Marco CORAZZA

Qualifica
Professore Associato
Incarichi
Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Economia
Direttore del Master in Quantum Machine Learning
Telefono
041 234 6921
E-mail
corazza@unive.it
SSD
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
Sito web
www.unive.it/persone/corazza (scheda personale)
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Research Institute
Research Institute for Complexity

Pubblicazioni

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
In corso di stampa Articolo su libro Giovanni Fasano , Marco Corazza Price Forecasting for Bitcoin: Linear Regression and SVM approaches in Giovanni Fasano , Marco Corazza, NUMTA2023 Proceedings, Springer Cham, vol. to be assigned (ISSN 0302-9743)
- Scheda ARCA: 10278/5046022
2024 Articolo su rivista Corazza, Marco; Pizzi, Claudio; Marchioni, Andrea A financial trading system with optimized indicator setting, trading rule definition, and signal aggregation through Particle Swarm Optimization in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 21 (ISSN 1619-697X)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5062921
2023 Articolo su rivista Caliciotti Andrea , Corazza Marco , Fasano Giovanni From regression models to Machine Learning approaches for long term Bitcoin price forecast in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. online issue of the journal (published on July 3rd, 2023) (ISSN 1572-9338)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5025580
2023 Articolo su rivista Gianluca Anese; Marco Corazza; Michele Costola; Loriana Pelizzon Impact of public news sentiment on stock market index return and volatility in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 20 (ISSN 1619-697X)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5019524
2023 Articolo su libro Diana Barro; Marco Corazza; Gianni Filograsso A ESG rating model for European SMEs using multi-criteria decision aiding in Diana Barro; Marco Corazza; Gianni Filograsso, Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 27/WP/2023, pp. 1-49 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5049242
2023 Articolo su libro Diana Barro, Marco Corazza, Martina Nardon Alternative Probability Weighting Functions in Behavioral Portfolio Selection , Studies in Theoretical and Applied Statistics. SIS 2021, Cham, Springer, vol. 406, pp. 117-134 (ISBN 978-3-031-16608-2; 978-3-031-16609-9) (ISSN 2194-1009)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5019327
2023 Articolo su libro Diana Barro, Luca Barzanti, Marco Corazza, Martina Nardon Machine Learning and Fundraising: Applications of Artificial Neural Networks , Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 33/WP/2023-18 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5050280
2022 Articolo su libro Marco Corazza; Giovanni Fasano Bitcoin price prediction: Mixed Integer Quadratic Programming versus Machine Learning approaches , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 162-167 (ISBN 978-3-030-99637-6)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756855
2022 Articolo su libro Barro, Diana; Corazza, Marco; Nardon, Martina Reference dependence in behavioral portfolio selection , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 57-63 (ISBN 978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756049
2022 Articolo su libro Marco Corazza; Elisa Scalco; Claudio Pizzi Verifying the Rényi dependence axioms for a non-linear bivariate comovement index , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 168-174 (ISBN 978-3-030-99637-6)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756860
2021 Articolo su rivista Marco Corazza, Giacomo di Tollo, Giovanni Fasano, Raffaele Pesenti A novel hybrid PSO-based metaheuristic for costly portfolio selection problems in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 304, pp. 109-137 (ISSN 0254-5330)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3739710
2021 Articolo su rivista Marco Corazza, Giovanni Fasano, Stefania Funari, Riccardo Gusso MURAME parameter setting for creditworthiness evaluation: data-driven optimization in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 44, pp. 295-339 (ISSN 1593-8883)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3738695
2021 Articolo su libro Barro, Diana; Corazza, Marco; Nardon, Martina Behavioral aspects in portfolio selection , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. eMAF2020, Cham, Springer, pp. 87-93 (ISBN 978-3-030-78964-0; 978-3-030-78965-7)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3750968
2021 Articolo su libro Corazza, Marco; Fasano, Giovanni; Gusso, Riccardo; Pesenti, Raffaele Comparing RL approaches for applications to financial trading systems , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - eMAF 2020, Cham, Springer Nature Switzerland AG, pp. 145-151 (ISBN 978-3-030-78964-0; 978-3-030-78965-7)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3748970
2021 Articolo su libro Claudio Pizzi, Irene Bitto, Marco Corazza Exploration and Exploitation in Optimizing a Basic Financial Trading System: A Comparison Between FA and PSO Algorithms , Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems, Singapore, Springer Nature, vol. 184, pp. 293-303 (ISBN 978-981-15-5092-8) (ISSN 2190-3018)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3727810
2021 Articolo su libro Marco Corazza; Rosario Maggistro; Raffaele Pesenti. MFG-based trading model with information costs , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance. eMAF 2020, Cham, Springer, pp. 153-159 (ISBN 978-3-030-78964-0)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3757010
2021 Articolo su libro Donati; Riccardo; Marco Corazza Robomanagement™: Virtualizing the asset management team through software objects , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance. eMAF 2020, Cham, Springer, pp. 201-207 (ISBN 978-3-030-78964-0)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756986
2021 Articolo su libro Diana Barro, Marco Corazza, Martina Nardon Some probability distortion functions in behavioral portfolio selection , Book of Short Papers. SIS 2021, Londra, Pearson, pp. 392-397 (ISBN 9788891927361)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3745888
2021 Articolo su libro Marco Corazza; Francesca Parpinel; Claudio Pizzi Trading system mixed-integer optimization by PSO , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance. eMAF 2020, Cham, Springer, pp. 161-167 (ISBN 978-3-030-78964-0)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3757012
2021 Curatela (a cura di) Marco, Corazza; Manfred, Gilli; Cira, Perna; Claudio, Pizzi; Marilena, Sibillo. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. eMAF2020 , Cham, Springer, pp. 1-401 (ISBN 978-3-030-78964-0)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3757014
2020 Articolo su rivista Marco Corazza A note on “Portfolio selection under possibilistic mean-variance utility and a SMO algorithm” in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 288, pp. 343-345 (ISSN 0377-2217)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3726310
2020 Articolo su rivista Marco Corazza, Davide De March, Giacomo di Tollo Design of adaptive Elman networks for credit risk assessment in QUANTITATIVE FINANCE, vol. ==, pp. 1-18 (ISSN 1469-7688)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3726339
2020 Articolo su libro Diana Barro, Marco Corazza, Martina Nardon Cumulative Prospect Theory portfolio selection in =, Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE, vol. 26/WP/2020-12 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3735268
2020 Articolo su libro Marco Corazza Q-Learning-based financial trading: some results and comparisons in Marco Corazza, Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems, Singapore, Springer, vol. 184, pp. 343-355 (ISBN 978-981-15-5092-8; 978-981-15-5093-5) (ISSN 2190-3018)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3732139
2020 Articolo su libro Leonardo Nadali, Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi Recurrent ANNs for Failure Predictions on Large Datasets of Italian SMEs , Neural Approaches to Dynamics of Signal Exchanges, Singapore, Springer, vol. 151, pp. 145-155 (ISBN 978-981-13-8949-8; 978-981-13-8950-4) (ISSN 2190-3018)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3722056
2019 Articolo su rivista Marco Corazza; Carla Nardelli Possibilistic mean–variance portfolios versus probabilistic ones: the winner is… in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 42, pp. 51-75 (ISSN 1129-6569)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3709755
2019 Abstract in Rivista Marco Corazza, Andrea Ellero, Alberto Zorzi Benford e l'impronta del numero 1 in PRISMA, vol. 11, pp. 56-59 (ISSN 2611-710X)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756915
2019 Articolo su libro Marco Corazza, Giacomo di Tollo, Giovanni Fasano, Raffaele Pesenti A PSO-based framework for nonsmooth portfolio selection problems , Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals, Cham, Springer International Publishing, vol. 102, pp. 265-275 (ISBN 978-3-319-95098-3; 978-3-319-95097-6) (ISSN 2190-3018)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3697140
2019 Articolo su libro Marco Corazza, Giovanni Fasano, Riccardo Gusso, Raffaele Pesenti A comparison among Reinforcement Learning algorithms in financial trading systems in =, Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 33-34 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/3722054
2019 Articolo su libro Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi Can PSO Improve TA-Based Trading Systems? , Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals, Cham, Springer International Publishing, vol. 102, pp. 277-288 (ISBN 978-3-319-95097-6; 978-3-319-95098-3) (ISSN 2190-3018)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3697142
2019 Articolo su libro Corazza M., Fasano G., Favaretto D., Giove S. Properties of some generalized means for positive sequences in =, Working Paper Series, Venezia, Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 5/2019, pp. 1-14 (ISSN 2239-2734)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3724483
2019 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Igor Bykadorov; Corazza, Marco; Fasano Giovanni; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Editor of and Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 11/12, pp. 1-78 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703764
2018 Articolo su rivista Marco Corazza, Andrea Ellero, Alberto Zorzi The importance of being "one" (or Benford's law) in LETTERA MATEMATICA, vol. 6, pp. 33-39 (ISSN 2281-6917)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3697581
2018 Articolo su libro Marco Corazza; Carla Nardelli Comparing possibilistic portfolios to probabilistic ones , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer, pp. 237-241 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703637
2018 Articolo su libro Marco Corazza; Claudio Pizzi Some critical insights on the unbiased efficient frontier à la Bodnar&Bodnar , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer International Publishing, pp. 243-247 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703638
2018 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Corazza Marco; Fasano, Giovanni; Ferretti, Paola; Funari Stefania; Nardon Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 9-10, pp. 1-110 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703763
2018 Curatela (a cura di) Marco Corazza; María Durbán; Aurea Grané; Cira Perna; Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF2018 , Cham, Springer, pp. 1-518 (ISBN 978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703641
2017 Monografia o trattato scientifico Marco Corazza L'n-esimo eserciziario di Matematica Finanziaria. Edizione rivista e corretta. , Torino, G. Giappichelli Editore, vol. 1, pp. 1-91 (ISBN 9788892111493)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3697003
2017 Articolo su rivista Marco, Corazza; Andrea, Ellero; Alberto, Zorzi L’importanza di essere "uno" (Ovvero la legge di Benford) in LETTERA MATEMATICA PRISTEM, vol. 103, pp. 31-38 (ISSN 1593-5884)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3695112
2017 Articolo su rivista Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1566-113X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3685915
2017 Articolo su libro Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi An evolutionary approach to improve a simple trading system , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2016, Cham, Springer International Publishing, pp. 83-95 (ISBN 978-3-319-50233-5; 978-3-319-50234-2)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3697014
2017 Articolo su libro Giovanni, Fasano; Marco, Corazza; Riccardo, Gusso; Stefania, Funari PSO-based tuning of MURAME parameters for creditworthiness evaluation of Italian SMEs in =, Working Paper Series, Venezia, Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 4/2017, pp. 1-27 (ISSN 2239-2734)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3685583
2017 Curatela (a cura di) Marco Corazza, Florence Legros, Cira Perna, Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2016 , Cham, Springer International Publishing, pp. 1-169 (ISBN 978-3-319-50233-5)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3697011
2016 Monografia o trattato scientifico CORAZZA, Marco L'n-esimo eserciziario di Matematica Finanziaria , Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 1-91 (ISBN 978-88-921-0590-4)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3682228
2016 Articolo su rivista Marco, Corazza; Stefania, Funari; Riccardo, Gusso Creditworthiness evaluation of Italian SMEs at the beginning of the 2007-2008 crisis: An MCDA approach in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 38, pp. 1-26 (ISSN 1062-9408)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3673213
2015 Articolo su rivista Marco, Corazza; Stefania, Funari; Riccardo, Gusso An evolutionary approach to preference disaggregation in a MURAME-based creditworthiness problem in APPLIED SOFT COMPUTING, Elsevier Ltd, vol. 29, pp. 110-121 (ISSN 1568-4946)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/44344
2015 Articolo su libro Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 978-88-96336-15-1)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3654542
2015 Curatela (a cura di) Marco Corazza MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Guest Editor of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756692
2015 Curatela (a cura di) Marco Corazza MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Guest Editor of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3756694
2015 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703737
2015 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703743
2014 Articolo su rivista Marco Corazza; Stefania Funari; Federico Siviero A MURAME-based technology for bank decision support in creditworthiness assessment in BANKS AND BANK SYSTEMS, vol. 9, pp. 8-18 (ISSN 1816-7403)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/41520
2014 Articolo su rivista M. Corazza; G. Fasano; F. Mason An Artificial Neural Network-based technique for on-line hotel booking in PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE, vol. 15, pp. 45-55 (ISSN 2212-5671)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/43641
2014 Articolo su libro Corazza M.; Funari S.; Gusso R. A methodological proposal for an evolutionary approach to parameter inference in MURAME-based problems , Recent Advances of Neural Networks Models and Applications, Heidelberg, Springer, vol. 26, pp. 75-86 (ISBN 9783319041285) (ISSN 2190-3018)
DOI - Scheda ARCA: 10278/40623
2014 Articolo su libro Corazza M.; Funari S.; Gusso R. Particle Swarm Optimization for preference disaggregation in multicriteria credit scoring problems , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2012, Cham, Springer, pp. 119-130 (ISBN 978-3-319-02498-1; 978-3-319-02499-8)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/37886
2014 Articolo su libro Donati R.; Corazza M. RedES^TM, a risk measure in a Pareto-Lévy stable framework with clustering in =, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2014, Cham, Springer, pp. 91-94 (ISBN 978-3-319-05013-3)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/44850
2014 Articolo su libro F. Bertoluzzo; M. Corazza Reinforcement Learning for automated financial trading: Basics and applications , Recent Advances of Neural Networks Models and Applications, Cham, Springer International Publishing, vol. 26, pp. 197-213 (ISBN 978-3-319-04128-5; 978-3-319-04129-2) (ISSN 2190-3018)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/40776
2014 Curatela (a cura di) Marco Corazza; Claudio Pizzi Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Springer, vol. =, pp. 1-314 (ISBN 978-3-319-02498-1)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38421
2013 Articolo su rivista M. Corazza; G. Fasano; R. Gusso Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem in APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol. 224, pp. 611-624 (ISSN 0096-3003)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38083
2013 Articolo su libro CARDIN M.; CORAZZA M.; FUNARI S.; GIOVE S.; Building a global performance indicator to evaluate academic activity using fuzzy measures in =, Neural Nets and Surroundings, Berlin Heidelberg, Springer Verlag, vol. 19, pp. 217-225 (ISBN 978-3-642-35466-3) (ISSN 2190-3018)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38598
2013 Curatela (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-36 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38950
2012 Articolo su rivista Corazza M.; Funari S.; Gusso R. Il merito creditizio delle Pmi italiane durante la crisi finanziaria: l'utilizzo di più fonti informative per l'analisi e lo scoring in BANCARIA, vol. 1/2012, pp. 47-63 (ISSN 0005-4623)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/30295
2012 Articolo su rivista BERTOLUZZO F.; CORAZZA M. Testing different Reinforcement Learning configurations for financial trading: Introduction and applications in PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE, vol. 3, pp. 68-77 (ISSN 2212-5671)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/35763
2012 Articolo su libro Marco CORAZZA; Andrea MENEGAZZO A unified framework for performance and risk attribution in =, Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. 28-15 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/36975
2012 Articolo su libro CORAZZA M.; FUNARI S.; GUSSO R. An evolutionary approach to preference disaggregation in a MURAME-based credit scoring problem in =, Working Paper Series, Venezia, Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia, vol. 5/2012, pp. 1-18 (ISSN 2239-2734)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/31696
2012 Articolo su libro CORAZZA M.; FASANO G.; GUSSO R. Portfolio selection with an alternative measure of risk: Computational performances of Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms in =, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Dordrecht, Springer-Verlag, pp. 123-130 (ISBN 978-88-470-2341-3; 978-88-470-2342-0)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/29109
2012 Articolo su libro Francesco BERTOLUZZO; Marco CORAZZA Reinforcement Learning for automatic financial trading: Introduction and some applications in =, Working Paper Series, Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. 33-13 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/37150
2011 Articolo su libro CARDIN M.; CORAZZA M.; FUNARI S.; GIOVE S. A fuzzy-based scoring rule for author ranking in =, Working Paper - Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, Venezia, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, vol. 11 /WP/2011, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/28222
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- Scheda ARCA: 10278/5785
1999 Abstract in Atti di convegno CORAZZA M. Merton-like theoretical frame for fractional Brownian motion in finance in =, Atti del Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Cosenza, Comitato organizzatore del XXIII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. =, pp. 547-550, Convegno: XXIII Convegno dell'A.M.A.S.E.S., 8-11 settembre 1999
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5784
1999 Abstract in Atti di convegno BORTOT P.; CORAZZA M.; FRANCESCATO L. Modelli di scheduling e reti neurali artificiali in una struttura ospedaliera: il caso Day-Surgery in =, Atti del Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Cosenza, Comitato organizzatore del XXIII Convegno A.M.A.S.E.S., vol. =, pp. 531-533, Convegno: Ventitreesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 8-11 settembre 1999
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5783
1999 Working paper BORTOT P.; CORAZZA M.; FRANCESCATO L. Modelli di scheduling e reti neurali artificiali in una struttura ospedaliera: il caso Day-Surgery , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, vol. 75/99, pp. 1-24
- Scheda ARCA: 10278/5402
1998 Articolo su rivista CORAZZA M. Long-term memory stability in the Italian stock market in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 1, pp. 29-42 (ISSN 1398-1706)
- Scheda ARCA: 10278/11756
1998 Articolo in Atti di convegno CORAZZA M; FUNARI S. Quantitative dynamics for the pedlar model in =, International Seminar "The Economics of copying and counterfeiting" presso International Center for ARt Economics (ICARE), Venezia, International Center for ARt Economics (ICARE), vol. =, pp. 2-14, Convegno: International Seminar "The Economics of copying and counterfeiting", 3-4 dicembre 1998
- Scheda ARCA: 10278/6078
1998 Working paper Marco Corazza Dinamiche deterministiche non lineari complesse. Parte I: Elementi di teoria , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 58/98, pp. 1-26
- Scheda ARCA: 10278/3756186
1998 Working paper CORAZZA M; FUNARI S. Un approccio dinamico alla contraffazione dell'offerta nei mercati monopolistici , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, Università Ca' Foscari di Venezia., vol. 66/98, pp. 1-18
- Scheda ARCA: 10278/4704
1997 Articolo su rivista CORAZZA M.; MALLIARIS A.G.; NARDELLI C. Searching for fractal structure in agricultural futures markets in THE JOURNAL OF FUTURES MARKETS, vol. 17, pp. 433-473 (ISSN 0270-7314)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/11755
1997 Articolo in Atti di convegno PierLuigi Belcaro, Marco Corazza Un sistema previsivo neurale a 2 stadi con applicazione a serie storiche in =, Atti del Ventunesimo Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Roma, Università "La Sapienza", Università "Tor Vergata", "L.U.I.S.S. Guido Carli", vol. =, pp. 99-114, Convegno: XXI Convegno Annuale dell'A.M.A.S.E.S., 10-13 settembre 1997
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3755509
1996 Articolo su rivista BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network forecasting models: An application to the Italian stock market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/12708
1996 Articolo su rivista Corazza M. Esponente di Hurst ed analisi Rescaled Range: alcuni risultati in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. Volume unico, pp. 101-113 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/36428
1996 Articolo in Atti di convegno Belcaro P.L.; Canestrelli E.; Corazza M. Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano in =, Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, vol. =, pp. 77-92, Convegno: XX Covegno Annuale AMASES, 5-7 settembre 1996
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/4461
1996 Articolo in Atti di convegno Corazza M.; Nardelli C. Una generalizzazione dello sviluppo in serie di Taylor mediante il calcolo frazionario secondo Weyl in =, Atti del Ventesimo Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, vol. =, pp. 679-683, Convegno: XX Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., 5-7 settembre 1996
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/36292
1995 Tesi di Dottorato Corazza M. Caso e Caos Deterministico: un Approccio all’Analisi delle Leggi di Evoluzione dei Prezzi Speculativi , Venezia, La pubblicazione in oggetto è stata stampata in proprio dall'autore., vol. =, pp. 1-491
- Scheda ARCA: 10278/24052
1995 Articolo in Atti di convegno Corazza M.; Nardelli C. Una versione frazionaria delle leggi finanziarie in regime dell’interesse composto in =, Atti del Diciannovesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Bari, Ragusa Grafica Moderna, vol. XIX, pp. 244-257, Convegno: Diciannovesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 25-28 settembre 1995
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/36427
1995 Working paper Brasolin A.; Canestrelli E.; Cipriani M.C.; Corazza M.; Massaria C.; Nardelli C. Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e Allegati 1, 2 e 3) , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, vol. 24/95
- Scheda ARCA: 10278/34925
1994 Articolo su rivista Corazza M.; Nardelli C. Un approccio deterministico non lineare complesso alla valutazione delle opzioni finanziarie in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXXII, pp. 87-108 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/35517
1994 Articolo in Atti di convegno Andramonov M.Y.; Corazza M. Selecting mean-variance portfolio by non-linear mixed-integer programming methods , Atti del Diciottesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora Editrice, vol. =, pp. 19-33, Convegno: XVIII Convegno A.M.A.S.E.S., 5-7 settembre 1994
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/29734
1993 Articolo su rivista Corazza M.; Nardelli C. Analisi della struttura frattale del mercato finanziario italiano in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 171-186 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/36001
1993 Articolo su rivista CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/12711
1993 Articolo in Atti di convegno Corazza M.; Giove S. Applicazione delle reti neurali alla selezione delle variabili esplicative in modelli economico-finanziari , Atti del Diciassettesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Napoli, Tipografia Giovanni Giglio, vol. =, pp. 353-357, Convegno: XVII Convegno A.M.A.S.E.S., 8-11 settembre 1993
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/36425
1993 Articolo in Atti di convegno Corazza M.; Nardelli C. Fenomeno della dipendenza a lungo termine nel mercato finanziario italiano , Atti del Diciassettesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Napoli, Tipografia Giovanni Giglio, vol. =, pp. 359-382, Convegno: Diciasettesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 8-11 settembre 1993
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/36424
1992 Articolo in Atti di convegno Brasolin A.; Corazza M.; Nardelli C. Autosimilarità e comportamento non lineare di un indice azionario nel mercato italiano , Atti del Sedicesimo Convegno A.M.A.S.E.S., Trieste, Riva Artigrafiche S.p.A., vol. =, pp. 155-170, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 settembre 1992
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/36423
1992 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza , Atti del sedicesimo convegno A.M.A,S.E.S., Trieste, Riva Artigrafiche S.p.A., vol. =, pp. 203-218, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 SETTEMBRE 1992
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/6017
1991 Articolo su rivista Corazza M. Considerazioni sulla applicazione di un algoritmo di tipo “Branch and Bound” ad un modello a variabili miste per la selezione di portafoglio in media-varianza in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXIX, pp. 63-82 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/34906