Elio CANESTRELLI
- Qualifica
- Senior Researcher
-
canestre@unive.it
- Fax
- 041 234 7444
- SSD
- METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
- Sito web
-
www.unive.it/persone/canestre (scheda personale)
- Struttura
-
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Pubblicazioni
| Anno | Tipologia | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Anno | Tipologia | Pubblicazione |
|
|
||
| 2019 | Articolo su rivista |
Barro, Diana*; Canestrelli, Elio; Consigli, Giorgio Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X) DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3700985 |
| 2017 | Articolo su rivista |
Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1566-113X) DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3685915 |
| 2016 | Articolo su rivista |
Barro, Diana; Canestrelli, Elio Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468) DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3665370 |
| 2015 | Articolo su libro |
Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 978-88-96336-15-1) DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3654542 |
| 2015 | Curatela |
(a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703737 |
| 2015 | Curatela |
(a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703743 |
| 2014 | Articolo su rivista |
D. BARRO; E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X) DOI - Scheda ARCA: 10278/37996 |
| 2014 | Articolo su libro |
Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580) DOI - Scheda ARCA: 10278/43358 |
| 2013 | Articolo su libro |
D. BARRO; E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981) DOI - Scheda ARCA: 10278/37869 |
| 2013 | Curatela |
(a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-36 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38950 |
| 2012 | Articolo su libro |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) - Scheda ARCA: 10278/33947 |
| 2012 | Articolo su libro |
BARRO D.; Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580) - Scheda ARCA: 10278/36703 |
| 2011 | Articolo su libro |
Canestrelli E.; Corazza M.; Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in =, Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti. Il caso dei servizi tecnico-nautici in Italia, Venezia, Marsilio Editori, pp. 131-172 (ISBN 978-88-317-0991) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/29981 |
| 2011 | Articolo su libro |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580) - Scheda ARCA: 10278/29025 |
| 2010 | Articolo su libro |
D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800) DOI - Scheda ARCA: 10278/29620 |
| 2009 | Articolo su rivista |
BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330) DOI - Scheda ARCA: 10278/29730 |
| 2009 | Articolo su libro |
CANESTRELLI E. Ordine, caos, aleatorietà e dinamicità nei mercati finanziari in STEFANO MASO, Guardare dal fondo, VENEZIA, Cafoscarina, pp. 285-294 (ISBN 9788875432485) - Scheda ARCA: 10278/28414 |
| 2009 | Articolo su libro |
BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728) - Scheda ARCA: 10278/31688 |
| 2009 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, pp. 1-130 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23908 |
| 2009 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23348 |
| 2009 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, pp. 1-140 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23909 |
| 2009 | Working paper |
BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887) - Scheda ARCA: 10278/23695 |
| 2008 | Articolo su libro |
BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031) - Scheda ARCA: 10278/29742 |
| 2008 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E. Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta in MICHELE EMMER, Matematica e Cultura 2008, MILANO, Springer Italia, pp. 141-149, Convegno: Matematica e Cultura 2008, marzo 2007 (ISBN 9788847007932) - Scheda ARCA: 10278/28188 |
| 2008 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, pp. 1-86 (ISSN 1971-6419) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/22685 |
| 2008 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2007 Vol. 2 No 1 (ISBN 19716419197) - Scheda ARCA: 10278/19730 |
| 2008 | Working paper |
BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887) - Scheda ARCA: 10278/24041 |
| 2007 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local learning of tide level time series using a fuzzy approach in =, Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, ORLANDO FL, IEEE, vol. =, pp. 1813-1818, Convegno: International Joint Conference on Neural Networks, 12-17 agosto 2007 (ISBN 1-4244-1380-X) DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/29391 |
| 2006 | Articolo su rivista |
BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419) - Scheda ARCA: 10278/29062 |
| 2006 | Articolo in Atti di convegno |
DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503) - Scheda ARCA: 10278/30034 |
| 2006 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, pp. 1-76 - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23931 |
| 2006 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2006 Vol. 1 No. 1 (ISBN 19716419197) - Scheda ARCA: 10278/19701 |
| 2005 | Articolo su rivista |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217) DOI - Scheda ARCA: 10278/29910 |
| 2005 | Articolo su libro |
BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349) - Scheda ARCA: 10278/29231 |
| 2005 | Articolo su libro |
CANESTRELLI E. Dimensioni del rischio in STEFANO MASO, Il rischio e l'anima dell'Occidente, VENEZIA, Cafoscarina ed., pp. 175-181 (ISBN 9788875430689) - Scheda ARCA: 10278/29047 |
| 2005 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; PICCINONNO F; MEDORO M; BOVO D; FORAMITI F; RAMIERI F; DENTONE L; FANELLI A; CARRERA F; GALLO A; BUSETTO F; VAZZOLER S MANTA - MODELLO DI ANALISI DEL TRAFFICO ACQUEO PER LA CITTA' DI VENEZIA SU BASE GIS , Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, vol. I, pp. 569-574, Convegno: 9a Conferenza Nazionale ASITA, 15-18 novembre 2005 (ISBN 9788890094392) - Scheda ARCA: 10278/28386 |
| 2005 | Working paper |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization , pp. 1-18 - Scheda ARCA: 10278/18579 |
| 2005 | Working paper |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model - Scheda ARCA: 10278/18578 |
| 2005 | Rapporto di ricerca |
CANESTRELLI E.; PICCINONNO F Progetto MANTA. Modello di Analisi del Traffico Acqueo , Consorzio Venezia Ricerche - Scheda ARCA: 10278/5354 |
| 2004 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; PICCINONNO F. A simulation model for water traffic in the historical city centre of Venice , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004 - Scheda ARCA: 10278/4378 |
| 2004 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004 - Scheda ARCA: 10278/16623 |
| 2004 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110) - Scheda ARCA: 10278/18573 |
| 2004 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2004 (ISBN 9788888037103) - Scheda ARCA: 10278/4615 |
| 2003 | Monografia o trattato scientifico |
CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Modelli per la Finanza quantitativa , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834833285) - Scheda ARCA: 10278/7440 |
| 2003 | Articolo su libro |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61 - Scheda ARCA: 10278/18572 |
| 2003 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063) - Scheda ARCA: 10278/18718 |
| 2003 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2002 (ISBN 9788888037073) - Scheda ARCA: 10278/5152 |
| 2002 | Articolo su rivista |
BERTATO F.; CANESTRELLI E. Jump Process and Brownian Motion in the Portfolio Optimization in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2001, pp. 69-87 (ISSN 1591-9773) - Scheda ARCA: 10278/18571 |
| 2002 | Articolo su libro |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042) - Scheda ARCA: 10278/10865 |
| 2002 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002 - Scheda ARCA: 10278/4377 |
| 2002 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004) - Scheda ARCA: 10278/18575 |
| 2002 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2001 (ISBN 9788888037059) - Scheda ARCA: 10278/5151 |
| 2002 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E; CASTELLANI G. Seminario Mario Volpato , VENEZIA, Università Cà Foscari, vol. I, pp. 1-156 (ISBN 9788888037042) - Scheda ARCA: 10278/4731 |
| 2001 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2000 (ISBN 9788888037028) - Scheda ARCA: 10278/5150 |
| 2000 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E. Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 1999, pp. 54-72 (ISSN 1591-9773) - Scheda ARCA: 10278/35839 |
| 2000 | Articolo su libro |
CANESTRELLI E.; ZIEMBA W.T. Seasonal Anomalies in the Italian Stock Market, 1973-1993 in KEIM D.B.; ZIEMBA W.T., Security Market Imperfections in World Wide Equity Markets, Cambridge University Press, pp. 337-362 (ISBN 9780521571388) - Scheda ARCA: 10278/10863 |
| 2000 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.;CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000 - Scheda ARCA: 10278/22675 |
| 2000 | Articolo in Atti di convegno |
BERTATO F.; CANESTRELLI E. I salti nei prezzi: conseguenze nella gestione ottima del portafoglio , Rapporti Scientifici AMASES n° 4, AMASES, Convegno: XXIV Convegno Annuale AMASES - Rapporti Scientifici n° 4, settembre 2000 - Scheda ARCA: 10278/18577 |
| 2000 | Articolo in Atti di convegno |
BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004) - Scheda ARCA: 10278/18576 |
| 2000 | Articolo in Atti di convegno |
Bertato F.;Canestrelli E. The Merton Investment Model in Presence of Jump Diffusion Process , Proceedings APMOD 2000, London, Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Convegno: APMOD 2000, April 17-19, 2000 - Scheda ARCA: 10278/23952 |
| 2000 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 1999 (ISBN 9788888037011) - Scheda ARCA: 10278/5149 |
| 1999 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; PONTINI S. Inquiries on the Applications of Multidimensional Stochastic processes to Financial Investments in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 2, pp. 44-62 (ISSN 1398-1706) - Scheda ARCA: 10278/12709 |
| 1999 | Articolo su libro |
GIOVE S.; CANESTRELLI E Scenario identification for financial modelling in CANESTRELLI E., CURRENT TOPICS IN QUANTITATIVE FINANCE, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 25-36 (ISBN 9783790812312) - Scheda ARCA: 10278/35804 |
| 1999 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 85-86, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 7 maggio 1999 - Scheda ARCA: 10278/26470 |
| 1999 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E.; Giove S. Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finance , Financial Applications of Neural Nets and Fuzzy Systems, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, pp. 2-17, Convegno: NEU'99, May 6, 1999 - Scheda ARCA: 10278/26038 |
| 1999 | Curatela |
(a cura di) CANESTRELLI E. Current Topics in Quantitative Finance , HEIDELBERG, Physica-Verlag (ISBN 3790812315; 9783790812312) - Scheda ARCA: 10278/4616 |
| 1998 | Articolo su libro |
CANESTRELLI E.; OSTASIEWICZ W. Three Approaches in Group Decision Problems in D. MANCINI; M. SQUILLANTE; A. VENTRE EDITORS, New Trends in Fuzzy Systems, World Scientific, pp. 39-44 (ISBN 9789810232450; 9810232454) - Scheda ARCA: 10278/35838 |
| 1998 | Articolo in Atti di convegno |
Elio Canestrelli Analytical and numerical approaches in multidimensional stochastic processes applied to financial investments in The Pacific Institute for the Matematical Sciences, VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, University of British Columbia, pp. 86, Convegno: VII International Conference on Stochastic Programming, August, 8-16, 1998 - Scheda ARCA: 10278/28490 |
| 1998 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; GALANC T.; OSTASIEWICZ W. Balanced Economics Decisions , pp. 332-338, Convegno: International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, Edited by J. Gil Aluja and V. Krasnoproshin - Scheda ARCA: 10278/6018 |
| 1998 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva , Atti del Convegno AIRO 98, Treviso, Comitato Organizzatore AIRO '98, pp. 73-74, Convegno: Logistica, Trasporti e Qualità. AIRO '98, 23-25 settembre 1998 - Scheda ARCA: 10278/25763 |
| 1998 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov , Metodi numerici per la Finanza Matematica, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, pp. 39-51, Convegno: Scuola Estiva Metodi Numeri per la Finanza Matematica, 3-5 giugno 1998 - Scheda ARCA: 10278/22666 |
| 1997 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E.; Giove S. Utilizzo di metodi di previsione neuro-fuzzy nella gestione dinamica di un portafoglio con costi di transazione , Atti del ventunesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., pp. 823-826, Convegno: XXI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 Settembre 1997 - Scheda ARCA: 10278/36709 |
| 1996 | Articolo su rivista |
BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network forecasting models: An application to the Italian stock market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868) - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/12708 |
| 1996 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; GIOVE S.; SOGLIANI A. Financial Time Series Fuzzy Forecasting in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 59-73 (ISSN 1230-1868) - Scheda ARCA: 10278/12707 |
| 1996 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; PONTINI S. Metodologie di risoluzione per specificazioni particolari di un modello generale di investimento in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico 1996, pp. 63-88 (ISSN 1591-9773) - Scheda ARCA: 10278/12710 |
| 1996 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; GIOVE S.; FULLER R. Stability in possibilistic quadratic programming in FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 82, pp. 51-56 (ISSN 0165-0114) - Scheda ARCA: 10278/12706 |
| 1996 | Articolo su libro |
Elio Canestrelli Analisi dei dati con tecniche di clustering, logica sfocata e reti neurali in Pietro Marchini, Ernesto Saporiti, Utilità clinica della modellistica e dei sistemi computerizzati in emodialisi, Milano, Wichtig Editore, pp. 19-32 (ISBN 9788885453708) - Scheda ARCA: 10278/28237 |
| 1996 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E.; Giove S.;Sogliani A. Algoritmi fuzzy per l'analisi di serie storiche di interesse finanziario , Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 137-150, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, 5-7 settembre 1996 - Scheda ARCA: 10278/24350 |
| 1996 | Articolo in Atti di convegno |
Belcaro P.L.; Canestrelli E.; Corazza M. Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano in =, Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, vol. =, pp. 77-92, Convegno: XX Covegno Annuale AMASES, 5-7 settembre 1996 - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/4461 |
| 1995 | Abstract in Atti di convegno |
Canestrelli E. Calendar Anomalies in the Italian Stock MarKet , INFORMS International Singapore, Singapore, Institute for Operations Research and the Management Sciences, Convegno: INFORMS Singapore 1995, June 25-28, 1995 - Scheda ARCA: 10278/32869 |
| 1995 | Working paper |
Brasolin A.; Canestrelli E.; Cipriani M.C.; Corazza M.; Massaria C.; Nardelli C. Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e Allegati 1, 2 e 3) , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, vol. 24/95 - Scheda ARCA: 10278/34925 |
| 1994 | Articolo su rivista |
GIOVE S.; CANESTRELLI E. Fuzzy control of financial cash flow in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, pp. 52-72 (ISSN 1591-9781) - Scheda ARCA: 10278/11812 |
| 1994 | Articolo su libro |
CANESTRELLI E.; GIOVE S. Bidimensional Approach to Fuzzy Linear Goal Programming in M. DELGADO; J. KACPRZYK; J.-L. VERDEGAY; M.A. VILA, Fuzzy Optimization. Recent Advances, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 234-245 (ISBN 0387914897; 3790807494) - Scheda ARCA: 10278/10592 |
| 1994 | Articolo in Atti di convegno |
Elio Canestrelli;Silvio Giove Identificazione di sistemi dinamici discreti tramite fuzzy rules e tecniche di clustering , Atti del diciottesimo convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora Editrice, pp. 143-151, Convegno: Diciottesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 5-7 settembre 1994 - Scheda ARCA: 10278/23759 |
| 1993 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781) - Scheda ARCA: 10278/12711 |
| 1993 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E. Revisione di portafoglio e vincoli di turnover nel mercato azionario italiano in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 97-109 (ISSN 1591-9781) - Scheda ARCA: 10278/12712 |
| 1993 | Articolo su libro |
CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Dynamic Portfolio Management with a discrete-time stochastic Maximum Principle in E.J. STOKKING; G. ZAMBRUNO EDITORS, Recent Research in Financial Modelling, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 24-36 (ISBN 038791448X; 3790806838) - Scheda ARCA: 10278/10864 |
| 1993 | Articolo su libro |
Canestrelli E.;Costa P. La determinazione della capacità di accoglienza turistica: un approccio sfocato in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Milano, ETASLIBRI, pp. 269-288 (ISBN 8845306321) - Scheda ARCA: 10278/32606 |
| 1993 | Articolo su libro |
Canestrelli E.;Costa P.;Marguccio A.;Muscarà C. Regolazione delle maree in laguna: effetti sull'attività portuale veneziana in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Etaslibri, pp. 173-200 (ISBN 8845306321) - Scheda ARCA: 10278/32113 |
| 1993 | Articolo in Atti di convegno |
BRUN M.; CANESTRELLI E. Un modello intertemporale di decisione consumo-investimento applicato al mercato azionario italiano , NAPOLI, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Convegno: XVII Convegno A.M.A.S.E.S., ISCHIA 8-11 SETTEMBRE 1993 - Scheda ARCA: 10278/6019 |
| 1992 | Articolo in Atti di convegno |
Elio Canestrelli; Silvio Giove Approccio bidimensionale alla programmazione lineare multiobiettivo a coefficienti sfocati , Atti del sedicesimo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 219-232, Convegno: Sedicesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 settembre 1992 - Scheda ARCA: 10278/24249 |
| 1992 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E.;Giove S. Fuzzy Goal Programming: a linear-fractional Approach , Proceedings CIFT'92. Current Issues in Fuzzy Technologies, Facoltà di Economia e Commercio. Università di Trento, pp. 28-34, Convegno: CIFT'92, May 28-30, 1992 - Scheda ARCA: 10278/30637 |
| 1992 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza , Atti del sedicesimo convegno A.M.A,S.E.S., Trieste, Riva Artigrafiche S.p.A., vol. =, pp. 203-218, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 SETTEMBRE 1992 - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/6017 |
| 1991 | Monografia o trattato scientifico |
CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Criteri per la selezione del portafoglio , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834805930) - Scheda ARCA: 10278/7441 |
| 1991 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; GIOVE S. Optimizing a quadratic function with fuzzy linear coefficients in CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 20,3, pp. 25-36 (ISSN 0324-8569) - Scheda ARCA: 10278/35561 |
| 1991 | Articolo su rivista |
GIOVE S.; CANESTRELLI E Pattern recognition in logica fuzzy: un'applicazione al mercato mobiliare in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXIX, pp. 29-41 (ISSN 1591-9781) - Scheda ARCA: 10278/22284 |
| 1991 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E.; COSTA P. TOURIST CARRYING-CAPACITY - A FUZZY APPROACH in ANNALS OF TOURISM RESEARCH, vol. 18, pp. 295-311 (ISSN 0160-7383) DOI - Scheda ARCA: 10278/34635 |
| 1991 | Articolo su libro |
Canestrelli E.;Giove S. MINIMIZING A FUZZY FUNCTION in Mario Fedrizzi, Janusz Kacprzyk, Marc Roubens, Interactive Fuzzy Optimization, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010, SPRINGER VERLAG, vol. 368, pp. 31-35 (ISBN 0387545778; 3540545778) - Scheda ARCA: 10278/32760 |
| 1991 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Distribuzioni stabili di Lévy dei rendimenti del mercato azionario italiano , pp. 145-158, Convegno: XV Convegno A.M.A.S.E.S., 26-29 SETTEMBRE 1991 - Scheda ARCA: 10278/6020 |
| 1990 | Articolo su rivista |
Canestrelli E. La capacità di accoglienza turistica: un modello completamente sfocato in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVIII, pp. 47-64 (ISSN 1591-979X) - Scheda ARCA: 10278/31158 |
| 1990 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E.;Giove S. An Algorithmic Approach to Fuzzy Functions Determination , Proceedings of 8th Italian-Polish Symposium on Systems Analysis and Decision Support in Economics and Technology, Warsaw, Omnitech Press, pp. 125-136, Convegno: 8th Italian-Polish Symposium (ISBN 8385262008) - Scheda ARCA: 10278/36198 |
| 1989 | Articolo su rivista |
CANESTRELLI E. Alcune osservazioni sulla valutazione di obbligazioni convertibili mediante la teoria delle opzioni in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVII, pp. 353-362 (ISSN 1591-979X) - Scheda ARCA: 10278/12713 |
| 1989 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E.;Giove S. Applicazione del metodo multiplier penalty function a problemi dinamici vincolati , Atti del dodicesimo convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora, pp. 283-300, Convegno: XII Convegno A.M.A.S.E.S., 14-16 Settembre 1988 - Scheda ARCA: 10278/35473 |
| 1989 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E. Funzioni di penalità esterna in problemi di controllo ottimo quadratico a tempo discreto , Atti dell'undicesimo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 127-142, Convegno: XI Convegno A.M.A.S.E.S., Aosta 9-11 settembre 1987 - Scheda ARCA: 10278/36688 |
| 1989 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Sulla gestione dinamica di un portafoglio , BOLOGNA, Pitagora, pp. 263-285, Convegno: XIII Convegno A.M.A.S.E.S., VERONA 13-15 SETTEMBRE 1989 - Scheda ARCA: 10278/6061 |
| 1988 | Articolo su rivista |
Canestrelli E. Modelli lineari dinamici applicati: un semplice utilizzo dell'elaboratore vettoriale in QUADERNI DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI, vol. VII e VIII, pp. 41-49 - Scheda ARCA: 10278/31397 |
| 1986 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E. Deterministic problems with quadratic cost, linear dynamics and discrete time , BOLOGNA, Pitagora, pp. 17-32, Convegno: X Convegno A.M.A.S.E.S., SIENA 8-10 SETTEMBRE 1986 - Scheda ARCA: 10278/6062 |
| 1986 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Ottimizzazione dinamica della capacità produttiva in una economia multisettoriale , Atti dell'ottavo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 87-106, Convegno: VIII Convegno A.M.A.S.E.S., 26-29 Settembre 1984 - Scheda ARCA: 10278/36689 |
| 1985 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E. Soluzione numerica di problemi di controllo ottimo nel discreto a vincoli lineari , BOLOGNA, Pitagora, pp. 131-150, Convegno: IX Convegno A.M.A.S.E.S., 3-5 OTTOBRE 1985 - Scheda ARCA: 10278/6063 |
| 1984 | Articolo su libro |
Canestrelli E. Un modello di simulazione per il porto di Venezia in Giorgio Leonardi, Giovanni A. Rabino, L'analisi degli insediamenti umani e produttivi, Milano, Franco Angeli, pp. 273-297 (ISBN 9788820449544) - Scheda ARCA: 10278/30972 |
| 1983 | Monografia o trattato scientifico |
Costa P.;Canestrelli E. Agglomerazione urbana, localizzazione industriale e Mezzogiorno , Milano, Giuffrè editore, vol. 49 collana monografie SVIMEZ - Scheda ARCA: 10278/34723 |
| 1981 | Articolo su rivista |
Canestrelli E.;Costa P. Un modello di programmazione della produzione edilizia residenziale in area urbana. Una applicazione al comprensorio di Venezia in SISTEMI URBANI, vol. 1-2, pp. 207-228 (ISSN 0393-5493) - Scheda ARCA: 10278/32758 |
| 1981 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Approccio dinamico ad un problema di economia e programmazione urbana , Atti delle giornate di lavoro AIRO 1981 volume 2, pp. 363-378, Convegno: Giornate di lavoro airo 1981, 28-30 settembre 1981 - Scheda ARCA: 10278/35476 |
| 1981 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E. Sulla convergenza di un metodo iterativo in problemi di programmazione lineare dinamica , pp. 63-72, Convegno: V Convegno A.M.A.S.E.S., 22-24 OTTOBRE 1981 - Scheda ARCA: 10278/6064 |
| 1981 | Articolo in Atti di convegno |
CANESTRELLI E. Sulla ricerca di soluzioni ottimali per una classe di problemi di controllo ottimo nel discreto , pp. 79-96, Convegno: IV Convegno A.M.A.S.E.S., Grottaferrata (Roma) 13-15 febbraio 1981 - Scheda ARCA: 10278/6065 |
| 1980 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Un algoritmo per la determinazione delle soluzioni ottimali in un modello di accumulazione del capitale per una economia ad n settori , Atti del terzo convegno A.M.A.S.E.S., Salerno, Dottrinari Editore, pp. 51-62, Convegno: III Convegno A.M.A.S.E.S., 20-31 Ottobre 1979 - Scheda ARCA: 10278/33039 |
| 1979 | Articolo in Atti di convegno |
Canestrelli E. Contributi per una analisi su "L'Agglomerazione spaziale delle attività economiche in Italia dal 1951 al 1971" , Atti del primo convegno A.M.A.S.E.S., Torino, G. Giappichelli editore, pp. 4-7, Convegno: Primo Convegno A.M.A.S.E.S., 4-5 Novembre 1977 - Scheda ARCA: 10278/36692 |
| 1976 | Monografia o trattato scientifico |
Canestrelli E.; Cigni T.; Pepe G. Introduzione alla teoria dei grafi e ai metodi di ottimizzazione nel discreto. Una applicazione territoriale , Venezia, CLUVA - Scheda ARCA: 10278/34449 |
| 1976 | Articolo su rivista |
Canestrelli E. Metodi matematici per la determinazione delle funzioni di densità nei centri urbani in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 3-4, pp. 459-473 (ISSN 0035-5054) - Scheda ARCA: 10278/34636 |
| 1973 | Articolo su rivista |
Canestrelli E. Su un particolare problema di controllo della produzione e delle giacenze mediante il principio di massimo di Pontryagin nel discreto in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-4, pp. 216-239 (ISSN 0035-5054) - Scheda ARCA: 10278/32836 |