STATISTICA PER IL MERCATO MONETARIO E FINANZIARIO
- Anno accademico
- 2023/2024 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- MONETARY AND FINANCIAL STATISTIC
- Codice insegnamento
- EM5016 (AF:396738 AR:215060)
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- SECS-S/03
- Periodo
- 1° Periodo
- Anno corso
- 2
- Sede
- VENEZIA
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Il corso ha l’obiettivo di presentare alcuni modelli statistici che permettano allo studente di migliorare la sua capacità di comprensione dei mercati finanziari e monetari.
La presentazione dei modelli statistici sarà accompagnata dalla presentazione e dell’uso del software R con l’obiettivo di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio di dati finanziari e di presentarne i risultati della loro analisi.
La presentazione dei modelli statistici sarà accompagnata dalla presentazione e dell’uso del software R con l’obiettivo di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio di dati finanziari e di presentarne i risultati della loro analisi.
Risultati di apprendimento attesi
Alla fine del corso gli studenti dovrebbero:
1. conoscere le caratteristiche principali dell'analisi tecnica;
2. conosere i principali modelli statistici per l'analisi delle serie storiche finanziarie;
3. sapere utilizzare su dati reali i metodi e i modelli appresi durante il corso;
4. essere in grado di condurre autonomamente uno studio su dati finanziari.
1. conoscere le caratteristiche principali dell'analisi tecnica;
2. conosere i principali modelli statistici per l'analisi delle serie storiche finanziarie;
3. sapere utilizzare su dati reali i metodi e i modelli appresi durante il corso;
4. essere in grado di condurre autonomamente uno studio su dati finanziari.
Prerequisiti
Conoscenza di base di matematica, probabilità e statistica a livello di un corso di laurea di primo livello.
Contenuti
- Principali caratteristiche delle serie storiche finanziarie
- Numeri indice di borsa
- L'analisi tecnica
- I modelli statistici per analizzare il prezzo e il rendimento di un'attivita finanziaria
- I modelli di volatilita: modelli simmetrici e asimmetrici
- Dati ad alta frequenza: introduzione e caratteristiche principali
- Numeri indice di borsa
- L'analisi tecnica
- I modelli statistici per analizzare il prezzo e il rendimento di un'attivita finanziaria
- I modelli di volatilita: modelli simmetrici e asimmetrici
- Dati ad alta frequenza: introduzione e caratteristiche principali
Testi di riferimento
Gallo G., Pacini B. (2002), Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci.
Tsay R. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley.
Tsay R. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Lo studente deve realizzare un report scritto consistente l'analisi tecnica e statistica di titolo quotato in borsa.
La mancata registrazione per l'esame è condizione sufficiente per non essere ammissi alla prova scritta.
La mancata registrazione per l'esame è condizione sufficiente per non essere ammissi alla prova scritta.
Modalità di esame
scritto e orale
Metodi didattici
Lezioni frontali, attività laboratoriali.
Il programma è ancora provvisorio e potrà subire modifiche.
Data ultima modifica programma: 31/03/2023