ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF INTERNATIONAL FINANCE - 2
- Anno accademico
- 2020/2021 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF INTERNATIONAL FINANCE - 2
- Codice insegnamento
- EM1053 (AF:331135 AR:178182)
- Lingua di insegnamento
- Inglese
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6 su 12 di ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF INTERNATIONAL FINANCE
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- SECS-P/05
- Periodo
- 4° Periodo
- Anno corso
- 1
- Sede
- TREVISO
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
L’insegnamento è fra i corsi caratterizzanti del corso di Laurea Magistrale in Global Development and Entrepreneurship e ha lo scopo di fornire competenze economico finanziarie nei mercati ed investimenti finanziari.
Il corso si focalizza sulla teoria di portafoglio e verrano approfondite le tematiche legate al rischio-rendimento, l'allocazione di capitale su asset rischiosi, il portafoglio ottimo di asset rischiosi e modelli di asset pricing.
Durante il corso verranno discussi semplici casi pratici al fine di applicare le conoscenze acquisite.
Il corso si focalizza sulla teoria di portafoglio e verrano approfondite le tematiche legate al rischio-rendimento, l'allocazione di capitale su asset rischiosi, il portafoglio ottimo di asset rischiosi e modelli di asset pricing.
Durante il corso verranno discussi semplici casi pratici al fine di applicare le conoscenze acquisite.
Risultati di apprendimento attesi
1. Conoscenza e comprensione
- comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari.
- comprensione della teoria di portafoglio attraverso i i modelli classici di pricing
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- Individuare le informazioni finanziarie necessarie nelle scelte di investimento.
- Esempi pratici della stima del beta di azioni o portafogli di azioni
3. Capacità di giudizio
- capacità di effettuare scelte di portafoglio
- capacità di costruzione di portafogli finanziari
- comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari.
- comprensione della teoria di portafoglio attraverso i i modelli classici di pricing
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- Individuare le informazioni finanziarie necessarie nelle scelte di investimento.
- Esempi pratici della stima del beta di azioni o portafogli di azioni
3. Capacità di giudizio
- capacità di effettuare scelte di portafoglio
- capacità di costruzione di portafogli finanziari
Prerequisiti
Possedere le conoscenze di base indicate nei requisiti di personale preparazione per iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Global Development and Entrepreneurship
Contenuti
Introduzione: Rischio e Rendimento.
Allocazione del capitale su attività rischiose
Il portafoglio ottimo di attività rischiose
Modelli di pricing
Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Modelli Multi-fattoriali
Allocazione del capitale su attività rischiose
Il portafoglio ottimo di attività rischiose
Modelli di pricing
Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Modelli Multi-fattoriali
Testi di riferimento
Il corso e' basato sui capitoli 5-10 del testo: Investments, by Alan Marcus, Zvi Bodie, Alex Kane - McGraw-Hill Education, 11th edition
Modalità di verifica dell'apprendimento
Prova scritta con domande a risposta multipla.
La scelta della risposta puo' richiedere dei calcoli e/o ragionamenti che vanno specificati e inclusi nella risposta.
La scelta della risposta puo' richiedere dei calcoli e/o ragionamenti che vanno specificati e inclusi nella risposta.
Modalità di esame
scritto
Metodi didattici
Lezione frontale. Slides di lezione, esercizi, ed esempi disponibili nella piattaforma Moodle.
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 24/01/2021