STATISTICA PER IL MERCATO MONETARIO E FINANZIARIO

Il corso ha l’obiettivo di presentare alcuni modelli statistici che permettano allo studente di migliorare la sua capacità di comprensione dei mercati finanziari e monetari.
La presentazione dei modelli statistici sarà accompagnata dalla presentazione e dell’uso del software R con l’obiettivo di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio di dati finanziari e di presentarne i risultati della loro analisi.

Alla fine del corso gli studenti dovrebbero:
1. conoscere le caratteristiche principali dell'analisi tecnica;
2. conosere i principali modelli statistici per l'analisi delle serie storiche finanziarie;
3. sapere utilizzare su dati reali i metodi e i modelli appresi durante il corso;
4. essere in grado di condurre autonomamente uno studio su dati finanziari.

Conoscenza di matematica, probabilità e statistica a livello di un corso di laurea di primo livello.

- Principali caratteristiche delle serie storiche finanziarie
- Numeri indice di borsa
- L'analisi tecnica
- I modelli statistici per analizzare il prezzo e il rendimento di un'attivita finanziaria
- I modelli di volatilita: modelli simmetrici e asimmetrici
- Dati ad alta frequenza: introduzione e caratteristiche principali

Gallo G., Pacini B. (2002), Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci.
Tsay R. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley.

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta della durata di 1 ora consiste in 3 esercizi che hanno lo scopo di accertare le abilità acquisite nel risolvere problemi di analisi e modellazione di una serie storica finanziaria. Durante la prova scritta è ammesso l'uso di libri e appunti e l’utilizzo del computer.
La prova scritta può essere sostituita dalla realizzazione di un report che prevede l’analisi tecnica e l’analisi statistica di una serie storica finanziaria (ad es. quotazioni di un titolo azionario, tassi di cambio di una valuta ecc.)
Durante la prova orale lo studente deve dimostrare di conoscere gli argomenti svolti durante il corso e di saperli esporre in modo formale.
Per ottenere il voto minimo per superare l’esame (18 su 30) lo studente deve dimostrare una sufficiente conoscenza di tutti gli strumenti quantitativi presentati durante il corso sapendoli applicare ai problemi proposti.
Per ottenere un punteggio alto (27-30 su 30) lo studente deve dimostrare un’ottima conoscenza e competenza nell’utilizzo degli strumenti quantitativi presentati durante le lezioni.

scritto e orale

Lezioni frontali, attività laboratoriali.

Accessibilità, Disabilità e Inclusione
Accomodamenti e Servizi di Supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento
Ca’ Foscari applica la Legge Italiana (Legge 17/1999; Legge 170/2010) per i servizi di supporto e di accomodamento disponibili agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Se hai una disabilità motoria, visiva, dell’udito o altre disabilità (Legge 17/1999) o un disturbo specifico dell’apprendimento (Legge 170/2010) e richiedi supporto (assistenza in aula, ausili tecnologici per lo svolgimento di esami o esami individualizzati, materiale in formato accessibile, recupero appunti, tutorato specialistico a supporto dello studio, interpreti o altro) contatta l’ufficio Disabilità e DSA disabilita@unive.it.