RISK AND UNCERTAINTY

Anno accademico
2019/2020 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
RISK AND UNCERTAINTY
Codice insegnamento
ET2031 (AF:320269 AR:161128)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea
Settore scientifico disciplinare
SECS-S/06
Periodo
I Semestre
Anno corso
2
Sede
VENEZIA
Questo è un corso fondamentale che fornisce gli strumenti formali per ragionare sull'alea e sulle sue proprietà. La capacità di rappresentare correttamente rischio e incertezza è un elemento cruciale per prendere decisioni, che è una delle caratteristiche che definiscono i ruoli manageriali.

Questo corso offre un'introduzione alla teoria della probabilità, vista come il linguaggio scientifico per trattare di rischio e incertezza. Il corso segue un approccio applicato con riferimento all'uso della probabilità in problemi finanziari e attuariali. A seguito dei tagli decisi dal Senato Accademico (1 ECTS=3.75 ore effettivi di insegnamento frontale), questo corso da 6 ECTS può coprire un programma inferiore a quanto di norma atteso in analoghi corsi impartiti nell'Unione Europea.
a) Conoscenza e comprensione:
a.1) Interpretare semplici affermazioni probabilistiche.
a.2) Pensare in modo formale intorno all'alea.
a.3) Riconoscere e usare le più comuni distribuzioni di probabilità, sia discrete sia continue.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
b.1) Capacità di trattare semplici problemi combinatori.
b.2) Capacità di manipolare e usare le leggi fondamentali della probabilità.
b.3) Capacità di costruire modelli formali per risolvere semplici problemi di assicurazione.

c) Capacità di giudizio
c.1) Capacità di valutare e confrontare semplici contratti aleatori.
Questo corso antepone le applicazioni alla teoria. Un prerequisito formale è il superamento dell'esame di Matematica al primo anno.
Probabilità combinatoria
Regole generali di calcolo delle probabilità.
Variabili aleatorie discrete
Variaibili aleatoria continue.
Distribuzioni multivariate.
A. Asimow e Mark M. Maxwell, Probability and Statistics with Applications: A Problem Solving Text, 2a ed., 2015.

[Lettura opzionale): M. Li Calzi, La matematica dell'incertezza, Il Mulino, 2016.]
La valutazione è basata su un esame finale scritto. Esso consiste di almeno dieci (o più) domande, ciascuno con il suo punteggio. Almeno 21 punti (su un minimo di 30) sono riconducibili (possibilmente, a varianti delle) domande presenti nel testo ed elencate in una Guida dello Studente resa disponibile durante il corso.

Durante l'esame non è consentito l'uso di appunti o testi o altri ausili, ad eccezione di una calcolatrice tascabile e di due facciate A4 preparate a casa dallo studente. La mancata registrazione all'esame è sufficiente per negare l'ammissione.
Lezioni con esercizi svolti, esercitazioni.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti fate riferimento soltanto alla webpage del corso:
http://mizar.unive.it/licalzi/risk.html

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scritto
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 04/05/2019