CANESTRELLI Elio

Qualifica Senior Researcher
Telefono 041 234 6917
E-mail canestre@unive.it
Fax 041 234 7444
SSD METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Sito web www.unive.it/persone/canestre (scheda personale)
Struttura Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe

Pubblicazioni per anno

2019
  • Barro, Diana*; Canestrelli, Elio; Consigli, Giorgio Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3700985
2017
  • Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1566-113X) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3685915
2016
  • Barro, Diana; Canestrelli, Elio Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468) (Articolo su rivista)
    Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3665370
2015
  • Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 9788896336151) (Articolo su libro)
    URL correlato Link al documento: 10278/3654542
2014
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/37996
  • Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/43358
2013
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/37869
  • (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703743
2012
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/33947
  • BARRO D.; Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/36703
  • (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/3703737
  • (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-40 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/38950
2011
  • Canestrelli E.; Corazza M.; Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in Costa P., Casagrande M., Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti, Venezia, Marsilio, pp. 131-172 (ISBN 9788831709910) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29981
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29025
2010
  • D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800) (Articolo su libro)
    Link DOI Link al documento: 10278/29620
2009
  • BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/29730
  • CANESTRELLI E. Ordine, caos, aleatorietà e dinamicità nei mercati finanziari in STEFANO MASO, Guardare dal fondo, VENEZIA, Cafoscarina, pp. 285-294 (ISBN 9788875432485) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/28414
  • BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/31688
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, 1, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419) (Curatela)
    URL correlato Link al documento: 10278/23348
  • BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887) (Working paper)
    Link al documento: 10278/23695
2008
  • BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29742
  • CANESTRELLI E. Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta in MICHELE EMMER, Matematica e Cultura 2008, MILANO, Springer Italia, pp. 141-149, Convegno: Matematica e Cultura 2008, marzo 2007 (ISBN 9788847007932) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/28188
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2007 Vol. 2 No 1 (ISBN 19716419197) (Curatela)
    Link al documento: 10278/19730
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, 2, pp. 1-140 (Curatela)
    Link al documento: 10278/23909
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, 1, pp. 1-130 (Curatela)
    Link al documento: 10278/23908
  • BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887) (Working paper)
    Link al documento: 10278/24041
2007
  • CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local Learning of Tide Level Time Series using a Fuzzy Approach , Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2007, ORLANDO FL, IEEE, pp. 1813-1818, Convegno: IJCNN International Joint Conference on Neural Networks, 12-17 Aug. 2007 (ISBN 9781424413805) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/29391
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, 1, pp. 1-86 (Curatela)
    Link al documento: 10278/22685
2006
  • BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/29062
  • DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/30034
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2006 Vol. 1 No. 1 (ISBN 19716419197) (Curatela)
    Link al documento: 10278/19701
  • (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, 1, pp. 1-76 (Curatela)
    Link al documento: 10278/23931
2005
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217) (Articolo su rivista)
    Link DOI Link al documento: 10278/29910
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29231
  • CANESTRELLI E. Dimensioni del rischio in STEFANO MASO, Il rischio e l'anima dell'Occidente, VENEZIA, Cafoscarina ed., pp. 175-181 (ISBN 9788875430689) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/29047
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F; MEDORO M; BOVO D; FORAMITI F; RAMIERI F; DENTONE L; FANELLI A; CARRERA F; GALLO A; BUSETTO F; VAZZOLER S MANTA - MODELLO DI ANALISI DEL TRAFFICO ACQUEO PER LA CITTA' DI VENEZIA SU BASE GIS , Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, vol. I, pp. 569-574, Convegno: 9a Conferenza Nazionale ASITA, 15-18 novembre 2005 (ISBN 9788890094392) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/28386
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization , pp. 1-18 (Working paper)
    Link al documento: 10278/18579
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model (Working paper)
    Link al documento: 10278/18578
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F Progetto MANTA. Modello di Analisi del Traffico Acqueo , Consorzio Venezia Ricerche (Rapporto di ricerca)
    Link al documento: 10278/5354
2004
  • CANESTRELLI E.; PICCINONNO F. A simulation model for water traffic in the historical city centre of Venice , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/4378
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/16623
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/18573
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2004 (ISBN 9788888037103) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4615
2003
  • CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Modelli per la Finanza quantitativa , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834833285) (Monografia o trattato scientifico)
    Link al documento: 10278/7440
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61 (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/18572
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/18718
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2002 (ISBN 9788888037073) (Curatela)
    Link al documento: 10278/5152
2002
  • BERTATO F.; CANESTRELLI E. Jump Process and Brownian Motion in the Portfolio Optimization in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2001, pp. 69-87 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/18571
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10865
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/4377
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/18575
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2001 (ISBN 9788888037059) (Curatela)
    Link al documento: 10278/5151
  • (a cura di) CANESTRELLI E; CASTELLANI G. Seminario Mario Volpato , VENEZIA, Università Cà Foscari, vol. I, pp. 1-156 (ISBN 9788888037042) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4731
2001
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2000 (ISBN 9788888037028) (Curatela)
    Link al documento: 10278/5150
2000
  • CANESTRELLI E. Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 1999, pp. 54-72 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/35839
  • CANESTRELLI E.; ZIEMBA W.T. Seasonal Anomalies in the Italian Stock Market, 1973-1993 in KEIM D.B.; ZIEMBA W.T., Security Market Imperfections in World Wide Equity Markets, Cambridge University Press, pp. 337-362 (ISBN 9780521571388) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/10863
  • BARRO D.;CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/22675
  • BERTATO F.; CANESTRELLI E. I salti nei prezzi: conseguenze nella gestione ottima del portafoglio , Rapporti Scientifici AMASES n° 4, AMASES, Convegno: XXIV Convegno Annuale AMASES - Rapporti Scientifici n° 4, settembre 2000 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/18577
  • BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004) (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/18576
  • Bertato F.;Canestrelli E. The Merton Investment Model in Presence of Jump Diffusion Process , Proceedings APMOD 2000, London, Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Convegno: APMOD 2000, April 17-19, 2000 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/23952
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 1999 (ISBN 9788888037011) (Curatela)
    Link al documento: 10278/5149
1999
  • CANESTRELLI E.; PONTINI S. Inquiries on the Applications of Multidimensional Stochastic processes to Financial Investments in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 2, pp. 44-62 (ISSN 1398-1706) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12709
  • GIOVE S.; CANESTRELLI E Scenario identification for financial modelling in CANESTRELLI E., CURRENT TOPICS IN QUANTITATIVE FINANCE, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 25-36 (ISBN 9783790812312) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/35804
  • Canestrelli E. Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 85-86, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 7 maggio 1999 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/26470
  • Canestrelli E.; Giove S. Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finance , Financial Applications of Neural Nets and Fuzzy Systems, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, pp. 2-17, Convegno: NEU'99, May 6, 1999 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/26038
  • (a cura di) CANESTRELLI E. Current Topics in Quantitative Finance , HEIDELBERG, Physica-Verlag (ISBN 3790812315; 9783790812312) (Curatela)
    Link al documento: 10278/4616
1998
  • CANESTRELLI E.; OSTASIEWICZ W. Three Approaches in Group Decision Problems in D. MANCINI; M. SQUILLANTE; A. VENTRE EDITORS, New Trends in Fuzzy Systems, World Scientific, pp. 39-44 (ISBN 9789810232450; 9810232454) (Articolo su libro)
    Link al documento: 10278/35838
  • Elio Canestrelli Analytical and numerical approaches in multidimensional stochastic processes applied to financial investments in The Pacific Institute for the Matematical Sciences, VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, University of British Columbia, pp. 86, Convegno: VII International Conference on Stochastic Programming, August, 8-16, 1998 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/28490
  • CANESTRELLI E.; GALANC T.; OSTASIEWICZ W. Balanced Economics Decisions , pp. 332-338, Convegno: International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, Edited by J. Gil Aluja and V. Krasnoproshin (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/6018
  • Canestrelli E. Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva , Atti del Convegno AIRO 98, Treviso, Comitato Organizzatore AIRO '98, pp. 73-74, Convegno: Logistica, Trasporti e Qualità. AIRO '98, 23-25 settembre 1998 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/25763
  • Canestrelli E. Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov , Metodi numerici per la Finanza Matematica, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, pp. 39-51, Convegno: Scuola Estiva Metodi Numeri per la Finanza Matematica, 3-5 giugno 1998 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/22666
1997
  • Canestrelli E.; Giove S. Utilizzo di metodi di previsione neuro-fuzzy nella gestione dinamica di un portafoglio con costi di transazione , Atti del ventunesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., pp. 823-826, Convegno: XXI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 Settembre 1997 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36709
1996
  • BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network Forecasting Models: an Application to the Italian Stock Market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12708
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S.; SOGLIANI A. Financial Time Series Fuzzy Forecasting in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 59-73 (ISSN 1230-1868) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12707
  • CANESTRELLI E.; PONTINI S. Metodologie di risoluzione per specificazioni particolari di un modello generale di investimento in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico 1996, pp. 63-88 (ISSN 1591-9773) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12710
  • CANESTRELLI E.; GIOVE S.; FULLER R. Stability in possibilistic quadratic programming in FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 82, pp. 51-56 (ISSN 0165-0114) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/12706
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    Link al documento: 10278/32758
  • Canestrelli E. Approccio dinamico ad un problema di economia e programmazione urbana , Atti delle giornate di lavoro AIRO 1981 volume 2, pp. 363-378, Convegno: Giornate di lavoro airo 1981, 28-30 settembre 1981 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/35476
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  • CANESTRELLI E. Sulla ricerca di soluzioni ottimali per una classe di problemi di controllo ottimo nel discreto , pp. 79-96, Convegno: IV Convegno A.M.A.S.E.S., Grottaferrata (Roma) 13-15 febbraio 1981 (Articolo in Atti di convegno)
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1980
  • Canestrelli E. Un algoritmo per la determinazione delle soluzioni ottimali in un modello di accumulazione del capitale per una economia ad n settori , Atti del terzo convegno A.M.A.S.E.S., Salerno, Dottrinari Editore, pp. 51-62, Convegno: III Convegno A.M.A.S.E.S., 20-31 Ottobre 1979 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/33039
1979
  • Canestrelli E. Contributi per una analisi su "L'Agglomerazione spaziale delle attività economiche in Italia dal 1951 al 1971" , Atti del primo convegno A.M.A.S.E.S., Torino, G. Giappichelli editore, pp. 4-7, Convegno: Primo Convegno A.M.A.S.E.S., 4-5 Novembre 1977 (Articolo in Atti di convegno)
    Link al documento: 10278/36692
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  • Canestrelli E.; Cigni T.; Pepe G. Introduzione alla teoria dei grafi e ai metodi di ottimizzazione nel discreto. Una applicazione territoriale , Venezia, CLUVA (Monografia o trattato scientifico)
    Link al documento: 10278/34449
  • Canestrelli E. Metodi matematici per la determinazione delle funzioni di densità nei centri urbani in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 3-4, pp. 459-473 (ISSN 0035-5054) (Articolo su rivista)
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1973
  • Canestrelli E. Su un particolare problema di controllo della produzione e delle giacenze mediante il principio di massimo di Pontryagin nel discreto in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-4, pp. 216-239 (ISSN 0035-5054) (Articolo su rivista)
    Link al documento: 10278/32836