LABORATORIO DI FINANZA

Anno accademico
2021/2022 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
FINANCE LABORATORY
Codice insegnamento
EM5018 (AF:358788 AR:188370)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea magistrale (DM270)
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/05
Periodo
4° Periodo
Anno corso
1
Sede
VENEZIA
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Questo è un corso di econometria finanziaria con particolare enfasi ai concetti, tecniche e strumenti utili l'analisi dei dati in ambito finanziario Il focus del corso sarà sui modelli statistici per serie storiche finanziarie (prezzi e rendimenti) con particolare enfasi sui modelli univariati e multivariati.
Gli obiettivi del corso sono: (1) review delle principali tecniche per analizzare dati in ambito finanziario (analisi della volatilità, misure di rischio, analisi multivariata); (2) utilizzo del software python per analisi empiriche su dati reali.
Econometria
Statistica
Probabilità
Argomenti inclusi nel corso:

- Introduzione all'uso di Python per applicazioni finanziarie
- Richiami al modelli univariati per l'analisi della volatilità
- Dati ad alta frequenza e volatilità realizzata
- Modelli multivariati per l'analisi della volatilità (modelli a fattori e componenti principali)
- Analisi del rischio (extreme value theory)
- Un'introduzione ai modelli state space e loro applicazioni in finanza
- Il materiale verrà distribuito tramite la piattaforma Moodle
- Materiale aggiuntivo sull'uso di Python
L'esame sarà orale, con la discussione di una tesina preparata dagli studenti (con l'uso di Python)
Lezioni frontali e sessioni pratiche.
Italiano
scritto
Il programma è ancora provvisorio e potrà subire modifiche.
Data ultima modifica programma: 11/03/2022