BARRO Diana

• EeDaPP Energy efficiency Data Protocol and Portal
• EeMAP Energy efficient Mortgages Action Plan

• Analisi del downside risk in modelli di tracking error multiperiodali.
• Analisi di portafogli clienti e miglioramento del profilo rischio-rendimento ed efficienza
• Dark Pools of Liquidity and Alternative Trading Venues
• Eventi estremi e dipendenza
• Modelli di credit contagion per l'analisi del rischio di credito di portafogli di prestiti bancari
• Portafogli long-short e problemi di tracking error
• Problemi di gestione dinamica di un fondo in presenza di vincoli di rendimento
• Rischio di credito e portafogli di esposizioni bancarie
• Strumenti finanziari e mercato assicurativo

Vivek Varun - Co-Supervisione - Università di Bergamo - 2018

Anno 2020 Corso di laurea 5
Anno 2020 Corso di laurea magistrale 16

Mathematical Methods in Economics and Finance
International Journal of Financial Studies

Nel triennio l'attività di ricerca si è concentrata lungo le seguenti linee:
1. Proseguendo lungo un filone precedentemente avviato, mi sono occupata di Modelli di gestione dinamica di portafoglio. La ricerca si è concentrata nella formulazione di un modello dinamici di analisi delle dimensioni di rischio nel mercato equity con particolare riferimento al rischio di downside a alla volatilità. La ricerca ha condotto allo sviluppo di un modello di selezione e gestione di portafoglio in un contesto mutiperiodale a scenari e l'individuazione di una metodologia efficiente per la risoluzione del risultante problema di programmazione stocastica multiperiodale a tempo discreto.

I lavori, e la loro presentazione a conferenze e convegni, in questo filone hanno contribuito a portare anche ad un risultato di visibilità internazionale nell'ambito dell'EuroWorking Group on Stochastic Optimization, comunità scientifica di riferimento.

La ricerca condotta in questo ambito ha portato alla pubblicazione
del lavoro "Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies" in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE (in collaborazione con Elio Canestrelli e Giorgio Consigli).


2. Una seconda linea di ricerca si è concentrata su un argomento innovativo e promettente relativo allo studio dell'integrazione di criteri di sostenibilità (ESG) nella formulazione di un modello di selezione e gestione di portafoglio in ambito multiperiodale e condizioni di incertezza. Questo filone di ricerca, tuttora attivo con diversi progetti in corso, ha portato ad un primo contributo
pubblicato "Integration of Non-financial Criteria in Equity Investment" in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer


3. Una terza linea di ricerca si è concentrata sullo studio di un modello di gestione dinamica di portafoglio nel contesto della programmazione stocastica che permetta di includere posizioni in titoli derivati e strategie che li contengano con l'obiettivo i estendere in modo significativo la letteratura esistente su questo punto. Un primo lavoro che ne è risultato, in collaborazione con Giorgio Consgli e Vivek Varun, è stato presentato a conferenze internazionali di finanza di prestigio sul tema avviando dei contatti particolarmente interessanti anche per future collaborazioni di ricerca.

4. Un tema di ricerca avviato più recentemente, in collaborazione con i colleghi Marco Corazza e Martina Nardon, è centrato su problemi di selezione portafoglio di tipo behavioral basati sulla Cumulative Prospect Theory. La metodologia risolutiva utilizzata si basa sull'ottimizzazione bio-ispirata. Un primo lavoro in tal senso è stato il seguente "Cumulative Prospect Theory portfolio selection", nel 2020 ancora nella forma di WP, che ha contribuito ad iniziare una collaborazione che è continuata anche successivamente e tuttora sta portando ad ulteriori sviluppi e contributi.

Attività di Terza Missione: attività di informazione e diffusione di
tematiche di educazione economica e finanziaria nell'ambito del progetto regionale Il futuro conta. Incontri con: PTA Ca'Foscari; Generali; Università del Volontariato (Treviso)
Partecipazione ad un progetto di ricerca BEL Connect grant University of Queensland

Incentivo tesi anno 2018
Incentivo tesi anno 2019
Premio qualità pubblicazioni anno 2018

MAF 2018 Conference Madrid
Computational Management Science Conference (invited) - Chemnitz 2019
International Conference on Stochastic Programming - Trondheim 2019
MAF 2020 Conference Ginevra (online)
AMASES 2020 (online)

Attività di referaggio per le seguenti riviste:
-European Journal of Operational Research
-Computational Management Science
-International Journal of Financial Studies
-Econometrics and Statistics
-ORSpectrum
-Annals of Operations Research
-International Transactions in Operational Research
-Journal of Operations Research
-Mathematical Methods in Economics and Finance

Reading Seminar "Static and Dynamic Portfolio Management" - PhD Economics Dipartimento di Economia a.a. 2018 -2019 -2020
Corso Mathematics - Master IMEF 2018 - 2019-2020
Corso Preparatory -Master IMEF 2019-2020

Organizzazione della giornata di studio: "Life-cycle finance, asset allocation and insurance: New trends and challenges" VERA Workshop - 17 Gennaio 2020

Membro Comitato per la Ricerca del Dipartimento
Membro Comitato per la Didattica del Dipartimento (dal 2019)
Membro Giunta di Dipartimento
Coordinatrice Corso di Laurea in Commercio Estero e Turismo
Membro Gruppo AQ CdS Commercio Estero, ora Commercio Estero e Turismo