NARDON Martina

Pubblicazioni per tipologia

Tesi di Dottorato
Articolo su rivista
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2019), Behavioral premium principles in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. N/D, pp. 1-29 (ISSN 1593-8883)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3713111
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2018), European option pricing under cumulative prospect theory with constant relative sensitivity probability weighting functions in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 249-274 (ISSN 1619-697X)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3701469
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2016), Indici di volatilità in IL RISPARMIO, vol. LXIV, pp. 69-92 (ISSN 0035-5615)
    URL correlato Link al documento: 10278/3680264
  • M. Nardon; P. Pianca (2014), Alcune osservazioni sulla strategia covered call writing in IL RISPARMIO, vol. LXII, pp. 37-59 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/43105
  • M. NARDON; P. PIANCA (2013), Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 9, pp. 112-129 (ISSN 1548-6583)
    Link al documento: 10278/36195
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Teoria del prospetto e valutazione di opzioni in IL RISPARMIO, vol. LX, pp. 41-65 (ISSN 0035-5615)
    Link al documento: 10278/36884
  • NARDON M.; PIANCA P (2009), Simulation techniques for generalized Gaussian densities in JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 79, pp. 1317-1329 (ISSN 0094-9655)
    Link DOI Link al documento: 10278/31346
  • NARDON M. (2008), First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds: a review with some insights in FRONTIERS IN FINANCE AND ECONOMICS, vol. 5, pp. 1-25 (ISSN 1814-2044)
    Link al documento: 10278/22890
  • BARZANTI L; CORRADI C; NARDON M. (2008), On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 2(1), pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
    Link al documento: 10278/29609
  • NARDON M. (2005), Valuing defaultable bonds: an excursion time approach in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 195-210 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/28539
  • BASSO A; NARDON M.; PIANCA P (2004), A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 27(1), pp. 35-56 (ISSN 1593-8883)
    Link al documento: 10278/29316
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P. (2002), An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico, pp. 41-68 (ISSN 1591-9773)
    Link al documento: 10278/15382
Articolo su libro
  • Martina Nardon, Paolo Pianca (2019), Insurance premium calculation under continuous cumulative prospect theory in Martina Nardon, Paolo Pianca, University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 03/WP/2019, pp. 1-23 (ISSN 1827-3580)
    URL correlato Link al documento: 10278/3713110
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2018), A Note on the Shape of the Probability Weighting Function , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 477-481 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3702992
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2017), Covered Call Writing and Framing: A Cumulative Prospect Theory Approach , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 143-155 (ISBN 978-3-319-50233-5; 978-3-319-50234-2)
    Link DOI Link al documento: 10278/3695955
  • Nardon, Martina; Pianca, Paolo (2016), Covered call writing in a cumulative prospect theory framework in Martina Nardon, Paolo Pianca, University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 35/WP/2016, pp. 1-23 (ISSN 1827-3580)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3682329
  • M. Nardon; P. Pianca (2015), Probability weighting functions , University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, Venice, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 29/WP/ 201 5, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
    URL correlato Link al documento: 10278/3615475
  • Martina NARDON; Paolo PIANCA (2014), A behavioural approach to the pricing of European options , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag Italia, pp. 217-228 (ISBN 9783319024981)
    Link DOI Link al documento: 10278/38699
  • M. Nardon; P. Pianca (2014), European option pricing with constant relative sensitivity probability weighting function , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, Venice, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. 25/WP/2014, pp. 1-32 (ISSN 1827-3580)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/43844
  • Martina Nardon; Paolo Pianca (2014), The effects of curvature and elevation of the probability weighting function on options prices in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer International Publishing, pp. 149-152 (ISBN 9783319050133; 9783319050140)
    Link DOI Link al documento: 10278/39982
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Extracting Information on Implied Volatilities and Discrete Dividends from American Option Prices , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, University Ca' Foscari of Venice, Department of Economics, vol. 25/WP/2012, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/36695
  • M. NARDON; P. PIANCA (2012), Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 315-322 (ISBN 9788847023413)
    Link DOI Link al documento: 10278/27998
  • M. Nardon; P. Pianca (2012), Prospect theory: An application to European option pricing , WORKING PAPER - DEPARTMENT OF ECONOMICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, Venice, Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, vol. 34/WP/2012, pp. 1-18 (ISSN 1827-3580)
    Link al documento: 10278/37146
  • M. NARDON; P. PIANCA (2010), Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends in M. CORAZZA; C. PIZZI, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer, pp. 225-234 (ISBN 9788847014800)
    Link DOI Link al documento: 10278/31023
  • M. NARDON; P. PIANCA (2010), Extracting implied dividends from options prices: some applications to the Italian Derivatives Market , WORKING PAPER SERIES (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, UNIVERSITY OF VENICE), Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 198, pp. 1-11 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/26845
  • NARDON M.; PIANCA P (2009), Implied volatilities of American options with cash dividends: an application to Italian Derivatives Market (IDEM) , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 195/2009, pp. 1-21 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/23383
  • NARDON M.; PIANCA P (2008), An efficient binomial approach to the pricing of options on stocks with cash dividends , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 178/2008, pp. 1-14 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/22491
  • M. NARDON; P. PIANCA (2008), Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 in C. Perna, M. Sibillo (eds), Mathematical and Statistics Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer, pp. 173-180 (ISBN 9788847007031)
    Link al documento: 10278/33509
  • BARZANTI L; CORRADI C; NARDON M. (2006), On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing , WORKING PAPER SERIES, Venezia, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 147/2006, pp. 1-19 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/35701
  • NARDON M.; PIANCA P (2006), Simulation techniques for generalized Gaussian densities , WORKING PAPER SERIES, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, vol. 145/2006, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)
    Link al documento: 10278/4287
Articolo in Atti di convegno
  • Luca Barzanti; Corrado Corradi; Martina Nardon (2006), An efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing , AMASES 06, ATTI DEL XXX CONVEGNO, Trieste 4-7 settembre 2006, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX CONVEGNO AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
    Link al documento: 10278/33617
  • NARDON M. (2004), Modelli di first passage time per il rischio di credito , Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 147-171, Convegno: Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, 4 giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
    Link al documento: 10278/26832
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2003), Discrete monitoring correction of American options exercise , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, pp. 15-32, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 30 MAGGIO 2003 (ISBN 9788888037066)
    Link al documento: 10278/6317
  • NARDON M. (2002), L'estrapolazione di Richardson nelle applicazioni finanziarie , Atti della Scuola Estiva 2002. Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002. Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, Comitato Incontri di Studio in Cadore, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 243-265, Convegno: Scuola Estiva 2002. Auronzo di Cadore, 29-31 maggio 2002. Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, Comitato Incontri di Studio in Cadore, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037035)
    Link al documento: 10278/6316
Abstract in Atti di convegno
  • Martina Nardon; Paolo Pianca (2012), A behavioral approach to the pricing of European options , XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, Udine, Forum, Editrice Universitaria Udinese srl, pp. 44-44, Convegno: XIII IBERIAN - ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS, 5-7 luglio 2012 (ISBN 9788884207609)
    Link al documento: 10278/32011
Curatela
  • (a cura di) Barro, Diana; Igor Bykadorov; Corazza, Marco; Fasano Giovanni; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina (2019), MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 11/12 (ISSN 1971-6419)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703764
  • (a cura di) Barro, Diana; Corazza Marco; Fasano, Giovanni; Ferretti, Paola; Funari Stefania; Nardon Martina (2015), MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 9-10, pp. 1-110 (ISSN 1971-6419)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703763
  • (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina (2013), MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703743
  • (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina (2012), MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703737
  • (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. (2012), Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419)
    URL correlato Link al documento: 10278/38950
  • (a cura di) CORAZZA M.; NARDON M. (2004), Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa , VENEZIA, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-228 (ISBN 9788888037110)
    Link al documento: 10278/25993
  • (a cura di) BASSO A.; CORAZZA M.; NARDON M.; PIANCA P. (2003), Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata - Università Ca' Foscari Venezia (ISBN 9788888037066)
    Link al documento: 10278/4722
Working paper
  • NARDON M.; PIANCA P (2009), Opzioni su titoli che pagano dividendi: proprietà e tecniche di valutazione , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-29
    Link al documento: 10278/23332
  • NARDON M. (2005), First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds , pp. 1-28
    Link al documento: 10278/5577
  • M. NARDON (2004), Un'introduzione al rischio di credito , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 123/2004, pp. 1-30
    Link al documento: 10278/35174
  • A. BASSO; M. NARDON; P. PIANCA (2002), An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 109/2002
    Link al documento: 10278/34073
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2002), Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 105/2002
    Link al documento: 10278/5941
  • BASSO A.; NARDON M.; PIANCA P (2002), Optimal exercise of American options , Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 106/2002
    Link al documento: 10278/22608
  • Nardon, Martina (1998), Le opzioni russe: un caso particolare di opzioni sentiero dipendenti , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, vol. 67/1998, pp. 1-16
    Link al documento: 10278/3682330
Altro
  • T. BASSETTO; M. CORAZZA; R. GUSSO; M. NARDON (2008), Esercizi sulle funzioni di più variabili reali con applicazioni all’economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-39
    Link al documento: 10278/25639
  • P. CIURLIA; R. GUSSO; M. NARDON (2006), Esercizi di algebra lineare e sistemi di equazioni lineari con applicazioni all'economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-30
    Link al documento: 10278/22389
  • P. CIURLIA; R. GUSSO; M. NARDON (2006), Esercizi di matematica finanziaria: regimi finanziari, rendite e ammortamenti , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-28
    Link al documento: 10278/24286
  • P. CIURLIA; R. GUSSO; M. NARDON (2006), Esercizi sulle funzioni: modelli lineari e non lineari con applicazioni all’economia , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Unviersità Ca' Foscari Venezia, pp. 1-24
    Link al documento: 10278/19649