ECONOMETRICS

Anno accademico
2023/2024 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
ECONOMETRICS
Codice insegnamento
EM2008 (AF:449605 AR:256151)
Modalità
In presenza
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Laurea magistrale (DM270)
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/05
Periodo
2° Periodo
Anno corso
1
Sede
VENEZIA
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
Il corso rientra tra gli insegnamenti caratterizzanti del percorso Finance del Corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance. Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per analizzare e misurare fenomeni economico/finanziari riguardanti in particolare i mercati finanziari e le istituzioni finanziarie attraverso l'utilizzo di metodi statistici ed econometrici avanzati. Il corso mira a presentare i principali metodi econometrici per modelli di regressione multipla, con particolare riferimento ai metodi per l'analisi delle serie storiche e alla loro applicazione nel mondo della finanza.
Conoscenza e comprensione:
- saper specificare un modello econometrico partendo da un modello economico/finanziario
- conoscenza delle ipotesi alla base di ciascun modello econometrico e padronanza degli strumenti analitici utili per affrontare analisi quantitative
- comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari e le istituzioni finanziarie a livello nazionale e internazionale attraverso i più recenti modelli dell'economia della finanza e dell'econometria;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
- interpretazione e gestione delle dinamiche della moderna finanza negli scenari macrofinanziari e rispetto ai modelli decisionali caratteristici dei mercati finanziari, attraverso l'utilizzo di strumenti analitici avanzati appresi durante il corso
- capacità di disegnare strategie utili a misurare e quantificare fenomeni e relazioni tra variabili finanziarie e macroeconomiche
- capacità di risolvere con strumenti analitici e attraverso analisi empiriche quesiti di particolare interesse nell'econometria della finanza

Capacità di giudizio:
- valutazione di vantaggi e i limiti delle metodologie apprese e della loro applicazione a tematiche di interesse
- capacità di interpretare criticamente i risultati emersi nelle analisi empiriche
Strumenti matematici:
algebra lineare
calcolo differenziale
integrali

Strumenti statistici:
variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità
stima puntuale e di intervalli
inferenza
metodo dei minimi quadrati ordinari e modelli lineari
Part 1:
Univariate and multiple regression.
Hypothesis testing in regression models.

Part 2:
Estimation and inference for stationary time series models.
Forecasting.
Non-stationarity, spurious regression, and co-integration.
Riferimenti bibliografici:

- Stock, J. H., and M. W. Watson (2019), Introduction to Econometrics, 4th edition, Pearson.
- Hansen, B. E. (2023), Econometrics, Princeton University Press.
Esame scritto in cui si richiede allo studente di discutere i risultati di stima e di risolvere analiticamente problemi econometrici di livello avanzato.
Lezioni, esercitazioni,studio individuale e applicazioni empiriche su dati finanziari tramite l'utilizzio di software econometrici. Gli studenti sono incoraggiati a svolgere homework proposti di settimana in settimana.
Inglese
Accessibilità, Disabilità e Inclusione
Accomodamenti e Servizi di Supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento

Ca' Foscari applica la Legge Italiana (Legge 17/1999; Legge 170/2010) per i servizi di supporto e di accomodamento disponibili agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Se hai una disabilità motoria, visiva, dell’udito o altre disabilità (Legge 17/1999) o un disturbo specifico dell’apprendimento (Legge 170/2010) e richiedi supporto (assistenza in aula, ausili tecnologici per lo svolgimento di esami o esami individualizzati, materiale in formato accessibile, recupero appunti, tutorato specialistico a supporto dello studio, interpreti o altro) contatta l’ufficio Disabilità e DSA: disabilita@unive.it.
scritto
Il programma è ancora provvisorio e potrà subire modifiche.
Data ultima modifica programma: 15/06/2023