LUCCHETTA Marcella

Qualifica
Professoressa Associata
Telefono
041 234 9191
E-mail
lucchett@unive.it
SSD
POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02]
Sito web
www.unive.it/persone/lucchett (scheda personale)
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe

C U R R I C U LUM  V I T A E

 

MARCELLA LUCCHETTA

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA E FINANZA P.H.D.

E-mail lucchett@unive.it

Professoressa Associata di Politica Economica (Macroeconomia) Abilitazione Scientifico Disciplinare Nazionale (ASN) Professore Universitario di seconda fascia in Economia Politica, Politica Economica, Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale conferite dal MIUR

Top fra gli autori più letti a livello internazionale nella materia: top 10% of Authors on SSRN by total new downloads within the last 12 months dal 2009 ad oggi.

Citazione rilevante:

“Microprudential Regulation in a Dynamic Model of Banking” Lucchetta, De Nicolò e Gamba (RES 2014)

“What Drives House Price Cycles? International Experience and Policy Issues”

Citing article

Sep 2021 · Journal of Economic Literature

John V. Duca · John Muellbauer · Anthony Murphy

Istruzione e ricerca responsabilità

Componente del Collegio didattico del Corso di Magistrale in lingua inglese di GLOBAL DEVELOPMENT

Componente della Commissione paritetica dal 2017 per il corso di Economia e Commercio

Insegnamenti di Economia Monetaria e della Finanza, Monetary Economics (in inglese) e Economic Literacy (corso interdisciplinare rivolto a tutti gli studenti di Ateneo anche di area umanistica). Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Economia.

Responsabilità in progetti di ricerca:

1. PRIN COVID 2019 con Prof. Loriana Pelizzon, Monica Billio, Stefano Magrini,

Margherita Gerolimetto.

2. Ricercatrice nel progetto SYRTO: SYstemic Risk TOmography: Signals,

Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions”, funded by

the European Union under the 7th Framework Programme

3. Ricercatrice nel progetto Modelli Statistici multivariati per la valutazione dei

rischi Ente finanziatore: MIUR, Tipologia: PRIN

4. Affidamento da FONDAZIONE CA’ FOSCARI dell’incarico di collaboratore

nell’ambito del progetto “Impatto sul territorio” in collaborazione con Camera di

Commercio di Venezia

Ambiti di ricerca, altri incarichi, riconoscimenti

Macroeconomia e rischio sistemico, equilibrio economico e finanziario, politiche di stabilizzazione e regolamentazione, crisi bancarie, crescita economica e disoccupazione. Rischi Globali.

CONSIGLIERE INDIPENDENTE PRESSO CENTRO MARCA BANCA e Responsabile Audit dal 2020 (Treviso)

Vincitrice del bando 2017/2018 BIS Research Fellowship Programme con Collaborazioni di Ricerca tema di ricerca “Politiche Istituzionali ed effetti Macroeconomici di Lungo Periodo”

Bank For International Settlements BIS Basile, Svizzera

Centro di ricerca Canadese

Università degli Studi di Padova, Università di Zurigo, Università di Warwick ,

Imperial College e Università di New York:

1) “Bad Banks and other Bank Resolution Policies” con Bruno M. Parigi e

Jean-Charles Rochet

2) “Bank Regulation in a DSGE Model” con Andrea Gamba e Douglas

Gale

3) “COVID19 policy project” in collaborazione con l’istituto di ricerca

Canadese in Toronto

4) “Bad bank resolutions and bank lending” con L. Gambacorta, M. Brei e

B.M. Parigi. Ricerca BIS di Basilea.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da marzo 2009 – a maggio 2013)

Ricercatrice nel progetto “Macroeconomy at risk” G20 IMF

Fondo Monetario Internazionale (IMF), Washington D.C., Stati Uniti

Ricerca macroeconomica per la quantificazione del rischio finanziario e reale dei

paesi del G20

Articoli di ricerca prodotti:

G. De Nicolò and M. Lucchetta “Systemic Risks and the Macroeconomy” IMF

Working Paper WP/10/29 (February 2010) and in NBER Volume Quantifying

Systemic Risk, ed. by Joseph Haubrich and Andrew Lo (Cambridge,

Massachusetts: National Bureau of Economic Research)

G. De Nicolò and M. Lucchetta “Systemic Real and Financial Risks:

Measurement, Forecasting and Stress Tests”, IMF Working Paper WP/12/58

(February 2012)

• Date (da settembre 2010 – ad agosto 2011)

Ricercatrice come vincitrice della Jean Monnet Research Fellow

European University Institute (EUI), Fiesole, Firenze, Italia

Articolo di ricerca prodotto:

M. Lucchetta “Bank Market Structure, Systemic Risk and Interbank Market

Breakdowns” EUI RSCAS Working Paper n 2010/76, 2010

• Date (da marzo 2008 – a ottobre 2009)

Assegnista di ricerca

Università di Verona, Dipartimento di Matematica, Verona, Italia

Ricerca indipendente su Project: “A Structural Model for Corporate Hedging and Investment Decisions”

• Date (da settembre 2007 a settembre 2009)

Professore a contratto Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Economia, Cannaregio 873,

30121 Venezia

Insegnamenti: Economia politica, scienza delle finanze, economia politica avanzata

• Date (da settembre 2008 a dicembre 2008)

Intership Banca Centrale Europea, ECB Frankfurt am Main

Structure Division, Progetto: Profitti del settore bancario, offerta di prestiti e la politica monetaria

“Bank Profitability, Supply of Loans and Monetary Policy”

• Date (da settembre 2007 a febbraio 2008)

Borsa di Ricerca Avanzata su progetto proposto dalla sottoscritta Targeted Research Fellowship

Ente per gli Studi Bancari Monetari e Finanziari Luigi Einaudi (EIEF), Roma

Centro di Ricerca collegato alla Banca d’Italia

Progetto: Competizione fra banche eterogenee, stabilità finanziaria e

regolamentazione “Competition, Financial Stability and Regulation with Banks

Heterogeneity”

• Date (da settembre 2006 ad agosto 2007)

Assegnista di Ricerca University of Verona and SAFE Center (Center for Studies in Actuarial and Financial Economics - dse.univr.it/safe/)

Università di Verona, Dipartimento di Matematica, Verona, Italia

Progetto: Derivati creditizi, coperture di portafoglio e rischio sistemico “Credit

Derivatives, Portfolio Securitization and Systemic Risk”

• Date (da aprile 1999 ad settembre 2002)

Responsabile Finanziaria

Enompianti S.p.A., Conegliano (Treviso), Italia

Direzione finanziaria, gestione finanziamenti ai sensi della Legge Sabatini 1329/65, rapporti con banche e Mediocrediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da settembre 2002– ad aprile 2007)

Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza – Phd in Economics and the

Certification of Doctoral Europaeus University of Venice Ca’ Foscari

University of Venice Ca’ Foscari, Advanced School of Economics (Italy) in

collaboration with Venice International University, and part of the Quantitative

Economics Doctorate (Q.E.D.)

Finanza quantitativa, macroeconomia, matematica per l’economia

• Qualifica conseguita Dottorato con valenza Europea Phd in Economics Studio di livello Philosophiæ Doctor (Ph.D.)

Titolo della tesi “Tre lavori sulla stabilità del settore bancario: teoria e applicazione empirica”, (Thesis: “Three Essays on Banking Sector Stability:

Theoretical Models and Empirical Application”) Supervisore (Advisors): A. Brugiavini and L. Pelizzon Commissione esaminatrice (Examination Commission): J. Krahnen (J.W. Goethe Universitaet, Germany), L. M. Gambardella (IDSIA, Switzerland), L. Polos (Durham Business School, UK), B. Klaus (U. of Maastricht, Netherlands)

• Date (da settembre 1995– ad marzo 1999)

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) con specializzazione in economia delle Istituzioni e dei mercati finanziari

Università di Venezia Ca’ Foscari, Venezia, Italia

Finanza quantitativa, macroeconomia, matematica finanziaria

Laurea di secondo livello

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE E TEDESCO

CAPACITÀ E COMPETENZE

 

COMPUTER SKILLS

Operating Systems: Mac OS X, Windows, Linux;

Econometric Packages: Stata, EViews, Rats, EasyReg International

Mathematical and Computational Packages: Matlab, Mathematica

Platforms: Bloomberg, Datastream, BankScope, online databases

Typesetting Programs: LATEX (TexShop and WinEdit graphical interfaces),

Windows Office, Open Office

Ottimo utilizzo di Internet, posta elettronica

Programmazione siti web

Ottima programmazione statistica/computazionale

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) Marcella Lucchetta; Lois Tullo COVID-19 Deaths Linked to Restrictions Stringency Lag: A G7

and Global Analysis, Implications for Public Policy in INTERNATIONAL JOURNAL OF

ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT SCIENCES, vol. 9, pp. 134-158 (ISSN 2326-

9561), 2021

2) Arzu, Daniela; Lucchetta, Marcella; Mantovani, Guido Max Catch the Heterogeneity: The New

Bank-Tailored Integrated Rating in JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, vol.

14, pp. 312-337 (ISSN 1911-8074), 2021

3) Lucchetta M., Michael B., Leonardo G., Bruno Maria Parigi Bad bank resolutions and bank

lending , BASEL, BIS Bank for International Settlements, vol. No 837, pp. 1-41 (ISSN 1682-

7678) (Working paper) 2020. REVISE and RESUBMIT in JOURNALOF BANKING AND

FINANCE, 2021

4) Lucchetta, M., Donadelli, M., Gerotto, L., Arzu, D. Immigration, Uncertainty, and

Macroeconomic Dynamics in WORLD ECONOMY, vol. 05 September 2019, pp. 1-29 (ISSN

0378-5920)

5) Lucchetta, M.; Moretto, M.; Parigi, B.M. Optimal bailouts, bank’s incentive and risk in ANNALS

OF FINANCE, vol. N/D (ISSN 1614-2446) 2019.

6) Lucchetta, M. Bruno M. Parigi, Jean-Charles Rochet Bank Restructuring without Government

Intervention , c/o University of Geneva, Bd. Du Pont d'Arve 42, CH-1211 Geneva 4 T +41 22 379

84 71, Swiss Finance Institute Research Paper Series, vol. N°19-63, pp. 1-48 (Working paper)

2019.

7) Gale, Douglas M.; Gamba, Andrea; Lucchetta, Marcella Dynamic Bank Capital Regulation in

Equilibrium , Warwick, WBS Finance Group Research Paper, vol. 240, pp. 1-63 (ISSN 2059-

4283) (Monografia o trattato scientifico) 2019.

8) Lucchetta, M. Arzu, D. and Mantovani G.M. “The Bank Tailored Integrated Rating”,

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, M. Corazza et al.

(eds.), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, pp. 63-67

Springer Nature (ISBN 978-3-319-89824-7; 978-3-319-89823-0), 2018.

9) Lucchetta M. “Bank Competition and Welfare” in ANNALS OF FINANCE, vol. 13, 2017.

10) De Nicolo’ G. and Lucchetta M. “Forecasting Tail Risk” JOURNAL OF APPLIED

ECONOMETRICS, vol. 17 March 2017.

11) Costola, M., Frattarolo, L., Lucchetta, M. and Paradiso, A. “Do we need a stochastic trend in

cay estimation? Yes.” WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI.

UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice,

vol. No. 24/WP/2016, pp. 1-15, 2016.

12) Lucchetta, M. “Risk Monitoring Systems in Real-time Based on Dynamic Factor Models” in

Monica Billio, Loriana Pelizzon, Roberto Savona, Systemic Risk Tomography 1st Edition:

Signals, Measurement and Transmission Channels, Amsterdam, ISTE Press - Elsevier, vol. 1,

pp. 240-290, 2016.

13) Lucchetta, M. “The Status Quo Crisis: Global Financial Governance after the 2008

Meltdown “ London, Oxford University Press, 2014 (ISBN 9780199973637) (Commento

scientifico), 2015.

14) Lucchetta, M. “Does the bank risk concentration freeze the interbank system?” in NORTH

AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 33, pp. 149-166 (ISSN 1062-

9408), 2015.

15) Lucchetta M. and Paradiso A. “Sluggish US employment recovery after the Great Recession:

cyclical or structural factors?" 2014, Economic Letters, n. 123, 109-112.

16) De Nicolo' G., Gamba, A. and Lucchetta M. “Microprudential Regulation in a Dynamic Model

of Banking” 2014, On line April 2014, THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, ISSN: 0893-

9454.

17) Lucchetta M., Paradiso A., Kumar S. “Investigating the US Consumer Credit Determinants

Using Linear and Nonlinear Cointegration Techniques” 2014, paper accepted and forthcoming in

Economic Modelling (Elsevier), Volume 42, October 2014, Pages 20–28.

18) Cooray A., Lucchetta M. and Paradiso, A. “A knowledge economy approach in empirical

growth models for the Nordic countries” 2013, WO School of Economics University of

Wollongong, Wollongong (Australia), paper accepted and forthcoming in Economic Modelling

(Elsevier)

19) M. Donadelli and M. Lucchetta “Emerging Stock Premia: Some Evidence from Industrial

Stock Market Data”, Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(4): 398-422

20) C. D’Avino and M. Lucchetta “Opacity of Banks and Inefficient Bank Management: An

Analysis”, November 2012, Banks and Banking Systems "Business Perspectives" Publishing,

Vol. 7, Issue 4.

21) G. De Nicolò and M. Lucchetta “Systemic Real and Financial Risks: Measurement,

Forecasting and Stress Tests”, IMF Working Paper WP/12/58 (February 2012)

22) G. De Nicolò and M. Lucchetta “Bank Competition and Financial Stability: A General

Equilibrium Exposition” IMF Working Paper WP/11/295 (December 2011)

23) C. D’Avino and M. Lucchetta “Opacity of Banks and Runs with Solvency” July 2010 MPRA

Munich Personal REPEC Archive, paper number 24166.

24) I. Lorenzon, M. Lucchetta and L. Pelizzon “bank credit to medium-sized enterprises in Italy:

the trends before and during the crisis” published in Bancaria Editrice February, n. 2, 2011

25) G. De Nicolò and M. Lucchetta “Systemic Risks and the Macroeconomy” IMF Working Paper

WP/10/29 (February 2010) and in NBER Volume Quantifying Systemic Risk, ed. by Joseph

Haubrich and Andrew Lo (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research)

26) G. De Nicolò and M. Lucchetta “Financial Intermediation, Competition, and Risk: A General

Equilibrium Exposition” IMF Working paper WP/09/105 (May 2009).

27) M. Lucchetta “Bank Market Structure, Systemic Risk and Interbank Market Breakdowns” EUI

RSCAS Working Paper n 2010/76, 2010

28) M. Lucchetta “What Do Data Say About Monetary Policy, Bank Liquidity and Bank Risk

Taking?” July 2007 Economic Notes, Blackwell Publishing, 36 (2), pp. 189-203

 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità.

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Venezia, 22 Settembre 2021