FINANCIAL ECONOMETRICS

Questo corso è progettato per fornire agli studenti le competenze essenziali per condurre ricerche applicate indipendenti utilizzando metodi avanzati di microeconometria. Offre un approccio equilibrato tra comprensione teorica e applicazione pratica.

Il corso copre le tecniche fondamentali di microeconometria e la loro applicazione nella ricerca finanziaria. Utilizzando un libro di testo di livello intermedio, gli studenti apprenderanno i metodi econometrici moderni, tra cui l'analisi di regressione e le sue estensioni per affrontare questioni come i regressori endogeni e i modelli non lineari (ad es. probit, logit). Verranno inoltre presentati esempi pratici di stima econometrica di equazioni di finanza personale utilizzando microdati in STATA.

Durante il corso, gli studenti completeranno esercizi empirici utilizzando il software STATA. Questi compiti sono progettati per fornire competenze pratiche e conoscenze in econometria.

Alla fine del corso, gli studenti avranno sviluppato la capacità di:

- Interpretare e valutare criticamente i risultati delle procedure di stima e di test.
- Condurre analisi econometriche su dati trasversali.
- Applicare tecniche di stima appropriate a problemi empirici relativamente semplici.
- Utilizzare software statistico (specificamente STATA) per stimare modelli econometrici standard.

Si prevede che il candidato conosca i contenuti del corso di Teoria della Probabilità ed Econometria di Base. È altamente consigliato avere una conoscenza di base sull'uso di STATA. Su Moodle è disponibile "Introduzione a STATA" per ottenere una panoramica su STATA.

Revisione
1. Teoria delle probabilità e statistica
2. Revisione dell'algebra lineare

Introduzione alla regressione lineare
1. L'algebra del metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
2. Modello di regressione lineare
3. Proprietà per piccoli campioni dell'OLS
4. Test di ipotesi
5. Proprietà asintotiche dell'OLS

Sessione applicata I: STATA pratico

Interpretazione dei modelli di regressione
1. Interpretazione
2. Errore di specifica del modello
3. Selezione dei regressori

Sessione applicata II: STATA pratico

Eteroschedasticità e autocorrelazione
1. Conseguenze per l'estimatore OLS
2. Eteroschedasticità e test per l'eteroschedasticità
3. Autocorrelazione e test per l'autocorrelazione

Endogeneità e IV
1. Endogeneità
2. Variabili strumentali

Sessione applicata III: STATA pratico

Stima della massima verosimiglianza

Modelli di scelta binaria
1. Variabili latenti e teoria dell'utilità casuale
2. Modelli di probabilità lineare
3. Modelli Probit e Logit

Modelli Tobit
1. Il modello Tobit standard
2. Il modello Tobit II

Sessione applicata IV: STATA pratico

Verbeek, M. (2017). A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.

Durante tutto il corso, gli studenti saranno coinvolti in compiti empirici pratici che richiedono l'uso del software STATA. Questi esercizi sono progettati per fornire agli studenti conoscenze pratiche nel campo dell'econometria.

Per quanto riguarda la valutazione, si prega di notare che il voto finale sarà basato interamente sul testo scritto finale, il quale rappresenta il 100% del voto complessivo. Dettagli della valutazione: L'esame è una prova scritta valutata su una scala di 30 punti. Il punteggio minimo per superare l'esame è di 18 su 30 punti.

scritto

Lezioni e sessioni pratiche.
Per qualsiasi informazione relativa al corso, gli studenti possono seguire Moodle.

Il corso è realizzato in collaborazione con il partenariato esteso AGE-IT - "Invecchiare bene in una società che invecchia" (PE0000015), CUP H73C22000900006, avviso pubblico n. 341/2022 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.
Nel corso, possono essere proposti incontri con testimoni aziendali partecipanti al progetto, focalizzati sullo sviluppo di conoscenze pratiche nel campo di studio e sui risultati del progetto stesso.
Questa didattica copre argomenti legati a Spoke 6 dell'Economia Argento. Lavoro, partecipazione e benessere nelle età avanzate - WP2.

Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Capitale umano, salute, educazione" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile