BILLIO Monica

Qualifica Professoressa Ordinaria
Telefono 041 234 9170
E-mail billio@unive.it
economia.finanza@unive.it - Collegio didattico di Economia e Finanza
dir.economia@unive.it - Direzione del Dipartimento di Economia
econometrics@unive.it - Econometrics
qualita.economia@unive.it - Qualità - Dip. Economia
recruiting.dec@unive.it - Recruiting dipartimento di economia
Fax 041 234 9176
Web www.unive.it/persone/billio (scheda personale)
 http://venus.unive.it/billio/
Struttura Dipartimento di Economia (Direttrice Dipartimento)
Sito web struttura: http://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Research team Science of complex economic, human and natural systems
Incarichi Componente del Senato Accademico

Laurea in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1993 e PhD in Matematica Applicata (Mathémathiques Appliquées aux Sciences Economiques) all'Université Paris Dauphine nel 1999.

Dal 2006 è profesore ordinario di econometria. Insegna Econometria ed Econometria della Finanza.

Le sue aree di ricerca sono l'econometria della finanza, la modellizzazione della volatilità e del rischio, la misurazione del rischio sistemico, i modelli per la trasmissione della volatilità ed il contagio, la modellistica per il ciclo economico, lo sviluppo di tecniche simulate per la stima e l'inferenza in modelli spazio stato non lineari e non gaussiani.

Attualmente è direttore del Dipartimento di Economia e fa parte del Collegio Docenti del Dottorato in Economia Quantitativa e dell'International Master in Economics and Finance. E' stata direttore del Centro SELISI (Campus di Treviso) dal 2011 al 2014 e coordinatore del corso di laurea in Economia e Finanza dal 2008 al 2014.


E' Guest Associate Editor degli Annals Computational Statistics and Data Analysis dal 2011, membro dell'Econometric Society dal 1995 e componente dello Stearing Committee della Società Italiana di Econometria (SIdE). E' membro del Board of Directors, EFMA European Financial Management Association e del Comitato Scientifico dell'AIFIRM Italian Association Financial Industry Risk Managers.

Progetti di ricerca finanziati

European Commission FP7-SSH-2012-2, “SYRTO Systemic risk tomography: signals, measurement, transmission channels, and policy interventions”, 2013-2015; Local coordinator.

MIUR Project “Multivariate statistical models for risk assessment”, 2011-2014; Local coordinator.

Project on "Sovereign, Bank and Insurance Credit Spread: Connectedness and System Networks” with Andrew Lo, Mila Getmansky, Loriana Pelizzon, Robert Merton and Dale Gray, Europlace Finance Institute grant and Inquire Europe grant, 2012-2013.

EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; Coordination joint with Laurent Ferrara (Banque de France, Paris).

EUROSTAT, Euro-indicators, “Regular update and improvement of a euro area chronology for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; Coordination joint with Jacques Anas (COE-Rexecode, Paris).

NBER project on Market Institutions and Financial Market Risk, Coordinator M. Carey and R. Stulz, with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2011.

Project on “Funding Liquidity, Crises and Systemic Risk” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, Inquire Europe grant, 2009-2010.

CAREFIN Università Bocconi grant for project “Funding liquidity crisis and Hedge Fund Risks” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2010.

CREDIT – European Network on Credit Risk Management. Members: Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg; European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, Bruxelles; GRETA, Venice; Groupe de Recherche en Economie et Statistique, Paris; Copenhagen Business School, Copenhagen; London Business School, London; Universidad Carlos III, Madrid; Swiss Federal Institute of Technology, Zurig, 2001-: Participant.

EUROSTAT, Euro-indicators, “Relationship between economic and statistical approaches in the field of business cycle analysis”, 2008; Joint Coordination with Tommaso Proietti (Università di Roma Tor Vergata) and James Mitchel (NIESR, London).

EIB-CREDIT Network: Research in the credit thematic development at European level, 2008-: Participant.

MIUR project “Financial variables and business cycle: interdependence and real effects of financial fluctuations”, 2006-2008; Coordinator.

EUROSTAT, Euro-indicators, “Monitoring and evaluation of existing turning points chronologies of the Euro-zone”, 2006-2009; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

EUROSTAT, Euro-indicators, “Methodological improvements for the construction of coincident turning point indicators for the Euro-zone”, 2006-2009; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

MIUR project “Econometric modelling for financial and economic integration in the Enlarged European Union”, 2004-2006; Participant.

EUROSTAT Unit A6 “Turning point chronology for the Euro-zone”, 2003; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

EUROSTAT Unit A6 “Turning points detection: Multivariate Markov Switching Models”, 2003; Joint Coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

MIUR project “Econometric Models for the Analysis of Financial Markets: The Integration Process in the Area of the Euro”, 2002-2004; Participant.

EUROSTAT Unit A6 “Construction of realistic proxies for some indicators unavailable at the Eurozone level: New Orders, Building permits, Turnover Index of Services and Volume Index of Services, Export Price Index and Import Price Index, Labour Price, Labour Productivity and Unit Labour Cost Index, Household Disposable Income”, 2001-2002; Coordinator.


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Ultima modifica: 11/07/2018
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