ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF INTERNATIONAL FINANCE - 1

Anno accademico

2025/2026 Programmi anni precedenti

Titolo corso in inglese

ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF INTERNATIONAL FINANCE - 1

Codice insegnamento

EM1053 (AF:561253 AR:323966)

Lingua di insegnamento

Inglese

Modalità

In presenza

Crediti formativi universitari

6 su 12 di ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF INTERNATIONAL FINANCE

Livello laurea

Laurea magistrale (DM270)

Settore scientifico disciplinare

SECS-P/05

Periodo

3° Periodo

Anno corso

1

Sede

TREVISO

Spazio Moodle

Link allo spazio del corso

Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio

L’insegnamento è fra i corsi caratterizzanti del corso di Laurea Magistrale in Global Development and Entrepreneurship e ha lo scopo di fornire competenze economico finanziarie nei mercati ed investimenti finanziari.
Il corso si focalizza sulla teoria di portafoglio e verrano approfondite le tematiche legate al rischio-rendimento, l'allocazione di capitale su asset rischiosi, il portafoglio ottimo di asset rischiosi e modelli di asset pricing.
Durante il corso verranno discussi semplici casi pratici al fine di applicare le conoscenze acquisite.

Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenza e comprensione
- comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari.
- comprensione della teoria di portafoglio attraverso i i modelli classici di pricing

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- Individuare le informazioni finanziarie necessarie nelle scelte di investimento.
- Esempi pratici della stima del beta di azioni o portafogli di azioni

3. Capacità di giudizio
- capacità di effettuare scelte di portafoglio
- capacità di costruzione di portafogli finanziari

Prerequisiti

Possedere le conoscenze di base indicate nei requisiti di personale preparazione per iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Global Development and Entrepreneurship

Contenuti

Teoria e gestione di portafoglio:
Relazione e misurazione di rischio e rendimento;
Allocazione del capitale su attività rischiose;
Il portafoglio ottimo di attività rischiose;
Modelli di pricing;
Il Capital Asset Pricing Model (CAPM);
Modelli Multi-fattoriali.

Testi di riferimento

Essentials of Financial Economics: A Hands-On Approach
Autori: Michael Donadelli, Michele Costola, Ivan Gufler
Springer, 2025


Altri testi:
Investments, by Alan Marcus, Zvi Bodie, Alex Kane - McGraw-Hill Education, 11th edition

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova scritta con domande a risposta multipla.
La scelta della risposta puo' richiedere dei calcoli e/o ragionamenti che vanno specificati e inclusi nella risposta.

Modalità di esame

scritto

Il/la docente ha il dovere di vigilare affinché siano rispettate le regole di autenticità e originalità delle prove d'esame. Di conseguenza, nei casi in cui vi sia il sospetto di un comportamento irregolare, l'esame può prevedere un ulteriore approfondimento, contestuale alla prova d'esame, che potrà essere realizzato anche in modalità differente rispetto alle modalità sopra riportate.

Graduazione dei voti

Valutazione in trentesimi. L'esame è sufficente con un voto superiore al 18.

Metodi didattici

Lezione frontale. Slides di lezione, esercizi, ed esempi disponibili nella piattaforma Moodle.

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Cambiamento climatico e energia" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Programma definitivo.

Data ultima modifica programma: 10/03/2025