FINANZA COMPUTAZIONALE
| Titolo corso in inglese | COMPUTATIONAL FINANCE |
| Anno Accademico | 2011/2012 |
| Codice Insegnamento | EM5004 |
| Crediti formativi universitari | 6 |
| Livello laurea | Laurea Magistrale dm270 |
| Settore scientifico disciplinare | SECS-S/06 |
| Periodo | 2° Periodo |
| Anno corso | 2 |
| Sede | VENEZIA |
Docenti
Corsi di laurea e percorsi
Programma
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di illustrare le principali tecniche numeriche per il pricing dei titoli derivati con particolare riguardo alle opzioni su titoli che pagano dividendi discreti e alle opzioni di seconda generazione. Si analizano, inoltre, numerosi problemi connessi con il calcolo della volatilita dei titoli finanziari.
Prerequisiti
Tecnica dei prodotti finanziari e assicurativi.
Contenuti
1. Opzioni su titoli che pagano dividendi e opzioni esotiche.
2. Metodi Monte Carlo e quasi Monte Carlo.
3. Metodi alle differenze finite.
4. Tecniche ad albero per l'option pricing.
5. Il calcolo della volatilita implicita.
6. L'indice VIX.
7. Il pricing delle opzioni americane.
8. Software matematico per la finanza.
Testi di riferimento
1. Dispense a cura del docente disponibili sul sito web del corso.
Modalità di verifica dell'apprendimento
orale
Metodi didattici
Convenzianali.
Lingua di insegnamento
Italiano.
Altre informazioni
Gli studenti che debbono superare l'insegamento di Finanza Computazioale I da 5 crediti possono tralasciare il punto riguardante l'indice VIX.
