ECONOMETRICS

Questo corso è una delle attività didattiche principali del programma di dottorato in "Economia" e del corso "Economics, Finance and Sustainability - QEM". In linea con gli obiettivi educativi del corso, questa attività mira a presentare i principali strumenti matematici e statistici necessari per l'analisi dei fenomeni economici; particolare attenzione sarà dedicata all'uso del linguaggio formale e al rigore metodologico. Più specificamente, il corso mira a completare la preparazione degli studenti in Econometria, permettendo loro di affrontare modelli e metodi econometrici avanzati. Inoltre, fornirà agli studenti i principali metodi econometrici, con speciale riferimento alla derivazione analitica degli stimatori e alle procedure di inferenza.

Conoscenze e competenze:

- Solida conoscenza delle basi teoriche dei metodi econometrici
- Specificazione e derivazione formale di modelli econometrici basati su modelli economici
- Indagare, comprendere e interpretare fenomeni economici e finanziari, mediante strumenti econometrici aggiornati

Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite:

- Capacità di sfruttare strumenti analitici aggiornati e derivazioni formali per ottenere informazioni su relazioni economiche rilevanti
- Interpretazione e gestione delle dinamiche economiche, attraverso l'uso di strumenti analitici avanzati

Capacità di giudizio e interpretazione:

- Valutare punti di forza e debolezza delle metodologie analizzate e della loro applicazione empirica
- Essere in grado di interpretare criticamente i risultati delle analisi empiriche

Matematica:
- Algebra Lineare
- Analisi matematica

Statistica:
- Variabili casuali
- Stima puntuale ed intervallare
- Sistemi di Ipotesi
- Minimi quadrati e modelli lineari

Primo modulo
A. Il modello di regressione classico

A.1 Il modello di regressione lineare
A.2 Le ipotesi necessarie in campioni finiti
A.3 Proprietà degli stimatori OLS (in campioni finiti)
A.4 Il teorema di Frisch-Waugh-Lowell
A.5 Sistemi d'ipotesi nell'ambito del modello di regressione
A.6 Teoria asintotica
A.7 Il metodo GLS
A.8 Un'introduzione alle variabili strumentali
A.9 Un'introduzione alle verosimiglianza

Secondo modulo
B. Econometria delle serie storiche

B.1. Introduzione alle serie storiche univariate
B.2. Processi ARMA
B.3. I processi debolmente stazionari e il teorema di Wold
B.4. Martingale e differenze di martingale
B.5. Legge Debole dei Grandi Numeri per processi stazionari e teoremi di convergenza per martingale
B.6. Teorema del limite ccentrale per martingale: ipotesi ed applicazioni
B.7. Stima ed Inferenza per modelli stazionari
B.8. Stima ed inferenza per processi con dinamica esplosiva
B.9. Teorema del Limite Centrale Funzionale, stima ed inferenza per processi a radice unitaria
B.10. Regressione spuria e regressione di cointegrazione in ambito univariato
B.11. Serie storiche mutivariate. Stima ed inferenza per processi debolmente stazionari

ModuloA
F. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000.

Modulo B
J.D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.

Materiale aggiuntivo
- Lucidi e letture aggiuntive sono disponibili nella pagina Moodle del corso

L'esame è scritto e valutato in 30-esimi

Gli esercizi e homework assegnati durante il corso sono intesi a verificare i progressi nell'attività di apprendimento e la capacità di approfondire autonomamente i temi del corso. Non vengono valutati con un voto.

Valutazione complessiva del corso

L'esame è considerato superato con il raggiungimento di 18 punti totali su 30.

scritto e orale

Il/la docente ha il dovere di vigilare affinché siano rispettate le regole di autenticità e originalità delle prove d'esame. Di conseguenza, nei casi in cui vi sia il sospetto di un comportamento irregolare, l'esame può prevedere un ulteriore approfondimento, contestuale alla prova d'esame, che potrà essere realizzato anche in modalità differente rispetto alle modalità sopra riportate.

Il corso e' organizzato in due moduli. L'esame risulta superato se la media di entrambi i moduli è superiore o uguale al 18

L'esame consiste in un numero di domande principalmente teoriche, ad esempio chiedendo di dimostrare alcuni risultati teorici o la definizione di opportune strategie statistiche atte a valutare alcuni problemi economici.
Ad ogni risposta viene assegnato un punteggio (da 0 a 10 punti, dipende dal numero di domande nell'esame). La valutazione viene completata analizzando l'elaborato nel suo complesso.

Lezioni frontali ed homework. Gli studenti saranno incoraggiati a risolvere e consegnare alcuni compiti durante il corso e a lavorare in gruppo