CORAZZA Marco

Dati relazione

Periodo di riferimento

01/11/2015 - 31/10/2018

Afferenza

Dipartimento di Economia

Ruolo

Professori associati

Attività didattica

Tesi

Finanziamenti

• Modelli e metodi di ottimizzazione per il routing di veicoli marini, in condizioni meteo-marine note.
• Unità Operativa SP1.WP1.A3.UO2 all'interno del progetto nazionale bandiera RITMARE

Ricerche sviluppate e in corso

• Approcci multi-criteriali per l'analisi del merito creditizio.
• Legge di Benford: analisi ed applicazioni economico-finanziarie.
• Logistica per la pianificazione del traffico navi in aree portuali.
• Metodi e strumenti per la valutazione dei prodotti della ricerca.
• Metodi intelligenti per la selezione di portafoglio e per il trading finanziario.

Pubblicazioni realizzate nel triennio

Pubblicazioni in corso di stampa

Partecipazione come referee di progetti di ricerca nazionali ed internazionali

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Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche

1) "Mathematical Methods in Economics and Finance", ISSN: 1971-6419 - Editor in Chief.
2) "Frontiers in Applied Mathematics and Statistics", https://www.frontiersin.org/ - Review Editor.
3) "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018", ISBN: 978-3-319-89824-7 - Co-Editor.

Descrizione dell'attività di ricerca svolta nel triennio e gli obiettivi futuri

*** ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA ***
1) Sviluppo ed applicazione di metaeuristiche intelligenti per:
- la selezione di portafogli complessi;
- la disaggregazione delle preferenze in approcci multicriteriali;
- l'ottimizzazione del settaggio di sistemi di trading finanziario.
2) Sviluppo di approcci multicriteriali per l'analisi del rischio di credito delle micro, piccole e medie imprese.
3) Sistemi di supporto alle decisioni per la gestione del traffico navale.
4) Sviluppo ed applicazione di metodi di machine learning per l'implementazione di sistemi automatici di trading finanziario.
5) Analisi delle caratteristiche dei portafogli possibilistici.
6) Applicazione della legge di Benford a dati fiscali.

*** OBIETTIVI FUTURI ***
1) Sviluppo ed applicazione di metodi di machine learning per:
- l'implementazione di sistemi automatici avanzati di trading finanziario;
- la gestione dinamica di porfogli non elementari.
2) Analisi dettagliata delle proprietà teoriche, metodologiche ed empiriche di portafogli possibilistici.
3) Sviluppo ed applicazione di metodi basati sulla legge di Benford per l'individuazione di anomalie nei dati fiscali.

Altri prodotti scientifici

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Menzioni e premi ricevuti

26 ottobre 2016: «[I]n recognition of the outstanding research published in 2015 "An evolutionary approach to preference disaggregation in a MURAME-based creditworthiness problem" [(with Riccardo Gusso and Stefania Funari)] in Applied Soft Computing, vol. 29, pp 110-121», dal Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Relazioni invitate presso convegni o workshops

1) "An evolutionary approach to improve a simple trading system - MAF 2016", presentazione alla conferenze internazionale "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2016" (Parigi, Francia) - Co-autori: F. Parpinel, C. Pizzi.
2) "A PSO-based framework for nonsmooth portfolio selection problems", presentazione al workshop " Italian Workshop on Neural Networks - WIRN 2017" (Vietri sul Mare, Italia) - Co-autori: G. Di Tollo, G. Fasano, R. Pesenti.
3) "Can PSO improve TA-based trading systems?", presentazione al workshop "Italian Workshop on Neural Networks - WIRN 2017" (Vietri sul Mare, Italia) - Co-autori: F. Parpinel, C. Pizzi.
4) "Comparing possibilistic portfolios to probabilistic ones", presentazione alla conferenze internazionale "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018", (Madrid, Spagna) - Co-autore: C. Nardelli.
5) "Recurrent ANNs for failure predictions on large datasets of Italian SMES", presentazione al workshop "Italian Workshop on Neural Networks - WIRN 2018" (Vietri sul Mare, Italia) - Co-autori: L. Nadali, F. Parpinel, C. Pizzi.
6) "Some critical insights on the unbiased efficient frontier à la Bodnar & Bodnar", presentazione alla conferenze internazionale "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018" (Madrid, Spagna) - Co-autore: C. Pizzi.

Seminari su invito tenuti presso altre Università, Centri di Ricerca, Aziende, etc.

1) 23 marzo 2016: "I veri rischi dei mercati finanziari al tempo dei social network", presso Archeide S.C.F., Treviso.
2) 13 gennaio 2017: "Q-Learning and SARSA: Intelligent stochastic control approaches for financial trading", presso European Centre for Living Technology, Venezia.

Altre attività scientifiche

1) Italian workshop "Neural Networks - WIRN 2017" (Vietri sul Mare, Italia) - Special Session Organizer on "Intelligent Tools for Decision Making in Economics and Finance".
2) Convegno internazionale "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018" (Madrid, Spagna) - Membro dello Steering Committee e membro dello Scientific Committee.
3) Convegno internazionale "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018" (Madrid, Spagna) - Special Session Organizer on "Evolutionary Computation in Finance".
4) Mezza giornata di studio "Consulenza e Roboadvisoring. Due Facce della Stessa Medaglia? (Venezia, Italia)" - Organizzatore Scientifico.

Altre attività didattiche

Master "Analisi Quantitativa e Tecnica dei Mercati Finanziari", Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Membro dell'Advisory Board.

Incarichi accademici e attività organizzative

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Partecipazione alle attività di valutazione della ricerca

Membro del Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Economia - Membro [Per tutto il periodo di riferimento].

Componente di Collegi didattici, Comitati e Commissioni di Dipartimento, Commissioni di Ateneo

1) Corso di Laurea Magistrale "Economics" - Coordinatore
2) Collegio didattico di economia e finanza.
2) Comitato per la Didattica, Dipartimento di Economia - Membro [Per tutto il periodo di riferimento].
3) Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Economia - Membro [Per tutto il periodo di riferimento].
collegio diattico dottorato

Attività e incarichi esterni

Dall'inizio del periodo di riferimento fino al 26 ottobre 2017: Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo G.B. Giustinian Venezia.

Altre informazioni

Il numero di ore di ricevimento erogate è stato superiore ad ottanta in ognuno degli aa.aa. ricadenti nel periodo di riferimento.