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GEROLIMETTO Margherita

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Venezia - San Giobbe - Dipartimento di Economia - studio n. 204o piano ala C2 (ex Dip. di Matematica/Statistica)   

martedì dalle 11 alle 13

 



Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Strumenti statistici di analisi delle serie storiche

Description
  • Strumenti statistici di analisi di dati cross-section

Ricerche sviluppate e in corso

Cluster analysis per serie storiche

SSD
  • SECS-S/03

Regressione non parametrica in presenza di dipendenza spaziale

SSD
  • SECS-S/03
Altri membri del gruppo di ricerca

Test di non linearità per serie storiche

SSD
  • SECS-S/03

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Tedesco (scritto: intermedio, parlato: intermedio)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica

Pubblicazioni per Anno

2013

  • Stefano Magrini, Margherita Gerolimetto, Hasan Engin Duran Business cycle dynamics across the US states, in THE B.E. JOURNAL OF MACROECONOMICS, vol. 13, pp. ""-"" (ISSN 1935-1690) Link DOI (Articolo su rivista)
  • MAGRINI S., GEROLIMETTO M., DURAN H.E. Regional convergence and aggregate business cycle in the US, in REGIONAL STUDIES, vol. " ", pp. " "-" " (ISSN 0034-3404) Link DOI (Articolo su rivista)

2012

  • Gerolimetto M., Pizzi C., Procidano I. A procedure to detect hidden cointegration with the sieve bootstrap, in ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, vol. 30, pp. 77-92 (ISSN 0972-3617) (Articolo su rivista)
  • Gerolimetto M., Procidano I. Bayesian Unit Root Tests: a Monte Carlo Study, Atti della XLVI Riunione Scientifica della SIS, Padova, CLEUP Padova, Convegno: XLVI Riunione Scientifica, Roma, 20-22 giugno 2012 (ISBN 9788861298828) (Articolo in Atti di convegno)

2011

  • Procidano I., Rigatti Luchini S., Gerolimetto M. L'attendibilità dei dati del censimento asburgico del 1857 nel Veneto, in RIVISTA ITALIANA DI ECONOMIA, DEMOGRAFIA E STATISTICA, vol. 65, pp. 157-164 (ISSN 0035-6832) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., PROCIDANO I. A different perspective on clustering time series, Classification and Data Analysis, Springer, Convegno: CLADAG 2011, Pavia, 7-9 Settembre 2011 (ISBN 9788896764220) (Articolo in Atti di convegno)
  • Magrini S.; Gerolimetto M.; Duran H.E. Distortions in Cross-Sectional Convergence Analysis when the Aggregate Business Cycle is Incomplete, in Dept of Economics WP, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia (Working paper)
  • Magrini S.; Gerolimetto M.; Duran H.S. Understanding the lead/lag structure among regional business cycles, in Dept of Economics WP, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia (Working paper)

2010

  • GEROLIMETTO M., PROCIDANO I. Regime-sensitive cointegration: the relationship between gold and silver, in FAR EAST JOURNAL OF THEORETICAL STATISTICS, vol. 30, pp. 41-47 (ISSN 0972-0863) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., MAGRINI S. Income convergence and spatial dependence, Atti della XLV Riunione Scientifica della SIS, Convegno: XLV Riunione Scientifica della SIS, Padova, 16-18 giugno 2010 (ISBN 9788861295667) (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M.; MAGRINI S. Convergence analysis as distribution dynamics when data are spatially dependent, Dipartimento di Science Economiche, Università Ca' Foscari Venezia (Working paper)

2009

  • GEROLIMETTO M.; BISAGLIA L An empirical strategy to detect spurious effects in long memory and occasional-break processes, in COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION, vol. 38, pp. 1-18 (ISSN 0361-0918) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., CELIDONI M., SALMASI L. Inequality in Italy: an approach based on Shapley value decomposition, in RIVISTA ITALIANA DI ECONOMIA, DEMOGRAFIA E STATISTICA, vol. LXIII, n.3-4, pp. 31-38 (ISSN 0035-6832) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., MAURACHER C. Struttura ed evoluzione delle esportazioni italiane di vino da tavola e a denominazione di origine, in ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, vol. 3, pp. 119-142 (ISSN 1126-1668) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M.; BISAGLIA L Testing structural break versus long memory with the Box–Pierce statistics: a Monte Carlo study, in STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, vol. 18, pp. 543-553 (ISSN 1618-2510) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M; MAGRINI S. Nonparametric Regression with Spatially Dependent Data, Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca' Foscari Venezia (Working paper)

2008

  • GEROLIMETTO M.; PROCIDANO I A test for fractional cointegration using the sieve bootstrap, in STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, vol. 17, pp. 373-391 (ISSN 1618-2510) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., MAURACHER C., PROCIDANO I. Analyzing Wine Demand with Artificial Neural Network, in JOURNAL OF WINE ECONOMICS, vol. 3, pp. 30-50 (ISSN 1931-4361) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M.; BISAGLIA L Forecastic long memory time series when occasional break occur, in ECONOMICS LETTERS, vol. 98, pp. 253-258 (ISSN 0165-1765) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., MAURACHER C., PROCIDANO I. Poverty and transition: the case of Bulgaria, Atti della XLIV Riunione Scientifica della SIS, Padova, Cleup, Convegno: XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS), 25-27 giugno 2008 (ISBN 9788861292284) (Articolo in Atti di convegno)

2007

  • GEROLIMETTO M.; PROCIDANO I Further developments on temporary cointegration, Atti della Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica - Rischio e previsione, Convegno: Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica - Rischio e previsione, Venezia, 6-8 Giugno, 2007 (ISBN 9788861290938) (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M.; BISAGLIA L; SCARPA B Statistical analysis for customer profiling, Atti della Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica - Rischio e Previsione, Convegno: Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica - Rischio e Previsione, Venezia, 6-8 giugno 2007 (ISBN 9788861290938) (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M., BISAGLIA L. Testing structural breaks vs. long memory with the Box-Pierce statistics: a Monte Carlo study, in Working Paper Series, n.12, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova, vol. 13 (Working paper)

2006

  • PROCIDANO I.; GEROLIMETTO M; MAURACHER C. E RIGATTI LUCHINI S Food safety and demographic variables: the case of BSE in Italy, in RIVISTA ITALIANA DI ECONOMIA, DEMOGRAFIA E STATISTICA, vol. LVIII, pp. 111-126 (ISSN 0035-6832) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M. Frequency domain bootstrap for the fractional cointegration regression, in ECONOMICS LETTERS, vol. 91, pp. 389-394 (ISSN 0165-1765) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M.; P.M. ROBINSON Instrumental variables estimation of stationary and nonstationary cointegrating regressions, in ECONOMETRICS JOURNAL, vol. 9, pp. 291-306 (ISSN 1368-4221) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M.; I. PROCIDANO; RIGATTI LUCHINI S Developments in the study of cointegrated economics variables: dynamic adjustments, Atti del Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie temporali, SER2006, pp. 63-66, Convegno: SER2006, Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie temporali, Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (Roma), 18-19 APRILE 2006 (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M., BISAGLIA L. Forecasting long memory time series when occasional break occur, Convegno Nazionale delle ricerche sulle serie temporali, pp. 63-66, Convegno: SER2006 Convegno Nazionale delle ricerche sulle serie temporali, Villa Mondragone - Monte Porzio Catone (Roma), 18-19 aprile 2006 (Articolo in Atti di convegno)
  • MAURACHER C.; GEROLIMETTO M; PROCIDANO I Italian Consumption of wild and farm fish: estimation of demand and elasticity in Thomson K.J., Venzi L. (a cura di), The Economics of Aquaculture with respect to Fisheries, pp. 253-267, Convegno: The Economics of Aquaculture with respect to Fisheries, Civitavecchia, 9-11 dicembre 2005 (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M.; BISAGLIA L Long memory and regime switching models, Atti del Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie temporali, SER2006, Roma., pp. 59-62, Convegno: SER2006, Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie temporali, Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (Roma), 18-19 APRILE 2006 (Articolo in Atti di convegno)

2005

  • GEROLIMETTO M.; PROCIDANO I; RIGATTI LUCHINI S; MAURACHER C Analysing food expenditure using demographic variables: microdata evidence from Italy, in CAHIERS OPTIONS MÉDITERRANÉENNES, vol. 64, pp. 213-226 (ISSN 1022-1379) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M.; PROCIDANO I; PIZZI C A procedure to detect hidden cointegration with the sieve bootstrap in E. Bee Dagum, S. Bordignon, I., Statistical Inference on the Deterministic and Stochastic Dynamics of, Bologna, Pitagora Editrice , pp. 277-292, Convegno: Final Workshop PRIN/COFIN 2002, Bressanone (BZ), 9-11 June, 2005 (ISBN 883711642X) (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M., BISAGLIA L. Structural breaks and ARFIMA processes: a strategy to deal with spurious effects in C. Provasi, Modelli complessi e metodi computazionali intensivi per la stima e la previsione, Padova, CLEUP, pp. 371-376, Convegno: SCO2005, Bressanone (BZ), 15-17 settembre 2005 (Articolo in Atti di convegno)
  • AGOSTINELLI CLAUDIO; GEROLIMETTO MARGHERITA A robust unit root test with weighted conditional likelihood, vol. 3 (Working paper)
  • GEROLIMETTO M., MAURACHER C., PROCIDANO I. Analysing wine demand with artificial neural network, in Redazione Provvisoria (Working Paper) del Dipartimento di Statistica, Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 2 (Working paper)
  • GEROLIMETTO M., BISAGLIA L. Spurious effects in switching regime processes, in Working Paper Series, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova, vol. 6 (Working paper)
  • GEROLIMETTO M., BISAGLIA L. Switching regime and ARFIMA processes, in Working Paper Series, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova, vol. 3 (Working paper)

2003

  • GEROLIMETTO M., PROCIDANO I. The cointegration analysis in hypothesis of heteroskedasticity: the wild bootstrap test., in STATISTICA, vol. LXIII, 3, pp. 603-610 (ISSN 0390-590X) (Articolo su rivista)
  • GEROLIMETTO M., PROCIDANO I. A fractional cointegration analysis with the sieve bootstrap of some exchange rate time series in P. Mantovan, Modelli complessi e metodi computazionali intensivi per la stima e la previsione, pp. 212-217, Convegno: SCO2003, Treviso , 4-6 settembre 2003 (Articolo in Atti di convegno)
  • GEROLIMETTO M.; PROCIDANO I The fractional cointegration analysis with the sieve bootstrap, Atti della Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica - Analisi Multivariata per le Scienze Economiche, Convegno: Analisi Multivariata per le Scienze Economiche. Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica (ISBN 8883990536) (Articolo in Atti di convegno)

Curriculum di Margherita GEROLIMETTO

1.  Dati personali

Nome e cognome: MARGHERITA GEROLIMETTO

Data e luogo di nascita: 10 dicembre 1975 – Bassano del Grappa (VI)

2.  Titoli di studio e posizioni ricoperte

 

·         Posizione attuale: dal 02/11/2006 ricercatrice di Statistica Economica (SECS_S/03) presso il Dipartimento di Statistica dell’Università Ca’Foscari di Venezia.

·         1 aprile 2003 – 31 ottobre 2006: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova nell’ambito del progetto “Analisi di cointegrazione: estensione di alcune metodologie inferenziali al caso frazionario”. Coordinatore Prof. Silio Rigatti Luchini, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova.

·        2003: conclusione del Dottorato di Ricerca in Statistica con una tesi dal titolo “L’analisi di cointegrazione frazionaria mediante tecniche bootstrap”. Supervisore Prof. Silio Rigatti Luchini. L'esame finale è stato superato il giorno 20 febbraio 2003.

·        1999: Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia, Università Ca’Foscari di Venezia. Voto di laurea 110/110 con lode.

·         1994: diploma di maturità scientifica presso il liceo statale “J. Da Ponte ” di Bassano del Grappa.

 

3. Attività di studio all’estero 

 

1 ottobre 2003 - 31 maggio 2004: Visiting research scholar presso il Dipartimento di Economia della LSE (London School of Economics, Londra). Collaborazione con il  prof. Peter Robinson nell'ambito delle serie storiche con memoria lunga, con particolare riferimento alla cointegrazione frazionaria.

 

4. Partecipazione a  workshop e scuole di specializzazione

 

20-21 gennaio 2006:  Partecipazione al Workshop “Modelli e metodi per serie storiche finanziarie”, organizzato dal dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.

 

26 - 28 ottobre 2005: Partecipazione e collaborazione in fase organizzativa locale del Workshop “Robust statistics and R”, organizzato dal Dipartimento di Statistica dell’Università Ca’Foscari Venezia, presso la sede di Treviso.

 

10 dicembre 2004: Partecipazione al Workshop “Modelli e metodi per serie storiche finanziarie”, organizzato dal dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.

 

18 novembre 2003: Partecipazione al Workshop “Inverse Problems in Econometrics”, organizzato dall’Institute of Fiscal Studies, London (UK).

 

23-28 giugno 2003: Collaborazione, per le esercitazioni in laboratorio informatico, alla Scuola della Società Italiana di Statistica “Modelli lineari e non lineari e algoritmi genetici per l’analisi e la previsione nell’ambito delle serie temporali, organizzata dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova e dal Dipartimento di Statistica della Università Cà Foscari di Venezia, presso la sede di Treviso.

 

10-15 giugno 2002: Partecipazione alla Scuola della Società Italiana di Statistica Modelli lineari e non lineari, reti neurali e algoritmi genetici per la previsione nell’ambito delle serie temporali economiche, demografiche ed ambientali”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova e dal Dipartimento di Statistica della Università Cà Foscari di Venezia, presso la sede di Treviso.

 

15-16 aprile 2002:  Partecipazione al Workshop “The bootstrap”, organizzato dall’Institute of Fiscal Studies, London (UK)

 

23 – 27 aprile 2001: Partecipazione al Workshop  “Analyse des series temporelles et applications”, organizzato dal CIRM, Luminy, Marseille (Francia).

 

5.  Attività organizzativa

 

Membro del Comitato Organizzatore del convegno internazionale “Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, Venezia, 12-14 marzo 2012;

 

Membro del Comitato Organizzatore della Riunione Scientifica ANSET-SIS, Venezia 28-29 marzo 2008;

 

Membro del Comitato Organizzatore del convegno internazionale “Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, Venezia, 26-28 marzo 2008;

 

Membro del Comitato Organizzatore della Riunione Scientifica Intermedia della Società Italiana di Statistica (SIS) sul tema “Rischio e previsione”, Venezia, 6-8 giugno 2007;

 

Membro del Comitato Organizzatore del convegno “Metodi Matematici e Statistici per l’analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari 2006”, Salerno, 11-13 ottobre 2006;

 

Membro del Comitato Organizzatore della scuola della Società Italiana di Statistica “Metodi e modelli statistici per l’analisi e la previsione delle serie temporali non lineari, organizzata dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova e dal Dipartimento di Statistica della Università Cà Foscari di Venezia, presso la sede di Venezia, 5-9 settembre 2005;

6.  Relazioni presentate a convegni

 

·         Forecasting integer autoregressive processes of order 1: are INAR models really better than AR? (con L. Bisaglia) 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'12) Oviedo, Spagna, 1-3 dicembre 2012.

·         Distortions in cross-sectional convergence analysis when the aggregate business cycle is incomplete (con S.Magrini ed Hasan E. Duran) International Congress of the European Regional Science Association Brastislava, 21-25 agosto 2012

·         Nonlinearities in local multipliers: a spatial nonparametric analysis (con S. Magrini) 5th Summer Conference in Regional Science, Kiel, 28-30 giugno 2012

·         Bayesian Unit Root Tests: a Monte Carlo Study (con I. Procidano)  XLVI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Roma, 20-22 giugno 2012

·         Test di nonlinearità per serie storiche: un confronto mediante simulazioni Monte Carlo (con L.Bisaglia) Riunione Scientifica SIEDS, S. Benedetto del Tronto, 24-26 maggio 2012

·         A different perspective on clustering time series (con I. Procidano)  8th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group , CLADAG-2011, Pavia, 7-9 settembre 2011

·         A spatial nonparametric analysis of local multipliers (con S. Magrini) International Congress of the European Regional Science Association, Barcellona, 30 agosto – 3 settembre 2011

·         Machine learning for time series clustering (con I. Procidano) Convegno internazionale “Evolutionary Computing Time Series”  Villa Mondragone Monte Porzio Catone (Roma), 13-14 giugno 2011

·         Further developments on time series clustering (con I. Procidano) 4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10) Londra, 10-12 dicembre 2010.

·         Income convergence and spatial dependence (con S.Magrini) XLV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Padova, 16-18 giugno 2010.

·         Convergence analysis with distribution dynamics (con S.Magrini) IV World Conference on Spatial Econometrics, Chicago, 10-15 giugno 2010.

·         Time series clustering: a simulation study (con I. Procidano e S. Rigatti Luchini) Riunione scientifica biennale ANSET SIS, Villa Rufolo, Ravello (SA), 9-10 Aprile 2010.

·         Further developments on unit root tests (con I. Procidano e C. Pizzi) 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CEF'09), Limassol, Cyprus, 28-31 ottobre 2009.

·          Conditional density estimation with spatially dependent data (con S. Magrini) III World Conference on Spatial Econometrics, Barcellona, 8-11 luglio 2009.

·         Inequality in Italy: an approach based on Shapley Value Decomposition (con M. Celidoni e L. Salmasi) XLVI Riunione Scientifica della Società di Economia, Demografia e Statistica “Povertà ed esclusione sociale”. Firenze, 28-30 maggio 2009.

·         Poverty and transition: the case of Bulgaria (con I. Procidano e C. Mauracher) XLIV Riunione Scientifica SIS, Arcavacata di Rende (CS), 25-27 giugno 2008.

·         Changes in regime and cointegration analysis (con L.Bisaglia e I. Procidano) 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CEF'08), Neuchatel, Switzerland, 19-21 giugno 2008.

·         Struttura ed evoluzione delle esportazioni italiane di vino da tavola e a denominazione di origine (con C. Mauracher) XVI Convegno Società Italiana di Economia Agroalimentare, Trieste, 5-6 giugno 2008.

·         Demand analysis with artificial neural networks (con C.Mauracher e I. Procidano) Workshp “Marketing Decision Models: Dynamic Optimization & Game Theory”, Padova, 10-11 settembre 2007.

·         An alternative approach to linear cointegration  (con I. Procidano e S. Rigatti Luchini) PRIN/COFIN Final workshop “Parametric and non parametric estimation and forecasting of time series conditional moment dynamics”, Villa Mondragone Monte Porzio Catone (Roma) 14-16 giugno 2007.

·         Statistical analysis for customer profiling (con L. Bisaglia e B. Scarpa) Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica sul tema “Rischio e Previsione”, Isola di San Servolo (Venezia), 6-8 giugno 2007.

·         Further developments on temporary cointegration (con I. Procidano) Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica sul tema “Rischio e Previsione”, Isola di San Servolo (Venezia), 6-8 giugno 2007.

·         Dynamic cointegration and Relevant Vector Machine: the relationship between
gold and silver
(con I. Procidano e S. Rigatti Luchini) Convegno Internazionale Computing in Economis and Finance 2006, Limassol, Cyprus, 22-24 giugno 2006.

·         A bootstrap test of long memory vs structural break (con L. Bisaglia), XLIII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Torino, 14-16 giugno 2006.

·         Analisi del livello di povertà in Italia e nel Veneto tramite scale di equivalenza (con. I. Procidano e S. Rigatti Luchini), XLIII Riunione Scientifica della Società di Economia, Demografia e Statistica sul tema “Mobilità delle risorse nel bacino del Mediterraneo e globalizzazione ”, Palermo, 25-27 maggio 2006.

·         Developments in the study of cointegrated economics variables: dynamic adjustments (con I. Procidano e S. Rigatti Luchini), Convegno Nazionale sulle serie temporali 2006,
Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (Roma), 18-19 aprile 2006.

·         Forecasting long memory time series when occasional breaks occur (con L. Bisaglia), Convegno Nazionale delle serie temporali 2006, Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (Roma), 18-19 aprile 2006.

·         Italian household fish consumption: demand estimation and forecasting (con C. Mauracher e I. Procidano), 95th Seminar of the European Association of Agricultural Economists “The economics of aquaculture with respect to fisheries ”, Civitavecchia, 9-10 dicembre 2005.

·         Structural breaks and ARFIMA processes: a strategy to deal with spurious effects (con L. Bisaglia), Convegno Nazionale “Metodi di Inferenza Statistica per Problemi Complessi”, Bressanone, 15-17 settembre 2005;

·         Un test per radici unitarie basato sulla verosimiglianza pesata (presentata da C. Agostinelli), Riunione Intermedia PRIN 2003 “Modelli e metodi statistici per la previsione di serie temporali non stazionarie e non lineari: aspetti teorici e applicazioni”, Firenze, 13-14 Settembre 2005;

·         Analysing wine demand with artificial neural network (con I. Procidano e C. Mauracher), 11th International Congress of the European Association of Agricultural Economists, “The future of rural Europe in the global agri-food system”, Copenhagen, 24-27 Agosto 2005;

·         A bootstrap test for hidden cointegration with an application to real data (con I. Procidano e C. Pizzi), Convegno Nazionale “Statistical inference on the stochastic and deterministic dynamics of observed time series”, Riunione Finale progetto COFIN 2002 “Inferenza statistica sulla dinamica stocastica e determinista di serie storiche osservate”, Bressanone, 9-11 giugno 2005;

·         Switching regime and ARFIMA processes (con L. Bisaglia), Convegno Internazionale “Journal of Applied Econometrics Annual Lecture Series: Conference on Changing Structures in International and Financial Markets and its Effect on Financial Decision Making ”, Venezia, 2-3 giugno 2005;

·         Food safety and demographic variables: the case of BSE in Italy (con C. Mauracher, I. Procidano, S. Rigatti Luchini), XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica, “Sistemi urbani e riorganizzazione del territorio”, Lucca 19-21 maggio 2005;

·         A bootstrap test for hidden cointegration (con I. Procidano), Riunione Intermedia progetto COFIN 2002 “Inferenza statistica sulla dinamica stocastica e determinista di serie storiche osservate”, Parma, 2-3 dicembre 2004;

·         Fractional cointegration analysis using frequency domain bootstrap methods, XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Bari, 9-11 giugno 2004;

·         Food safety and demographic variables:  the case of BSE in Italy (con S. Rigatti Luchini, I. Procidano. C. Mauracher), 84th European Seminar of the European Association of Agricultural Economists “Food Safety in a Dynamic World”, Zeist, Olanda, 8-12 febbraio 2004;

·         Analysing food expenditure using demographic variables: microdata evidence from Italy (con S. Rigatti Luchini, I. Procidano. C. Mauracher),  83rd European Seminar of the European Association of Agricultural Economists “Food Quality Products in the Advent of the 21st Century: Production Demand and Public Policy”, Chania, Grecia, 4-7 settembre 2003;

·         A test for fractional cointegration using the sieve bootstap (con I. Procidano), Convegno Internazionale “54th Session of the International Statistical Institute”, Berlino 13-20 agosto 2003;

·         The Fractional Cointegration Analysis with the Sieve Bootstrap (con I. Procidano), Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica “Analisi Multivariata per le Scienze Economico-Sociali, le Scienze Naturali e la Tecnologia”, Napoli 9-11 giugno 2003;

·         L’analisi di cointegrazione frazionaria con il Sieve Bootstrap, Convegno Nazionale “Modelli Stocastici e Metodi di Simulazione per l’Analisi di Dati Dipendenti”, Campobasso, 28-29 aprile 2003.

·         L’analisi di cointegrazione frazionaria con il sieve bootstrap, Convegno per l’Inaugurazione del XVIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica di Padova in memoria di A.C. Capelo, Padova 10-11 gennaio 2003.

·         The cointegration analysis with the wild bootstrap in hypothesis of heteroschedasticity (con I. Procidano), XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Milano-Bicocca, 5-7 giugno 2002.

·         La verifica di cointegrazione in ipotesi di eterochedasticità: il test bootstrap esterno (con I. Procidano), Convegno Nazionale “Metodi di Inferenza Statistica per Problemi Complessi”, Bressanone, 2-4 novembre 2001.

·         Il test bootstrap esterno per la verifica di cointegrazione in ipotesi di eteroschedasticità (con I. Procidano), Convegno Nazionale “Modelli complessi e metodi computazionali intensivi per la stima e la previsione”, Bressanone, 24-26 settembre 2001.

 

 

7.  Inviti con ruolo di discussant

 

S.CO. 2011, Padova, 19-21  settembre 2011: Discussion on the Organized Session: Analysis of Economic Time Series.

 

S.CO. 2007,  Venezia, 6-8 settembre 2007: Discussion on the Organized Session: Analysis of Economic Time Series.

 

 

8.  Inviti per seminario

Machine Learning for Time Series Clustering  il 27 ottobre 2011 presso il dipartimento di Statistica di Bologna P.Fortunati.

 

 

 

9. Attività di revisione

 

 

Journal of Time Series Analysis

Economics Letters

Computational Statistics and Data Analysis

Statistical Methods and Applications

Journal of Multivariate Analysis

 

 

10. Reputazione esterna

 

Il lavoro "Instrumental variables estimation of stationary and non-stationary cointegrating regressions" scritto con P.M. Robinson, Department of Econometrics, London School of Economics, e pubblicato nel 2006 sull'Econometrics Journal (9, 291-306), è stato selezionato per comparire nel numero virtuale dello stesso Econometrics Journal del gennaio 2008, a celebrazione dei 10 anni della rivista.

11. Attività didattica

 

  • Attività didattica a livello di laurea triennale, magistrale, dottorato e master (sia in lingua italiana che in lingua inglese) per i seguenti insegnamenti:

- analisi di serie storiche

- analisi statistica della customer satisfaction

- advanced data analysis

- laboratorio di statistica per l'economia

- probability theory

- statistica

- statistica aziendale

  • Riconoscimenti per l'attività didattica:

 

Premio per la qualità della didattica (a.a. 2008/2009), Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari Venezia.

  •      Altra attività didattica:

 Docente all’interno del ciclo di lezioni intitolato “Seminario di formazione epidemiologica sulle serie storiche”, organizzato presso il Dip. di Statistica dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con l’ULSS n. 12 (Novembre 2007).

Docente sul tema  “Costumer Satisfaction per l’utente di servizi sanitari” all’interno del Master in Economia e Management della Sanità – Università Ca’Foscari Venezia (anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009).

12. Partecipazione a progetti di ricerca

 

 

Università degli Studi di PADOVA
Ricerca Scientifica fondi quota EX 60%

Responsabile Scientifico del programma di Ricerca

RIGATTI LUCHINI Silio

 

Anno: 2001

Titolo del Programma di Ricerca: PROBLEMI DI INFERENZA NELLE CURVE REDDITO-CONSUMO

Anno: 2002

Titolo del Programma di Ricerca: Test di cointegrazione per la specificazione ECM di sistemi di DOmanda

Anno: 2003

Titolo del Programma di Ricerca: PROBLEMI DI INFERENZA NELLE CURVE REDDITO-CONSUMO

 

Università degli Studi di PADOVA

PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO - BANDO 2001

Responsabile Scientifico del programma di Ricerca:

PESARIN Fortunato

 

Titolo del Programma di Ricerca: METODI STATISTICI NON PARAMETRICI PER L'ANALISI DI DATI SPERIMENTALI ED OSSERVAZIONALI CON APPLICAZIONI NELL'AMBITO BIOMEDICO

 

Università degli Studi di PADOVA

Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) - BANDO 2002

Responsabile Scientifico del programma di Ricerca:

FABBRIS Luigi

 

Titolo del Programma di Ricerca: TRANSIZIONI UNIVERSITÀ-LAVORO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAUREATI: MODELLI E METODI DI ANALISI MULTIDIMENSIONALE DELLE DETERMINANTI

 

 

Università degli Studi di VENEZIA
Ricerca Scientifica fondi quota EX 60%

Responsabile Scientifico del programma di Ricerca

PROCIDANO Isabella

Anno: 2003

Anno: 2004

 

 

Università degli Studi di BOLOGNA

Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) - BANDO 2002

Responsabile Scientifico del programma di Ricerca:

BEE DAGUM Estela

 

Titolo del Programma di Ricerca: Inferenza statistica sulla dinamica stocastica e deterministica di serie storiche osservate

 

Università degli Studi di BOLOGNA

Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) - BANDO 2004

Responsabile Scientifico del programma di Ricerca:

BEE DAGUM Estela

 

Titolo del Programma di Ricerca: Stima parametrica e non parametrica e previsione delle dinamiche di momenti condizionali di serie storiche

 

 

13. Affiliazioni accademiche

 

 

Socio della Società Italiana di Statistica (SIS)

Componente del Gruppo di Lavoro della Società Italiana di Statistica sulla Analisi delle Serie Temporali (ANSET)

Socio della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS)

Socio della Società Italiana di Economia Agroalimentare (SIEA)

Socio della Spatial Econometric Association (SEA)

 

14. Partecipazione ad organi di società scientifiche

 

 

Membro eletto del consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Demografia e Statistica (dal maggio 2011)

 

15. Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane

 

Componente del Comitato Editoriale della Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica (dal settembre 2011)

 

16. Partecipazione ad organi di Ateneo o di Dipartimento

 

Membro del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Economia dal febbraio 2011

Membro del Collegio didattico del Dottorato in Economia

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