METODI E MODELLI QUANTITATIVI PER LE SCELTE FINANZIARIE

Anno accademico
2017/2018 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
QUANTITATIVE METHODS AND MODELS FOR FINANCIAL CHOICES
Codice insegnamento
EM1013 (AF:229701 AR:128382)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea magistrale (DM270)
Settore scientifico disciplinare
SECS-S/06
Periodo
1° Periodo
Anno corso
2
Sede
TREVISO
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Lo scopo principale del corso è di presentare la teoria degli strumenti derivati per la copertura di rischi finanziari e, in particolare, del rischio di cambio. In special modo, verranno discusse le proprietà e tecniche di valutazione di tali strumenti.
Matematica finanziaria
1. Contratti forwards e futures
2. Swaps
3. Dinamiche del prezzo di attività finanzirie e tassi di cambio
4. Opzioni finanziarie: proprietà e valutazione
5. Strategie di copertura dei rischi con i derivati
J. Hull "Options, futures, and other derivatives", Pearson-Prentice Hall, New Jersey (9th ed.)
scritto
Esame scritto in cui si richiede allo studente di risolvere due esercizi e di rispondere a una domanda teorica.
Convenzionale
Inglese
Il materiale didattico del corso e altre informazioni sono disponibili su moodle.unive.it
  • Insegnamento sostenibile
  • CFU sostenibili: 3
  • Dispense e materiali di approfondimento e di autovalutazione disponibili online; testi di riferimento in formato e-book
  • Forum virtuali, blog, wikis
  • Piattaforme e-learning, moodle
  • Utilizzo strumenti open-source
Data ultima modifica programma: 27/10/2017