GIACOMELLI Andrea

Position Adjunct Professor
E-mail andreag@unive.it
malcolm@greta.it
Website www.unive.it/persone/andreag (personal record)
Office Department of Economics
Sito web struttura: http://www.unive.it/dep.economics

Andrea Giacomelli

Curriculum Vitae aggiornato al settembre 2017


E’ socio fondatore e amministratore di KnowShape srl, risultato dello spin-off di un progetto di ricerca sulla misurazione dei rischi iniziato nel 2002 presso l'Università di Venezia.

L’attività di KnowShape è focalizzata sulla fornitura di un’innovativa soluzione per la stima di profili di rischio senza adottare ipotesi a priori sulle distribuzioni di probabilità e sulla loro struttura di dipendenza (approccio assumption free), basandosi sulla fonte informativa che risulta effettivamente disponibile (alternativamente expert judgment o dati storici).

Attualmente la soluzione KnowShape viene impiegata per supportare i seguenti processi:

- valutazione dei rischi in ottica regolamentare (Basilea 3, IFRS9) nelle banche,

- valutazione dei rischi in ottica regolamentare (Solvency 2) nelle assicurazioni,

- analisi del rischio di credito in ottica gestionale (erogazione creditizia e monitoraggio)

- Enterprise Risk Management nelle imprese industriali,

- analisi di scenario nell’asset management.

La metodologia KnowShape è già stata positivamente presentata e discussa presso la Banca d’Italia, per le sue applicazioni legate a Basilea 3, e presso l’IVASS, per le sue applicazioni legate a Solvency 2.


E' docente a contratto di "Misurazione del rischio" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Il corso è stato certificato conforme ai contenuti formativi definiti nel Syllabus dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM).


E’ docente di “Risk Management” nell'International Master's in Economics and Finance (IMEF), Master universitario di II livello dell'Università di Venezia.


E’ responsabile scientifico del progetto sullo sviluppo di indicatori di Real Estate Risk presso Nomisma S.p.A., Bologna.

E’ curatore della sezione “Proiezioni a livello quantitativo sui prezzi di compravendita e canoni di locazione” dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare Nomisma.


E’ membro dell’Academic Board dell’International Master in Economics and Finance (IMEF), Master universitario di II livello dell’Università di Venezia.


E’ membro del Consiglio Scientifico di Risk Management Magazine, Rivista dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers.


E’ associato (Head of Risk Methodologies) e membro del comitato scientifico di GRETA Associati, centro di ricerca nell'area economica e finanziaria che riunisce docenti e ricercatori di alcune Università italiane (Venezia, Padova, Milano, Firenze e Roma) ed europee (London Business School - Londra, Swiss Federal Institute of Technology – Zurigo, Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) - Parigi, Goethe Universität - Francoforte).


E’ membro del comitato organizzatore di CREDIT, conferenza scientifica annuale sul rischio di credito tra le più conosciute a livello internazionale, giunta nel 2017 alla sedicesima edizione. Le precedenti edizioni, sponsorizzate da IntesaSanPaolo sotto il patrocinio dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), hanno visto la partecipazione di primari esponenti di Banche Centrali (Banca d’Italia, Federal Reserve, Bank of England) e di società di rating internazionali (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch).


Precedentemente, le principali esperienze professionali hanno riguardato le seguenti tematiche:

- Partner (responsabile della practice Credit Risk Management) di Financial Innovations S.p.A., società di consulenza indipendente specializzata nelle tematiche del Corporate Risk Management.

- Costruzione di sistemi di internal rating per la valutazione del merito creditizio dei segmenti di controparti small business e privati utilizzando la metodologia delle reti bayesiane (Gruppo Banca Popolare di Vicenza).

- Ideazione ed implementazione di una metodologia, denominata CRE (Conditional Range Estimator), finalizzata alla stima del mapping score - pd e alla successiva validazione empirica delle probabilità di default prodotte dai modelli di internal rating (Banca Intesa, UniCredit).

- Sviluppo di modelli per la valutazione del profilo rischio/rendimento di portafogli di posizioni soggette a rischio di credito (in collaborazione con la società di consulenza internazionale Deloitte).

- Attività di consulenza riguardante l’attività di software selection per i sistemi di internal rating per differenti segmenti di controparti (corporate, small business, retail), l’integrazione di differenti scale di rating e l’analisi del rischio di portafoglio a supporto della definizione delle politiche creditizie (UniCredit, CREDEM, Banca Popolare di Milano).

- Definizione di soluzioni di autovalutazione del merito creditizio da parte delle pmi per supportare il rapporto banca-impresa alla luce di Basilea II. Tali soluzioni si basano sull’utilizzo del modello RiskCalc Italy di Moody’s Analytics.

- Consulente della Regione Veneto per l’analisi degli effetti di Basilea II sul mercato del credito e i rapporti banca-impresa.

- Ideazione ed implementazione di una metodologia, denominata OPMetrics, per la valutazione soggettiva dell'operationale risk mediante classi di rating definite in termini di unexpected loss. Tale metodologia è stata adottata dalla società di consulenza internazionale Deloitte e utilizzata da numerose banche italiane e straniere (tra le quali Banca Intesa, SanPaolo IMI, Monte dei Paschi, Capitalia, CREDEM).

- Sviluppo di modelli quantitativi per la misurazione dell'operational risk, in particolare utilizzando metodologie attuariali, EVT e reti bayesiane.


Nel 2008 è stato curatore ed autore del volume Basilea 2- Il nuovo processo del credito alle imprese, edito da Il Sole 24 Ore.


E’ relatore nei convegni e nei corsi di formazione organizzati da ABI Formazione, Borsa Italiana, Paradigma, Business International - The Economist, Synergia.


Ha organizzato e tenuto corsi di formazione interna sul risk management per Deloitte, UniCredit, Unicredit Banca Mobiliare, Nextra sgr, Crif, Banca Lombarda, Banca Popolare di Vicenza, Gruppo Finanziaria Internazionale, Edison, Eni, Federazione Veneta BCC.


Gli interessi di ricerca sono focalizzati sul risk measurement (in particolare credit, operational e strategic risk), l’analisi statistica dell’informazione soggettiva, le reti bayesiane e l’econometria.


E’ autore di numerosi articoli riguardanti il risk management e l’econometria della finanza pubblicati su riviste italiane ed internazionali, sia a livello scientifico che divulgativo.