libro)

2012

  • A. Basso, P. Pianca Introduzione alla matematica finanziaria, Padova, Wolters Kluwer Italia srl, pp. 1-244 (ISBN 9788813336035) Link DOI (Monografia o trattato scientifico)
  • A. Basso, S. Funari Constant and variable returns to scale DEA models for socially responsible investment funds, WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 20/WP/2012, pp. 1-24 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • BASSO A., FUNARI S. Socially responsible mutual funds: An efficiency comparison among the European countries, Working Paper Series - Department of Management, in WORKING PAPER SERIES, in Working Paper Series - Department of Management, Venezia, Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia, vol. 3/2012, pp. 1-14 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)
  • A. Basso, S. Funari Socially responsible mutual funds: an efficiency comparison among the European countries, XIII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, Convegno: XIII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cividale, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609) (Abstract in Atti di convegno)

2011

  • A.Basso, S.Funari Relative performance of SRI equity funds: An analysis of European funds using Data Envelopment Analysis, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2011), International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2011), Convegno: 9th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2011), Thessaloniki, Greece , August 25th-27th, 2011 (Abstract in Atti di convegno)
  • A.Basso, S.Funari SRI vs non SRI: An empirical analysis of European mutual funds, XXXV Convegno AMASES, Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali, Convegno: XXXV Convegno AMASES, Pisa, 15-17 Settembre 2011 (Abstract in Atti di convegno)

2010

  • BASSO A., PIANCA P. Introduzione alla matematica finanziaria, Padova, CEDAM, pp. 1-245 (ISBN 9788813309640) (Monografia o trattato scientifico)
  • BARRO D; A. BASSO Credit contagion in a network of firms with spatial interaction, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 205, pp. 459-468 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
  • BASSO A., FUNARI S. Relative performance of SRI equity funds: an analysis of European funds using Data Envelopment Analysis, WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 201/2010, pp. 1-27 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BASSO A., FAVERO G., GERLI F., MANCINELLI M., OLIVI M., PASTORE A., PESENTI R. Relazione sulla situazione e le prospettive della Facoltà di Economia 2009, Venezia, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-86 (Rapporto di ricerca)

2009

  • BASSO A., CAMPOSTRINI S., FAVERO G., GERLI F., OLIVI M., PESENTI R., POLLES. M. Relazione sulla situazione e le prospettive della Facoltà di Economia 2008, Venezia, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-153 (Rapporto di ricerca)

2008

  • BARRO D; BASSO A. A network of business relations to model counterparty risk, in INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 49, pp. 559-567 (ISSN 1311-8080) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; FUNARI S DEA models for ethical and non ethical mutual funds, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 2, pp. 21-40 (ISSN 1971-6419) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; GUSSO R A credit contagion model for the dynamics of the rating transitions in a SME bank loan portfolio, Working paper 162/2008, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 162/2008, pp. 1-19 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BASSO A.; GUSSO R A credit contagion model for the dynamics of the rating transitions in a small- and medium-sized enterprises bank loan portfolio in GREGORIOU G.N.; HOPPE C., The handbook of credit portfolio management, NEW YORK, McGraw-Hill, pp. 145-161 (ISBN 9780071598347) (Articolo su libro)
  • BARRO D; BASSO A. A network of business relations to model counterparty risk, Working paper 171/2008, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 171/2008, pp. 1-10 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BARRO D; BASSO A. Credit contagion in a network of firms with spatial interaction, Working paper 186/2008, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 186/2008, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)

2007

  • BASSO A.; PIANCA P Appunti di matematica finanziaria, PADOVA, CEDAM, pp. 1-237 (ISBN 9788813273019) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A; FUNARI S. DEA models for ethical and non ethical mutual funds with negative data, WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 153/2007, pp. 1-20 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)

2006

  • BARRO. D; BASSO A. A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Working paper 143/2006, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working papers of the Department of Applied Mathematics, Venezia, Department of Applied Mathematics, University of Venice, vol. 143/2006, pp. 1-25 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • BARRO D; BASSO A. A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Electronic proceedings of the Conference C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, pp. 1-25, Convegno: C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, Venezia, 25-26 SETTEMBRE 2006 (Articolo in Atti di convegno)
  • D. Barro, A. Basso A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Atti del 30° Convegno AMASES, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Convegno: 30° Convegno AMASES, Trieste, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) (Abstract in Atti di convegno)
  • BASSO A.; CIURLIA P; GUSSO R Esercizi di Matematica Finanziaria su foglio elettronico Excel, in Quaderni didattici del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 19/2006, pp. 1-32 (Working paper)

2005

  • BASSO A.; FUNARI S A generalized performance attribution technique for mutual funds, in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 13, pp. 65-84 (ISSN 1435-246X) (Articolo su rivista)
  • BARRO D.; BASSO A Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio, in THE ICFAI JOURNAL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT, vol. 2 n. 4, pp. 34-52 (ISSN 0972-916X) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; FUNARI S. Performance evaluation of ethical mutual funds in slump periods, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2005, pp. 89-105 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; BILLIO M; POLLES M; RIZZI D; ROMANAZZI M; STOCCHETTI A Relazione sulla situazione e le prospettive della facoltà di Economia, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-75 (Rapporto di ricerca)

2004

  • BASSO A.; PIANCA P. Appunti di matematica finanziaria, PADOVA, CEDAM (ISBN 9788813254278) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A.; FUNARI S. A quantitative approach to evaluate the relative efficiency of museums, in JOURNAL OF CULTURAL ECONOMICS, vol. 28, pp. 195-216 (ISSN 0885-2545) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BASSO A; NARDON M.; PIANCA P A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options, in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; FUNARI S. Measuring the performance of museums: classical and FDH DEA models, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2003, pp. 1-16 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)

2003

  • BASSO A.; FUNARI S. Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach, in JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, vol. 54, pp. 521-531 (ISSN 0160-5682) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete monitoring correction of American options exercise, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, Venezia. Ca’ Dolfin - Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066) (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A.; FUNARI S Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach, Atti del XXVII Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXVII Convegno A.M.A.S.E.S., Cagliari, 3-6 SETTEMBRE 2003 (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" in AA. VV., Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066) (Curatela)

2002

  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A; FUNARI S. I fondi comuni di investimento etici in Italia e la valutazione della performance, in IL RISPARMIO, vol. 3, pp. 85-116 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • BASSO A. Valutazione di titoli derivati su tassi di interesse, Finanza quantitativa: Atti della Scuola Estiva 2002, pp. 131-153, Convegno: Finanza quantitativa: Scuola Estiva 2002, Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037035) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M. Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore in AA. VV., VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 8888037039) (Curatela)
  • A. BASSO, M. NARDON, P. PIANCA An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002 (Working paper)
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002 (Working paper)
  • BASSO A.; FUNARI S Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 107/2002, pp. 1-19 (Working paper)
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Optimal exercise of American options, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002 (Working paper)

2001

  • BASSO A.; PIANCA P. Funzioni di più variabili, TORINO, Giappichelli (ISBN 9788834811092) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A.; FUNARI S. A Data Envelopment Analysis approach to measure the mutual fund performance, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 135, pp. 477-492 (ISSN 0377-2217) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Efficient bounds for the price of option strategies and binary options, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2000, pp. 1-15 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PECCATI L. Optimal Resource Allocation with Minimum Activation Levels and Fixed Costs, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 131, pp. 536-549 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Option pricing bounds with standard risk aversion preferences, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 134, pp. 249-260 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
  • BASSO A. On pricing standard and exotic American-style options using simulation in BASILE L.; CRUZ RAMBAUD S.; D'APUZZO L.; DI LORENZO E.; SQUILLANTE M.; VENTRE A., Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, NAPOLI, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, pp. 199-218 (ISBN 9788882921125) (Articolo su libro)
  • BASSO A; FUNARI S. A generalized performance attribution technique for mutual funds, First Annual European Investment Review (EIR) Conference, First Annual European Investment Review (EIR) Conference, Convegno: First Annual European Investment Review (EIR) Conference, Parigi, Francia, 20-21 SETTEMBRE 2001 (Abstract in Atti di convegno)
  • BASSO A; FUNARI S. A generalized performance attribution technique for mutual funds, in GRETA working papers, GRETA, vol. 01.08 (Working paper)

2000

  • BASSO A.; VISCOLANI B. Linear programming selection of internal financial laws and a knapsack problem, in CALCOLO, vol. 37, pp. 47-57 (ISSN 0008-0624) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Tecniche reticolari per l'option pricing, in IL RISPARMIO, vol. 1/2000, pp. 209-226 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and applications to the Italian market, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Unico 1999, pp. 1-25 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A. How to avoid simulation traps in pricing exotic options, Finanza computazionale: Atti della Scuola Estiva 2000, pp. 41-55, Convegno: Finanza computazionale: Scuola Estiva 2000, 31 maggio-2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A.; PIANCA P. Simulating optimal stopping time of Russian options, Atti del XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., Padenghe sul Garda (BS), 6-9 SETTEMBRE 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A; FUNARI S. A data envelopment analysis approach to measure the performance of mutual funds, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata alle Scienze Economiche Stat. Ed Attuariali "Bruno de Finetti", Dipartimento di Matematica Applicata alle Scienze Economiche Stat. Ed Attuariali "Bruno de Finetti", vol. 7/2000, pp. 1-21 (Working paper)

1999

  • BASSO A.; PIANCA P. A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process, in PHYSICA. A, vol. 269, pp. 45-53 (ISSN 0378-4371) (Articolo su rivista)
  • BASSO A; FUNARI S. A DEA measure for mutual funds performance, XXIII Convegno Annuale AMASES, Convegno: AMASES, XXIII Convegno Annuale, Rende, 8-11 SETTEMBRE 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A; FUNARI S. A data envelopment analysis approach to evaluate the performance of mutual funds, Giornata di studio Metodi numerici per la finanza, Dipartimento di Matematica Applicata, pp. 33-48, Convegno: Giornata di studio Metodi numerici per la finanza, Venezia, 7 MAGGIO 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A.; PIANCA P. Option pricing bounds with decreasing absolute prudence and standard risk aversion preferences, Proceedings of the XXIV Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, Valencia, pp. 41-57, Convegno: XXIV Meeting of the Euro Working Group of Financial Modelling, Valencia, 8-10 aprile 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A. Pricing of American-style options with Monte Carlo methods, Atti della Giornata di Studio su Metodi numerici per la finanza, pp. 19-32, Convegno: Giornata di Studio su Metodi numerici per la finanza, Venezia, 7 maggio 1999 (Articolo in Atti di convegno)

1998

  • BASSO A.; PIANCA P. A constrained estimation procedure for the parameters of a diffusion process, Atti del XXII Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXII Convegno A.M.A.S.E.S., Genova, 9-12 settembre 1998 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A. Tecniche numeriche per la valutazione della performance dei fondi comuni d'investimento, Atti della Scuola estiva di Metodi, Convegno: Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Sappada, 3-5 giugno 1998 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A.; PIANCA P. Tecniche reticolari per l'option pricing, Atti della Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Convegno: Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Sappada, 3-5 giugno 1998 (Articolo in Atti di convegno)

1997

  • BASSO A.; PIANCA P. Decreasing absolute risk aversion and option pricing bounds, in MANAGEMENT SCIENCE, vol. 43, pp. 206-216 (ISSN 0025-1909) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. On the relative efficiency of n-th order and DARA stochastic dominance rules, in APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 4, pp. 207-222 (ISSN 1350-486X) (Articolo su rivista)
  • A. Basso, P. Pianca Valutazione di opzioni su uno o più beni con un approccio di tipo state preference, Atti XXI Convegno A.M.A.S.E.S., in Atti Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, 10–13 settembre 1997 (Articolo in Atti di convegno)

1996

  • BASSO A.; LICALZI M. Matematica generale: temi d'esame con soluzioni, VENEZIA, Cafoscarina (ISBN 9786900026005) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A.; PIANCA P. Introduzione alla valutazione delle opzioni esotiche, in IL RISPARMIO, vol. XLIV, pp. 1211-1233 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Limitazioni per il valore di un portafoglio di opzioni, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 35-61 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. Una procedura per la stima dei parametri del processo jump-diffusion, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 7-33 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)

1995

  • A. Basso Allocazione di risorse con vincoli gerarchici, Atti XIX Convegno A.M.A.S.E.S., in Atti Convegno A.M.A.S.E.S., pp. 113-128, Convegno: XIX Convegno A.M.A.S.E.S., Pugnochiuso di Vieste, 25–28 settembre 1995 (Articolo in Atti di convegno)

1994

  • BASSO A. Investimenti irreversibili in presenza di avversione al cambiamento, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXII, pp. 7-20 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; FERRETTI P. Stock returns: An analysis of the Italian market with GARCH models in D'ECCLESIA R.L.; ZENIOS S.A., Operations research models in quantitative finance, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 187-209 (ISBN 9783790808032) (Articolo su libro)
  • A. Basso Dinamica dei flussi turistici in un sistema con congestione, Atti XVIII Convegno A.M.A.S.E.S., in Atti Convegno A.M.A.S.E.S., Modena, pp. 91-105, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., Modena, 5–7 Settembre 1994 (Articolo in Atti di convegno)

1993

  • BASSO A.; RUZZA A.B. A dynamic interaction model for weekend trips, in SISTEMI URBANI, vol. 2/3, pp. 207-224 (ISSN 0393-5493) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Limitazioni per il prezzo di un'opzione, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXI, pp. 25-53 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • A. Basso Problemi di identificazione in alcuni modelli con dati incompleti, Atti XVII Convegno A.M.A.S.E.S., in Atti Convegno A.M.A.S.E.S., Napoli, pp. 201-213, Convegno: XVII Convegno A.M.A.S.E.S., Ischia, 8–11 Settembre 1993 (Articolo in Atti di convegno)

1991

  • BASSO A. Fondamenti analitici dei modelli entropici e programmazione matematica, vol. 1 (Tesi di Dottorato)

1990

  • BASSO A; FERRETTI P. Tornei misti con vincoli incrociati, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVIII, pp. 33-45 (ISSN 1591-979X) (Articolo su rivista)
  • A. Basso Book Reviews: "Practical Methods of Optimization", 2nd ed., R. Fletcher, John Wiley & Sons, Chichester, 1987, in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 5, pp. 407-409 (ISSN 0883-7252) (Recensione in rivista)
  • A. Basso, P. Ferretti I modelli compartimentali: uno strumento per lo studio di sistemi economici e sociali, Atti XIV Convegno A.M.A.S.E.S., in Atti Convegno A.M.A.S.E.S., Pescara, pp. 101-122, Convegno: XIV Convegno A.M.A.S.E.S., Pescara, 13-15 Settembre 1990 (Articolo in Atti di convegno)

1989

  • G. Andreatta, A. Basso, A. Caumo, L. Deserti Un problema di ’Min Cutwidth’ generalizzato e sueapplicazioni ad un FMS, Atti Giornate di Lavoro A.I.R.O. 1989, in Atti Giornate di Lavoro A.I.R.O., Udine, pp. 1-17, Convegno: Giornate di Lavoro A.I.R.O., Udine, 4-6 Ottobre 1989 (Articolo in Atti di convegno)

Curriculum di Antonella BASSO

Professore Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Economia
Fondamenta S. Giobbe – Cannaregio 873 - 30121 Venezia (Italy)
Tel. 041-2346914 - Fax 041-2347444

E-mail: basso@unive.it

 

 

Note biografiche

  • Laurea in Economia e Commercio, Università Ca' Foscari Venezia.
  • Dottorato di ricerca in Matematica applicata ai problemi economici, Università di Trieste e Università Ca' Foscari Venezia.

 

Curriculum vitae

  • Professore Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso l'Università Ca' Foscari Venezia dal 2008.
  • Referente del curriculum in lingua inglese Economics and finance del corso di laurea magistrale Economia e finanza.
  • Segretario dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (A.M.A.S.E.S.) da ottobre 2011.
  • Preside della facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia da novembre 2008 a ottobre 2011.
  • Direttore del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari Venezia dal 2006 al 2008.
  • Membro del Senato Accademico dell’Ateneo dal 2006.
  • Dal 2000 fa parte della faculty del MIB School of Management di Trieste (Master in Insurance and Risk Management).
  • Professore Straordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso l'Università Ca' Foscari Venezia dal 2005 al 2008.
  • Professore Associato presso l'Università Ca' Foscari Venezia dal 2001 al 2005.
  • Professore Associato di Matematica finanziaria e Scienze attuariali presso l'Università di Trieste dal 1998 al 2001.
  • Ricercatore universitario presso l'Università Ca' Foscari Venezia dal 1990 al 1998.
  • Ricercatore Analista ed Informatico presso il Co.S.E.S. (Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale della Provincia di Venezia) dal 1986 al 1990.

 

 

Aree di interesse scientifico

Matematica finanziaria, finanza matematica, ricerca operativa, ottimizzazione, simulazione, econometria, modelli regionali.

 

Attuali interessi di ricerca

Option pricing, tecniche di simulazione per la valutazione delle opzioni finanziarie, limitazioni per il prezzo di opzioni finanziarie non replicabili, modelli jump-diffusion per la dinamica dei prezzi di attività finanziarie, opzioni esotiche, dominanza stocastica, modelli GARCH in finanza, stima dei parametri di processi stocastici, modelli reticolari per la valutazione di opzioni standard ed esotiche, opzioni americane, frontiera di esercizio ottimale delle opzioni americane, rischio di credito per portafogli di prestiti bancari, valutazione della performance di fondi comuni di investimento, modelli DEA (data envelopment analysis) per la valutazione dell'efficienza.

 

Aree di interesse didattico

Matematica per la finanza e l'economia, finanza matematica, matematica finanziaria, ricerca operativa.

 

Interessi interdisciplinari

Econometria, calcolo delle probabilità, statistica, statistica economica, informatica.

 

Affiliazioni professionali

Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (A.M.A.S.E.S.).

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