BILLIO Monica

Qualifica Professoressa Ordinaria
Telefono 041 234 9170
E-mail billio@unive.it
Fax 041 234 9176
Sito web www.unive.it/persone/billio (scheda personale)
Struttura Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca - European Center for Living Technology
Sito web struttura: https://www.unive.it/eclt
Sede: Ca' Bottacin
Research Institute Research Institute for Complexity

Pubblicazioni per anno

2020
  • Monica Billio, Michele Costola, Loriana Pelizzon, Max Riedel Buildings’ Energy Efficiency and the Probability of Mortgage Default: The Dutch Case , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, CÀ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/3728892
  • Monica Billio, Michele Costola, Iva Hristova, Carmelo Latino, Loriana Pelizzon Inside the ESG Ratings: (Dis)agreement and performance , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE (Articolo su libro)
    URL correlato Link al documento: 10278/3728891
  • Monica Billio, Michela Costola, Francesco Mazzari, Loriana Pelizzon The European Repo Market, ECB Intervention and the COVID-19 Crisis , A new world post COVID-19: lessons from business, the finance industry and policy makers, Edizioni Ca' Foscari (Articolo su libro)
    URL correlato Link al documento: 10278/3728893
2019
  • Billio M., Casarin R., Rossini L. Bayesian nonparametric sparse VAR models in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 212, pp. 97-115 (ISSN 0304-4076) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3711086
  • Bedin A., M. Billio, M. Costola, L. Pelizzon Credit Scoring in SME Asset-Backed Securities: An Italian Case Study in JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, vol. 12, pp. 89 (ISSN 1911-8074) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/3715456
  • Bianchi Daniele, Billio Monica, Casarin Roberto, Guidolin Massimo Modeling Systemic Risk with Markov Switching Graphical SUR Models in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 210, pp. 58-74 (ISSN 0304-4076) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3697402
  • Billio M.; Donadelli M.; Livieri G.; Paradiso A. On the role of domestic and international financial cyclical factors in driving economic growth in APPLIED ECONOMICS, vol. 2019, pp. 1-26 (ISSN 0003-6846) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3721759
  • Billio M., R. Casarin, M. Costola, L. Frattarolo Opinion Dynamics and Disagreements on Financial Networks in ADVANCES IN DECISION SCIENCES, vol. 23/4 (ISSN 2090-3367) (Articolo su rivista)
    URL correlato Link al documento: 10278/3721761
  • Billio, M.;Casarin, R.;Costola, M.;Frattarolo, L Contagion Dynamics on Financial Networks , International Financial Markets, Routledge, vol. 1, pp. 63-98 (ISBN 1138060925) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/3722916
2018
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Osuntuyi, Anthony Markov switching GARCH models for Bayesian hedging on energy futures markets in ENERGY ECONOMICS, vol. 70, pp. 545-562 (ISSN 0140-9883) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3691288
  • Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks in Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini, Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-61 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3700802
  • Monica Billio, Roberto Casarin, Luca Rossini Bayesian Nonparametric Sparse Vector Autoregressive Models , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer Verlag, pp. 155-160 (ISBN 978-3-319-89823-0) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3704088
  • Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini Bayesian Tensor Binary Regression , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 143-147 (ISBN 978-3-319-89823-0) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3700828
  • Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini Bayesian Tensor Regression Models , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 159-163 (ISBN 978-3-319-89823-0) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3700829
  • Monica Billio, Roberto Casarin, Sylvia Kaufmann, Matteo Iacopini Bayesian dynamic tensor regression in Monica Billio, Roberto Casarin, Sylvia Kaufmann, Matteo Iacopini, Bayesian dynamic tensor regression, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-62 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3700801
  • Monica Billio, Roberto Casarin, Michele Costola, Lorenzo Frattarolo Disagreement in Signed Financial Networks , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer Verlag, pp. 139-142 (ISBN 978-3-319-89824-7) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3704081
  • Bertin Giovanni, Billio Monica Legalità ed economia in Bertin Giovanni, Billio Monica, Educazione alla legalità, Linea edizioni, pp. 13-42 (ISBN 9788899644475) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/3715142
  • Billio M., Carati L., Ladiray D., G.L. Mazzi The Effects of Seasonal Adjustment on Turning-Point Detection , Handbook on Seasonal Adjustment, European Commission, vol. Chap 26 (ISBN 978-92-79-80170-9) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3715455
  • (a cura di) Monica Billio; Stefano Coronella; Chiara Mio; Ugo Sostero Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari , Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, pp. 1-312 (ISBN 978-88-6969-259-8; 978-88-6969-255-0) (Curatela)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3706346
2017
  • Billio, M.; Donadelli, M.; Paradiso, A.; Riedel, M. Which Market Integration Measure? in JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 76, pp. 150-174 (ISSN 1872-6372) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3685530
  • Anas J., Billio M., Carati L., Ferrara L., G.L. Mazzi Cyclical Composite Indicators Detecting Turning Points , Handbook on Cyclical Composite Indicators for Business Cycle Analysis, Luxembourg, European Union, vol. Chap 14 (ISBN 978-92-79-66129-7) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3697403
  • Billio, M.; Getmansky, M.; Pelizzon, L. Financial Crises and the Evaporation of Diversification Benefits of Hedge Funds , Hedge Funds: Structure, Strategies, and Performance, New York, Oxford University Press, vol. Chap 24 (ISBN 9780190607371) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676338
  • Billio M., Cavicchioli M. Markov Switching GARCH Models: Filtering, Approximations and Duality , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, Cham, pp. 59-72 (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3697404
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Tensor Regression Models in Billio M., Casarin R., Iacopini M., Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations, Firenze University Press, pp. 179-186, Convegno: Conference of the Italian Statistical Society, 2017 (ISBN 978-88-6453-521-0) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3691747
  • Billio Monica; Casarin Roberto; Rossini Luca Bayesian nonparametric sparse Vector Autoregressive models in Billio M., Casarin R., Rossini, L., Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations, Firenze University Press, pp. 187-192, Convegno: Conference of the Italian Statistical Society (ISBN 978-88-6453-521-0) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3691748
2016
  • Billio, Monica; Pelizzon, Loriana; Savona, Roberto Systemic Risk Tomography , Elsevier - ISTE (ISBN 9781785480850) (Monografia o trattato scientifico)
    Link al documento: 10278/3676310
  • Billio, M.; Casarin, R.; Costola, M.; Pasqualini, A. An entropy-based early warning indicator for systemic risk in JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS, INSTITUTIONS & MONEY, vol. 45, pp. 42-59 (ISSN 1042-4431) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676332
  • Ahelegbey D.F.; M. Billio; R. Casarin Bayesian Graphical Models for STructural Vector Autoregressive Processes in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 31, pp. 357-386 (ISSN 1099-1255) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/42333
  • Monica, Billio; Lorenzo, Frattarolo; Hayette, Gatfaoui; Philippe, De Peretti Clustering in Dynamic Causal Networks as a Measure of Systemic Risk on the Euro Zone in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 2016.46 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3685276
  • Casarin R.; Billio M.; Osuntuy A. Efficient Gibbs sampling for Markov switching GARCH models in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 100, pp. 37-57 (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/40099
  • Billio, M.; Frattarolo, L.; Pelizzon, L. Hedge fund tail risk: An investigation in stressed markets in THE JOURNAL OF ALTERNATIVE INVESTMENTS, vol. 18, pp. 109-124 (ISSN 1520-3255) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676334
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco; van Dijk, Herman K. Interconnections Between Eurozone and us Booms and Busts Using a Bayesian Panel Markov-Switching VAR Model in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 31, pp. 1352-1370 (ISSN 0883-7252) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3662235
  • Ahelegbey, D.F.; Billio, M.; Casarin, R. Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach in ANNALS OF ECONOMICS AND STATISTICS, vol. 123/124, pp. 3-33 (ISSN 2115-4430) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/3676331
  • Billio, Monica; Costola, Michele; Panzica, Roberto; Pelizzon, Loriana Systemic risk and financial interconnectedness: network measures and the impact of the indirect effect. in Billio M. ,Pelizzon L., Savona R., SYSTEMIC RISK TOMOGRAPHY SIGNALS, MEASUREMENTS AND TRANSMISSION CHANNELS, ISTE - Elsevier (ISBN 9781785480850) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/3678257
  • Billio, M; Cavicchioli, M Validating markov switching VAR through spectral representations in 2016, Causal Inference in Econometrics, Springer Verlag, vol. 622, pp. 3-15 (ISBN 978-3-319-27284-9) (ISSN 1860-949X) (Articolo su libro)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3676337
  • Ahelegbey, Daniel Felix; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse Graphical Multivariate Autoregression: A Bayesian approach in Ahelegbey D. F., Billio, M., Casarin, R., JSM Proceedings, Statistical Computing Section. Alexandria, VA: American Statistical Association, 2016, American Statistical Association, pp. 1-15, Convegno: Joint Statistical Meetings (ISBN 978-0-9839375-6-2) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3691746
  • Billio, Monica; Casarin, Roberto; Rossini, Luca Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model (SUR) , vol. 2016:20 (ISSN 1827-3580) (Working paper)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3662307
  • Monica, Billio; Loriana, Pelizzon; Lorenzo, Frattarolo; Massimiliano, Caporin Networks in risk spillovers: a multivariate GARCH perspective (ISSN 1827-3580) (Working paper)
    Link DOI Link al documento: 10278/3685279
  • Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Panzica, Roberto; Pelizzon, Loriana The Impact of Network Connectivity on Factor Exposures, Asset Pricing and Portfolio Diversification (Working paper)
    Link DOI Link al documento: 10278/3708101
2015
  • Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Costola, Michele Backward/forward optimal combination of performance measures for equity screening in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, Elsevier Inc., vol. 34, pp. 63-83 (ISSN 1062-9408) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3663332
  • Billio M.; Di Sanzo S. Granger-causality in Markov switching models in JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol. 42, pp. 956-966 (ISSN 0266-4763) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/44065
  • Billio. Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Pasqualini, Andrea Entropy and systemic risk measures in Monica Billio, Roberto Casarin, Michele Costola, Andrea Pasqualini, Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, CLEUP, Convegno: SIS 2015 Statistical Conference (ISBN 9788867874521) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3662252
  • Ahelegbey, Daniel Felix; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse BGVAR models for Systemic Risk Analysis in Daniel Felix Ahelegbey and Monica Billio and Roberto Casarin, Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, CLEUP, Convegno: SIS 2015 Statistical Conference (ISBN 9788867874521) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/3662251
2014
  • M. Billio; L. Frattarolo; L. Pelizzon A time varying performance evaluation of hedge fund strategies through aggregation in RB BANKERS, MARKETS, INVESTORS, vol. 129, pp. 38-56 (ISSN 2101-9304) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/42425
  • M. Billio; M. Cavicchioli Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area in RIVISTA ITALIANA DEGLI ECONOMISTI, vol. xix, pp. 253-276 (ISSN 1593-8662) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/42426
  • Addo P.; M. Billio; D. Guégan The Univariate MT-STAR Model and a new linearity and unit root test procedure in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 76, pp. 4-19 (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/39742
  • Addo P.; Billio M.; Guegan D Turning point chronology for the Euro-Zone: A Distance Plot Approach in OECD JOURNAL: JOURNAL OF BUSINESS CYCLE MEASUREMENT AND ANALYSIS, vol. 2014, pp. 1-14 (ISSN 1995-2880) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/42427
  • Komla Mawulom AGUDZE; Monica BILLIO; Roberto CASARIN; Eric GIRARDIN Growth-cycle phases in China’s provinces: A panel Markov-switching approach , Growth-cycle phases in China’s provinces: A panel Markov-switching approach, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 19/2014, pp. 1-45 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/43217
  • P.M.Addo; M. Billio; D. Guégan Nonlinear Dynamics and Wavelets for Business Cycle Analysis , Wavelets Applications in Economics and Finance, Springer International Publishing Switzerland, vol. 20, pp. 73-100 (ISBN 9783319070612) (ISSN 1566-0419) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/42558
  • Roberto Casarin; Daniel Felix Alehegbey; Monica Billio Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach , Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/43300
  • Komla Mawulom AGUDZE; Monica BILLIO; Roberto CASARIN Bayesian Panel Markov-Switching model with interacting Markov chains (Working paper)
    Link al documento: 10278/43218
2013
  • M. Billio; L. Ferrara; D. Guegan; G.L. Mazzi Evaluation of Nonlinear time-series models for real-time business cycle analysis of the Euro area in JOURNAL OF FORECASTING, vol. 32, pp. 577-586 (ISSN 0277-6693) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/32457
  • Addo P.M.; M. Billio; D. Guegan Nonlinear dynamics and recurrence plots for detecting financial crisis in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 26, pp. 416-435 (ISSN 1062-9408) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37673
  • Merton R.C.; M. Billio; M. Getmansky; D. Gray; A.W. Lo; L. Pelizzon On a New Approach for Analyzing and Managing Macrofinancial Risks in THE FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL, vol. 69, pp. 22-33 (ISSN 0015-198X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37656
  • Billio M.; Casarin R.; Ravazzolo F.; Van Dijk H. Time-varying Combinations of Predictive Densities using Nonlinear Filtering in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 177, pp. 213-232 (ISSN 0304-4076) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37272
  • M. Billio; M. Caporin; L. Pelizzon; D. Sartore CDS Industrial Sector Indices, credit and liquidity risk , Credit Portfolio Securitisations and Derivatives, John Wiley & Sons, pp. 307-323 (ISBN 9781119963967) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/32458
  • M. Billio; K.Y. Mamo; L. Pelizzon Crises and Fund of Hedge Funds Tail Risk , RECONSIDERING FUNDS OF HEDGE FUNDS: THE FINANCIAL CRISIS AND BEST PRACTICES IN UCITS, TAIL RISK, PERFORMANCE, AND DUE DILIGENCE, Amsterdam Netherlands: Elsevier -link esterno , Fax: 011 31 20 4853598, pp. 425-449 (ISBN 9780124016996) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/36218
  • Billio M.; Casarin R.; Ravazzolo F.; van Dijk H. K. Interactions between eurozone and US booms and busts: A Bayesian panel Markov-switching VAR model , Interactions between eurozone and US booms and busts: A Bayesian panel Markov-switching VAR model, Norges Bank, vol. 2013/20, pp. 1-40 (ISBN 9788275536677) (ISSN 1502-8143) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38625
  • BILLIO M.; CASARIN R.; OSUNTUYI A. Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets , Advances in Latent Variables, Vita e Pensiero, pp. 1-6 (ISBN 9788834325568) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/37782
  • Billio M.; Cavicchioli M. Markov Switching Models for Volatility: Filtering, Approximation and Duality , 2013-24, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 24, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/44062
  • Monica Billio; Gregory Mathieu Jannin; Bertrand Bruno Maillet; Loriana Pelizzon Portfolio Performance Measure and A New Generalized Utility-based N-moment Measure , 2013-22, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 13-22, pp. 1-34 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/44063
  • L. Frattarolo; M. Billio; M.Caporin; L. Pelizzon Proximity-structured multivariate volatility models for systemic risk , Advances in Latent Variables, Milano, Vita e Pensiero, Convegno: SIS 2013 (ISBN 9788834325568) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/42537
2012
  • Billio M.; L. Calès; D. Guégan A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation in INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS, vol. 3, pp. 700-710 (ISSN 9210-1737) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39078
  • P.M. Addo; M. Billio; D. Guegan Alternative Methodology for Turning-Point Detection in Business Cycle: A Wavelet Approach in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 12023, pp. 1-18 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39077
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Combination Schemes for Turning Point Predictions in THE QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE: JOURNAL OF THE MIDWEST ECONOMICS ASSOCIATION, vol. 52, pp. 402-412 (ISSN 1062-9769) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/39433
  • Monica Billio; Ludovic Calès; Dominique Guegan Cross-Sectional Analysis through Rank-based Dynamic Portfolios in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 12036, pp. 1-18 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39063
  • Billio M.; Getmansky M.; Pelizzon L. Dynamic Risk Exposure in Hedge Funds in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 56, pp. 2937-2953 (ISSN 0167-9473) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/33682
  • BILLIO M.; GETMANSKI M.; LO A.; PELIZZON L. Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors in JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, vol. 104, pp. 535-559 (ISSN 0304-405X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/23501
  • Billio M.; Pelizzon L. Efficienza, interconnessione e rischio sistemico in STATISTICA & SOCIETÀ, vol. 1/3, pp. 42-44 (ISSN 1722-8506) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/37487
  • M. Billio; M. Caporin; M. Costola Backard/forward optimal combination of performance measures for equity screening , 1312, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1312, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/33458
  • Ahelegbey D.F.; Billio M.; Casarin R. Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes , Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 36/WP/2012, pp. 1-35 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38368
  • M. Billio; R. Casarin; HK Van Dijk; F. Ravazzolo Combination schemes for turning point prediction , 1512, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1512, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/25625
  • M. Billio; R. Casarin; H.K. van Dijk; F. Ravazzolo Combining predictive densities using Bayesian filtering with applications to US economics data , 1612, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 1612, pp. 1-39 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/33612
  • Billio M.; Casarin R.; Osuntuyi A. Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models , Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 35/WP/2012, pp. 1-30 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/38410
  • Peter Martey Addo; Monica Billio; Dominique Guégan Understanding Exchange Rates Dynamics , Proceedings of the 20th International Conference on Computational Statistics, International Statistical Institute ( ISI ), pp. 1-14 (ISBN 9781627483216) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/42557
2011
  • P.M. Addo; M. Billio; D. Guegan A test for a new modelling: The Univariate MT-STAR Model in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 11083, pp. 1-19 (ISSN 1955-611X) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/39064
  • BILLIO M.; CASARIN R.; RAVAZZOLO F.; VAN DIJK H.K. Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index in MEDIUM ECONOMETRISCHE TOEPASSINGEN, vol. 18(3), pp. 1-8 (ISSN 1389-9244) (Articolo su rivista)
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