BARRO Diana

Qualifica
Professoressa Associata
Telefono
041 234 6690 / 041 234 6938
E-mail
d.barro@unive.it
ecsocms2021@unive.it - ECSO - CMS 2021
Fax
041 234 7444
SSD
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Sito web
www.unive.it/persone/d.barro (scheda personale)
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura
Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"
Sito web struttura: https://www.unive.it/selisi
Sede: Treviso - Palazzo San Paolo
Research Institute
Research Institute for Complexity

Pubblicazioni

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
2022 Articolo su rivista Barro D.; Consigli G.; Varun V. A stochastic programming model for dynamic portfolio management with financial derivatives in JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 140, pp. 106445 (ISSN 0378-4266)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3761528
2022 Articolo su libro Barro, Diana; Parpinel, Francesca; Pizzi, Claudio Pricing Rainfall Derivatives by Genetic Programming: A Case Study , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 64-69 (ISBN 978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3761388
2022 Articolo su libro Barro, Diana; Corazza, Marco; Nardon, Martina Reference dependence in behavioral portfolio selection , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 57-63 (ISBN 978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756049
2021 Articolo su libro Barro, Diana; Corazza, Marco; Nardon, Martina Behavioral aspects in portfolio selection , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. eMAF2020, Cham, Springer, pp. 87-93 (ISBN 978-3-030-78964-0; 978-3-030-78965-7)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3750968
2021 Articolo su libro Diana Barro, Marco Corazza, Martina Nardon Some probability distortion functions in behavioral portfolio selection , Book of Short Papers. SIS 2021, Londra, Pearson, pp. 392-397 (ISBN 9788891927361)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3745888
2020 Articolo su libro Diana Barro, Marco Corazza, Martina Nardon Cumulative Prospect Theory portfolio selection in =, Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 26/WP/2020-12 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3735268
2019 Articolo su rivista Barro, Diana*; Canestrelli, Elio; Consigli, Giorgio Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3700985
2019 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Igor Bykadorov; Corazza, Marco; Fasano Giovanni; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Editor of and Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 11/12, pp. 1-78 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703764
2018 Articolo su libro Barro, Diana Integration of Non-financial Criteria in Equity Investment in Barro, Diana, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer, pp. 97-100 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3702139
2018 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Corazza Marco; Fasano, Giovanni; Ferretti, Paola; Funari Stefania; Nardon Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 9-10, pp. 1-110 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703763
2016 Articolo su rivista Barro, Diana; Canestrelli, Elio Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3665370
2015 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703737
2015 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703743
2014 Articolo su rivista D. BARRO; E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X)
DOI - Scheda ARCA: 10278/37996
2014 Articolo su libro Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580)
DOI - Scheda ARCA: 10278/43358
2013 Articolo su libro D. BARRO; E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981)
DOI - Scheda ARCA: 10278/37869
2013 Curatela (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-36 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38950
2012 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/33947
2012 Articolo su libro BARRO D.; Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/36703
2011 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/29025
2010 Articolo su rivista BARRO D; A. BASSO Credit contagion in a network of firms with spatial interaction in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 205, pp. 459-468 (ISSN 0377-2217)
- Scheda ARCA: 10278/29941
2010 Articolo su libro D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800)
DOI - Scheda ARCA: 10278/29620
2009 Articolo su rivista BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330)
DOI - Scheda ARCA: 10278/29730
2009 Articolo su libro BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728)
- Scheda ARCA: 10278/31688
2009 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/23695
2008 Articolo su rivista BARRO D; BASSO A. A network of business relations to model counterparty risk in INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 49, pp. 559-567 (ISSN 1311-8080)
- Scheda ARCA: 10278/29485
2008 Articolo su libro BARRO D; BASSO A. A network of business relations to model counterparty risk , Working paper 171/2008, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 171/2008, pp. 1-10 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/19648
2008 Articolo su libro BARRO D; BASSO A. Credit contagion in a network of firms with spatial interaction , Working paper 186/2008, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 186/2008, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/3940
2008 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031)
- Scheda ARCA: 10278/29742
2008 Working paper BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/24041
2006 Articolo su rivista BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
- Scheda ARCA: 10278/29062
2006 Articolo su libro BARRO. D; BASSO A. A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction , Working paper 143/2006, Venezia, Department of Applied Mathematics, University of Venice, vol. 143/2006, pp. 1-25 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/35974
2006 Articolo in Atti di convegno BARRO D; BASSO A. A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction , Electronic proceedings of the Conference C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, pp. 1-25, Convegno: C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, 25-26 SETTEMBRE 2006
- Scheda ARCA: 10278/15489
2006 Articolo in Atti di convegno DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
- Scheda ARCA: 10278/30034
2006 Abstract in Atti di convegno D. Barro; A. Basso A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction , Atti del 30° Convegno AMASES, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Convegno: 30° Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
- Scheda ARCA: 10278/29428
2005 Articolo su rivista BARRO D.; BASSO A Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio in THE ICFAI JOURNAL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT, vol. 2 n. 4, pp. 34-52 (ISSN 0972-916X)
- Scheda ARCA: 10278/27175
2005 Articolo su rivista BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217)
DOI - Scheda ARCA: 10278/29910
2005 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349)
- Scheda ARCA: 10278/29231
2005 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization , pp. 1-18
- Scheda ARCA: 10278/18579
2005 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model
- Scheda ARCA: 10278/18578
2004 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
- Scheda ARCA: 10278/16623
2004 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
- Scheda ARCA: 10278/18573
2004 Working paper BARRO D. Un'introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari , Dipartimento di Matematica Applicata Università Ca’ Foscari di Venezia., vol. 124/2004, pp. 1-33
- Scheda ARCA: 10278/4686
2003 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61
- Scheda ARCA: 10278/18572
2003 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063)
- Scheda ARCA: 10278/18718
2002 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042)
- Scheda ARCA: 10278/10865
2002 Articolo in Atti di convegno BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002
- Scheda ARCA: 10278/4377
2002 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004)
- Scheda ARCA: 10278/18575
2000 Articolo in Atti di convegno BARRO D. Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing , Finanza Computazionale, Atti della Scuola Estiva 2000, Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, pp. 57-74 (ISBN 9788888037004)
- Scheda ARCA: 10278/6071
2000 Articolo in Atti di convegno BARRO D.;CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000
- Scheda ARCA: 10278/22675
2000 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004)
- Scheda ARCA: 10278/18576