STATISTICA PER IL MERCATO MONETARIO E FINANZIARIO

Anno accademico
2018/2019 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
MONETARY AND FINANCIAL STATISTIC
Codice insegnamento
EM5016 (AF:253021 AR:144282)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea magistrale (DM270)
Settore scientifico disciplinare
SECS-S/03
Periodo
1° Periodo
Anno corso
2
Sede
VENEZIA
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Il corso ha l’obiettivo di presentare alcuni modelli statistici che permettano allo studente di migliorare la sua capacità di comprensione dei mercati finanziari e monetari.
La presentazione dei modelli statistici sarà accompagnata dalla presentazione e dell’uso del software R con l’obiettivo di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio di dati finanziari e di presentarne i risultati della loro analisi.

Alla fine del corso gli studenti dovrebbero:
1. conoscere le caratteristiche principali dell'analisi tecnica;
2. conosere i principali modelli statistici per l'analisi delle serie storiche finanziarie;
3. sapere utilizzare su dati reali i metodi e i modelli appresi durante il corso;
4. essere in grado di condurre autonomamente uno studio su dati finanziari.
Conoscenza di base di matematica, probabilità e statistica a livello di un corso di laurea di primo livello.
- Principali caratteristiche delle serie storiche finanziarie
- Numeri indice di borsa
- L'analisi tecnica
- I modelli statistici per analizzare il prezzo e il rendimento di un'attivita finanziaria
- I modelli di volatilita: modelli simmetrici e asimmetrici
- Dati ad alta frequenza: introduzione e caratteristiche principali
Gallo G., Pacini B. (2002), Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci.
Tsay R. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley.
L'esame prevede una prova scritta. L'esame è closed-notes e closed-book, ma è consentito utilizzare un calcolatore tascabile.
La mancata registrazione per l'esame è condizione sufficiente per non essere ammissi alla prova scritta.
Lezioni frontali, attività laboratoriali.
Italiano
scritto e orale
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 25/05/2018