STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETS

Anno accademico
2021/2022 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETS
Codice insegnamento
EM1064 (AF:331152 AR:178272)
Lingua di insegnamento
Inglese
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea magistrale (DM270)
Settore scientifico disciplinare
SECS-S/03
Periodo
2° Periodo
Anno corso
2
Sede
TREVISO
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Il corso ha lo scopo di presentare alcuni strumenti statistici per l'analisi delle serie storiche utili per comprendere meglio i mercati internazionali e di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio dei mercati internazionali e di presentare i risultati della loro analisi.

Gli studenti al termine del corso dovrebbero:
1. Conoscere i principali modelli per l'analisi di dati rilevati nel tempo (serie storiche);
2. Saper applicare al contesto reale le conoscenze apprese durante il corso, avvalendosi di software adatto;
3. Essere in grado di condurre autonomamente uno studio di una serie storica e di presentarne in risultati dell'analisi.



Conoscenza di base di matematica, probabilità e statistica a livello di un corso di laurea di primo livello



Durante il corso verranno approfondite le seguenti tematiche:

Serie storiche: definizioni e caratteristiche
Tecniche descrittive
Modelli statistici serie storiche: il modello ARIMA
Serie storiche integrate e cointegrate
Il modello Autoregressive Distributed Lag
Il modello a correzione d'errore.


Al fine di supportare le conoscenze teoriche acquisite durante il corso, ciascuna tematica potrà essere approfondita anche con richiami all’utilizzo del software statistico R.
- Materiale fornito dal docente nella piattaforma moodle con link dal sito web dell'insegnamento
- Manuale
in Inglese: Cowpertwait P.S.P. and Metcalfe A.V.(2009) Introductory time series with R, Dordrecht, Springer
in Italiano: Di Fonzo, T. e Lisi F. Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Roma, Carocci (2005)
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta
scritto
Convenzionale con lezioni frontali
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 06/08/2021