PIANCA Paolo

Qualifica
Professore in quiescenza
E-mail
pianca@unive.it
Fax
041 234 7444
SSD
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Sito web
www.unive.it/persone/pianca (scheda personale)
Struttura
Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"
Sito web struttura: https://www.unive.it/selisi
Sede: Treviso - Palazzo San Paolo

Pubblicazioni

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
2019 Articolo su rivista Nardon, Martina; Pianca, Paolo Behavioral premium principles in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. N/D, pp. 1-29 (ISSN 1593-8883)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3713111
2019 Articolo su libro Martina Nardon, Paolo Pianca Insurance premium calculation under continuous cumulative prospect theory in Martina Nardon, Paolo Pianca, University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 03/WP/2019, pp. 1-23 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3713110
2018 Articolo su rivista Nardon, Martina; Pianca, Paolo European option pricing under cumulative prospect theory with constant relative sensitivity probability weighting functions in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 249-274 (ISSN 1619-697X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3701469
2018 Articolo su libro Nardon, Martina; Pianca, Paolo A Note on the Shape of the Probability Weighting Function , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 477-481 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3702992
2017 Monografia o trattato scientifico Basso, Antonella; Pianca, Paolo Introduzione alla matematica finanziaria , Wolters Kluwer Italia srl, vol. 1, pp. 1-266 (ISBN 9788813363307)
- Scheda ARCA: 10278/3691679
2017 Articolo su libro Nardon, Martina; Pianca, Paolo Covered Call Writing and Framing: A Cumulative Prospect Theory Approach , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 143-155 (ISBN 978-3-319-50233-5; 978-3-319-50234-2)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3695955
2016 Monografia o trattato scientifico Pianca, Paolo Titoli derivati tradizionali ed esotici: un approccio quantitativo , Editrice accademiche italiane (ISBN 978-3-330-77601-2)
- Scheda ARCA: 10278/3679947
2016 Articolo su rivista Nardon, Martina; Pianca, Paolo Indici di volatilità in IL RISPARMIO, vol. LXIV, pp. 69-92 (ISSN 0035-5615)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3680264
2016 Articolo su libro Nardon, Martina; Pianca, Paolo Covered call writing in a cumulative prospect theory framework in Martina Nardon, Paolo Pianca, University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 35/WP/2016, pp. 1-23 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3682329
2015 Articolo su libro M. Nardon; P. Pianca Probability weighting functions , University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 29/WP/ 201 5, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3615475
2014 Articolo su rivista M. Nardon; P. Pianca Alcune osservazioni sulla strategia covered call writing in IL RISPARMIO, vol. LXII, pp. 37-59 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/43105
2014 Articolo su libro Martina NARDON; Paolo PIANCA A behavioural approach to the pricing of European options , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag Italia, pp. 217-228 (ISBN 9783319024981)
DOI - Scheda ARCA: 10278/38699
2014 Articolo su libro M. Nardon; P. Pianca European option pricing with constant relative sensitivity probability weighting function , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 25/WP/2014, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/43844
2014 Articolo su libro Martina Nardon; Paolo Pianca The effects of curvature and elevation of the probability weighting function on options prices in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer International Publishing, pp. 149-152 (ISBN 9783319050133; 9783319050140)
DOI - Scheda ARCA: 10278/39982
2013 Articolo su rivista M. NARDON; P. PIANCA Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583)
- Scheda ARCA: 10278/36195
2012 Monografia o trattato scientifico A. Basso; P. Pianca Introduzione alla matematica finanziaria , Padova, Wolters Kluwer Italia srl, pp. 1-244 (ISBN 9788813336035)
DOI - Scheda ARCA: 10278/37073
2012 Articolo su rivista M. Nardon; P. Pianca Teoria del prospetto e valutazione di opzioni in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/36884
2012 Articolo su libro M. Nardon; P. Pianca Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/36695
2012 Articolo su libro M. NARDON; P. PIANCA Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413)
DOI - Scheda ARCA: 10278/27998
2012 Articolo su libro M. Nardon; P. Pianca Prospect theory: An application to European option pricing , WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/37146
2012 Abstract in Atti di convegno Martina Nardon; Paolo Pianca A behavioral approach to the pricing of European options , XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609)
- Scheda ARCA: 10278/32011
2010 Monografia o trattato scientifico BASSO A.; PIANCA P. Introduzione alla matematica finanziaria , Padova, CEDAM, pp. 1-245 (ISBN 9788813309640)
- Scheda ARCA: 10278/23069
2010 Articolo su libro M. NARDON; P. PIANCA Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends in M. CORAZZA; C. PIZZI, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 225-234 (ISBN 9788847014800)
DOI - Scheda ARCA: 10278/31023
2010 Articolo su libro M. NARDON; P. PIANCA Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market , WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 198, pp. 1-11 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/26845
2009 Articolo su rivista NARDON M.; PIANCA P Simulation techniques for generalized Gaussian densities in JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 79, pp. 1317-1329 (ISSN 0094-9655)
DOI - Scheda ARCA: 10278/31346
2009 Articolo su libro NARDON M.; PIANCA P Implied volatilities of American options with cash dividends: an application to Italian Derivatives Market (IDEM) , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 195/2009, pp. 1-21 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/23383
2009 Working paper NARDON M.; PIANCA P Opzioni su titoli che pagano dividendi: proprietà e tecniche di valutazione , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-29
- Scheda ARCA: 10278/23332
2008 Articolo su libro NARDON M.; PIANCA P An efficient binomial approach to the pricing of options on stocks with cash dividends , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 178/2008, pp. 1-14 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/22491
2008 Articolo su libro M. NARDON; P. PIANCA Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistics Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer, pp. 173-180 (ISBN 9788847007031)
- Scheda ARCA: 10278/33509
2007 Monografia o trattato scientifico BASSO A.; PIANCA P Appunti di matematica finanziaria , PADOVA, CEDAM, pp. 1-237 (ISBN 9788813273019)
- Scheda ARCA: 10278/18143
2007 Articolo su rivista PIANCA P. "Maximum duration of below par bonds: a closed-form furmula" in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 223-231 (ISSN 1971-6419)
- Scheda ARCA: 10278/33445
2007 Articolo su rivista PIANCA P. Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi, Il Risparmio, LV (1), 101-125, (2007) in IL RISPARMIO, vol. 1, pp. 101-125 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/15125
2007 Articolo in Atti di convegno G. DE NADAI; PIANCA P. Cumulative prospect theory and second order stochastic dominance criteria: an application to mutual funds performance , Risk and Prediction, PADOVA, CLUEB, pp. 7-18, Convegno: Statistics for funds management, 6-8 Giugno 2007
- Scheda ARCA: 10278/21262
2006 Articolo su libro NARDON M.; PIANCA P Simulation techniques for generalized Gaussian densities , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 145/2006, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/4287
2005 Articolo su rivista PIANCA P. Simple formula to option pricing and hedging in the Black-Scholes model in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 1, pp. 223-231 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/14021
2004 Monografia o trattato scientifico BASSO A.; PIANCA P. Appunti di matematica finanziaria , PADOVA, CEDAM (ISBN 9788813254278)
- Scheda ARCA: 10278/6526
2004 Articolo su rivista BASSO A; NARDON M.; PIANCA P A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883)
- Scheda ARCA: 10278/29316
2003 Monografia o trattato scientifico PIANCA P. Elementi di Teoria delle opzioni , TORINO, Giappichelli (ISBN 9788834825211)
- Scheda ARCA: 10278/34023
2003 Articolo in Atti di convegno BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete monitoring correction of American options exercise , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066)
- Scheda ARCA: 10278/6317
2003 Curatela (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. =, pp. 3-296 (ISBN 88-88037-06-3)
- Scheda ARCA: 10278/4722
2003 Altro PIANCA P. Metodi quantitativi per la misurazione della performance dei fondi comuni di investimento
- Scheda ARCA: 10278/6090
2002 Articolo su rivista BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/15382
2002 Working paper A. BASSO; M. NARDON; P. PIANCA An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002
- Scheda ARCA: 10278/34073
2002 Working paper BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002
- Scheda ARCA: 10278/5941
2002 Working paper BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P Optimal exercise of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002
- Scheda ARCA: 10278/22608
2001 Monografia o trattato scientifico BASSO A.; PIANCA P. Funzioni di più variabili , TORINO, Giappichelli (ISBN 9788834811092)
- Scheda ARCA: 10278/6527
2001 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Efficient bounds for the price of option strategies and binary options in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. 2000, pp. 1-15 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/12691
2001 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Option pricing bounds with standard risk aversion preferences in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 134, pp. 249-260 (ISSN 0377-2217)
- Scheda ARCA: 10278/12649
2000 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Tecniche reticolari per l'option pricing in IL RISPARMIO, vol. 1/2000, pp. 209-226 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/12693
2000 Articolo su rivista BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and applications to the Italian market in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Unico 1999, pp. 1-25 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/12692
2000 Articolo in Atti di convegno BASSO A.; PIANCA P. Simulating optimal stopping time of Russian options , Atti del XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXIV Convegno A.M.A.S.E.S., 6-9 SETTEMBRE 2000
- Scheda ARCA: 10278/6125
1999 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process in PHYSICA. A, vol. 269, pp. 45-53 (ISSN 0378-4371)
- Scheda ARCA: 10278/12648
1999 Articolo in Atti di convegno BASSO A.; PIANCA P. Option pricing bounds with decreasing absolute prudence and standard risk aversion preferences , Proceedings of the XXIV Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, Valencia, pp. 41-57, Convegno: XXIV Meeting of the Euro Working Group of Financial Modelling, 8-10 aprile 1999
- Scheda ARCA: 10278/6117
1998 Articolo in Atti di convegno BASSO A.; PIANCA P. A constrained estimation procedure for the parameters of a diffusion process , Atti del XXII Convegno A.M.A.S.E.S., Convegno: XXII Convegno A.M.A.S.E.S., 9-12 settembre 1998
- Scheda ARCA: 10278/6121
1998 Articolo in Atti di convegno BASSO A.; PIANCA P. Tecniche reticolari per l'option pricing , Atti della Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, Convegno: Scuola estiva di Metodi numerici per la finanza matematica, 3-5 giugno 1998
- Scheda ARCA: 10278/6122
1997 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Decreasing absolute risk aversion and option pricing bounds in MANAGEMENT SCIENCE, vol. 43, pp. 206-216 (ISSN 0025-1909)
- Scheda ARCA: 10278/12646
1997 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. On the relative efficiency of n-th order and DARA stochastic dominance rules in APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 4, pp. 207-222 (ISSN 1350-486X)
- Scheda ARCA: 10278/12647
1997 Articolo in Atti di convegno A. Basso; P. Pianca Valutazione di opzioni su uno o più beni con un approccio di tipo state preference , Atti XXI Convegno A.M.A.S.E.S., Roma, Convegno: Convegno A.M.A.S.E.S., 10–13 settembre 1997
- Scheda ARCA: 10278/34247
1996 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Introduzione alla valutazione delle opzioni esotiche in IL RISPARMIO, vol. XLIV, pp. 1211-1233 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/12696
1996 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Limitazioni per il valore di un portafoglio di opzioni in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 35-61 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/12694
1996 Articolo su rivista BASSO A.; ELLERO A.; PIANCA P. Una procedura per la stima dei parametri del processo jump-diffusion in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. XXXIII, pp. 7-33 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/12695
1993 Articolo su rivista BASSO A.; PIANCA P. Limitazioni per il prezzo di un'opzione in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXI, pp. 25-53 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/12778
1992 Articolo su rivista CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; Un metodo di decisione multicriteria per valutazione della performance dei fondi comuni di investimento in IL RISPARMIO, vol. 40, pp. 623-632 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/34905
1991 Articolo su rivista CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; Criteri per la valutazione della perfomance dei fondi comuni di investimento in FINANZA IMPRESE E MERCATI, vol. 3, pp. 79-95 (ISSN 1120-9461)
- Scheda ARCA: 10278/35634
1991 Articolo su rivista CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; Tassazione e criteri di dominanza stocastica in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. 29, pp. 43-50 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/36366
1991 Articolo su rivista PIANCA P; RIGONI U. Verifica empirica di un modello di valutazione per prestiti di tipo Bull & Bear in IL RISPARMIO, pp. 1097-1113 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/14461
1990 Articolo su rivista Cardin M.; Decima G.; Pianca P.; Criteri di dominanza stocastica e fondi di investimento in IL RISPARMIO, vol. 38, pp. 181-188 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/35605
1990 Articolo su rivista PIANCA P.; RIGONI U. Redditività e valutazione delle obbligazioni Bull & Bear in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISSN 1591-979X)
- Scheda ARCA: 10278/14630
1990 Articolo su rivista CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P.; Un applicazione dei criteri di dominanza stocastica in presenza di titoli non rischiosi in IL RISPARMIO, vol. 38, pp. 1137-1148 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/36099
1988 Articolo su rivista Moretti E.; Pianca P.; Sorato A. Heuristic algorithms for the quadratic semi-assignment problem in RICERCA OPERATIVA, vol. 48, pp. 65-89 (ISSN 0390-8127)
- Scheda ARCA: 10278/3832
1988 Articolo su rivista CARDIN M.; DECIMA G.; PIANCA P. Su alcuni criteri per la valutazione della perfomance dei fondi comuni di investimento in IL RISPARMIO, vol. 36, pp. 733-744 (ISSN 0035-5615)
- Scheda ARCA: 10278/34852
1985 Articolo in Atti di convegno P. Pianca; A. Sorato; E. Tomasin Heuristic Algorithm for a Particular Scheduling Problem in Consiglio Nazionale delle Rocerche, Atti III Convegno Nazionale Trasporti, Roma, E.S.A. Editrice, vol. Primo, pp. 383-401, Convegno: III Convegno Nazionale Trasporti, 23-25 maggio 1985
- Scheda ARCA: 10278/23915