STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETS

Il corso ha lo scopo di presentare alcuni strumenti statistici per l'analisi delle serie storiche utili per comprendere meglio i mercati internazionali e di sviluppare le capacità degli studenti di applicare al contesto reale le conoscenze trasmesse durante il corso. In tal modo gli studenti saranno messi in grado di condurre autonomamente uno studio dei mercati internazionali e di presentare i risultati della loro analisi.

Gli studenti al termine del corso dovrebbero:
1. Conoscere i principali modelli per l'analisi di dati rilevati nel tempo (serie storiche);
2. Saper applicare al contesto reale le conoscenze apprese durante il corso, avvalendosi di software adatto;
3. Essere in grado di condurre autonomamente uno studio di una serie storica e di presentarne in risultati dell'analisi.

Conoscenza di base di matematica, probabilità e statistica a livello di un corso di laurea di primo livello

Durante il corso verranno approfondite le seguenti tematiche:

Serie storiche: definizioni e caratteristiche
Tecniche descrittive
Modelli statistici serie storiche: il modello ARIMA
Serie storiche integrate e cointegrate
Il modello Autoregressive Distributed Lag
Il modello a correzione d'errore.


Al fine di supportare le conoscenze teoriche acquisite durante il corso, ciascuna tematica potrà essere approfondita anche con richiami all’utilizzo del software statistico R.

- Materiale fornito dal docente nella piattaforma moodle con link dal sito web dell'insegnamento
- Manuale
in Inglese: Cowpertwait P.S.P. and Metcalfe A.V.(2009) Introductory time series with R, Dordrecht, Springer
in Italiano: Di Fonzo, T. e Lisi F. Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Roma, Carocci (2005)

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta che copre il programma svolto in aula, sia sotto forma di esercizi che di analisi di una serie storica

scritto

Per quanto riguarda la graduazione del voto (modalità con cui saranno assegnati i voti):
A. punteggi nella fascia 18-22 verranno attribuiti in presenza di:
- sufficiente conoscenza e capacità di comprensione del programma del corso;
- limitata capacità di applicare conoscenze formulando giudizi autonomi;
- sufficiente abilità di comunicare utilizzando appropriatamente il linguaggio tecnico della materia;
B. punteggi nella fascia 23-26 verranno attribuiti in presenza di:
- discreta conoscenza e capacità di comprensione del programma del corso;
- discreta capacità di applicare conoscenze formulando giudizi autonomi;
- discreta abilità di comunicare utilizzando appropriatamente il linguaggio tecnico della materia
C. punteggi nella fascia 27-30 verranno attribuiti in presenza di:
- buona od ottima conoscenza e capacità di comprensione del programma del corso;
- buona od ottima capacità di applicare conoscenze formulando giudizi autonomi;
- buona od ottima abilità di comunicare utilizzando appropriatamente il linguaggio tecnico della materia
D. la lode verrà attribuita in presenza di conoscenza e capacità di comprensione applicata in riferimento al programma, capacità di giudizio e abilità comunicative, eccellenti.

Il pogramma verrà svolto con un' accurato equilibrio tra presentazione della teoria e presentazione di esempi di esercizi da svolgere in classe.