RISK AND UNCERTAINTY

Anno accademico
2021/2022 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
RISK AND UNCERTAINTY
Codice insegnamento
ET2031 (AF:332614 AR:179843)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea
Settore scientifico disciplinare
SECS-S/06
Periodo
2° Periodo
Anno corso
2
Sede
VENEZIA
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Questo corso obbligatorio fornisce gli strumenti formali per ragionare su tutto ciò riguardante l'incertezza e sulle sue proprietà. La capacità di rappresentare adeguatamente il rischio e l'incertezza è un requisito fondamentale a supporto del processo decisionale, caratteristica che contraddistingue qualunque ruolo manageriale.

Questo corso fornisce un'introduzione alla teoria della probabilità, vista come il linguaggio scientifico per affrontare il rischio e l'incertezza. Sottolinea un approccio applicato con riferimento all'uso della probabilità nei problemi finanziari e assicurativi. A causa dei tagli all'insegnamento emanati dal Senato Accademico (1 CFU = 3,75 ore effettive di insegnamento frontale), questo corso da 6 CFU potrebbe coprire meno di quanto normalmente previsto in corsi simili tenuti in tutta l'Unione Europea.
a) Conoscenza e comprensione:
a.1) Capacità di interpretare semplici affermazioni probabilistiche.
a.2) Capacità di pensare formalmente all'incertezza.
a.3) Capacità di riconoscere e utilizzare le distribuzioni di probabilità più comuni, sia discrete che continue.

b) Applicare conoscenza e comprensione:
b.1) Capacità di affrontare semplici problemi combinatori.
b.2) Capacità di manipolare e utilizzare le leggi di probabilità di base.
b.3) Capacità di costruire modelli formali per la risoluzione di semplici problemi assicurativi.

c) Esprimere giudizi
c.1) Capacità di valutare e confrontare semplici contratti in base al rischio.
Questo corso pone l'accento sulle applicazioni rispetto alla teoria. Il prerequisito formale è il superamento del corso del primo anno in Matematica.
Probabilità combinatoria.
Regole generali di probabilità.
Variabili casuali discrete.
Variabili casuali continue.
Distribuzioni multivariate.
A. Asimow and Mark M. Maxwell, Probability and Statistics with Applications: A Problem Solving Text, 2nd ed., 2015.
La valutazione si basa su una prova scritta finale. Questa consiste in otto domande a scelta multipla e due problemi aperti.
All'esame non è consentito l'uso di libri o appunti, ma si può usare una calcolatrice tascabile e due facciate di un foglio A4 preparato dallo studente a casa. La mancata iscrizione all'esame è motivo sufficiente per negare l'ammissione.
Lezioni frontali e sessioni pratiche.
scritto
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 05/03/2022