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Ricerca Persone

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CORAZZA Marco


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sospensione ricevimento 23/4/2014

Data pubblicazione: 18/04/2014

il ricevimento di mercoledì 23 aprile è sospeso; giorno e ora del recupero saranno comuincate a breve

 

Venezia - Dipartimento di Matematica Applicata a San Giobbe - studio n. 109 primo piano

 

IV periodo a.a. 2013/14

MERCOLEDI' alle ore 14.30 

 

 

 



Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Aree e linee di ricerca

Competenze di ricerca

Finanza quantitativa: gestione statica e dinamica di portafoglio; processi stocastici non-standard per la modellizzazione dei rendimenti; metodi MCDA per l�analisi del rischio di credito; metodi numerici per il prezzaggio di derivati.

Description
  • Quantitative finance: static and dynamic portfolio management; non-standard stochastic processes for the returns modelization; MCDA methods for credit risk analyses; numerical methods for derivatives pricing.
Parole Chiave
  • Financial science, Business mathematics
Codice ATECO
  • [85.42] - istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

Metodi bio-inspirati: reti neurali artificiali ed algoritmi genetici per le applicazioni finanziarie; particle swarm optimization per la gestione di portafogli complessi; apprendimento per rinforzo per il trading finanziario automatico.

Description
  • Bio-inspired methods: artificial neural networks and genetic algorithms for financial applications; particle swarm optimization for managing complex portfolios; reinforcement learning for automatic financial trading.
Parole Chiave
  • Biomathematics, Business mathematics
Codice ATECO
  • [85.42] - istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

Logistica per la gestione del traffico nelle aree portuali.

Description
  • Logistica for traffic managing in port areas.
Parole Chiave
  • Operations research, Transport economics
Codice ATECO
  • [85.42] - istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

Ricerche sviluppate e in corso

Metodi intelligenti per la selezione di portafoglio e per il trading finanziario.

SSD
  • SECS-S/06

Logistica per la pianificazione del traffico navi in aree portuali.

SSD
  • MAT/09
Altri membri del gruppo di ricerca

Metodi e strumenti per la valutazione dei prodotti della ricerca.

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Approcci multi-criteriali per l'analisi del merito creditizio.

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Legge di Benford: analisi ed applicazioni economico-finanziarie.

SSD
  • SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca

Finanziamenti

Strumenti informatici per il supporto alla valutazione del merito creditizio in caso di più fonti informative.

Ente finanziatore
  • Regione veneto - Fondo Sociale Europeo
Tipologia
  • Assegno di ricerca
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2011 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Studio, analisi, previsione ed ottimizzazione per un sistema di Automated Teller Machine.

Ente finanziatore
  • Lynx S.p.A.
Tipologia
  • Progetto di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2011 Durata mesi: 8
Altri membri del gruppo di ricerca

Modelli e metodi di ottimizzazione per il routing di veicoli marini, in condizioni meteo-marine note.

Ente finanziatore
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche
Tipologia
  • Progetto RITMARE - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (codice S1-WP1-A3-UO2)
Ruolo nel progetto
  • LD
Sito di progetto
  • http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=172
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 60
Altri membri del gruppo di ricerca

Officina finanziaria.

Ente finanziatore
  • Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo
Tipologia
  • Modulo professionalizzante
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12

Analisi, modellizzazione e realizzazione di un prototipo I.T.S. per la pianificazione degli arrivi e delle partenza nell'area portuale veneziana.

Ente finanziatore
  • Autorità del Porto di Venezia
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 4
Altri membri del gruppo di ricerca

Sistemi intelligenti ed adattativi per il trading finanziario.

Ente finanziatore
  • Diaman SIM S.p.A.; Università Ca' Foscari Venezia.
Tipologia
  • Assegno di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 12

Strumenti informatici per l'economia e la finanza.

Ente finanziatore
  • Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo
Tipologia
  • Modulo professionalizzante
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 12

Studio e prestazione complementare dell’attuale sistema di gestione dell’accessibilità nautica del porto di Venezia.

Ente finanziatore
  • Autorità Portuale di Venezia
Tipologia
  • Progetto europeo ALPCHECK 2
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 1
Altri membri del gruppo di ricerca

Gestione neuro-dinamica di capitali di rischio

Ente finanziatore
  • Università Ca' Foscari Venezia
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2013 Durata mesi: 12

Analysis, modelling and setting up of an ICT prototype for the management of ship arrivals and departures in the Venice Port area

Ente finanziatore
  • Autorità Portuale di Venezia
Ruolo nel progetto
  • SB
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 6
Altri membri del gruppo di ricerca

Studio dell'attuale sistema di gestione dell’accessibilità nautica del Porto di Venezia basato su indicatori di performance.

Ente finanziatore
  • Autorità Portuale di Venezia
Tipologia
  • Progetto europeo ALPCHECK 2
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 4
Altri membri del gruppo di ricerca

Responsabile dell'Unità Operativa SP1.WP1.A3.UO2 all'interno del progetto nazionale bandiera RITMARE

Ente finanziatore
  • RINA - Registro Italiano Navale, progetto coordinato da: CNR, CETENA e Consorzio Armatori per la Ricerca s.r.l.
Tipologia
  • Progetto nazionale bandiera
Ruolo nel progetto
  • LD
Sito di progetto
  • http://www.ritmare.it/
Data inizio
  • Anno: 2012 Durata mesi: 60
Altri membri del gruppo di ricerca

Algoritmi per il Trading Automatico nel mercato FOREX dei cross valuta.

Ente finanziatore
  • Fondo Sociale Europea e Regione del Veneto.
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2013 Durata mesi: 12

Metodologie informatiche ed algoritmi bio-ispirati per l'ottimizzazione e la gestione in azienda.

Ente finanziatore
  • Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo
Tipologia
  • Assegno di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2009 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Definizione, addestramento ed aggiornamento di una rete neurale artificiale per il riconoscimento automatico di dati forniti.

Ente finanziatore
  • Xenia Lab S.A. (Svizzera)
Tipologia
  • Progetto di ricerca
Ruolo nel progetto
  • PT
Data inizio
  • Anno: 2011 Durata mesi: 4
Altri membri del gruppo di ricerca

Sviluppo e di implementazione di reti neurali complesse.

Ente finanziatore
  • Vortal Consulting s.r.l.
Tipologia
  • Progetto di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2010 Durata mesi: 3

Business Intelligence e strumenti informatici per il management di fonti informative complesse nelle PMI venete.

Ente finanziatore
  • Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo
Tipologia
  • Assegno di ricerca
Ruolo nel progetto
  • LD
Data inizio
  • Anno: 2011 Durata mesi: 12
Altri membri del gruppo di ricerca

Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca

Internazionale: Europa, America Settentrionale

Lingue conosciute

  • Inglese (scritto: avanzato, parlato: avanzato)
  • Spagnolo (scritto: base, parlato: base)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

1) Mathematical Methods in Economics and Finance (Editorial Board) - ISSN: 1971-6419. 2) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (Editor) - ISBN: 978-88-470-1480-0.

Pubblicazioni per Anno

2013

  • M. Corazza, G. Fasano, R. Gusso Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem, in APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol. 224, pp. 611-624 (ISSN 0096-3003) Link DOI (Articolo su rivista)
  • CARDIN M., CORAZZA M., FUNARI S., GIOVE S., Building a global performance indicator to evaluate academic activity using fuzzy measures, Neural Nets and Surroundings, in SMART INNOVATION, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Berlin Heidelberg, Springer Verlag, vol. 19, pp. 217-225 (ISBN 9783642354663) (ISSN 2190-3018) Link DOI (Articolo su libro)
  • Corazza M., Funari S., Gusso R. Particle Swarm Optimization for preference disaggregation in multicriteria credit scoring problems, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 119-130 (ISBN 9783319024981) Link DOI (Articolo su libro)
  • (a cura di) Marco Corazza, Claudio Pizzi Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance in Aa. vv., Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Springer, pp. 1-314 (ISBN 9783319024981) Link DOI (Curatela)

2012

  • Corazza M., Funari S., Gusso R. Il merito creditizio delle Pmi italiane durante la crisi finanziaria: l'utilizzo di più fonti informative per l'analisi e lo scoring, in BANCARIA, vol. 1/2012 , pp. 47-63 (ISSN 0005-4623) (Articolo su rivista)
  • BERTOLUZZO F., CORAZZA M. Testing different Reinforcement Learning configurations for financial trading: Introduction and applications, in PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE, vol. 3, pp. 68-77 (ISSN 2212-5671) Link DOI (Articolo su rivista)
  • Marco CORAZZA; Andrea MENEGAZZO A unified framework for performance and risk attribution, WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 28, pp. 1-15 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M., FUNARI S., GUSSO R. An evolutionary approach to preference disaggregation in a MURAME-based credit scoring problem, WORKING PAPER SERIES, in WORKING PAPER SERIES, in Working Paper Series - Department of Management, Venezia, Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia, vol. 5/2012, pp. 1-18 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)
  • Francesco BERTOLUZZO; Marco CORAZZA Reinforcement Learning for automatic financial trading: Introduction and some applications, WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 33, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • (a cura di) BARRO D., CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P., NARDON M. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419) (Curatela)

2011

  • CARDIN M. , CORAZZA M. , FUNARI S. , GIOVE S. A Fuzzy-based Scoring Rule for Author Ranking: an alternative to h-index in Apolloni B. , Bassis S. , Morabito C.F., Neural Nets WIRN 2011, IOS Press, vol. 234, pp. 36-45 (ISBN 9781607509714) (Articolo su libro)
  • CARDIN M., CORAZZA M., FUNARI S., GIOVE S. A fuzzy-based scoring rule for author ranking, WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, in Working Paper, Department of Economics Ca'Foscari, University of Venice, Venezia, Department of Economics, Ca'Foscari University of Venice, vol. No. 11 /WP/2011, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
  • Bettin R. , Corazza M. , Fasano G. , Mason F. An Artificial Neural Network technique for on-line hotel booking, Working paper 10/2011, in WORKING PAPER SERIES, in Working Papers , Dept. of Management, Venice, ISSN: 2239-2734, Venezia, Department of Management, Universita Cá Foscari Venezia., pp. 1-18 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)
  • Canestrelli E., Corazza M., Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in Costa P., Casagrande M., Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti, in Le rotte del Leone, Venezia, Marsilio, pp. 131-172 (ISBN 9788831709910) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M., FASANO G., GUSSO R. Portfolio selection with an alternative measure of risk: Computational performances of Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms in PERNA C., SIBILLO M., Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 123-130 (ISBN 9788847023413) Link DOI (Articolo su libro)

2010

  • M. CORAZZA; MALLIARIS A.G; SCALCO E Nonlinear bivariate comovements of asset prices: Methodology, tests and applications, in COMPUTATIONAL ECONOMICS, vol. 35(1), pp. 1-23 (ISSN 0927-7099) (Articolo su rivista)
  • CORAZZA M.; ELLERO A.; ZORZI A. Checking financial markets via Benford's law: The S&P 5000 case in CORAZZA M.; PIZZI C., Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, DORDRECHT, Springer, pp. 93-102 (ISBN 9788847014800) Link DOI (Articolo su libro)
  • (a cura di) M. CORAZZA; PIZZI C Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance in Aa. vv., DORDRECHT, Springer, pp. 1-314 (ISBN 9788847014800) (Curatela)

2009

  • GIOVE S., CORAZZA M., Aggregation of opinions in Multi Person Multi Attribute decision problem with judgements inconsistency in Apolloni B., Bassis B. and Morabito F., Neural Nets WIRN09, in FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, Amsterdam, Berlin, Tokio, Washington DC, IOS Press, vol. 204, pp. 136-145 (ISBN 9781607500728) (ISSN 0922-6389) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; GIOVE S. Fuzzy interval net present value in APOLLONI; BASSIS; MARINARO EDS., New directions in Neural Networks, AMSTERDAM, IOS press, pp. 214-222 (ISBN 9781586039844) (Articolo su libro)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, 1, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419) (Curatela)

2008

  • CORAZZA M.; FUNARI S; SIVIERO F. An MCDA-based approach for creditworthiness assessment, Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 177, pp. 0-16 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • LISI F.; CORAZZA M. Clustering financial data for mutual funds management in PERNA C.; SIBILLO M., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, Dordrecht, Springer, pp. 157-164 (ISBN 9788847007031) Link DOI (Articolo su libro)
  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Financial trading systems: Is recurrent reinforcement learning the way?, Reflexing Interfaces. The Complex Coevolution of Information Technology Ecosystems, HERSHEY, IGI Global, pp. 246-256 (ISBN 9781599046273) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; GIOVE S Fuzzy Interval NEt present value, Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 170, pp. 0-10 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; GIOVE S. Fuzzy interval net present value, New Directions in Neural Networks, AMSTERDAM, IOS Press, pp. 214-222 (ISBN 9781586039844) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; ELLERO A; ZORZI A. What sequences obey Benford's law?, Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 185, pp. 0-6 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • (a cura di) CORAZZA M.; PIZZI C. Mathematical Methods in Economics and Finance, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 3(1), pp. 1-130 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
  • (a cura di) CORAZZA M.; PIZZI C. Mathematical Methods in Economics and Finance, in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 3(2), pp. 1-140 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, 1, pp. 1-130 (Curatela)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, 2, pp. 1-140 (Curatela)
  • T. BASSETTO, M. CORAZZA, R. GUSSO, M. NARDON Esercizi sulle funzioni di più variabili reali con applicazioni all’economia, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-39 (Altro)

2007

  • CORAZZA M.; FAVARETTO D. On the existence of solutions to the quadratic mixed-integer mean-variance portfolio selection problem, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 176, pp. 1947-1960 (ISSN 0377-2217) Link DOI (Articolo su rivista)
  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Making financial trading by recurrent reinforcement learning in Apolloni B; Howlett R.J.; Jain L., Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, in series: Lecture Notes in Computer Science; subseries: Lecture Notes in Artificial Intelligence, Berlin, Springer, vol. 4693, pp. 619-626 (ISBN 9783540748267) Link DOI (Articolo su libro)
  • CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local Learning of Tide Level Time Series using a Fuzzy Approach, Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2007, ORLANDO FL, IEEE, pp. 1813-1818, Convegno: IJCNN International Joint Conference on Neural Networks, Orlando, FL USA, 12-17 Aug. 2007 (ISBN 9781424413805) (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, 1, pp. 1-86 (Curatela)

2006

  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Financial trading systems: Is recurrent reinforcement learning the via? in Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 141, pp. 1-15 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; MALLIARIS A.G.; SCALCO E. Nonlinear bivariate comovements of asset prices: Theory and tests, Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), in WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), in Working Papers, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 137, pp. 1-26 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
  • (a cura di) CANESTRELLI E., CORAZZA M., FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, 1, pp. 1-76 (Curatela)

2005

  • CORAZZA M.; SCALCO E. Non-linear modelling of bivariate comovements in asset prices, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume 2005, pp. 135-148 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • CORAZZA M.; ROSSETTI C. Un approccio stocastico-simulativo per le scelte di finanziamento con applicazione, in IL RISPARMIO, vol. Anno LIII, n. 2, pp. 69-96 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)

2004

  • CORAZZA M. Multi-layer perceptron learning via Monte Carlo approach: A proposal, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume 2004, pp. 37-45 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • CORAZZA M. I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafoglio: una rassegna in Aa. vv., Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 71-79 (ISBN 9788888037110) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; FUNARI S. Quantitative dynamics for the pedlar model, Economics of Fakes and Counterfeiting, MILANO, Franco Angeli, vol. 365, pp. 74-90 (ISBN 9788846460424) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; NARDELLI C. A fractional differo-integral approach for fractal compound financial laws, Contributed Talk at the 1-st IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications (FDA’04), Bordeaux, Ecole Nationale Supérieure d’Électronique, Informatique et de Radiocommunications de Bordeaux, pp. 229-233, Convegno: 1-st IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications, Ecole Nationale Supérieure d’Électronique, Informatique et de Radiocommunications di Bordeaux (Francia), 2004 (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M. A proposal for a Monte Carlo-based learning algorithm for multi-layer perceptron in PERNA C.; SIBILLO M., Atti del Convegno "Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari", Salerno, Edizioni CUSL, pp. 99-104, Convegno: Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari, Fisciano (SA), 15-16 aprile 2004 (ISBN 8890135506) (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M.; ROSSETTI C. Un’applicazione stocastico-simulativa per le decisioni d’investimento aziedali, Atti del XXVIII Convegno AMASES, Convegno: XXVIII Convegno AMASES, Università degli Studi di Modena, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CORAZZA M.; NARDON M. Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa in AA. VV., VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-228 (ISBN 9788888037110) (Curatela)
  • CORAZZA M.; FAVARETTO I. Una proposta di approccio multicriteriale alla selezione di portafoglio, in Working Papers, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 121, pp. 1-45 (Working paper)

2003

  • CORAZZA M.; NARDELLI C Fractional differo-integral calculus: Towards a theory of fractal financial laws, in ANNALI DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA, vol. XLI, pp. 1-13 (ISSN 1724-398X) (Articolo su rivista)
  • ANDRAMONOV M.Y; CORAZZA M. Mixed-integer non-linear programming methods for mean-variance portfolio selection, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume 2003, pp. 21-34 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • CORAZZA M.; ROSSETTI C Un approccio stocastico-simulativo per le decisioni d’investimento aziendali con applicazione al caso di un’impresa turistico-alberghiera in AA. VV.., Atti della Giornata di Studio “Metodi Numerici per la Finanza”, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 156-173 (ISBN 8888037063) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M. A Monte Carlo-based learning algorithm for ANN and its applications, Proceedings of the XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, pp. 84-84, Convegno: XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, Università Ca' Foscari Venezia, 2003 (Articolo in Atti di convegno)
  • BIANCHI S.; CORAZZA M.; NARDELLI C. Multifrattalità nel mercato finanziario italiano?, Abstract dei Lavori presentati al XXVII Convegno Annuale, pp. 83-86, Convegno: XXVII Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Università degli Studi di Cagliari, 2003 (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M.; FAVARETTO D. On the existence of solutions in the mixed-integer nonlinear mean-variance portfolio selection problem, Proceedings of the XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, pp. 85-85, Convegno: XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, Università Ca' Foscari Venezia, 2003 (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" in AA. VV., Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066) (Curatela)
  • CORAZZA M.; FACCO S. Il gestore cache in Windows NT, in Quaderni di Didattica, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 15, pp. 1-16 (Working paper)
  • CORAZZA M.; SCALCO E. Proposta per un criterio d’investigazione dell’interdipendenza tra i prezzi dei commodity futures, in Working Papers, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 114, pp. 1-27 (Working paper)

2002

  • CORAZZA M.; MALLIARIS A.G. Multi-fractality in foreign currency markets, in MULTINATIONAL FINANCE JOURNAL, vol. 6, pp. 65-98 (ISSN 1096-1879) (Articolo su rivista)
  • BILLIO M; CORAZZA M.; GOBBO M Option Pricing via Regime Switching Models and MultiLayer Perceptrons: a Comparative Approach, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2002, pp. 39-59 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • CORAZZA M.; GIOVE S A Fuzzy-G.M.D.H. Approach to V.a.R. in TAGLIAFERRI R.; MARINARO M., Neural Nets [series: Perspectives in Neural Computing], LONDON, Springer, pp. 221-227 (ISBN 9781852335052) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; VANNI P.; LOSCHI U. Hybrid automatic Trading System: Technical Analysis & Group Method of Data Handling in MARINARO M.; TAGLIAFERRI R., Neural Nets [series: Lecture Notes in Computer Science], BERLIN, Springer, vol. 2486, pp. 47-55 (ISBN 9783540442653) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M. Modelli classici per la revisione statica del portafoglio azionario in AA.VV., Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 31-47 (ISBN 9788888037035) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; GOBBO M Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni in AA.VV., Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 171-188 (ISBN 9788888037035) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; PERRONE A Simulating fractal financial markets in LUNA F.; PERRONE A., Agent-Based Methods in Economics and Finance: Simulations in Swarm [series: Advances in Computational Economics], BOSTON, Kluwer Academic Publishers, vol. 17, pp. 133-155 (ISBN 9780792374190) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; VANNI P.; LOSCHI U. Developing automatic trading systems by technical analysis and GMDH, Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., pp. 175-178, Convegno: XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Università degli Studi di Verona (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M.; NARDELLI C. Fractional Differo-Integral Calculus for Deterministic Fractal Financial Laws, pp. 171-174, Convegno: XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M. Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore in AA. VV., VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 8888037039) (Curatela)
  • CORAZZA M. La revisione statica del portafoglio azionario: i principali modelli classici, in Quaderni di Didattica, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 7, pp. 1-21 (Working paper)

2001

  • CORAZZA M.; VIANELLO A. Alcune varianti del criterio di revisione del portafoglio alla Smith, Abstract dei Lavori presentati al XXV Convegno Annuale Amases, pp. 129-132, Convegno: XXV Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Università degli Studi di Firenze, 2001 (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M.; NARDELLI C. Fractional differo-integral calculus for finance: some results, New Economic Windows - Abstract, pp. 7-9, Convegno: New Economic Windows, Università degli Studi di Salerno, 14TH SEPTEMBER 2001 (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M.; MASANELLO F. Crashmetrics: risultati ed applicazioni per portafogli mono-strumento, in Working Papers, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 103, pp. 1-23 (Working paper)
  • CORAZZA M.; TEGON F. La gestione del rischio di tasso nelle compagnie assicurative vita, in Working Papers, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 92, pp. 1-24 (Working paper)
  • BILLIO M.; M. CORAZZA; M. GOBBO Modelli neuronali e modelli switching regime per la valutazione di opzioni finanziarie (Altro)

2000

  • CORAZZA M.; PERRONE A. Nonlinear stochastic dynamics for supply counterfeiting in monopolistic markets in AA.VV., Economic Simulation in Swarm: Agent-Based Modelling and Object Oriented Programming, BOSTON, Kluwer Academic Publishers, pp. 203-223 (ISBN 9780792386650) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M. Un approccio "Group Method of Data Handling" alla soft-computation: i polinomi approssimanti di Ivakhnenko in AA.VV., Atti della Scuola Estiva "Finanza Computazionale" - Auronzo di Cadore, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 239-250 (ISBN 9788888037004) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; GIOVE S. A 2-stage fuzzy-GMDH approach for a V.A.R.-like decision method, pp. 93-94, Convegno: Atti del Ventiquattresimo Convegno Annuale A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
  • (a cura di) CORAZZA M.; FUNARI S. Atti della Scuola Estiva "Finanza Computazionale" - Auronzo di Cadore in Aa. vv., VENEZIA, Dipartimento di Matematicata Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-320 (ISBN 9788888037004) (Curatela)

1999

  • BELCARO P.L.; CORAZZA M. A 2-stage artificial neural network predictor with application to financial time series in RIBEIRO R.A.; ZIMMERMANN H.J.; YAGER R.R.; KACPRZYK J., Soft Computing in Financial Engineering, HEIDELBERG, Physica-Verlag, vol. 28, pp. 107-124 (ISBN 9783790811735) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M.; FAVARETTO D. Approaching mixed-integer nonlinear mean-variance portfolio selection in AA.VV, Generalized Convexity and Optimization for Economic and Financial Decisions, BOLOGNA, Pitagora Editrice, pp. 137-154 (ISBN 8837110863) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M. Merton-like theoretical frame for fractional Brownian motion in finance in CANESTRELLI E., Current Topics in Quantitative Finance, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 37-47 (ISBN 9783790812312) (Articolo su libro)
  • CORAZZA M. Merton-like theoretical frame for fractional Brownian motion in finance, Atti del Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., pp. 547-550, Convegno: Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Università degli Studi della calabria, 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • BORTOT P.; CORAZZA M.; FRANCESCATO L. Modelli di scheduling e reti neurali artificiali in una struttura ospedaliera: il caso Day-Surgery, Atti del Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., pp. 531-534, Convegno: Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Università degli Studi della Calabria (Articolo in Atti di convegno)
  • CORAZZA M.; GIOVE S. Soft-computing algorithms for a V.a.R.-like decision method, Atti del Convegno “S.CO. 99”, Venezia, Dipartimento di Statistica - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 266-271, Convegno: Convegno "S.CO. 99", Università Ca' Foscari Venezia, 1999 (Articolo in Atti di convegno)
  • BORTOT P.; CORAZZA M.; FRANCESCATO L. Modelli di scheduling e reti neurali artificiali in una struttura ospedaliera: il caso Day-Surgery, in Working Papers, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 75, pp. 1-24 (Working paper)

1998

  • CORAZZA M. Long-term memory stability in the Italian stock market, in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 1(1), pp. 19-28 (ISSN 1398-1706) (Articolo su rivista)
  • CORAZZA M; FUNARI S. Un approccio dinamico alla contraffazione dell'offerta nei mercati monopolistici, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia ISSN: 1828-6887., vol. 66.98, pp. 1-18 (Working paper)

1997

  • CORAZZA M.; MALLIARIS A.G.; NARDELLI C. Searching for fractal structure in agricultural futures markets, in JOURNAL OF FUTURES MARKETS, vol. 17(4), pp. 433-473 (ISSN 0270-7314) (Articolo su rivista)

1996

  • BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network Forecasting Models: an Application to the Italian Stock Market, in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868) (Articolo su rivista)
  • Corazza M. Esponente di Hurst ed analisi Rescaled Range: alcuni risultati, in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume unico, pp. 101-113 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
  • Belcaro P.L., Canestrelli E., Corazza M. Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano, Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 77-92, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, Urbino, 5-7 settembre 1996 (Articolo in Atti di convegno)
  • Corazza M., Nardelli C. Una generalizzazione dello sviluppo in serie di Taylor mediante il calcolo frazionario secondo Weyl, Atti del XX Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XX, pp. 679-683, Convegno: XX Convegno A.M.A.S.E.S., Urbino (Articolo in Atti di convegno)

1995

  • Corazza M. Caso e caos deterministico: un approccio all’analisi delle leggi di evoluzione dei prezzi speculativi (Tesi di Dottorato)
  • Corazza M., Nardelli C. Una versione frazionaria delle leggi finanziarie in regime dell’interesse composto, Atti del XIX Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XIX, pp. 244-257, Convegno: XIX Convegno A.M.A.S.E.S., Pugnochiuso di Vieste (FG) (Articolo in Atti di convegno)
  • Brasolin A., Canestrelli E., Cipriani M.C., Corazza M., Massaria C., Nardelli C. Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e allegati 1, 2 e 3), Venezia, RapportDipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, vol. 24/95 (Rapporto di ricerca)

1994

  • Corazza M., Nardelli C. Un approccio deterministico non lineare complesso alla valutazione delle opzioni finanziarie, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXII, pp. 87-106 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • Andramonov M.Y., Corazza M. Selecting mean-variance portfolio by mixed-integer non-linear programming methods, Atti del XVIII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVIII, pp. 19-33, Convegno: XVIII Convegno A.M.A.S.E.S., Modena (Articolo in Atti di convegno)

1993

  • Corazza M., Nardelli C. Analisi della struttura frattale del mercato finanziario italiano, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 171-186 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • Corazza M. Considerazioni sull’applicazione di un algoritmo di tipo “branch and bound” ad un modello a variabili miste per la selezione di portafoglio in media-varianza, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXIX, pp. 63-82 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile, in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
  • Corazza M., Giove S. Applicazione delle reti neurali alla selezione delle variabili esplicative in modelli economico-finanziari, Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVII, pp. 353-357, Convegno: XVII Convegno A.M.A.S.E.S., Ischia (NA) (Articolo in Atti di convegno)
  • Corazza M., Nardelli C. Fenomeno della dipendenza a lungo termine nel mercato finanziario italiano, Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVII, pp. 359-382, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., Ischia (NA) (Articolo in Atti di convegno)

1992

  • Brasolin A., Corazza M., Nardelli C. Autosimilarità e comportamento non lineare di un indice azionario nel mercato italiano, Atti del XVI Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVI, pp. 155-170, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., Treviso (Articolo in Atti di convegno)
  • CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza, Atti del sedicesimo convegno A.M.A,S.E.S., pp. 203-218, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., Treviso, 10-13 SETTEMBRE 1992 (Articolo in Atti di convegno)

Curriculum di Marco CORAZZA

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