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Venezia - Dipartimento di Matematica Applicata a San Giobbe - studio n. 121 primo piano

 

per tutto il 4° periodo il ricevimento si terrà:

- a Venezia il Mercoledì  dalle ore 10.30 alle ore 11.30

- a Treviso il Mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 14.00

terminato il 4° periodo il ricevimento si terrà:

a Venezia il Mercoledì a Venezia dalle ore 10.30 alle ore 12.30

 

 

 




 

 



Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Pricing di titoli derivati

Parole Chiave
  • Social sciences

Ricerche sviluppate e in corso

Distorsioni nel contratti future su BTP

SSD
  • SECS-S/06

Dividendi impliciti nel mercato azionario italiano

SSD
  • SECS-S/06

Volatilità e derivati sugli indici di volatilità

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Valutazione di opzioni finanziarie

SSD
  • SECS-S/06

Problemi di finanza comportamentale

SSD

Strategie con le opzioni

SSD
  • SECS-S/06

Finanziamenti

Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard

Ente finanziatore
  • MIUR
Tipologia
  • PRIN
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2008 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Regionale

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: base, parlato: base)
  • Francese (scritto: base, parlato: base)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

MMEF, DEF

Pubblicazioni per Anno

2013

  • M. NARDON, P. PIANCA Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices, in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583) (Articolo su rivista)
  • Martina NARDON, Paolo PIANCA A behavioural approach to the pricing of European options, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag Italia, pp. 217-228 (ISBN 9783319024981) Link DOI (Articolo su libro)

2012

  • A. Basso, P. Pianca Introduzione alla matematica finanziaria, Padova, Wolters Kluwer Italia srl, pp. 1-244 (ISBN 9788813336035) Link DOI (Monografia o trattato scientifico)
  • M. Nardon, P. Pianca Teoria del prospetto e valutazione di opzioni, in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • M. Nardon, P. Pianca Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices, WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • M. Nardon, P. Pianca Prospect theory: An application to European option pricing, WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics , vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • Martina Nardon, Paolo Pianca A behavioral approach to the pricing of European options, XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Cividale del Friuli (Udine), Italy, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609) (Abstract in Atti di convegno)

2011

  • M. NARDON, P. PIANCA Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413) Link DOI (Articolo su libro)

2010

  • BASSO A., PIANCA P. Introduzione alla matematica finanziaria, Padova, CEDAM, pp. 1-245 (ISBN 9788813309640) (Monografia o trattato scientifico)
  • M. NARDON; P. PIANCA Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends in M. CORAZZA; C. PIZZI, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 225-234 (ISBN 9788847014800) Link DOI (Articolo su libro)
  • M. NARDON, P. PIANCA Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market, WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working paper, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 198, pp. 1-11 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)

2009

  • NARDON M.; PIANCA P Simulation techniques for generalized Gaussian densities, in JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 79, pp. 1317-1329 (ISSN 0094-9655) Link DOI (Articolo su rivista)
  • NARDON M.; PIANCA P Implied volatilities of American options with cash dividends: an application to Italian Derivatives Market (IDEM), WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 195/2009, pp. 1-21 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • NARDON M.; PIANCA P Opzioni su titoli che pagano dividendi: proprietà e tecniche di valutazione, in Note di Ricerca, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-29 (Working paper)

2008

  • NARDON M.; PIANCA P An efficient binomial approach to the pricing of options on stocks with cash dividends, WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 178/2008, pp. 1-14 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)

2007

  • BASSO A.; PIANCA P Appunti di matematica finanziaria, PADOVA, CEDAM, pp. 1-237 (ISBN 9788813273019) (Monografia o trattato scientifico)
  • PIANCA P. "Maximum duration of below par bonds: a closed-form furmula", in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 223-231 (ISSN 1971-6419) (Articolo su rivista)
  • PIANCA P. Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi, Il Risparmio, LV (1), 101-125, (2007), in IL RISPARMIO, vol. 1, pp. 101-125 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • M. NARDON, P. PIANCA Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistics Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer, pp. 173-180 (ISBN 9788847007031) (Articolo su libro)
  • G. DE NADAI; PIANCA P. Cumulative prospect theory and second order stochastic dominance criteria: an application to mutual funds performance, Risk and Prediction, PADOVA, CLUEB, pp. 7-18, Convegno: Statistics for funds management, Treviso, 6-8 Giugno 2007 (ISBN 9788861290938) (Articolo in Atti di convegno)

2006

  • NARDON M.; PIANCA P Simulation techniques for generalized Gaussian densities, WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 145/2006, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)

2005

  • PIANCA P. Simple formula to option pricing and hedging in the Black-Scholes model, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 1, pp. 223-231 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)

2004

  • BASSO A.; PIANCA P. Appunti di matematica finanziaria, PADOVA, CEDAM (ISBN 9788813254278) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A; NARDON M.; PIANCA P A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options, in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883) (Articolo su rivista)

2003

  • PIANCA P. Elementi di Teoria delle opzioni, TORINO, Giappichelli (ISBN 9788834825211) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete monitoring correction of American options exercise, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, Venezia. Ca’ Dolfin - Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" in AA. VV., Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066) (Curatela)
  • PIANCA P. Metodi quantitativi per la misurazione della performance dei fondi comuni di investimento (Altro)

2002

  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • A. BASSO, M. NARDON, P. PIANCA An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002 (Working paper)
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002 (Working paper)
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Optimal exercise of American options, in Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002 (Working paper)

2001

  • BASSO A.; PIANCA P. Funzioni di più variabili, TORINO, Giappichelli (ISBN 9788834811092) (Monografia o trattato scientifico)
  • BASSO A.; PIANCA P. Efficient bounds for the price of option strategies and binary options, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2000, pp. 1-15 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Option pricing bounds with standard risk aversion preferences, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 134, pp. 249-260 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)

2000

  • BASSO A.; PIANCA P. Tecniche reticolari per l'option pricing, in IL RISPARMIO, vol. 1/2000, pp. 209-226 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and applications to the Italian market, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Unico 1999, pp. 1-25 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Simulating optimal stopping time of Russian options, Atti del XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., Padenghe sul Garda (BS), 6-9 SETTEMBRE 2000 (Articolo in Atti di convegno)

1999

  • BASSO A.; PIANCA P. A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process, in PHYSICA. A, vol. 269, pp. 45-53 (ISSN 0378-4371) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Option pricing bounds with decreasing absolute prudence and standard risk aversion preferences, Proceedings of the XXIV Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, Valencia, pp. 41-57, Convegno: XXIV Meeting of the Euro Working Group of Financial Modelling, Valencia, 8-10 aprile 1999 (Articolo in Atti di convegno)

1998

  • BASSO A.; PIANCA P. A constrained estimation procedure for the parameters of a diffusion process, Atti del XXII Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXII Convegno A.M.A.S.E.S., Genova, 9-12 settembre 1998 (Articolo in Atti di convegno)
  • BASSO A.; PIANCA P. Tecniche reticolari per l'option pricing, Atti della Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Convegno: Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Sappada, 3-5 giugno 1998 (Articolo in Atti di convegno)

1997

  • BASSO A.; PIANCA P. Decreasing absolute risk aversion and option pricing bounds, in MANAGEMENT SCIENCE, vol. 43, pp. 206-216 (ISSN 0025-1909) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. On the relative efficiency of n-th order and DARA stochastic dominance rules, in APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 4, pp. 207-222 (ISSN 1350-486X) (Articolo su rivista)
  • A. Basso, P. Pianca Valutazione di opzioni su uno o più beni con un approccio di tipo state preference, Atti XXI Convegno A.M.A.S.E.S., in Atti Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, 10–13 settembre 1997 (Articolo in Atti di convegno)

1996

  • BASSO A.; PIANCA P. Introduzione alla valutazione delle opzioni esotiche, in IL RISPARMIO, vol. XLIV, pp. 1211-1233 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; PIANCA P. Limitazioni per il valore di un portafoglio di opzioni, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 35-61 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. Una procedura per la stima dei parametri del processo jump-diffusion, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 7-33 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)

1993

  • BASSO A.; PIANCA P. Limitazioni per il prezzo di un'opzione, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXI, pp. 25-53 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)

1992

  • CARDIN M., DECIMA G., PIANCA P., Un metodo di decisione multicriteria per valutazione della performance dei fondi comuni di investimento, in IL RISPARMIO, vol. 40, pp. 623-632 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)

1991

  • CARDIN M., DECIMA G., PIANCA P., Criteri per la valutazione della perfomance dei fondi comuni di investimento, in FINANZA IMPRESE E MERCATI, vol. 3, pp. 79-95 (ISSN 1120-9461) (Articolo su rivista)
  • CARDIN M., DECIMA G., PIANCA P., Tassazione e criteri di dominanza stocastica, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. 29, pp. 43-50 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • PIANCA P; RIGONI U. Verifica empirica di un modello di valutazione per prestiti di tipo Bull & Bear, in IL RISPARMIO, pp. 1097-1113 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)

1990

  • Cardin M., Decima G., Pianca P., Criteri di dominanza stocastica e fondi di investimento, in IL RISPARMIO, vol. 38, pp. 181-188 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
  • PIANCA P.; RIGONI U. Redditività e valutazione delle obbligazioni Bull & Bear, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISSN 1591-979X) (Articolo su rivista)
  • CARDIN M., DECIMA G., PIANCA P., Un applicazione dei criteri di dominanza stocastica in presenza di titoli non rischiosi, in IL RISPARMIO, vol. 38, pp. 1137-1148 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)

1988

  • Moretti E., Pianca P., Sorato A. Heuristic algorithms for the quadratic semi-assignment problem, in RICERCA OPERATIVA, vol. 48, pp. 65-89 (ISSN 0390-8127) (Articolo su rivista)
  • CARDIN M., DECIMA G., PIANCA P. Su alcuni criteri per la valutazione della perfomance dei fondi comuni di investimento, in IL RISPARMIO, vol. 36, pp. 733-744 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)

1985

  • P. Pianca, A. Sorato, E. Tomasin Heuristic Algorithm for a Particular Scheduling Problem in Consiglio Nazionale delle Rocerche, Atti III Convegno Nazionale Trasporti, Roma, E.S.A. Editrice, vol. Primo, pp. 383-401, Convegno: III Convegno Nazionale Trasporti, Taormina, 23-25 maggio 1985 (Articolo in Atti di convegno)

Curriculum di Paolo PIANCA

© Ca'Foscari 2014