ECONOMIA DEL RISCHIO E DELLE ASSICURAZIONI

Si tratta di un insegnamento che fornisce conoscenze e competenze per il Master, per trattare i temi complessi del rischio e dei mercati assicurativi, sulla base dei fondamenti economici. Una prima parte tratta a livello avanzato le scelte in condizioni di incertezza e il ruolo dell’interazione strategica. La seconda parte tratta di conoscenze fondamentali per comprendere il comportamento economico, della “household finance” e il ruolo e valore dell’informazione per individui e imprese con esempi che utilizzano diverse basi di dati e big-data.

a.1) abilità capire i modelli di decisione in condizioni di incertezza e dei mercati
a.2) abilità di discernere i diversi approcci al rischio in situazioni di scelte economiche
a.3) abilità di concettualizzare e applicare le scelte strategiche degli agenti economici
a.4) abilità capire i modelli formali di informazione e l’impatto
a.5) abilità di concettualizzare e applicare il ruolo dell’informazione in economia

b. Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
b1) Abilità di acquisire familiarità con i diversi modelli di economia con rischio;
b2) Abilità di applicare modelli di interazione strategica;
b3) Abilità di applicare e trovare soluzioni sotto incertezza
b4) Abilità di applicare e trovare soluzioni sotto asimmetria informativa

c. Capacità di giudizio:
c1 Interpretare e discutere vantaggi e svantaggi dei mercati con rischio;
c2) Interpretare e discutere vantaggi e svantaggi dei modelli di interazione strategica;
c3) Interpretare e discutere vantaggi e svantaggi dei modelli di mercati affetti da asimmetria informativa

d. Competenze permanenti
d1) Governare problemi complessi in mercati con rischio;
d2) Governare le ipotesi in problemi economici e analisi dei dati
d3) Capacità di utilizzare nuovi strumenti e adattare le competenze

Il corso si focalizza su esempi in ambito economico in relazione al rischio e all’informazione. Non si richiedono formalmente conoscenze pregresse, ma aver acquisito a livello triennale conoscenze di microeconomia e dei principi base di ottimizzazione, statistica e probabilità.

Prendere decisioni in condizioni di incertezza
Il modello dell’utilità attesa, avversione al rischio, premio al rischio e il valore dell’informazione
Come assicurarsi contro il rischio
Il ruolo dell’informazione in economia: teoria e applicazioni
Mercati con simmetria informativa e con asimmetria informativa. Selezione avversa e azzardo morale.
Elementi di household finance
Più precisamente:
- Teoria dell'utilità attesa e Avversione al rischio
- Paradossi sperimentali della teoria alla luce dei dati
- Scelta del portafoglio ottimale delle famiglie (con applicazioni su dati osservati)
- Assicurazioni e informazione asimmetrica: selezione avversa e screening
- Assicurazioni e azione nascosta: azzardo morale
- Household finance

Il corso è basato su problemi concreti: la traccia delle lezioni sarà resa disponibile su lucidi presenti sulla piattaforma moodle dedicata, tuttavia elementi del materiale oggetto di studio possono essere trovati su:
Giacomo Bonanno, The Economics of Uncertainty and Insurance, University of California, Davis, ISBN: 9781796685015, http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/bonanno/
Hugh Gravelle, Ray Rees, Microeconomics, 3rd Edition2004, Financial Times Press, Chapters: 17-20

La valutazione è basata su un esame scritto alla fine del corso, quattro o cinque domande a libro chiuso che spaziano sui temi affrontati. Inoltre - per chi vorrà- ci sarà un lavoro (progetto) sviluppato durante il corso che contribuisce al voto finale per il 20%.

scritto

Lezioni frontali di persona. Proposte elaborazioni di dati che verranno poi discusse in classe.

Questo syllabus è provvisorio e potrebbe subire cambiamenti durante il semestre.

Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Economia circolare, innovazione, lavoro" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile