STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETS

Anno accademico
2020/2021 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETS
Codice insegnamento
EM1064 (AF:303634 AR:167218)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea magistrale (DM270)
Settore scientifico disciplinare
SECS-S/03
Periodo
2° Periodo
Anno corso
2
Sede
TREVISO
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Il corso ha lo scopo di presentare alcuni strumenti statistici per l'analisi delle serie storiche utili per comprendere meglio i mercati internazionali e di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio dei mercati internazionali e di presentare i risultati della loro analisi.
Gli studenti al termine del corso dovrebbero:
1. Conoscere i principali modelli per l'analisi di dati rilevati nel tempo (serie storiche);
2. Saper applicare al contesto reale le conoscenze apprese durante il corso, avvalendosi di software adatto;
3. Essere in grado di condurre autonomamente uno studio di una serie storica e di presentarne i risultati dell'analisi.
Conoscenza di base di matematica, probabilità e statistica a livello di un corso di laurea di primo livello.
Serie storiche: definizioni e caratteristiche
Tecniche descrittive
Modelli statistici serie storiche: il modello ARIMA
Serie storiche integrate e cointegrate
Il modello Autoregressive Distributed Lag
Il modello a correzione d'errore.
La previsioni.
Di Fonzo, T. e Lisi F. Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Roma, Carocci
Materiale a cura del docente
L'esame prevede una prova scritta. L'esame è closed-notes e closed-book, ma è consentito utilizzare un calcolatore tascabile.
La mancata registrazione per l'esame è condizione sufficiente per non essere ammissi alla prova scritta.
Lezioni frontali, attività laboratoriali.
Inglese
scritto e orale
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 23/10/2020