CANESTRELLI Elio

Qualifica Senior Researcher
Telefono 041 234 6917
E-mail canestre@unive.it
Fax 041 234 7444
SSD METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Sito web www.unive.it/persone/canestre (scheda personale)
Struttura Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe

Pubblicazioni per tipologia

Monografia o trattato scientifico
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. (2003), Modelli per la Finanza quantitativa , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834833285)
    Link al documento: 10278/7440
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. (1991), Criteri per la selezione del portafoglio , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834805930)
    Link al documento: 10278/7441
  • Costa P.;Canestrelli E. (1983), Agglomerazione urbana, localizzazione industriale e Mezzogiorno , Milano, Giuffrè editore, vol. 49 collana monografie SVIMEZ
    Link al documento: 10278/34723
  • Canestrelli E.; Cigni T.; Pepe G. (1976), Introduzione alla teoria dei grafi e ai metodi di ottimizzazione nel discreto. Una applicazione territoriale , Venezia, CLUVA
    Link al documento: 10278/34449
Articolo su rivista
  • Barro, Diana*; Canestrelli, Elio; Consigli, Giorgio (2019), Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3700985
  • Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele (2017), Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1566-113X)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3685915
  • Barro, Diana; Canestrelli, Elio (2016), Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3665370
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2014), Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X)
    Link DOI Link al documento: 10278/37996
  • BARRO D; CANESTRELLI E. (2009), Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330)
    Link DOI Link al documento: 10278/29730
  • BARRO D.; CANESTRELLI E (2006), Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
    Link al documento: 10278/29062
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217)
    Link DOI Link al documento: 10278/29910
  • BERTATO F.; CANESTRELLI E. (2002), Jump Process and Brownian Motion in the Portfolio Optimization in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2001, pp. 69-87 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/18571
  • CANESTRELLI E. (2000), Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 1999, pp. 54-72 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/35839
  • CANESTRELLI E.; PONTINI S. (1999), Inquiries on the Applications of Multidimensional Stochastic processes to Financial Investments in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 2, pp. 44-62 (ISSN 1398-1706)
    Link al documento: 10278/12709
  • BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. (1996), Artificial Neural Network Forecasting Models: an Application to the Italian Stock Market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868)
    Link al documento: 10278/12708
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S.; SOGLIANI A. (1996), Financial Time Series Fuzzy Forecasting in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 59-73 (ISSN 1230-1868)
    Link al documento: 10278/12707
  • CANESTRELLI E.; PONTINI S. (1996), Metodologie di risoluzione per specificazioni particolari di un modello generale di investimento in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico 1996, pp. 63-88 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/12710
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S.; FULLER R. (1996), Stability in possibilistic quadratic programming in FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 82, pp. 51-56 (ISSN 0165-0114)
    Link al documento: 10278/12706
  • GIOVE S.; CANESTRELLI E. (1994), Fuzzy control of financial cash flow in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, pp. 52-72 (ISSN 1591-9781)
    Link al documento: 10278/11812
  • CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. (1993), Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781)
    Link al documento: 10278/12711
  • CANESTRELLI E. (1993), Revisione di portafoglio e vincoli di turnover nel mercato azionario italiano in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 97-109 (ISSN 1591-9781)
    Link al documento: 10278/12712
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S. (1991), Optimizing a quadratic function with fuzzy linear coefficients in CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 20,3, pp. 25-36 (ISSN 0324-8569)
    Link al documento: 10278/35561
  • GIOVE S.; CANESTRELLI E (1991), Pattern recognition in logica fuzzy: un'applicazione al mercato mobiliare in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXIX, pp. 29-41 (ISSN 1591-9781)
    Link al documento: 10278/22284
  • CANESTRELLI E.; COSTA P. (1991), TOURIST CARRYING-CAPACITY - A FUZZY APPROACH in ANNALS OF TOURISM RESEARCH, vol. 18, pp. 295-311 (ISSN 0160-7383)
    Link DOI Link al documento: 10278/34635
  • Canestrelli E. (1990), La capacità di accoglienza turistica: un modello completamente sfocato in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVIII, pp. 47-64 (ISSN 1591-979X)
    Link al documento: 10278/31158
  • CANESTRELLI E. (1989), Alcune osservazioni sulla valutazione di obbligazioni convertibili mediante la teoria delle opzioni in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVII, pp. 353-362 (ISSN 1591-979X)
    Link al documento: 10278/12713
  • Canestrelli E. (1988), Modelli lineari dinamici applicati: un semplice utilizzo dell'elaboratore vettoriale in QUADERNI DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI, vol. VII e VIII, pp. 41-49
    Link al documento: 10278/31397
  • Canestrelli E.;Costa P. (1981), Un modello di programmazione della produzione edilizia residenziale in area urbana. Una applicazione al comprensorio di Venezia in SISTEMI URBANI, vol. 1-2, pp. 207-228 (ISSN 0393-5493)
    Link al documento: 10278/32758
  • Canestrelli E. (1976), Metodi matematici per la determinazione delle funzioni di densità nei centri urbani in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 3-4, pp. 459-473 (ISSN 0035-5054)
    Link al documento: 10278/34636
  • Canestrelli E. (1973), Su un particolare problema di controllo della produzione e delle giacenze mediante il principio di massimo di Pontryagin nel discreto in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-4, pp. 216-239 (ISSN 0035-5054)
    Link al documento: 10278/32836
Articolo su libro
  • Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. (2015), A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 9788896336151)
    URL correlato Link al documento: 10278/3654542
  • Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza (2014), Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580)
    Link DOI Link al documento: 10278/43358
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2013), Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981)
    Link DOI Link al documento: 10278/37869
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2012), Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/33947
  • BARRO D.; Canestrelli E. (2012), Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/36703
  • Canestrelli E.; Corazza M.; Pesenti R. (2011), Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in Costa P., Casagrande M., Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti, Venezia, Marsilio, pp. 131-172 (ISBN 9788831709910)
    Link al documento: 10278/29981
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2011), Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/29025
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI (2010), Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800)
    Link DOI Link al documento: 10278/29620
  • CANESTRELLI E. (2009), Ordine, caos, aleatorietà e dinamicità nei mercati finanziari in STEFANO MASO, Guardare dal fondo, VENEZIA, Cafoscarina, pp. 285-294 (ISBN 9788875432485)
    Link al documento: 10278/28414
  • BARRO D; E. CANESTRELLI (2009), Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728)
    Link al documento: 10278/31688
  • BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P (2008), Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031)
    Link al documento: 10278/29742
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349)
    Link al documento: 10278/29231
  • CANESTRELLI E. (2005), Dimensioni del rischio in STEFANO MASO, Il rischio e l'anima dell'Occidente, VENEZIA, Cafoscarina ed., pp. 175-181 (ISBN 9788875430689)
    Link al documento: 10278/29047
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2003), Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61
    Link al documento: 10278/18572
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2002), Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042)
    Link al documento: 10278/10865
  • CANESTRELLI E.; ZIEMBA W.T. (2000), Seasonal Anomalies in the Italian Stock Market, 1973-1993 in KEIM D.B.; ZIEMBA W.T., Security Market Imperfections in World Wide Equity Markets, Cambridge University Press, pp. 337-362 (ISBN 9780521571388)
    Link al documento: 10278/10863
  • GIOVE S.; CANESTRELLI E (1999), Scenario identification for financial modelling in CANESTRELLI E., CURRENT TOPICS IN QUANTITATIVE FINANCE, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 25-36 (ISBN 9783790812312)
    Link al documento: 10278/35804
  • CANESTRELLI E.; OSTASIEWICZ W. (1998), Three Approaches in Group Decision Problems in D. MANCINI; M. SQUILLANTE; A. VENTRE EDITORS, New Trends in Fuzzy Systems, World Scientific, pp. 39-44 (ISBN 9789810232450; 9810232454)
    Link al documento: 10278/35838
  • Elio Canestrelli (1996), Analisi dei dati con tecniche di clustering, logica sfocata e reti neurali in Pietro Marchini, Ernesto Saporiti, Utilità clinica della modellistica e dei sistemi computerizzati in emodialisi, Milano, Wichtig Editore, pp. 19-32 (ISBN 9788885453708)
    Link al documento: 10278/28237
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S. (1994), Bidimensional Approach to Fuzzy Linear Goal Programming in M. DELGADO; J. KACPRZYK; J.-L. VERDEGAY; M.A. VILA, Fuzzy Optimization. Recent Advances, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 234-245 (ISBN 0387914897; 3790807494)
    Link al documento: 10278/10592
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. (1993), Dynamic Portfolio Management with a discrete-time stochastic Maximum Principle in E.J. STOKKING; G. ZAMBRUNO EDITORS, Recent Research in Financial Modelling, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 24-36 (ISBN 038791448X; 3790806838)
    Link al documento: 10278/10864
  • Canestrelli E.;Costa P. (1993), La determinazione della capacità di accoglienza turistica: un approccio sfocato in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Milano, ETASLIBRI, pp. 269-288 (ISBN 8845306321)
    Link al documento: 10278/32606
  • Canestrelli E.;Costa P.;Marguccio A.;Muscarà C. (1993), Regolazione delle maree in laguna: effetti sull'attività portuale veneziana in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Etaslibri, pp. 173-200 (ISBN 8845306321)
    Link al documento: 10278/32113
  • Canestrelli E.;Giove S. (1991), MINIMIZING A FUZZY FUNCTION in Mario Fedrizzi, Janusz Kacprzyk, Marc Roubens, Interactive Fuzzy Optimization, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010, SPRINGER VERLAG, vol. 368, pp. 31-35 (ISBN 0387545778; 3540545778)
    Link al documento: 10278/32760
  • Canestrelli E. (1984), Un modello di simulazione per il porto di Venezia in Giorgio Leonardi, Giovanni A. Rabino, L'analisi degli insediamenti umani e produttivi, Milano, Franco Angeli, pp. 273-297 (ISBN 9788820449544)
    Link al documento: 10278/30972
Articolo in Atti di convegno
  • CANESTRELLI E. (2008), Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta in MICHELE EMMER, Matematica e Cultura 2008, MILANO, Springer Italia, pp. 141-149, Convegno: Matematica e Cultura 2008, marzo 2007 (ISBN 9788847007932)
    Link al documento: 10278/28188
  • CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. (2007), Local Learning of Tide Level Time Series using a Fuzzy Approach , Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2007, ORLANDO FL, IEEE, pp. 1813-1818, Convegno: IJCNN International Joint Conference on Neural Networks, 12-17 Aug. 2007 (ISBN 9781424413805)
    Link al documento: 10278/29391
  • DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI (2006), Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
    Link al documento: 10278/30034
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F; MEDORO M; BOVO D; FORAMITI F; RAMIERI F; DENTONE L; FANELLI A; CARRERA F; GALLO A; BUSETTO F; VAZZOLER S (2005), MANTA - MODELLO DI ANALISI DEL TRAFFICO ACQUEO PER LA CITTA' DI VENEZIA SU BASE GIS , Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, vol. I, pp. 569-574, Convegno: 9a Conferenza Nazionale ASITA, 15-18 novembre 2005 (ISBN 9788890094392)
    Link al documento: 10278/28386
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F. (2004), A simulation model for water traffic in the historical city centre of Venice , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
    Link al documento: 10278/4378
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2004), Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
    Link al documento: 10278/16623
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2004), Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
    Link al documento: 10278/18573
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2003), Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063)
    Link al documento: 10278/18718
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. (2002), Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002
    Link al documento: 10278/4377
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2002), Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004)
    Link al documento: 10278/18575
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. (2000), Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000
    Link al documento: 10278/22675
  • BERTATO F.; CANESTRELLI E. (2000), I salti nei prezzi: conseguenze nella gestione ottima del portafoglio , Rapporti Scientifici AMASES n° 4, AMASES, Convegno: XXIV Convegno Annuale AMASES - Rapporti Scientifici n° 4, settembre 2000
    Link al documento: 10278/18577
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2000), Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004)
    Link al documento: 10278/18576
  • Bertato F.;Canestrelli E. (2000), The Merton Investment Model in Presence of Jump Diffusion Process , Proceedings APMOD 2000, London, Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Convegno: APMOD 2000, April 17-19, 2000
    Link al documento: 10278/23952
  • Canestrelli E. (1999), Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 85-86, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 7 maggio 1999
    Link al documento: 10278/26470
  • Canestrelli E.; Giove S. (1999), Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finance , Financial Applications of Neural Nets and Fuzzy Systems, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, pp. 2-17, Convegno: NEU'99, May 6, 1999
    Link al documento: 10278/26038
  • Elio Canestrelli (1998), Analytical and numerical approaches in multidimensional stochastic processes applied to financial investments in The Pacific Institute for the Matematical Sciences, VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, University of British Columbia, pp. 86, Convegno: VII International Conference on Stochastic Programming, August, 8-16, 1998
    Link al documento: 10278/28490
  • CANESTRELLI E.; GALANC T.; OSTASIEWICZ W. (1998), Balanced Economics Decisions , pp. 332-338, Convegno: International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, Edited by J. Gil Aluja and V. Krasnoproshin
    Link al documento: 10278/6018
  • Canestrelli E. (1998), Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva , Atti del Convegno AIRO 98, Treviso, Comitato Organizzatore AIRO '98, pp. 73-74, Convegno: Logistica, Trasporti e Qualità. AIRO '98, 23-25 settembre 1998
    Link al documento: 10278/25763
  • Canestrelli E. (1998), Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov , Metodi numerici per la Finanza Matematica, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, pp. 39-51, Convegno: Scuola Estiva Metodi Numeri per la Finanza Matematica, 3-5 giugno 1998
    Link al documento: 10278/22666
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    Link al documento: 10278/36709
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Abstract in Atti di convegno
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Working paper
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  • BARRO D.; CANESTRELLI E. (2005), Tracking Error: a multistage porfolio model
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Rapporto di ricerca
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    Link al documento: 10278/5354
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    Link al documento: 10278/34925