CORAZZA Marco

Position Associate Professor
Telephone 041 234 6921
E-mail corazza@unive.it
lab-problemimatfinanziaria.management@unive.it - Laboratorio Problemi di matematica finanz. per le imprese
Fax 041 234 7444
Website www.unive.it/persone/corazza (personal record)
Office Department of Economics
Sito web struttura: http://www.unive.it/dep.economics
Where: San Giobbe
Research Institute Research Institute for Complexity

Publications by year

2020
  • Leonardo Nadali, Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi Recurrent ANNs for Failure Predictions on Large Datasets of Italian SMEs , Neural Approaches to Dynamics of Signal Exchanges, Singapore, Springer, vol. 151, pp. 145-155 (ISBN 9789811389498; 9789811389504) (ISSN 2190-3018) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3722056
2019
  • Marco Corazza; Carla Nardelli Possibilistic mean-variance portfolios vs. probabilistic ones: The winner is... in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE (ISSN 1129-6569) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3709755
  • (a cura di) Barro, Diana; Igor Bykadorov; Corazza, Marco; Fasano Giovanni; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 11/12 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703764
  • Marco Corazza, Giovanni Fasano, Riccardo Gusso, Raffaele Pesenti A comparison among Reinforcement Learning algorithms in financial trading systems , Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. 33, pp. 1-34 (ISBN 1827-3580) (ISSN 1827-3580) (Working paper)
    URL correlato Link al documento: 10278/3722054
2018
  • Marco Corazza, Andrea Ellero, Alberto Zorzi The importance of being "one" (or Benford's law) in LETTERA MATEMATICA, vol. 6, pp. 33-39 (ISSN 2281-6917) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3697581
  • Marco Corazza, Giacomo di Tollo, Giovanni Fasano, Raffaele Pesenti A PSO-based framework for nonsmooth portfolio selection problems , Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals, Cham, Springer International Publishing, vol. 102, pp. 265-275 (ISBN 978-3-319-95097-6; 978-3-319-95098-3) (ISSN 2190-3018) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3697140
  • Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi Can PSO improve TA-based trading systems? , Smart Innovation, Systems and Technologies, Cham, Springer International Publishing, vol. 102, pp. 277-288 (ISBN 978-3-319-95097-6) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3697142
  • Marco Corazza; Carla Nardelli Comparing possibilistic portfolios to probabilistic ones , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer, pp. 237-241 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3703637
  • Marco Corazza; Claudio Pizzi Some critical insights on the unbiased efficient frontier à la Bodnar&Bodnar , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer, pp. 243-247 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3703638
  • (a cura di) Marco Corazza; María Durbán; Aurea Grané; Cira Perna; Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Cham, Springer, pp. 1-518 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7) (Curatela)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3703641
2017
  • Marco Corazza L'n-esimo eserciziario di Matematica Finanziaria. Edizione rivista e corretta. , Torino, G. Giappichelli Editore, vol. 1, pp. 1-91 (ISBN 9788892111493) (Monografia o trattato scientifico)
    Link al documento: 10278/3697003
  • Marco, Corazza; Andrea, Ellero; Alberto, Zorzi L’importanza di essere "Uno" (Ovvero la legge di Benford) in LETTERA MATEMATICA PRISTEM, vol. 103, pp. 31-38 (ISSN 1593-5884) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3695112
  • Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1572-9427) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3685915
  • Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi An evolutionary approach to improve a simple trading system , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer International Publishing, vol. 1, pp. 83-95 (ISBN 9783319502335) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3697014
  • (a cura di) Marco Corazza, Florence Legros, Cira Perna, Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Cham, Springer International Publishing, pp. 1-169 (ISBN 9783319502335) (Curatela)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3697011
  • Giovanni, Fasano; Marco, Corazza; Riccardo, Gusso; Stefania, Funari PSO-based tuning of MURAME parameters for creditworthiness evaluation of Italian SMEs , Venezia, Dipartimento di Management, vol. 4, pp. 1-27 (ISSN 2239-2734) (Working paper)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3685583
2016
  • CORAZZA, Marco L'n-esimo eserciziario di Metematica Finanziaria , Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 1-90 (ISBN 9788892105904) (Monografia o trattato scientifico)
    URL correlato Link al documento: 10278/3682228
  • Marco, Corazza; Stefania, Funari; Riccardo, Gusso Creditworthiness evaluation of Italian SMEs at the beginning of the 2007-2008 crisis: An MCDA approach in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 38, pp. 1-26 (ISSN 1062-9408) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3673213
2015
  • Marco, Corazza; Stefania, Funari; Riccardo, Gusso An evolutionary approach to preference disaggregation in a MURAME-based creditworthiness problem in APPLIED SOFT COMPUTING, Elsevier Ltd, vol. 29, pp. 110-121 (ISSN 1568-4946) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/44344
  • Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 9788896336151) (Articolo su libro)
    URL correlato Link al documento: 10278/3654542
  • (a cura di) Barro, Diana; Corazza Marco; Fasano, Giovanni; Ferretti, Paola; Funari Stefania; Nardon Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 9-10, pp. 1-110 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703763
2014
  • Marco Corazza; Stefania Funari; Federico Siviero A MURAME-based technology for bank decision support in creditworthiness assessment in BANKS AND BANK SYSTEMS, vol. 9, pp. 8-18 (ISSN 1816-7403) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/41520
  • M. Corazza; G. Fasano; F. Mason An Artificial Neural Network-based technique for on-line hotel booking in PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE, vol. 15, pp. 45-55 (ISSN 2212-5671) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/43641
  • Corazza M.; Funari S.; Gusso R. A methodological proposal for an evolutionary approach to parameter inference in MURAME-based problems , Recent Advances of Neural Networks Models and Applications, Heidelberg, Springer, vol. 26, pp. 75-86 (ISBN 9783319041285) (ISSN 2190-3018) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/40623
  • Corazza M.; Funari S.; Gusso R. Particle Swarm Optimization for preference disaggregation in multicriteria credit scoring problems , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 119-130 (ISBN 9783319024981) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/37886
  • Donati R.; Corazza M. RedES^TM, a risk measure in a Pareto-Lévy stable framework with clustering , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Springer, pp. 91-94 (ISBN 9783319050133) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/44850
  • F. Bertoluzzo; M. Corazza Reinforcement Learning for automated financial trading: Basics and applications , Recent Advances of Neural Networks Models and Applications, Heidelberg, Springer, vol. 26, pp. 197-214 (ISBN 9783319041285) (ISSN 2190-3018) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/40776
2013
  • M. Corazza; G. Fasano; R. Gusso Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem in APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol. 224, pp. 611-624 (ISSN 0096-3003) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/38083
  • CARDIN M.; CORAZZA M.; FUNARI S.; GIOVE S.; Building a global performance indicator to evaluate academic activity using fuzzy measures , Neural Nets and Surroundings, Berlin Heidelberg, Springer Verlag, vol. 19, pp. 217-225 (ISBN 9783642354663) (ISSN 2190-3018) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/38598
  • (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703743
  • (a cura di) Marco Corazza; Claudio Pizzi Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Springer, pp. 1-314 (ISBN 9783319024981) (Curatela)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/38421
2012
  • Corazza M.; Funari S.; Gusso R. Il merito creditizio delle Pmi italiane durante la crisi finanziaria: l'utilizzo di più fonti informative per l'analisi e lo scoring in BANCARIA, vol. 1/2012, pp. 47-63 (ISSN 0005-4623) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/30295
  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Testing different Reinforcement Learning configurations for financial trading: Introduction and applications in PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE, vol. 3, pp. 68-77 (ISSN 2212-5671) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/35763
  • Marco CORAZZA; Andrea MENEGAZZO A unified framework for performance and risk attribution , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 28, pp. 1-15 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/36975
  • CORAZZA M.; FUNARI S.; GUSSO R. An evolutionary approach to preference disaggregation in a MURAME-based credit scoring problem , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia, vol. 5/2012, pp. 1-18 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/31696
  • CORAZZA M.; FASANO G.; GUSSO R. Portfolio selection with an alternative measure of risk: Computational performances of Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Dordrecht, Springer-Verlag Italia, pp. 123-130 (ISBN 978-88-470-2341-3; 978-88-470-2342-0) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/29109
  • Francesco BERTOLUZZO; Marco CORAZZA Reinforcement Learning for automatic financial trading: Introduction and some applications , WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 33, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/37150
  • (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703737
  • (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/38950
2011
  • CARDIN M. ; CORAZZA M. ; FUNARI S. ; GIOVE S. A Fuzzy-based Scoring Rule for Author Ranking: an alternative to h-index in Apolloni B. , Bassis S. , Morabito C.F., Neural Nets WIRN 2011, IOS Press, vol. 234, pp. 36-45 (ISBN 9781607509714) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/27770
  • CARDIN M.; CORAZZA M.; FUNARI S.; GIOVE S. A fuzzy-based scoring rule for author ranking , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. No. 11 /WP/2011, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/28222
  • Bettin R. ; Corazza M. ; Fasano G. ; Mason F. An Artificial Neural Network technique for on-line hotel booking , Working paper 10/2011, Venezia, Department of Management, Universita Cá Foscari Venezia., pp. 1-18 (ISSN 2239-2734) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/28781
  • Canestrelli E.; Corazza M.; Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in Costa P., Casagrande M., Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti, Venezia, Marsilio, pp. 131-172 (ISBN 9788831709910) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29981
2010
  • M. CORAZZA; MALLIARIS A.G; SCALCO E Nonlinear bivariate comovements of asset prices: Methodology, tests and applications in COMPUTATIONAL ECONOMICS, vol. 35(1), pp. 1-23 (ISSN 0927-7099) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/31826
  • CORAZZA M.; ELLERO A.; ZORZI A. Checking financial markets via Benford's law: The S&P 5000 case in CORAZZA M.; PIZZI C., Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, DORDRECHT, Springer, pp. 93-102 (ISBN 9788847014800) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/27266
  • (a cura di) M. CORAZZA; PIZZI C Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , DORDRECHT, Springer, pp. 1-314 (ISBN 9788847014800) (Curatela)
    Link al documento: 10278/3701
2009
  • GIOVE S.; CORAZZA M.; Aggregation of opinions in Multi Person Multi Attribute decision problem with judgements inconsistency in Apolloni B., Bassis B. and Morabito F., Neural Nets WIRN09, Amsterdam, Berlin, Tokio, Washington DC, IOS Press, vol. 204, pp. 136-145 (ISBN 9781607500728) (ISSN 0922-6389) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/24532
  • CORAZZA M.; GIOVE S. Fuzzy interval net present value in APOLLONI; BASSIS; MARINARO EDS., New directions in Neural Networks, AMSTERDAM, IOS press, pp. 214-222 (ISBN 9781586039844) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/24954
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, 1, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/23348
2008
  • CORAZZA M.; FUNARI S; SIVIERO F. An MCDA-based approach for creditworthiness assessment , Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 177-16 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/21906
  • LISI F.; CORAZZA M. Clustering financial data for mutual funds management in PERNA C.; SIBILLO M., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, Dordrecht, Springer, pp. 157-164 (ISBN 9788847007031) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/29445
  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Financial trading systems: Is recurrent reinforcement learning the way? , Reflexing Interfaces. The Complex Coevolution of Information Technology Ecosystems, HERSHEY, IGI Global, pp. 246-256 (ISBN 9781599046273) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/23065
  • CORAZZA M.; GIOVE S Fuzzy Interval NEt present value , Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 170-10 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/21910
  • CORAZZA M.; ELLERO A; ZORZI A. What sequences obey Benford's law? , Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 185-6 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/22034
  • (a cura di) CORAZZA M.; PIZZI C. Mathematical Methods in Economics and Finance in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 3(1), pp. 1-130 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    Link al documento: 10278/26867
  • (a cura di) CORAZZA M.; PIZZI C. Mathematical Methods in Economics and Finance in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 3(2), pp. 1-140 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    Link al documento: 10278/23199
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, 2, pp. 1-140 (Curatela)
    Link al documento: 10278/23909
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, 1, pp. 1-130 (Curatela)
    Link al documento: 10278/23908
  • T. BASSETTO; M. CORAZZA; R. GUSSO; M. NARDON Esercizi sulle funzioni di più variabili reali con applicazioni all’economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-39 (Altro)
    Link al documento: 10278/25639
2007
  • CORAZZA M.; FAVARETTO D. On the existence of solutions to the quadratic mixed-integer mean-variance portfolio selection problem in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 176, pp. 1947-1960 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/31448
  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Making financial trading by recurrent reinforcement learning in Apolloni B; Howlett R.J.; Jain L., Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Berlin, Springer, vol. 4693, pp. 619-626 (ISBN 9783540748267) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/30411
  • CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local Learning of Tide Level Time Series using a Fuzzy Approach , Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2007, ORLANDO FL, IEEE, pp. 1813-1818, Convegno: IJCNN International Joint Conference on Neural Networks, 12-17 Aug. 2007 (ISBN 9781424413805) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/29391
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, 1, pp. 1-86 (Curatela)
    Link al documento: 10278/22685
2006
  • BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Financial trading systems: Is recurrent reinforcement learning the via? in Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 141, pp. 1-15 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38841
  • CORAZZA M.; MALLIARIS A.G.; SCALCO E. Nonlinear bivariate comovements of asset prices: Theory and tests , Working Paper Series (Department of Applied Mathematics, University of Venice), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, vol. 137, pp. 1-26 (ISSN 1828-6887) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38824
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, 1, pp. 1-76 (Curatela)
    Link al documento: 10278/23931
2005
  • CORAZZA M.; SCALCO E. Non-linear modelling of bivariate comovements in asset prices in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume 2005, pp. 135-148 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/23607
  • CORAZZA M.; ROSSETTI C. Un approccio stocastico-simulativo per le scelte di finanziamento con applicazione in IL RISPARMIO, vol. Anno LIII, n. 2, pp. 69-96 (ISSN 0035-5615) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/23168
2004
  • CORAZZA M. Multi-layer perceptron learning via Monte Carlo approach: A proposal in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume 2004, pp. 37-45 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/14837
  • CORAZZA M. I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafoglio: una rassegna in Aa. vv., Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 71-79 (ISBN 9788888037110) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/30144
  • CORAZZA M.; FUNARI S. Quantitative dynamics for the pedlar model , Economics of Fakes and Counterfeiting, MILANO, Franco Angeli, vol. 365, pp. 74-90 (ISBN 9788846460424) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29037
  • CORAZZA M.; NARDELLI C. A fractional differo-integral approach for fractal compound financial laws , Contributed Talk at the 1-st IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications (FDA’04), Bordeaux, Ecole Nationale Supérieure d’Électronique, Informatique et de Radiocommunications de Bordeaux, pp. 229-233, Convegno: 1-st IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5737
  • CORAZZA M. A proposal for a Monte Carlo-based learning algorithm for multi-layer perceptron in PERNA C.; SIBILLO M., Atti del Convegno "Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari", Salerno, Edizioni CUSL, pp. 99-104, Convegno: Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari, 15-16 aprile 2004 (ISBN 8890135506) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/26623
  • CORAZZA M.; ROSSETTI C. Un’applicazione stocastico-simulativa per le decisioni d’investimento aziedali , Atti del XXVIII Convegno AMASES, Convegno: XXVIII Convegno AMASES, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5739
  • (a cura di) CORAZZA M.; NARDON M. Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa , VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-228 (ISBN 9788888037110) (Curatela)
    Link al documento: 10278/25993
  • CORAZZA M.; FAVARETTO I. Una proposta di approccio multicriteriale alla selezione di portafoglio , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 121, pp. 1-45 (Working paper)
    Link al documento: 10278/4966
2003
  • CORAZZA M.; NARDELLI C Fractional differo-integral calculus: Towards a theory of fractal financial laws in ANNALI DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA, vol. XLI, pp. 1-13 (ISSN 1724-398X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/14999
  • ANDRAMONOV M.Y; CORAZZA M. Mixed-integer non-linear programming methods for mean-variance portfolio selection in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume 2003, pp. 21-34 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/14838
  • CORAZZA M.; ROSSETTI C Un approccio stocastico-simulativo per le decisioni d’investimento aziendali con applicazione al caso di un’impresa turistico-alberghiera in AA. VV.., Atti della Giornata di Studio “Metodi Numerici per la Finanza”, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 156-173 (ISBN 8888037063) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/15000
  • CORAZZA M. A Monte Carlo-based learning algorithm for ANN and its applications , Proceedings of the XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, pp. 84-84, Convegno: XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, 2003 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5740
  • BIANCHI S.; CORAZZA M.; NARDELLI C. Multifrattalità nel mercato finanziario italiano? , Abstract dei Lavori presentati al XXVII Convegno Annuale, pp. 83-86, Convegno: XXVII Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., 2003 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5738
  • CORAZZA M.; FAVARETTO D. On the existence of solutions in the mixed-integer nonlinear mean-variance portfolio selection problem , Proceedings of the XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, pp. 85-85, Convegno: XXXIV Annual Conference of the Italian Operational Research Society, 2003 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5741
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4722
  • CORAZZA M.; FACCO S. Il gestore cache in Windows NT , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 15, pp. 1-16 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5012
  • CORAZZA M.; SCALCO E. Proposta per un criterio d’investigazione dell’interdipendenza tra i prezzi dei commodity futures , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 114, pp. 1-27 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5013
2002
  • CORAZZA M.; MALLIARIS A.G. Multi-fractality in foreign currency markets in MULTINATIONAL FINANCE JOURNAL, vol. 6, pp. 65-98 (ISSN 1096-1879) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/25757
  • BILLIO M; CORAZZA M.; GOBBO M Option Pricing via Regime Switching Models and MultiLayer Perceptrons: a Comparative Approach in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2002, pp. 39-59 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/14839
  • CORAZZA M.; GIOVE S A Fuzzy-G.M.D.H. Approach to V.a.R. in TAGLIAFERRI R.; MARINARO M., Neural Nets [series: Perspectives in Neural Computing], LONDON, Springer, pp. 221-227 (ISBN 9781852335052) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/24540
  • CORAZZA M.; VANNI P.; LOSCHI U. Hybrid automatic Trading System: Technical Analysis & Group Method of Data Handling in MARINARO M.; TAGLIAFERRI R., Neural Nets [series: Lecture Notes in Computer Science], BERLIN, Springer, vol. 2486, pp. 47-55 (ISBN 9783540442653) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/15042
  • CORAZZA M. Modelli classici per la revisione statica del portafoglio azionario in AA.VV., Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 31-47 (ISBN 9788888037035) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/15001
  • CORAZZA M.; GOBBO M Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni in AA.VV., Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 171-188 (ISBN 9788888037035) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/15041
  • CORAZZA M.; PERRONE A Simulating fractal financial markets in LUNA F.; PERRONE A., Agent-Based Methods in Economics and Finance: Simulations in Swarm [series: Advances in Computational Economics], BOSTON, Kluwer Academic Publishers, vol. 17, pp. 133-155 (ISBN 9780792374190) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/15040
  • CORAZZA M.; VANNI P.; LOSCHI U. Developing automatic trading systems by technical analysis and GMDH , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., pp. 175-178, Convegno: XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5779
  • CORAZZA M.; NARDELLI C. Fractional Differo-Integral Calculus for Deterministic Fractal Financial Laws , pp. 171-174, Convegno: XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5778
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M. Atti della Scuola Estiva 2002 "Finanza Quantitativa" - Auronzo di Cadore , VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 8888037039) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4723
  • CORAZZA M. La revisione statica del portafoglio azionario: i principali modelli classici , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 7, pp. 1-21 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5014
2001
  • CORAZZA M.; VIANELLO A. Alcune varianti del criterio di revisione del portafoglio alla Smith , Abstract dei Lavori presentati al XXV Convegno Annuale Amases, pp. 129-132, Convegno: XXV Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., 2001 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5781
  • CORAZZA M.; NARDELLI C. Fractional differo-integral calculus for finance: some results , New Economic Windows - Abstract, pp. 7-9, Convegno: New Economic Windows, 14TH SEPTEMBER 2001 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5780
  • CORAZZA M.; MASANELLO F. Crashmetrics: risultati ed applicazioni per portafogli mono-strumento , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 103, pp. 1-23 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5400
  • CORAZZA M.; TEGON F. La gestione del rischio di tasso nelle compagnie assicurative vita , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 92, pp. 1-24 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5401
  • BILLIO M.; M. CORAZZA; M. GOBBO Modelli neuronali e modelli switching regime per la valutazione di opzioni finanziarie (Altro)
    Link al documento: 10278/5177
2000
  • CORAZZA M.; PERRONE A. Nonlinear stochastic dynamics for supply counterfeiting in monopolistic markets in AA.VV., Economic Simulation in Swarm: Agent-Based Modelling and Object Oriented Programming, BOSTON, Kluwer Academic Publishers, pp. 203-223 (ISBN 9780792386650) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10867
  • CORAZZA M. Un approccio "Group Method of Data Handling" alla soft-computation: i polinomi approssimanti di Ivakhnenko in AA.VV., Atti della Scuola Estiva "Finanza Computazionale" - Auronzo di Cadore, VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 239-250 (ISBN 9788888037004) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10868
  • CORAZZA M.; GIOVE S. A 2-stage fuzzy-GMDH approach for a V.A.R.-like decision method , pp. 93-94, Convegno: Atti del Ventiquattresimo Convegno Annuale A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5782
  • (a cura di) CORAZZA M.; FUNARI S. Atti della Scuola Estiva "Finanza Computazionale" - Auronzo di Cadore , VENEZIA, Dipartimento di Matematicata Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-320 (ISBN 9788888037004) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4724
1999
  • BELCARO P.L.; CORAZZA M. A 2-stage artificial neural network predictor with application to financial time series in RIBEIRO R.A.; ZIMMERMANN H.J.; YAGER R.R.; KACPRZYK J., Soft Computing in Financial Engineering, HEIDELBERG, Physica-Verlag, vol. 28, pp. 107-124 (ISBN 9783790811735) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10660
  • CORAZZA M.; FAVARETTO D. Approaching mixed-integer nonlinear mean-variance portfolio selection in AA.VV, Generalized Convexity and Optimization for Economic and Financial Decisions, BOLOGNA, Pitagora Editrice, pp. 137-154 (ISBN 8837110863) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10869
  • CORAZZA M. Merton-like theoretical frame for fractional Brownian motion in finance in CANESTRELLI E., Current Topics in Quantitative Finance, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 37-47 (ISBN 9783790812312) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10866
  • CORAZZA M. Merton-like theoretical frame for fractional Brownian motion in finance , Atti del Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., pp. 547-550, Convegno: Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 1999 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5784
  • BORTOT P.; CORAZZA M.; FRANCESCATO L. Modelli di scheduling e reti neurali artificiali in una struttura ospedaliera: il caso Day-Surgery , Atti del Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., pp. 531-534, Convegno: Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5783
  • CORAZZA M.; GIOVE S. Soft-computing algorithms for a V.a.R.-like decision method , Atti del Convegno “S.CO. 99”, Venezia, Dipartimento di Statistica - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 266-271, Convegno: Convegno "S.CO. 99", 1999 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/5785
  • BORTOT P.; CORAZZA M.; FRANCESCATO L. Modelli di scheduling e reti neurali artificiali in una struttura ospedaliera: il caso Day-Surgery , Dipartimento di Matematica Applicata – Università Ca’ Foscari Venezia, vol. 75, pp. 1-24 (Working paper)
    Link al documento: 10278/5402
1998
  • CORAZZA M. Long-term memory stability in the Italian stock market in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 1(1), pp. 19-28 (ISSN 1398-1706) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/11756
  • CORAZZA M; FUNARI S. Quantitative dynamics for the pedlar model , ICARE, International Seminar "The Economics of copying and counterfeiting", Convegno: International Seminar "The Economics of copying and counterfeiting", Venezia, dicembre 1998 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/6078
  • CORAZZA M; FUNARI S. Un approccio dinamico alla contraffazione dell'offerta nei mercati monopolistici , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia ISSN: 1828-6887., vol. 66.98, pp. 1-18 (Working paper)
    Link al documento: 10278/4704
1997
  • CORAZZA M.; MALLIARIS A.G.; NARDELLI C. Searching for fractal structure in agricultural futures markets in THE JOURNAL OF FUTURES MARKETS, vol. 17(4), pp. 433-473 (ISSN 0270-7314) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/11755
1996
  • BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network Forecasting Models: an Application to the Italian Stock Market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12708
  • Corazza M. Esponente di Hurst ed analisi Rescaled Range: alcuni risultati in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume unico, pp. 101-113 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/36428
  • Belcaro P.L.; Canestrelli E.; Corazza M. Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano , Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 77-92, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, 5-7 settembre 1996 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/4461
  • Corazza M.; Nardelli C. Una generalizzazione dello sviluppo in serie di Taylor mediante il calcolo frazionario secondo Weyl , Atti del XX Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XX, pp. 679-683, Convegno: XX Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36292
1995
  • Corazza M. Caso e caos deterministico: un approccio all’analisi delle leggi di evoluzione dei prezzi speculativi (Tesi di Dottorato)
    Link al documento: 10278/24052
  • Corazza M.; Nardelli C. Una versione frazionaria delle leggi finanziarie in regime dell’interesse composto , Atti del XIX Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XIX, pp. 244-257, Convegno: XIX Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36427
  • Brasolin A.; Canestrelli E.; Cipriani M.C.; Corazza M.; Massaria C.; Nardelli C. Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e allegati 1, 2 e 3) , Venezia, RapportDipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, vol. 24/95 (Rapporto di ricerca)
    Link al documento: 10278/34925
1994
  • Corazza M.; Nardelli C. Un approccio deterministico non lineare complesso alla valutazione delle opzioni finanziarie in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXII, pp. 87-106 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/35517
  • Andramonov M.Y.; Corazza M. Selecting mean-variance portfolio by mixed-integer non-linear programming methods , Atti del XVIII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVIII, pp. 19-33, Convegno: XVIII Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/29734
1993
  • Corazza M.; Nardelli C. Analisi della struttura frattale del mercato finanziario italiano in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 171-186 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/36001
  • Corazza M. Considerazioni sull’applicazione di un algoritmo di tipo “branch and bound” ad un modello a variabili miste per la selezione di portafoglio in media-varianza in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXIX, pp. 63-82 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/34906
  • CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12711
  • Corazza M.; Giove S. Applicazione delle reti neurali alla selezione delle variabili esplicative in modelli economico-finanziari , Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVII, pp. 353-357, Convegno: XVII Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36425
  • Corazza M.; Nardelli C. Fenomeno della dipendenza a lungo termine nel mercato finanziario italiano , Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVII, pp. 359-382, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36424
1992
  • Brasolin A.; Corazza M.; Nardelli C. Autosimilarità e comportamento non lineare di un indice azionario nel mercato italiano , Atti del XVI Convegno A.M.A.S.E.S., vol. XVI, pp. 155-170, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S. (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36423
  • CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza , Atti del sedicesimo convegno A.M.A,S.E.S., pp. 203-218, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 SETTEMBRE 1992 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/6017