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Il Nobel per l'Economia Robert Engle in cattedra a Ca' Foscari

Nuovo appuntamento per il ciclo Premi Nobel in cattedra a Ca’ Foscari, serie di lezioni che in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla fondazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia portano ospiti di eccellenza dietro le cattedre dell’ateneo veneziano.

Mercoledì 16 maggio sarà ospite di Ca’ Foscari Robert Engle, economista e statistico statunitense, vincitore del Premio Nobel per l'economia nel 2003, insieme a sir Clive Granger, per lo sviluppo di "metodi di analisi delle serie storiche economiche con volatilità variabile nel tempo (ARCH).,

La sua lezione sarà preceduta da due lezioni propedeutiche al Campus Economico di San Giobbe: la prima sarà un research seminar lunedì 14 maggio, mentre martedì 15 maggio in Aula Magna incontrerà gli studenti di Ca’ Foscari. Tutti gli incontri saranno moderati da Monica Billio, Direttrice Dipartimento di Economia Università Ca' Foscari Venezia.
Al prof. Engle sarà anche conferita dall’ateneo la Ca’ Foscari Honorary Fellowship che lo nomina di diritto parte del corpo docente di Ca’ Foscari.

Robert Engle
Premio Nobel per l’Economia nel 2003

 
Mercoledì 16 maggio 2018 ore 15.30
Aula Magna Ca’ Dolfin
Dorsoduro 3825/E, Venezia
 
How Much SRISK is Too Much?
Conferimento della Ca’ Foscari Honorary Fellowship a Robert Engle
Conferenza aperta al pubblico

Modera
Monica Billio, Direttrice Dipartimento di Economia Università Ca' Foscari Venezia
 
 
Il prof. Engle terrà anche due lezioni
 
Lunedì 14 maggio 2018 ore 12.30
Aula Meeting 1, Campus San Giobbe
A Financial Approach to Climate Risk
Research seminar
Introduce Monica Billio, Direttrice Dipartimento di Economia
 
Martedì 15 maggio 2018 ore 14.30
Aula Magna Guido Cazzavillan, Campus San Giobbe
Monitoring Risk with VLAB
Incontro con gli studenti di Ca’ Foscari
Introduce Monica Billio, Direttrice Dipartimento di Economia
 
 
 
Gli incontri si terranno in lingua inglese.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con TheBauers e Fondazione di Venezia

Si richiede conferma di partecipazione a  eventi@unive.it per il solo incontro del 16 maggio in Aula Magna a Ca’ Dolfin

Robert Engle
Il prof. Robert Engle ha sviluppato un metodo per analizzare movimenti imprevedibili nei prezzi dei mercati finanziari e nei tassi d'interesse. Un’ accurata caratterizzazione e previsione di tali movimenti è essenziale per quantificare e gestire efficacemente il rischio. In precedenza, il ricercatore poteva ipotizzare una volatilità costante, o utilizzare ipotesi semplificate per approssimarla. Engle sviluppò una serie di modelli statistici della volatilità che catturano la tendenza dei prezzi delle attività finanziarie a oscillare tra periodi di elevata volatilità e periodi di modesta volatilità. Questi modelli prendono il nome di Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, o ARCH, e sono diventati strumenti essenziali della moderna teoria e pratica dell'asset pricing.

Progetto Premi Nobel in Cattedra
alcune fra  le personalità che a livello mondiale si sono distinte nei diversi campi dello scibile per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per l'opera letteraria, per l'impegno in favore della pace mondiale, diverranno cafoscarini essi stessi. Saranno docenti presso i corsi di laurea delle loro discipline di merito e che distinguono il nostro ateneo: economia e letteratura.  Un plusvalore che Ca’ Foscari vuole dare alla sua didattica, un’esperienza formativa unica ed irripetibile per gli studenti, cuore pulsante dell’ateneo.