BILLIO Monica

Qualifica Professoressa Ordinaria
Telefono 041 234 9170
E-mail billio@unive.it
economia.finanza@unive.it - Collegio didattico di Economia e Finanza
dir.economia@unive.it - Direzione del Dipartimento di Economia
econometrics@unive.it - Econometrics
qualita.economia@unive.it - Qualità - Dip. Economia
recruiting.dec@unive.it - Recruiting dipartimento di economia
Fax 041 234 9176
Sito web www.unive.it/persone/billio (scheda personale)
 http://venus.unive.it/billio/
Struttura Dipartimento di Economia (Direttrice Dipartimento)
Sito web struttura: http://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Research team Science of complex economic, human and natural systems
Incarichi Componente del Senato Accademico

Pubblicazioni per anno

In corso di stampa
2018
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Osuntuyi, Anthony Markov switching GARCH models for Bayesian hedging on energy futures markets in ENERGY ECONOMICS, vol. 70, pp. 545-562 (ISSN 0140-9883) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3691288 abstract
  • Bianchi, Daniele; Billio, Monica; Casarin, Roberto; Guidolin, Massimo Modeling Systemic Risk with Markov Switching Graphical SUR Models in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. Forthcoming (ISSN 0304-4076) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/3697402 abstract
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks in Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini, Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-61 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3700802 abstract
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Rossini, Luca Bayesian Nonparametric Sparse Vector Autoregressive Models , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer Verlag, pp. 155-160 (ISBN 978-3-319-89823-0) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3704088
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Tensor Binary Regression , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 143-147 (ISBN 978-3-319-89823-0) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3700828 abstract
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Tensor Regression Models , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 159-163 (ISBN 978-3-319-89823-0) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3700829 abstract
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Kaufmann, Sylvia; Iacopini, Matteo Bayesian dynamic tensor regression in Monica Billio, Roberto Casarin, Sylvia Kaufmann, Matteo Iacopini, Bayesian dynamic tensor regression, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-62 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3700801 abstract
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Frattarolo, Lorenzo Disagreement in Signed Financial Networks , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer Verlag, pp. 139-142 (ISBN 978-3-319-89824-7) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3704081 abstract
  • (a cura di) Billio, Monica; Coronella, Stefano; Mio, Chiara; Sostero, Ugo Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari , Venezia, Edizioni Ca' Foscari, pp. 1-312 (ISBN 978-88-6969-259-8; 978-88-6969-255-0) (Curatela)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3706346 abstract
2017
  • Billio, M.; Donadelli, M.; Paradiso, A.; Riedel, M. Which Market Integration Measure? in JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 76, pp. 150-174 (ISSN 1872-6372) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3685530 abstract
  • Anas, J.; Billio, M.; Carati, L.; Ferrara, L.; G. L., Mazzi Cyclical Composite Indicators Detecting Turning Points , Handbook on Cyclical Composite Indicators for Business Cycle Analysis, Luxembourg, European Union, vol. Chap 14 (ISBN 978-92-79-66129-7) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3697403
  • Billio, Monica; Getmansky, M.; Pelizzon, Loriana Financial Crises and the Evaporation of Diversification Benefits of Hedge Funds , Hedge Funds: Structure, Strategies, and Performance, New York, Oxford University Press, vol. Chap 24 (ISBN 9780190607371) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676338
  • Billio, M.; Cavicchioli, M. Markov Switching GARCH Models: Filtering, Approximations and Duality , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, Cham, pp. 59-72 (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3697404
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Tensor Regression Models in Billio M., Casarin R., Iacopini M., Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations, Firenze University Press, pp. 179-186, Convegno: Conference of the Italian Statistical Society, 2017 (ISBN 978-88-6453-521-0) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3691747
  • Billio Monica; Casarin Roberto; Rossini Luca Bayesian nonparametric sparse Vector Autoregressive models in Billio M., Casarin R., Rossini, L., Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations, Firenze University Press, pp. 187-192, Convegno: Conference of the Italian Statistical Society (ISBN 978-88-6453-521-0) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3691748
2016
  • Billio, Monica; Pelizzon, Loriana; Savona, Roberto Systemic Risk Tomography , Elsevier - ISTE (ISBN 9781785480850) (Monografia o trattato scientifico)
    Link al documento: 10278/3676310
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Pasqualini, Andrea An entropy-based early warning indicator for systemic risk in JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS, INSTITUTIONS & MONEY, vol. 45, pp. 42-59 (ISSN 1042-4431) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676332
  • Ahelegbey D.F.; M. Billio; R. Casarin Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 31, pp. 357-386 (ISSN 1099-1255) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/42333 abstract
  • Billio, Monica; Frattarolo, Lorenzo; Hayette, Gatfaoui; Philippe, De Peretti Clustering in Dynamic Causal Networks as a Measure of Systemic Risk on the Euro Zone in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 2016.46 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3685276
  • Casarin R.; Billio M.; Osuntuy A. Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 100, pp. 37-57 (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/40099 abstract
  • Billio, Monica; Frattarolo, Lorenzo; Pelizzon, Loriana Hedge Fund Tail Risk: An investigation in stressed markets in THE JOURNAL OF ALTERNATIVE INVESTMENTS, vol. 18, pp. 109-124 (ISSN 1520-3255) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676334
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco; van Dijk, Herman K. Interconnections between Eurozone and US booms and busts using a Bayesian Panel Markov-Switching VAR model in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 31, pp. 1352-1370 (ISSN 0883-7252) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3662235 abstract
  • Ahelegbey, D. F.; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach in ANNALS OF ECONOMICS AND STATISTICS, vol. 123/124, pp. 3-33 (ISSN 2115-4430) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676331
  • Billio, Monica; Costola, Michele; Panzica, Roberto Calogero; Pelizzon, Loriana Systemic risk and financial interconnectedness: network measures and the impact of the indirect effect. in Billio M. ,Pelizzon L., Savona R., SYSTEMIC RISK TOMOGRAPHY SIGNALS, MEASUREMENTS AND TRANSMISSION CHANNELS, ISTE - Elsevier (ISBN 9781785480850) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3678257 abstract
  • Billio, Monica; Cavicchioli, Maddalena Validating Markov Switching VAR Through Spectral Representations in 2016, Causal Inference in Econometrics, Springer International Publishing, vol. 622, pp. 3-15 (ISBN 978-3-319-27284-9) (ISSN 1860-949X) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3676337
  • Ahelegbey, Daniel Felix; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse Graphical Multivariate Autoregression: A Bayesian approach in Ahelegbey D. F., Billio, M., Casarin, R., JSM Proceedings, Statistical Computing Section. Alexandria, VA: American Statistical Association, 2016, American Statistical Association, pp. 1-15, Convegno: Joint Statistical Meetings (ISBN 978-0-9839375-6-2) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3691746 abstract
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Rossini, Luca Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model (SUR) , vol. 2016:20 (ISSN 1827-3580) (Working paper)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3662307 abstract
  • Billio, Monica; Pelizzon, Loriana; Frattarolo, Lorenzo; Massimiliano, Caporin Networks in risk spillovers: a multivariate GARCH perspective (ISSN 1827-3580) (Working paper)
    Link DOI Link al documento: 10278/3685279
  • Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Panzica, Roberto; Pelizzon, Loriana The Impact of Network Connectivity on Factor Exposures, Asset Pricing and Portfolio Diversification (Working paper)
    Link DOI Link al documento: 10278/3708101 abstract
2015
  • Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Costola, Michele Backward/forward optimal combination of performance measures for equity screening in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 34, pp. 63-83 (ISSN 1062-9408) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3663332 abstract
  • Billio M.; Di Sanzo S. Granger-causality in Markov switching models in JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol. 42, pp. 956-996 (ISSN 0266-4763) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/44065
  • Billio. Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Pasqualini, Andrea Entropy and systemic risk measures in Monica Billio, Roberto Casarin, Michele Costola, Andrea Pasqualini, Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, CLEUP, Convegno: SIS 2015 Statistical Conference (ISBN 9788867874521) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3662252 abstract
  • Ahelegbey, Daniel Felix; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse BGVAR models for Systemic Risk Analysis in Daniel Felix Ahelegbey and Monica Billio and Roberto Casarin, Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, CLEUP, Convegno: SIS 2015 Statistical Conference (ISBN 9788867874521) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3662251 abstract
2014
  • M. Billio; L. Frattarolo; L. Pelizzon A time varying performance evaluation of hedge fund strategies through aggregation in RB BANKERS, MARKETS, INVESTORS, vol. 129, pp. 38-56 (ISSN 2101-9304) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/42425
  • M. Billio; M. Cavicchioli Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area in RIVISTA ITALIANA DEGLI ECONOMISTI, vol. xix, pp. 253-276 (ISSN 1593-8662) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/42426
  • Addo P.; M. Billio; D. Guégan The Univariate MT-STAR Model and a new linearity and unit root test procedure in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 76, pp. 4-19 (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/39742
  • Addo P.; Billio M.; Guegan D Turning point chronology for the Euro-Zone: A Distance Plot Approach in OECD JOURNAL: JOURNAL OF BUSINESS CYCLE MEASUREMENT AND ANALYSIS, vol. 2014, pp. 1-14 (ISSN 1995-2880) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/42427 abstract
  • Komla Mawulom AGUDZE; Monica BILLIO; Roberto CASARIN; Eric GIRARDIN Growth-cycle phases in China’s provinces: A panel Markov-switching approach , Growth-cycle phases in China’s provinces: A panel Markov-switching approach, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 19/2014, pp. 1-45 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/43217 abstract
  • P.M.Addo; M. Billio; D. Guégan Nonlinear Dynamics and Wavelets for Business Cycle Analysis , Wavelets Applications in Economics and Finance, Springer International Publishing Switzerland, vol. 20, pp. 73-100 (ISBN 9783319070612) (ISSN 1566-0419) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/42558
  • Roberto Casarin; Daniel Felix Alehegbey; Monica Billio Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach , Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/43300 abstract
  • Komla Mawulom AGUDZE; Monica BILLIO; Roberto CASARIN Bayesian Panel Markov-Switching model with interacting Markov chains (Working paper)
    Link al documento: 10278/43218
2013
  • M. Billio; L. Ferrara; D. Guegan; G.L. Mazzi Evaluation of Nonlinear time-series models for real-time business cycle analysis of the Euro area in JOURNAL OF FORECASTING, vol. 32, pp. 577-586 (ISSN 0277-6693) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/32457 abstract
  • Addo P.M.; M. Billio; D. Guegan Nonlinear dynamics and recurrence plots for detecting financial crisis in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 26, pp. 416-435 (ISSN 1062-9408) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37673
  • Merton R.C.; M. Billio; M. Getmansky; D. Gray; A.W. Lo; L. Pelizzon On a New Approach for Analyzing and Managing Macrofinancial Risks in THE FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL, vol. 69, pp. 22-33 (ISSN 0015-198X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37656 abstract
  • Billio M.; Casarin R.; Ravazzolo F.; Van Dijk H. Time-varying Combinations of Predictive Densities using Nonlinear Filtering in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 177, pp. 213-232 (ISSN 0304-4076) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37272 abstract
  • M. Billio; M. Caporin; L. Pelizzon; D. Sartore CDS Industrial Sector Indices, credit and liquidity risk , Credit Portfolio Securitisations and Derivatives, John Wiley & Sons, pp. 307-323 (ISBN 9781119963967) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/32458
  • M. Billio; K.Y. Mamo; L. Pelizzon Crises and Fund of Hedge Funds Tail Risk , RECONSIDERING FUNDS OF HEDGE FUNDS: THE FINANCIAL CRISIS AND BEST PRACTICES IN UCITS, TAIL RISK, PERFORMANCE, AND DUE DILIGENCE, Amsterdam Netherlands: Elsevier -link esterno , Fax: 011 31 20 4853598, pp. 425-449 (ISBN 9780124016996) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/36218 abstract
  • Billio M.; Casarin R.; Ravazzolo F.; van Dijk H. K. Interactions between eurozone and US booms and busts: A Bayesian panel Markov-switching VAR model , Interactions between eurozone and US booms and busts: A Bayesian panel Markov-switching VAR model, Norges Bank, vol. 2013/20, pp. 1-40 (ISBN 9788275536677) (ISSN 1502-8143) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38625 abstract
  • BILLIO M.; CASARIN R.; OSUNTUYI A. Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets , Advances in Latent Variables, Vita e Pensiero, pp. 1-6 (ISBN 9788834325568) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/37782
  • Billio M.; Cavicchioli M. Markov Switching Models for Volatility: Filtering, Approximation and Duality , 2013-24, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 24, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/44062
  • Monica Billio; Gregory Mathieu Jannin; Bertrand Bruno Maillet; Loriana Pelizzon Portfolio Performance Measure and A New Generalized Utility-based N-moment Measure , 2013-22, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 13-22, pp. 1-34 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/44063
  • L. Frattarolo; M. Billio; M.Caporin; L. Pelizzon Proximity-structured multivariate volatility models for systemic risk , Advances in Latent Variables, Milano, Vita e Pensiero, Convegno: SIS 2013 (ISBN 9788834325568) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/42537
2012
  • Billio M.; L. Calès; D. Guégan A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation in INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS, vol. 3, pp. 700-710 (ISSN 9210-1737) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39078 abstract
  • P.M. Addo; M. Billio; D. Guegan Alternative Methodology for Turning-Point Detection in Business Cycle: A Wavelet Approach in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 12023, pp. 1-18 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39077 abstract
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Combination Schemes for Turning Point Predictions in THE QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE: JOURNAL OF THE MIDWEST ECONOMICS ASSOCIATION, vol. 52, pp. 402-412 (ISSN 1062-9769) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/39433 abstract
  • Monica Billio; Ludovic Calès; Dominique Guegan Cross-Sectional Analysis through Rank-based Dynamic Portfolios in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 12036, pp. 1-18 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39063 abstract
  • Billio M.; Getmansky M.; Pelizzon L. Dynamic Risk Exposure in Hedge Funds in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 56, pp. 2937-2953 (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/33682 abstract
  • BILLIO M.; GETMANSKI M.; LO A.; PELIZZON L. Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors in JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, vol. 104, pp. 535-559 (ISSN 0304-405X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/23501 abstract
  • Billio M.; Pelizzon L. Efficienza, interconnessione e rischio sistemico in STATISTICA & SOCIETÀ, vol. 1/3, pp. 42-44 (ISSN 1722-8506) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/37487 abstract
  • M. Billio; M. Caporin; M. Costola Backard/forward optimal combination of performance measures for equity screening , 1312, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1312, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/33458
  • Ahelegbey D.F.; Billio M.; Casarin R. Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes , Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 36/WP/2012, pp. 1-35 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38368 abstract
  • M. Billio; R. Casarin; HK Van Dijk; F. Ravazzolo Combination schemes for turning point prediction , 1512, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1512, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/25625
  • M. Billio; R. Casarin; H.K. van Dijk; F. Ravazzolo Combining predictive densities using Bayesian filtering with applications to US economics data , 1612, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1612, pp. 1-39 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/33612
  • Billio M.; Casarin R.; Osuntuyi A. Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models , Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 35/WP/2012, pp. 1-30 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38410 abstract
  • Peter Martey Addo; Monica Billio; Dominique Guégan Understanding Exchange Rates Dynamics , Proceedings of the 20th International Conference on Computational Statistics, International Statistical Institute ( ISI ), pp. 1-14 (ISBN 9781627483216) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/42557
2011
  • P.M. Addo; M. Billio; D. Guegan A test for a new modelling: The Univariate MT-STAR Model in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 11083, pp. 1-19 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39064 abstract
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index in MEDIUM ECONOMETRISCHE TOEPASSINGEN, vol. 18(3), pp. 1-8 (ISSN 1389-9244) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/30073 abstract
  • BILLIO M.; CASARIN R. Beta Autoregressive Transition Markov-switching Models for Business Cycle Analysis in STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS, vol. 15(4), pp. 1-32 (ISSN 1081-1826) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/28929 abstract
  • Billio M.; L. Calès; D. Guégan Portfolio Symmetry and Momentum in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 214/3, pp. 759-767 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/30114
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index , Discussion Paper - Tinbergen Institute, Tinbergen Institute, vol. 11-082/4, pp. 1-25 (ISSN 0929-0834) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/32119 abstract
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Combination schemes for turning point prediction , Discussion Paper - Tinbergen Institute, Tinbergen Institute, vol. 11-123/4, pp. 1-25 (ISSN 0929-0834) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/32611 abstract
  • Billio M.; Caporin M. Contagion Dating through Market Interdependence Analysis and Correlation Stability in Robert W. Kolb, Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations, Wiley, pp. 29-36 (ISBN 9780470922385) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/30346
  • BILLIO M.; GETMANSKY M.; LO A.; PELIZZON L. Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors , vol. 21 (Working paper)
    Link al documento: 10278/31123 abstract
2010
  • M. Billio; L. Calès; D. Guegan A Cross-Sectional Performance Measure for Portfolio Management in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 10070, pp. 1-15 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39275 abstract
  • M. Billio; L. Calès; D. Guegan A Performance Measure of Zero-Dollar Long/Short Equally Weighted Portfolios in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 10030, pp. 1-16 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39049 abstract
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